汇添富快钱货币 2015 年第 3 季度报告
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汇添 富收 益快 钱货 币市 场基 金 2015 年第3
季度 报告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 汇添富快钱货币
场内简称 添富快钱
交易代码 159005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 22 日
报告期末基金份额总额 5,354,393.00 份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力
求在满足安全性、 流动性需要的基础上实现更高的收
益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金， 是证券投资基金中
的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金 的基金简称 添富快钱 A 添富快钱 B
下属分级基金的交易代码 159005 159006
报告期末 下属分级基金的份额总额 2,580,796.00 份 2,773,597.00 份
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
添富快钱 A 添富快钱 B
1. 本期已实现收益 1,151,969.60 1,235,750.20
2 ．本期利润 1,151,969.60 1,235,750.20
3 ．期末基金 资产净值 258,079,600.00 277,359,700.00
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值 收益率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
添富快钱A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.5612% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.4730% 0.0016%
添富快钱B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6221% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.5339% 0.0016%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值 收益率变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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注： 本基金的 《基金合同》 生效日为 2014 年 12 月 23 日， 截至 本报告期末， 基金成立未满 1 年；
本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2014 年12 月 23 日） 起 6 个 月， 建仓结束时各项资 产
配置比例符合合同规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆文磊
汇 添 富 增
强 收 益 债
券基金、 汇
添 富 季 季
红 定 期 开
放 债 券 基
金、 汇添富
互 利 分 级
债券基金、
汇 添 富 收
益 快 钱 货
2014 年 12
月 23 日
- 13 年
国籍： 中国。 学历： 华东师范
大学金融学博士。 相关业务资
格： 基金从业资格。 从业经历：
曾任上海申银万国证券研究
所有限公司高级分析师。 2007
年 8 月加入 汇添富基 金管理
股份有限公司， 历任固定收益
高级经理， 固定收益基金经理
助理，现任固定收益投资总
监。2008 年3 月6 日至今 任
汇添富增强收益债券基金的汇添富快钱货币 2015 年第 3 季度报告
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币 基 金 的
基金经理，
固 定 收 益
投资总监。
基金经理，2009 年1 月21 日
至2011 年6 月21 日任汇 添富
货币基金的基金经理，2011
年1 月26 日至2013 年2 月7
日任汇添富保本混合基金的
基金经理，2012 年7 月26 日
至今任汇添富季季红定期开
放债券基金的基金经理， 2013
年 11 月6 日 至今任汇添富互
利分级债券基金的基金经理，
2013 年12 月13 日至2015 年
3 月31 日任 汇添富全额宝货
币基金的基金经理， 2014 年1
月 21 日至 2015 年 3 月 31 日
任汇添富收益快线货币基金
的基金经理， 2014 年 12 月23
日至今任汇添富收益快钱货
币基金的基金经理。
徐寅喆
汇 添 富 和
聚 宝 货 币
基金、 汇添
富 收 益 快
钱 货 币 基
金、 汇添富
收 益 快 线
货币基金、
汇 添 富 理
财7 天债券
基 金 的 基
金经理。
2014 年 12
月 23 日
- 7 年
国籍： 中国。 学历： 复旦大学
法学学士。六年证券从业经
验。 曾任长江养老保险股份有
限公司债券交易员。 2012 年5
月加入汇添富基金管理股份
有限公司任债券交易员、 固定
收益基金经理助理。 2014 年8
月 27 日至今 任汇添富收益快
线货币市场基金、 汇添富理财
7 天债券型证券投资基金的基
金经理。2014 年11 月 26 日
至今任汇添富和聚宝货币市
场基金经理。 2014 年 12 月23
日至今任汇添富收益快钱货
币基金基金经理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基 金经理， 其 “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人 民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在汇添富快钱货币 2015 年第 3 季度报告
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严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组 合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为 。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ， 是由于合规控制原因调整导致。 经检
查和分析未发现异常情况。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年三季 度， 国际市场方面， 全球经济放缓。 强势美元和海外需求疲软对美国经济造成冲
击凸显，非农就业数据进一步回落并大幅低于市场预期，美联储加息概率不断下降；国内市场方
面，经济依旧低迷，而 9 月以来物价 指数重新回落，通缩风 险有所升温。人民币持续贬值对三季
度资金面造成持续承压，央行通过降准、SLO 、MLF 、逆回购 等方式投放超万亿流动性，对冲资本
外流。
债券市场方面，三季度受股市下跌资金回流以及 IPO 暂停 背景下打新基金加大固定收益类产
品配置力度的影响下， 银行间货币利率保持低位， 各期限债券品种百花齐放， 收益率均持 续下行，
牛市行情得以延续。 信用利差也进一步收缩， 其中高等级信用债已处于 09 年以来 的历史低位， 信
用品种收益率下行幅度超过 30BP 。 汇添富快钱货币 2015 年第 3 季度报告
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就本基金操作而言本基金以稳健操作为准。在三季度及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管
理为首要任务。此外，在七月初小幅加仓高评级短融，并配合较短久期的回购以及存款应对资金
