上证 社会 责任 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2015 年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
责任 ETF 基金 2015 年第 3 季 度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 责任 ETF
场内简称 责任 ETF
基金主代码 510090
交易代码 510090
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 5 月28 日
报告期末基金份额总额 99,581,114.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现， 即
按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股
票投资组合， 并根据标的指数成份股票及其权重的变动
进行相应调整。
业绩比较基准 上证社会责任指数
风险收益特征
本基金属于股票指数型基金， 其风险和预期收益高于货
币市场基金、 债券基金、 混合基金。 本基金为指数型基
金， 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征， 属于证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的
品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
责任 ETF 基金 2015 年第 3 季 度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 9,039,885.31
2. 本期利润
-37,754,647.91
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.3749
4. 期末基金 资产净值 118,919,637.46
5. 期末基金 份额净值 1.1942
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -24.06% 3.30% -24.59% 3.32% 0.53% -0.02%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
叶乐天
本 基 金 的
基金经理
2012 年3 月
21 日
- 7
硕士。 曾就职 于中国国际金
融有限公司， 先后担任市场
风险管理分析员、 量化分 析
经理， 从事风险模型、 量化
研究与投资； 2011 年 9 月加
入我公司， 担 任基金经理助
理。2012 年3 月 21 日起 任
上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联接基金的基金经理；2013
年 3 月 28 日 起任建信央视责任 ETF 基金 2015 年第 3 季 度报告
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财经 50 指数 分级发起式证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2014 年1 月27 日起任中 证
500 指 数 增 强 基 金 经 理 ；
2015 年8 月26 日起任建 信
精 工 制 造 指 数 增 强 型 证 券
投资基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告 期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内，本基金跟踪误差主要来自基金净值保留位数有限造成的舍入误差以及所持股票组
合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。 权重结构上的差异源自部分股票由于舍入取整等原因，责任 ETF 基金 2015 年第 3 季 度报告
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申购赎回清单文件中各股票的权重与标的指数相比有所变化。同时指数成份股的大比例分红在给
基金带来超额收益的同时也很大 程度上增加了基金的跟踪误差。 本基金管理人在量化分析基础上，
采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-24.06%， 波动率 3.3% ， 业绩比较基准收益率-24.59% ， 波动率3.32% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
三季度初期，股指延续二季度末的跌势，快速下跌，而投资者的恐慌情绪蔓延则进一步加大
了指数的跌幅。之后随着个股泡沫的不断挤出以及政府维稳行动的进行，指数开始企稳并在低位
震荡，波动率仍维持较高水平。展望四季度，预计指数仍将维持震荡格局，个股的分化会继续扩
大，投资者对公司的基本面将更为关注。
本基金管理人将根据基金合同，以量化分析研究为基础，克服各种因素的不利影响，不断优
化和改进量化模型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 118,096,394.02 98.53
其中：股票 118,096,394.02 98.53
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,738,128.99 1.45
7 其他资产 19,663.27 0.02
8 合计 119,854,186.28 100.00
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采 矿 业 2,909,368.42 2.45
C 制造业 21,878,302.29 18.40
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,082,252.48 1.75
E 建筑业 13,888,130.65 11.68
F 批发和零售业 3,835,367.12 3.23
G 交通运输、仓储和邮政业 617,942.53 0.52
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,484,886.84 3.77
J 金融业 60,170,866.75 50.60
K 房地产业 7,480,120.40 6.29
L 租赁和商务服务业 474,902.70 0.40
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 117,822,140.18 99.08
注：以上行业分类以 2015 年9 月30 日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 274,253.84 0.23
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - - 责任 ETF 基金 2015 年第 3 季 度报告
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 274,253.84 0.23
注：以上行业分类以 2015 年9 月30 日的证监会行业分类标准为依据。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 767,830 13,644,339.10 11.47
2 600016 民生银行 1,375,012 11,618,851.40 9.77
3 600000 浦发银行 520,716 8,659,507.08 7.28
4 601166 兴业银行 531,875 7,744,100.00 6.51
5 601328 交通银行 913,153 5,551,970.24 4.67
6 600030 中信证券 366,185 4,972,792.30 4.18
7 601668 中国建筑 697,864 4,033,653.92 3.39
8 601601 中国太保 146,225 3,244,732.75 2.73
9 601390 中国中铁 260,216 2,846,763.04 2.39
10 600104 上汽集团 153,868 2,584,982.40 2.17
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600879 航天电子 17,227 274,253.84 0.23
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5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中信证券
股份有限公司（600030）于 2015 年1 月19 日发 布公告：2015 年 1 月 16 日收市后 ，中国证监责任 ETF 基金 2015 年第 3 季 度报告
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会在例行的新闻发布会上， 通报证券公司融资融券业务检查情况， 提及本公司等 3 家 证券公司由
于存在为到期融资融券合约展期的问题， 对本公司等 3 家证 券公司采取暂停新开融资融券客户信
用账户 3 个 月的行政监管措施。2015 年 1 月 16 日约 17 时 ， 本公司通过网络报道知悉上述处
罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,188.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 350.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 15,124.17
8 其他 -
9 合计 19,663.27
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 99,581,114.00
报告期期间基金总申购份额 37,000,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 37,000,000.00 责任 ETF 基金 2015 年第 3 季 度报告
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报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 99,581,114.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金募集设立的文件；
2 、《上证社 会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3 、《上证社 会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4 、《上证社 会责任交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2015 年10 月27 日
