海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年第 3 季度 报告
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海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
2015 年第 3 季 度 报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人： 海 富 通 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一五 年 十 月 二十 七 日海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年第 3 季度 报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 海富通中证 100 指数（LOF ）
场内简称 海富 100
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额 160,655,947.03 份
投资目标
采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数
量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比
较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。
投资策略
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 100 指数× 95％＋活期存款利率（税后）×5 ％
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投
资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年第 3 季度 报告
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§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 20,434,505.31
2.本期利润 -57,699,655.68
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3320
4.期末基金资产净值 152,786,752.90
5.期末基金份额净值 0.951
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -25.06% 3.09% -25.33% 3.08% 0.27% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009 年 10 月 30 日至 2015 年 9 月 30 日) 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年第 3 季度 报告
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注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十五条 （二） 、 （七） 规定的比例限制及本基金投资
组合的比例范围。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘璎
本基
金的
基金
经理；
海富
通上
证周
期
ETF
基金
经理；
海富
通上
2012-01-20 - 14 年
管 理 学 硕 士 ， 持 有 基 金
从 业 人 员 资 格 证 书 。 先
后 任 职 于 交 通 银 行 、 华
安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
曾 任 华 安 上 证 180ETF
基金经理助理；2007 年
3 月至 2010 年 6 月担任
华安上证 180ETF 基金
经理，2008 年 4 月至
2010 年 6 月担任华安中
国 A 股 增 强 指 数 基 金
经理。2010 年 6 月加入
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年第 3 季度 报告
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证周
期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通中
证内
地低
碳指
数基
金经
理； 指
数投
资部
指数
投资
负责
人
司。 2010 年 11 月起任海
富通上证周期 ETF 及海
富通上证周期 ETF 联接
基金经理。2011 年 4 月
起 任 海 富 通 上 证 非 周 期
ETF 及海富通上证非周
期 ETF 联 接基金经理。
2012 年 1 月起兼任海富
通中证 100 指数 （LOF ）
基金经理。2012 年 5 月
起 兼 任 海 富 通 中 证 内 地
低碳指数基金经理。
2013 年 10 月起任指 数
投资部指数投资负责
人。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律法 规、 基 金合 同的 规 定， 本着 诚 实信 用、 勤 勉尽 职的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年第 3 季度 报告
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没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研 究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公 司 建立 了严 格 的投 资交 易 行为 监控 制 度， 公司 投 资交 易行 为 监控 体系 由 交易 室、
投 资 部、 监察 稽 核部 和 风 险 管理 部组 成 ，各 部门 各 司其 职， 对 投资 交易 行 为进 行事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信 区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日 不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不 存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投 资策略和运 作分析
第三季度，市场整体给人的感觉就是 “ 弱” 。
在股市降杠杆、 经济增速放缓、 改革不及预期等一系列因素共振下， 股票市场在第
三季度深度回调。 三个月时间， 上证综指跌去 1200 多点， 跌幅 28.63% ， 不 但抹去了上
半年涨幅，还使上证综指前三季度收跌 5.62% 。而经过第三季度 30.34% 的暴跌，深证
成指前三季度收跌 9.32% 。
虽然市场羸弱， 但并不缺少题材。 国防军工、 国企改革、 互联网金融、 计算机、 中
国制造 2025 等轮动频繁。 资金面上， 今年前三季度， 央行分别进行了四次降息和降准，
市场流动性较为宽裕，但人气涣散，指数方面并没有很好表现。
指数方面， 经过 6 月中至 7 月初这一轮的暴跌， 截止三季度末， 上证综指和深证成
指涨幅已全部抹除， 还分别下跌 5.62% 和 9.32% 。 而前期涨幅较好的创业板和中小板还
分别存有 41.51% 和 24.14% 的涨幅。 就中信证券一级行业指数而言， 截止今年第三季度
末， 传媒、 计算机、 轻工制造涨幅都在 50% 以上， 而券商、 保险和银行以及传统的煤炭、
有色、石油石化等涨幅殿后。 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年第 3 季度 报告
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作为指数基金， 在操作上我们严格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量化手段
提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业 绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-25.06% ，同期业绩比较基准收益率为-25.33% 。
4.6 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
宏观经济三季度运行较为疲弱， 再加上国内股市波动影响， 经济下行压力有所加大。
在这个背景下， 宏观调控政策加大了稳增长力度， 基建项目加码、 汽车购置税减免、 首
套房首付比例下调等举措相继出台， 同时货币政策维持宽松。 预计宏观经济在四季度有
望出现改观，经济、金融运行的风险将得到缓解。
A 股市场在三季度经历了大幅调整， 对宏观经济的担忧、 对汇率和资金问题的不确
定均有所反映， 杠杆比例高、 股票估值贵的问题也得到缓解。 考虑到四季度资金面依然
宽松、宏观经济有望获得改观，预计四季度 A 股市场总体风险不大，结构性机会、主
题性机会值得持续关 注。
未来， 本基金将继续严格按照基金合同的要求， 秉承指数化投资策略， 提高组合与
指数的拟合度。
4.7 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 139,517,184.74 90.74
其中：股票 139,517,184.74 90.74
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年第 3 季度 报告
