景顺长城鼎益混合(LOF )2015 年第 3 季度 报告
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景顺 长城 鼎益 混合 型证 券投 资基 金(LOF )
2015 年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月26 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 景顺长城鼎益混合(LOF )
场内简称 景顺鼎益
基金主代码 162605
交易代码 162605
前端交易代码 162605
后端交易代码 162606
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF )
基金合同生效日 2005 年 3 月16 日
报告期末基金份额总额 1,267,734,209.04 份
投资目标
本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配
比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
投资策略
本基金依据以宏观经济分析模型MEM 为基础的资 产配
置模型决定基金的资产配置, 并运用景顺长城股票研
究数据库(SRD) 及GVI 等 选股模型作为行业配置和个
股选择的依据。 与此同时, 本基金运用多因素模型等
分析工具, 结合基金管理人的主观判断, 根据风险收
益最优化的原则进行投资组合的 调整。
业绩比较基准 富时中国 A200 指数×80% +同业存款利率 ×20% 。
风险收益特征 本基金严格控制证券市场中的非系统性风险, 是风险景顺长城鼎益混合(LOF )2015 年第 3 季度 报告
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程度适中的投资品种。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 -178,421,448.87
2. 本期利润
-548,795,494.41
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.4244
4. 期末基金 资产净值 1,694,272,664.79
5. 期末基金 份额净值 1.336
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -23.17% 3.88% -23.27% 2.63% 0.10% 1.25%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金财产 的 60% ,持有现金和到期日在一
年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 按照 本基金基金合同的规定, 本基金自 2005
年 3 月16 日 合同生效日起至 2005 年6 月15 日为 建仓期。 建仓期结束时, 本基金投资组合达到上
述投资组合比例的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张继荣
景系列基
金(分管
景系列基
金下设之
景顺长城
动力平衡
证券投资
2009 年 9 月
19 日
2015 年7 月
9 日
15
工 学 博 士 。 曾 担 任 大
鹏 证 券 行 业 分 析 师 ,
融 通 基 金 研 究 员 、 研
究 策 划 部 总 监 助 理 、
基 金 经 理 , 银 华 基 金
投 资 管 理 部 策 略 分 析
师、 基金经理等职务。景顺长城鼎益混合(LOF )2015 年第 3 季度 报告
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基金) 、 景
顺长城鼎
益混合型
证券投资
基金
(LOF)、
景顺长城
优质成长
股票型证
券投资基
金基金经
理,研究
部总监
2009 年 3 月 加入本公
司, 自 2009 年 8 月起
担任基金经理。
刘彦春
景顺长城
新兴成长
混合型证
券投资基
金基金经
理、景顺
长城鼎益
混合型证
券投资基
金(LOF )
基金经
理,景系
列基金基
金经理
(分管景
系列基金
下设之景
顺长城动
力平衡证
券投资基
金) , 景顺
长城优质
成长股票
型证券投
资基金基
金经理,
研究部总
监
2015 年 7 月
10 日
- 12
管 理 学 硕 士 。 曾 担 任
汉 唐 证 券 研 究 员 , 香
港 中 信 投 资 研 究 有 限
公 司 研 究 员 , 博 时 基
金 研 究 员 、 基 金 经 理
助 理 、 基 金 经 理 等 职
务。2015 年 1 月加入
本公司,自 2015 年 4
月起担任基金经理。
注:1 、 对基金的首任基金经理, 其 “ 任职日期”按基金合同生效日填写, “离任日期”为根据公
司决定的解聘日期 (公告前一日) ; 对此后的非首任基金经理, “任职 日期 ”为根据公司决定聘任
后的公告日期, “离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日) ;
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2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;
3 、张继荣先 生于 2015 年7 月9 日离任 景系列基金(分管景系列基金下设之景顺长城动力平衡证
券投资基金) 、 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 (LOF ) 、 景 顺长城优质成长股票型证券投资基金
基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 和 《证券投 资基金信息披露管理办法 》
等有关法律法规及各项实施准则、 《 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 (LOF) 基金 合同》 和其 他
有关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持
有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011
年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
3 季度,经济 继续低位运行。我国正处在经济转型关键时期,传统产业收缩,新兴产业崛起
尚需时日。尽管眼前困难重重,但我们依然对中国经济前景保持乐观。
经济持续下行,我们从各个领域都能感受到阵阵寒意。令人欣慰的是,政府很有定力,仍在
矢志不渝的去过剩产能、去杠杆。现在已经没有大规模的货币投放及地产基建刺激,定向宽松投
资的方向也不再走老路,更多的是高铁、核电等对未来经济民生有价值、有效用的地方。传统产
业去产能去 杠杆,阵痛是正常的,这是经济结构调整必须付出的代价。
同时,我们也应该看到很多积极的因素,过去这两年来,各个行政审批环节在逐渐取消,反
腐在进行,越来越多的行业被放开。国家大力推动创新,大量的新技术、新模式也在不断涌现。
互联网、新能源、智能化等新兴产业及各种创新产品、创新模式在中国如雨后春笋般涌现。这些景顺长城鼎益混合(LOF )2015 年第 3 季度 报告
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或许还不足以对冲传统产业的下滑,但我们必须看到,寒冬终将过去。
我们都在期待大刀阔斧的改革,但同时我们也应该理解,改革的道路是曲折的。改革应该在
不触及系统性风险底线的前提下渐进式开展。病来如山倒,病去如抽丝,对 于资本市场的投资者
而言,可能不得不接受和理解这样一个现实,渐进式的改革或许低于预期,但从一个国家系统运
作的角度看,一方面要坚定不移,同时还必须保持耐心。
诚然,我们还有太多不如人意的地方需要改进,这是我们面临的问题,但同时也是我们提升
的空间。从经济的角度看,所有的不足,也正是我们的机遇。未来社会要做到老有所养、病有所
医、学有所教,生活上有更好的服务,更智能化人性化,生活的环境更蓝天碧水,生活模式更便
捷环保节能,所有这一切都是我们面临的挑战,也是我们的发展机遇。越来越多的精英企业家开
始放弃抱怨,用自己的努力和 才智去解决问题、满足需求,同时社会也给予了这些勇于承担社会
