鹏华证券分级 2015 年第 3 季度 报告
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鹏华 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资
基金 2015 年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
鹏华证券分级 2015 年第 3 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华证券分级
场内简称 券商指基
基金主代码 160633
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月6 日
报告期末基金份额总额 833,890,231.98 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投 资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪 误差不超过 4 ％。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 鹏华证券分级 2015 年第 3 季度 报告
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业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率×95 ％＋商业银行活期存款利率（税
后）×5 ％
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级 基金简称 券商指基 券商 A 级 券商 B 级
下属分级场内简称 券商指基 券商 A 级 券商 B 级
下属分级基金交易代码 160633 150235 150236
下属分级基金报告期末
基金份额总额
292,365,214.98 份 270,762,508.00 份 270,762,509.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华证券 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
鹏华证券 B 份额为
积极收益类份额， 具
有高风险且预期收
益相对较高的特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -648,096,820.89
2. 本期利润
-333,646,750.09
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.2461
4. 期末基金 资产净值 555,633,120.60
5. 期末基金 份额净值 0.666
注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于鹏华证券分级 2015 年第 3 季度 报告
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所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -19.47% 2.02% -41.99% 4.37% 22.52% -2.35%
注：业绩比较基准= 中证 全指证券公司指数收益率*95%+ 商业 银行活期存款利率( 税后)*5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、 本基 金基金合同于 2015 年5 月 6 日生效 ， 截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2 、 本基金管 理人将严格按照本基金合同的约定， 于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基
金合同的约定。 鹏华证券分级 2015 年第 3 季度 报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
余斌
本 基金基
金经理
2015 年5 月
6 日
- 8
余斌先生， 国籍中国， 经济
学硕士， 8 年 证券从业经验。
曾 任 职 于 招 商 证 券 股 份 有
限公司， 担任 风险控制部市
场风险分析师；2009 年 10
月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限
公司， 历任机 构理财部大客
户经理、 量化 投资部量化研
究员， 先后从 事特定客户资
产管理业务产品设计、 量 化
研究等工作； 2014 年 5 月起
至 今 担 任 鹏 华 中 证 信 息 技
术 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经理， 2014 年 5 月起 至
今兼任鹏华中证800 证券 保
险 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经理，2014 年11 月起
至 今 兼 任 鹏 华 中 证 国 防 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 2015 年 4 月起兼 任鹏
华 中 证 酒 指 数 分 级 证 券 投
资基金基金经理，2015 年 5
月 起 兼 任 鹏 华 中 证 全 指 证
券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理，2015 年 6
月 起 兼 任 鹏 华 中 证 环 保 产
业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经理。 余 斌先生具备基
金从业资格。 本报告期内本
基金基金经理未发生变动，
本 基 金 为 本 期 内 新 成 立 基
金。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失 的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 基金运作严格按照基金合同的各项要求， 依据被动化指数投资方法进行投资管理。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末， 基金份额净值为 0.666 ， 累计净值 0.666 。 本报告期基金份额净值增长率为-19.47% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
报告期内，多数投资者对证券市场所 发生的系统性风险始料未及。系统性风险在极短时间内
的释放程度为历史罕见，也注定成为投资者的永久记忆而产生深远影响。系统性风险的发生很大
程度上影响了券商行业的增长逻辑。众所周知，券商行业是典型的高贝塔行业，其盈利增长和业
务创新与证券市场的自身发展变化息息相关。历经变局之后，经纪业务、投行业务、融资融券、
创新业务等都受到市场环境变化的影响，较难拾起前期的高速增长。
尽管如此，市场的不确定性总是值得我们敬畏和深省。盈利及预期变化与股价变化没有必然
的联系，投资行为永远需要考虑特定的市场环境和投资者行为。除了关注宏观层 面的重要对比力
量，也需要关注行业层面的超预期和低预期因素。