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其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 13,873,327.30 9.02
7 其他资产 363,550.12 0.24
8 合计 153,754,062.16 100.00
5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 积 极 投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
368,380.00 0.24
D
电力、 热力 、燃气 及水 生产和供
应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传 输、 软件和 信息 技术服务
业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
368,380.00 0.24
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5.2.2 指 数 投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
6,044,868.62
3.96
C 制造业
37,867,237.75 24.78
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,100,373.65 3.34
E 建筑业
7,100,053.95 4.65
F 批发和零售业
1,527,956.28 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业
3,380,916.15 2.21
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,135,650.04 2.05
J 金融业
68,420,720.96 44.78
K 房地产业
5,847,385.76 3.83
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
723,641.58 0.47
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
139,148,804.74 91.07
5.3 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的股 票 投 资 明细
5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600036 招商银行 439,480 7,809,559.60 5.11 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年第 3 季度 报告
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2 601318 中国平安 259,146 7,738,099.56 5.06
3 600016 民生银行 800,173 6,761,461.85 4.43
4 600000 浦发银行 354,510 5,895,501.30 3.86
5 601166 兴业银行 383,810 5,588,273.60 3.66
6 000002 万
科Ａ 321,863 4,097,315.99 2.68
7 601398 工商银行 691,910 2,989,051.20 1.96
8 600030 中信证券 201,106 2,731,019.48 1.79
9 601766 中国中车 207,346 2,689,277.62 1.76
10 601288 农业银行 871,763 2,641,441.89 1.73
5.3.2 报告期末积极投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 002353 杰瑞股份 16,300 368,380.00 0.24
5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年第 3 季度 报告
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5.9.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附注
5.11.1 报告期内本基金投资的中信证券 （600030）于 2015年1月19日公告称， 因存在为到
期融资融券合约展期的问题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），公司
被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。 公司于9月15
日公告称，公司总经理程博明、经纪业 务 发 展 与 管 理 委 员 会 运 营 管 理 部 负 责 人 于 新 利 、
信息技术中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、 泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。
对该股票的投资决策程序的说明： 本基金系指数型基金， 对该股票的投资均系被动按照
指数成分股进行复制。
其余九 名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 334,514.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,631.75
5 应收申购款 26,404.08 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年第 3 季度 报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 363,550.12
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002353 杰瑞股份 368,380.00 0.24 重大事项
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 221,279,676.88
本报告期基金总申购份额 13,452,257.70
减：本报告期基金总赎回份额 74,075,987.55
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 160,655,947.03
§ 7
基金管理人运用固 有资金投资 本基金情况
7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年第 3 季度 报告
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§ 8 影响投资者决策的 其他重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。 截至 2015 年 9 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 313 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2015 年 9 月
30 日， 海富通为近 80 家企业超过 387 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2015 年 9 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 103 亿元。2010 年 12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚
海富通资产管理公司正式开业，获准开展 特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问， 截至 2015 年 9 月 30 日， 投资咨询及海外业务规模超过 108 亿元
人民币。2011 年 12 月， 海富通全资子公司 ——海富通资产管理 （香港） 有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发
行了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动 “ 绿色与希望- 橄榄枝公
益环保计划 ” ， 针对汶川震区受灾学校、 上海民工小学、 安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资 ” 为主题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
( 一) 中国证 监会批准设立海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 的文件
( 二) 海富通 中证 100 指数证券投资基金（LOF ）基金合同
( 三) 海富通 中证 100 指数证券投资基金（LOF ）招募说明书
( 四) 海富通 中证 100 指数证券投资基金（LOF ）托管协议
( 五) 中国证 监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）2015 年第 3 季度 报告
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( 六) 报告期 内海富通中证 100 指数 证券投资基金（LOF ） 在指定报刊上披露的各项
公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东 亚银行金融大厦 36 －37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富 通 基 金管 理 有 限 公司
二 〇 一 五 年十 月 二 十 七日