责任的人良好的回报。作为一个专业投资者而言,以上这些挑战,恰好也正是我们应该持续关注
的方向。
在经济的重大转折关口,我们进行投资同样要面向未来、保持乐观同时冷静而充满耐心。我
们对出口和基建产业链继续保持谨慎,重点关注可以创造性满足国内居民需求的优秀企业。期待
政府可以加快推进市场化改革,更大力度保护创新和企业家精神,相信未来会有一大批优秀企业
在提高经济整体运行效率过程中成长起来。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年 3 季 度,本基金份额净值增长率为-23.17% ,业绩比 较基准收益率为-23.27% 。
4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 1,191,584,447.29 70.13
其中:股票
1,191,584,447.29 70.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - - 景顺长城鼎益混合(LOF )2015 年第 3 季度 报告
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6 买入返售金融资产
221,000,931.50 13.01
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
283,656,599.56 16.69
8 其他资产
2,830,915.49 0.17
9 合计
1,699,072,893.84
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 561,242,936.17 33.13
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 32,989,740.40 1.95
F 批发和零售业 41,188,640.73 2.43
G 交通运输、仓储和邮政业 43,357,388.48 2.56
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 319,403,949.09 18.85
J 金融业 - -
K
房地产业
77,002,101.52 4.54
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研 究和技术服务业 32,638,476.80 1.93
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
83,761,214.10 4.94
S 综合 - -
合计 1,191,584,447.29 70.33
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002572 索菲亚 2,799,981 107,295,271.92 6.33
2 300145 南方泵业 2,959,901 99,008,688.45 5.84
3 002616 长青集团 3,397,636 77,364,171.72 4.57
4 600077 宋都股份 15,157,894 77,002,101.52 4.54 景顺长城鼎益混合(LOF )2015 年第 3 季度 报告
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5 600804 鹏博士 3,299,811 71,044,930.83 4.19
6 300273 和佳股份 3,199,340 61,715,268.60 3.64
7 002311 海大集团 4,999,886 59,148,651.38 3.49
8 300017 网宿科技 1,107,750 58,389,502.50 3.45
9 002250 联化科技 2,999,889 53,698,013.10 3.17
10 002238 天威视讯 3,679,805 53,541,162.75 3.16
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末 未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
根据本基金基金合同约定,本基金投资 范围不包括股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。 景顺长城鼎益混合(LOF )2015 年第 3 季度 报告
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5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 报 告期 内未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,451,159.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 157,966.12
5 应收申购款 221,789.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,830,915.49
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 (% )
流通受限情况说明
1 600077 宋都股份 77,002,101.52 4.54 非公开发行
2 300145 南方泵业 99,008,688.45 5.84 因重大事项停牌
3 002238 天威视讯 53,541,162.75 3.16 因重大事项停牌
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,395,560,174.58 景顺长城鼎益混合(LOF )2015 年第 3 季度 报告
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报告期期间基金总申购份额 61,885,640.06
减: 报告期期 间基金总赎回份额 189,711,605.60
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,267,734,209.04
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根据 2014 年8 月8 日施行 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第 104 号)
第三十条第一项的规定, 股票基金的股票资产投资比例下限由 60% 上调 至 80% 。 景顺 长城基金管理
有限公司经与基金托管人协商一致, 并报中国 证监会备案, 自 2015 年8 月7 日起将 “景顺长城 鼎
益股票型证券投资基金(LOF )”更 名为“景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF )”,基金合
同中的相关条款亦做相应修订。 有关详细信息参见本公司于 2015 年8 月7 日发布的 《景顺长城基
金管理有限公司关于景顺长城鼎益股票型证券投资基金 (LOF ) 变更基金类型并相应修订基金合同
部分条款的公告》。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会准予景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF )募集注册的文件;
2 、《景顺长 城鼎益混合型证券投资基金(LOF ) 基金合同》;
3 、《景顺长 城鼎益混合型证券投资基金(LOF ) 招募说明书》;
4 、《景顺长 城鼎益混合型证券投资基金(LOF ) 托管协议》;
5 、景顺长城 基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6 、其他在中 国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 景顺长城鼎益混合(LOF )2015 年第 3 季度 报告
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9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2015 年10 月27 日