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4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
注：无
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 54,800,511.12 9.75
其中：股票 54,800,511.12 9.75
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融 资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 505,770,102.23 90.01
7 其他资产 1,319,436.15 0.23
8 合计 561,890,049.50 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 54,800,511.12 9.86
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 鹏华证券分级 2015 年第 3 季度 报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 54,800,511.12 9.86
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000712 锦龙股份 671,200 10,698,928.00 1.93
2 600837 海通证券 548,574 6,994,318.50 1.26
3 600030 中信证券 465,582 6,322,603.56 1.14
4 601688 华泰证券 222,100 3,091,632.00 0.56
5 000776 广发证券 200,600 2,627,860.00 0.47
6 000166 申万宏源 302,162 2,592,549.96 0.47
7 600999 招商证券 157,473 2,524,292.19 0.45
8 601377 兴业证券 282,000 2,208,060.00 0.40
9 000783 长江证券 225,102 2,086,695.54 0.38
10 601901 方正证券 279,000 1,771,650.00 0.32
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证 券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用 ，降低申购赎回时现金资产对投资组合的
影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
1 、广发证券
本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 在 中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）2014 年四季度两融检查时，存在向不符合条件的客户
融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题，且涉及客户数量较多，受到采取责令限期改正的
行政监管措施。2015 年8 月24 日， 广发证券收到中国证监会 《调查通知书》 （鄂证调查字 2015023鹏华证券分级 2015 年第 3 季度 报告
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号） 。 因涉嫌 未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为， 根据 《中华 人民共和国证券法》 的有
关规定， 中国证监会决定对广发证券立案调查。2015 年 9 月 10 日， 广发证券收到中国证监会 《 行
政处罚事先告知书》 （处 罚字[2015]71 号） 。根据 《告知书》 ， 广发 证券未按照《证券登记结算管
理办法》 第二十四条， 《 关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》 第
六条、第八条、第十三条， 《中国证 监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（四）项，
《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审
查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管
理条例》第八十四条第（四）项所述的行为。中 国证监会对广发证券责令整改，给予警告，没收
违法所得 6,805,135.75 元，并处以 20,415,407.25 元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究广发证券，认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
2 、海通证券
本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券” ）于2015 年 9
月 10 日收到 中国证券 监督管理委员会（以下简称“证监会”） 《行政处 罚事先告知书》 （处罚字
【2015 】73 号） （以下简 称 《告知书》 ） 。 根据 《告 知书》 ， 海通 证券未按照 《证券登记结算管理办
法》 第二十四条， 《关于加 强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》 第六条、
第八条、第十三条， 《中 国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（四）项， 《中 国
证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了
解， 违反了 《 证券公司监督管理条例》 第二十八条第一款的规定， 构成 《 证券公司监督管理条例》
第八十四条第（四）项所述的行为。中国证监会对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得
28,653,000 元，并处以 85,959,000 元 罚款。 。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究海通证券，认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
3 、华泰证券 鹏华证券分级 2015 年第 3 季度 报告
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本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证 券” ）于2015 年 9
月 10 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会”） 《行政处 罚事先告知书》 （处罚字
【2015 】72 号） （以下简 称 《告知书》 ） 。 根据 《告 知书》 ， 华泰 证券未按照 《关于加强证券期货经
营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》 第六条、 第八条、 第十三条， 《中国证券登记结
算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了