面冲击，在降低组合的风险的同时为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年三季 度本基金 A 级净值收益率为 0.5612% ，B 级净值 收益率为 0.6221% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2015 年4 季度， 宏观经济形势仍不容乐观，9 月以来物价指数重新回落， 通缩风险有所
升温，经济下行压力在所难免，为实现全年稳增长 的目标，降准降息等宽松货币政策有望再度释
放， 流动性整体无忧。 因此债券市场收益率仍将保持震荡下行为主， 收益率曲线将进一步平坦化，
但同时不排除年底资金面紧张带来一定调整的可能。在把握交易性机会的同时，警惕一旦快速调
整或将引发踩踏所带来的连锁反应，因此配置上仍将着重关注短久期、中高等级品种，保证较高
的安全边际。
近年末，预计场内基金的规模波动将会增大。在四季度，我们将严格控制风险，预兼顾流动
性和收益性目标，对组合资产进行积极调整，力争在控制风险的前提下为投资者创造持续稳定的
收益。在做好流动性管理的同时，择机把握中 高等级短期融资券以及短期利率债的交易型机会，
提高组合收益。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 固定收益投资 60,016,092.05 11.20
其中：债券 60,016,092.05 11.20
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
50,477,966.26
9.42
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
50,477,966.26 9.42
3
银行存款和结算备 付金合
计
423,864,476.53 79.09
4 其他资产 1,591,461.71 0.30 汇添富快钱货币 2015 年第 3 季度报告
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5 合计 535,949,996.55 100.00
5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.44
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 30
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 180 天 情况 说 明
注：本基金合同约定： “ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”， 本
报告期内，本基金未 发生超标情况。
5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（% ）
1 30 天以内 66.55
-
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 20.17 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 1.87 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
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4 90 天( 含)-180 天 9.34 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 180 天( 含)-397 天（含） 1.86 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.79 -
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,996,329.75 3.73
其中：政策性金融债 19,996,329.75 3.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 40,019,762.30 7.47
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 60,016,092.05 11.21
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
5.5 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 011599225
15 阳泉
SCP001
200,000 20,035,984.53 3.74
2 140230 14 国开 30 100,000 9,999,619.21 1.87
3 011537002
15 中建材
SCP002
100,000 9,999,180.13 1.87
4 150403 15 农发 03 100,000 9,996,710.54 1.87
5 041562017
15 亚邦
CP002
100,000 9,984,597.64 1.86
5.6 “影子定价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1769% 汇添富快钱货币 2015 年第 3 季度报告
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报告期内偏离度的最低值 0.0697%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1050%
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资 组 合 报告 附 注
5.8.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.8.2
本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天 但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券，不
存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况 。
5.8.3
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,566,180.78
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 25,280.93
7 其他 -
8 合计 1,591,461.71
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 添富快钱 A 添富快钱 B
报告期期初基金份额总额 1,976,134.00 1,021,336.00
报告期期间基金总申购份额 58,239,710.00 19,907,740.00 汇添富快钱货币 2015 年第 3 季度报告
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减: 报告期期 间基金总赎回份额 57,635,048.00 18,155,479.00
报告期期末基金份额总额 2,580,796.00 2,773,597.00
注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制强增份额。总赎回份额含因份额升
降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件；
2 、 《汇添富 收益快钱货币市场基金基金合同》 ；
3 、 《汇添富 收益快钱货币市场基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路 99 号震 旦国际大楼 21 楼 汇添 富基金管理股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅， 或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户 服务中心电话：400-888-9918 查 询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年10 月27 日
