汇添富深证 300ETF2015 年第 3 季度报告
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深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2015 年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 汇添富深证 300ETF
场内简称 深 300ETF
交易代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月16 日
报告期末基金份 额总额 60,748,991.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法。 正常情况下， 本基金日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过
2%。
业绩比较基准 深证 300 指 数收益率。
风险收益特征
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益水平高于混
合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 同时本基金通
过投资于目标 ETF ，紧密 跟踪标的指数，具有与标的指
数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限 公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -4,214,843.71
2. 本期利润
-31,840,744.22
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.4779
4. 期末基金 资产净值 75,054,971.39
5. 期末基金 份额净值 1.2355
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -30.22% 3.61% -30.60% 3.61% 0.38% 0.00%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基 准收益率
变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 16 日）起3 个月，建仓 期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
赖中立
汇 添富黄
金 及 贵 金
属基金
(LOF) 的
基金经
理 、 汇 添
富 恒 生 指
数分级
2015 年1 月
6 日
- 8 年
国籍： 中国， 学历： 北京大
学 中 国 经 济 研 究 中 心 金 融
学硕士， 相关业务资格： 证
券投资基金从业资格。 从 业
经历： 曾任泰 达宏利基金管
理 有 限 公 司 风 险 管 理 分 析
师。 2010 年8 月加入汇添富
基金管理股份有限公司， 历汇添富深证 300ETF2015 年第 3 季度报告
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（QDII ）
基 金 、 汇
添 富 深 证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 联
接 基 金 、
汇 添 富 香
港 优 势 精
选 混 合 基
金 的 基 金
经理。
任金融工程部分析师、 基 金
经理助理。2012 年 11 月 1
日 至 今 任 汇 添 富 黄 金 及 贵
金 属 基 金(LOF) 的基金经
理， 2014 年3 月 6 日至今 任
汇 添 富 恒 生 指 数 分 级
（QDII ）基 金的基金经理，
2015 年1 月6 日至今任汇添
富深证 300ETF 基金、汇 添
富深证 300ETF 基金联接 基
金的基金经理，2015 年 5
月 26 日至今 任汇添富香港
优势混合基金的基金经理。
过蓓蓓
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 联
接 基 金 、
汇 添 富 主
要消费
ETF 联接
基 金 的 基
金经理。
2015 年8 月
18 日
- 4 年
国籍： 中国， 学历： 中国科
学 技 术 大 学 金 融 工 程 博 士
研究生， 相关业务资格： 证
券投资基金从业资格。 从 业
经历： 曾任国 泰基金管理有
限 公 司 金 融 工 程 部 助 理 分
析师、 量化投 资部基金经理
助理。 2015 年 6 月加入 汇添
富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
任基金经理助理，2015 年 8
月3 日至今任 中证主要消费
ETF 基金 、 中 证医药卫生ETF
基金、中证能源 ETF 基 金、
中证金融地产 ETF 基金 、 汇
添富中证主要消费ETF 联接
基金的基金经理，2015 年 8
月 18 日至今 任汇添富深证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基 金经理， 其 “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易 制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ， 是由于合规控制原因调整导致。 经检
查和分析未发现异常 情况。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
三季度经济仍未显现明显好转。受世界经济整体复苏缓慢影响，进出口贸易受到较大冲击。
货币政策方面延续了二季度的全面宽松，实施了两次降息和降准。同时，由于世界各经济体货币
政策节奏不一致，引发国际资本流动加大、金融市场动荡加剧，给人民币资产造成加大压力，8
月 11 日的汇 率调整释放了大部分贬值压力。 宏观上各项激发实体经济活力的改革仍在推进中， 增
速换档步入底部调整期， 股市去杠杆去泡沫进入尾声， 市场随之进入安全区间，9 月份大盘震荡、
中小盘和创业板 投资情绪明显好转。 汇添富深证 300ETF2015 年第 3 季度报告
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本基金在报告期内遵循了 ETF 基金 的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资
仓位在考察期内始终保持在 95% ～100% 之间，基 本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本
基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了 ETF 平
稳运作管理的目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内深证 300 指数 下跌-30.60% ，本基金在报告期内累计收益率为-30.22% ，收 益率超越
业绩比较基准 0.38% 。收 益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本
基金日均跟踪误差为 0.0346% ，这一 跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目
标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
宏观上看，政策微刺激正在逐渐显示其效果，国企改革、区域战略等各项国家战略仍在稳步
推进，企业参与转型升级的热情并没有因为股市的下跌而消退，四季度经济有望暂时企稳。
股票市场经过三个月的下跌调整，市场估值渐趋合理，风险偏好逐步修复，无风利率下降和
资金充沛也为股票市场风险偏好修复提供了良好的条件。市场的估值关注点逐渐从公司的市值空
间重新回到公司基本面上。深 300 指数作为深证市场大中盘市值股票标的，目前估值合理。
作为被动投资的交易所上市指数型基金， 汇添富深证 300ETF 将严格遵守基金合同， 继续坚持
既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 73,312,402.27 97.31
其中：股票 73,312,402.27 97.31
2 固定收益投资 42,662.40 0.06
其中：债券 42,662.40 0.06
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - - 汇添富深证 300ETF2015 年第 3 季度报告
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金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 1,974,913.18 2.62
7 其他资产 5,895.07 0.01
8 合计 75,335,872.92 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 880,871.60 1.17
B 采 矿 业 1,273,009.84 1.70
C 制造业 39,781,532.28 53.00
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,565,646.91 2.09
E 建筑业 1,079,626.09 1.44
F 批发和零售 业 2,588,479.41 3.45
G 交通运输、仓储和邮政业 168,244.44 0.22
H 住宿和餐饮业 0.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,345,452.02 11.12
J 金融业 5,921,360.35 7.89
K 房地产业 5,396,461.38 7.19
L 租赁和商务服务业 2,122,043.51 2.83
M 科学研究和技术服务业 76,377.60 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 1,513,488.98 2.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00
P 教育 0.00 0.00
Q 卫生和社会工作 390,530.80 0.52
R 文化、体育和娱乐业 1,936,955.21 2.58
S 综合 272,321.85 0.36
合计 73,312,402.27 97.67
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值汇添富深证 300ETF2015 年第 3 季度报告
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比例（％）
1 000002 万
科Ａ 171,098 2,178,077.54 2.90
2 000651 格力电器 92,048 1,489,336.64 1.98
3 000001 平安银行 126,684 1,328,915.16 1.77
4 000725 京东方Ａ 470,608 1,312,996.32 1.75
5 002415 海康威视 33,983 1,107,166.14 1.48
6 002024 苏宁云商 87,325 1,058,379.00 1.41
7 000858 美的集团 41,538 1,048,003.74 1.40
8 300104 五 粮 液 32,768 843,120.64 1.12
9 000776 东方财富 22,178 797,964.44 1.06
10 000917 乐视网 19,373 791,968.24 1.06
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 42,662.40 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 42,662.40 0.06
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 128009 歌尔转债 330 42,662.40 0.06
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,431.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 463.74
5 应收申购款 - 汇添富深证 300ETF2015 年第 3 季度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,895.07
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 128009 歌尔转债 42,662.40 0.06
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000858 五 粮 液 843,120.64 1.12 重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 60,748,991.00
报告期期间基金总申购份额 52,800,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 52,800,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 60,748,991.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、《深证 300 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》；
3 、《深证 300 交易型开放 式指数证券投资基金托管协议》；
4 、基金管理 人 业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼 汇添富基 金管理股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
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2015 年10 月27 日