《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四
条第 （四） 项所述的行为。 中国证监会对华泰证券责令改正， 给予 警告， 没收违法所 18,235,275.00
元，并处以 54,705,825.00 元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究华泰证券，认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
4 、长江证券
本基金投资的前十名证券之一的长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券” ） 于 2015 年
5 月6 日受到 中国证监会对长江证 券相关研究报告的制作、审批和发布等情况的合规性核查。从
检查情况看，媒体转载内容来源于 5 月4 日长江 证券发布的题为《上证成交可上 1.4 万亿，创业
板已达巅峰 ——从交易成本看当前市场系列之二》的研究报告。检查中发现，长江证券未与转载
机构签订协议，未明确转载责任，致使转载机构篡改了研究报告标题；研报报送审核人员不符合
公司内部规定， 未能严格执行其内部管理制度。 上述行为反映出公司内部控制制度未能有效执行，
并违反了中国证监会 《发布证券研究报告暂行规定》 （证监会公告[2010]28 号） 第 二 十一条， “证
券公司、证券投资咨询机构 授权其他机构刊载或者转发证券研究报告或者摘要，应当与相关机构
作出协议约定， 明确刊载或者转发责任” 之规定。 根据 《发 布证券研究报告暂行规定》 （证监会 公
告[2010]28 号）第二十二条的规定，中国证监会对长江证券采取了出具警示函的行政监管措施。
根据长江证券公告，长江证券已按照相关规定和中国证监会的要求，采取了措施，严格执行内部
控制制度，加强研报刊载或者转发管理，确保业务开展依法合规。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究长江证券，认为本次行政监管
措施对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数 基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟
踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行
内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 鹏华证券分级 2015 年第 3 季度 报告
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5 、方正证券
本基金投资的前十名证券之一的方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券” ） 于 2015 年
1 月30 日收 到中国证监会湖南监管局 《关于对方正证券股份有限公司采取责令改正等监管措施的
决定》 （[2015]3 号，以下 简称《决定》 ） ，称方正证 券 2013 年年 度股东大会按照特别决议的表决
方式，审议通过了《方 正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公 司股东发行股份购买资产
协议》 ，该协 议约定： “本 次重大资产重组交易完成后，方正证券将根据其内部治理规则及决策机
制适时召开股东大会重新选举董事会” ； 同时审 议通过了 《方正证券股份有限公司发行股份购买资
产报告书》 ， 该报告书披露： “本次交 易完成后，方正证券将根据其内部治理规则及决策机制适时
召开股东大会进行必要的董事会、监事会改选工作” 。 《决 定》指出方正证券有关各方未就执行上
述股东大会决议达成共识， 并且出现了治理结构不健全、 内部控制不完善的情况。 《决定》 还指出，
方正证券监事会发布《关于召开 2015 年第二次临 时股东大会的 通知》 ，但 该次股东大会前提条件
已不存在且没有审议事项，方正证券未及时发布取消公告，违反了《公司法》第一百零二条的规
定。 《决定》 责令方正证券取消 2015 年第二次临时股东大会；责令方正证券在 2015 年 2 月16 日
前改选第二届董事会全部董事和第二届监事会全部非职工代表监事，改选董事、监事的股东大会
由有权召集股东大会的主体依法依规召集；责令方正证券董事、监事和董事会秘书勤勉尽责，切
实负责或配合做好召开股东大会的各项工作。 方正证券于 7 月 14 日收到 中国证券监督管理委员会
（以下简称 “证监会” ） 《调查通知书》 （湘证调查字 0335 号） 。 因公司涉嫌未披露控股股东与其他
股东间关联关系等信息披露违法违规，证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定
对公司立案调查。方正证券全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称 “民族证券”）及
其相关高级管理人员于 2015 年7 月24 日分别收到 中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简
称“北京证监局 ”）下发的《关于对中国民族证券有限责任公司采取限制业务活动、暂停核准业
务申请以及谴责措施的决定》 （ 【2015】48 号 ） 、 《 关于对中国民族证券有限公司董事长 赵大建采取
谴责措施的决定》 （ 【2015】46 号） 、 《 关于对中国民族证券有限责任公司财务总监杨英采取谴责措
施的决定》 （ 【2015】47 号 ） 、 《关于对 中国民族证券有限责任公司合规总监蔡晓昕采取谴责措施的
决定》 （ 【2015 】45 号） 和 《关于对中国民族证券有限责任公司副总经理何东采取谴责措施的决定》
（【 2015】44 号） 。 主要内 容包括： 一、 按照 《证 券公司监督管理条例》 第 70 条、 《 证券公司风险
控制指标管理办法》第 35 条的规定， 北京证监局对民族证券采取以下行政监管措施：1 、暂停民
族证券证券自营业务 （固定收益证券自营除 外） ；2 、 暂停核 准民族证券新业务的申请；3 、 对民 族
证券予以谴责。 二、 按照 《证券公司监督管理条例》 第 70 条 的规定， 北京证监局对民族证券董事鹏华证券分级 2015 年第 3 季度 报告
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长赵大建、财务总监杨英、合规总监蔡晓昕、副总经理何东均采取以下行政监管措施：通过北京
证监局官方网站， 对其予以谴责。 方正证券于 2015 年 9 月10 日 收到中国证券监督管理委员会 （以
下简称“证监会 ”） 《行 政处罚事先告知书》 （处 罚字【2015】74 号 ） （以 下简称《告知书》 ） ，根
据《告知书》 ，公司未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条， 《关 于加强证券期货经营机构
客户交易终端信息等客 户信息管理的规定》 第六条、 第八条、 第十三条， 《中国证 监会关于加强证
券经纪业务管理的规定》 第三条第 （ 四） 项， 《中 国证券登记结算有限公司证券账户管理规则》 第
五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条
第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为。中国证监会
对方正证券责令改正， 给予警告， 没收违法所得 8,717,089.13 元 ， 并处以 17,434,178.26 元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究方正证券，认为本次行政监管
措施对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基 金，为更好地跟踪标的指数和控制跟
踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行
内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
6 、兴业证券
本基金投资的前十名证券之一的兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券” ） 于 2015 年
5 月9 日发布 《兴业证券股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处
罚的情况以及相应整改措施的公告》 （以下简称《公告》 ） 。 《 公告》称，经自查，兴业证券母公司
在最近五年内不存 在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。公司的 控股子公司兴
业全球基金管理有限公司 （以下简称 “兴全基金” ） 和兴证 期货有限公司 （以下简称 “兴证期货” ）
在最近五年存在被相关监管部门或行业自律性组织采取监管措施的情形。 （1 ）兴 全基金于 2013
年 5 月24 日 收到了中国证监会上海监管局下发的[2013]13 号行政监管措施决定书《关于对兴业
全球基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 兴全基金在聘任兴全商业模式优选股票型证券
投资基金的基金经理过程中违反了《证券投资基金运作管理办法》第八条的规定，被监管机构责
令于 2013 年5 月30 日前 予以改正。经整改，兴全基金对事件发生 过程中的责任原因进行认真总
结、深刻反省，并对相关责任人进行责任追究，进一步加强内控制度管理，强化业务人员合规培
训机制。 （2 ） 兴全基金及其全资子公司上海兴全睿众资产管理有限公司 （以下简称 “兴全睿众”）
于 2015 年2 月 15 日收到 中国证券投资基金业协会下发的[2015]3 号纪律 处分决定书。纪律处分
决定书认为兴全睿众旗下资产管理计划在参与大宗交易时存在异常情形，而未引起兴全基金足够鹏华证券分级 2015 年第 3 季度 报告
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警觉，也未向监管部门报告。经整改，兴全基金及兴全睿众对现有的特定客户资产管理 计划业务
进行了全面自查，对特定客户资产管理业务的制度建设、日 常执行方面明确整改责任人和整改期
限。 （3 ）兴 证期货于 2014 年6 月18 日收到中国证监会大连监管局下发的[2014]1 号 行政监管措
施决定书 《关于对兴证期货有限公司采购责令整改措施的决定》 ， 对营 业部员工违反 《期货从业人
员管理办法》违规操作客户账户进行期货交易提出了整改说明和要求。经整改，兴证期货对该问
题高度重视，组织人员进行合规培训，梳理和完善公司内控制度，切实防范风险，采取有效措施
加强从业人员执业行为管理，有效执行居间关系审核流程，并对违反规定人员 采取零容忍。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟 踪研究该股票，认为兴业证券是国内
运作良好的证券公司，经营稳健，发展势头良好。兴业证券的自查报告显示，兴业证券母公司不
存在受监管处罚情形，对兴业证券的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本基金为指数基
金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，对该证券的投资按照指数成份股权重进行配置，符
合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度
的规定。
本基金投资的前十名证券的其他证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资 的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 987,701.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 99,437.53
5 应收申购款 205,464.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 26,832.84
8 其他 -
9 合计 1,319,436.15
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
鹏华证券分级 2015 年第 3 季度 报告
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5.11.5 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000712 锦龙股份 10,698,928.00 1.93 重大事项
5.11.6 报 告 期 末 积极 投资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末未持有积极投资的股票。
5.11.7 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 券商指基 券商 A 级 券商 B 级
报告期期初基金份额总额 429,970,614.11 909,768,061.00 909,768,062.00
报告期期间基金总申购份额 1,130,685,373.94 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 2,546,301,879.07 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
1,278,011,106.00 -639,005,553.00 -639,005,553.00
报告期期末基金份额总额 292,365,214.98 270,762,508.00 270,762,509.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注: 截止本报 告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
鹏华证券分级 2015 年第 3 季度 报告
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》；
（二）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》；
（三）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年度第3 季 度报告》（原文）。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2015 年10 月27 日
