景顺长城中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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景顺 长城 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券
投资 基金 2015 年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月26 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 景顺长城中证 500ETF
场内简称 景顺 500
基金主代码 159935
交易代码 159935
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 58,572,956.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金以中证 500 指数 为标的指数，采用完全复制法，
即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合为原则， 进行被动式指数化投资。 股票在
投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整。 在因特殊情况 （包括但不限
于成份股停牌、 流动性不足、 法律法规限制、 其它合理
原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
约等） 导致无法获得足够数量的股票时， 本基金可以 根
据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、
流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份
股进行替代或者采用其他指数投资技术适 当调整基金
投资组合， 以期在规定的风险承受限度之内， 尽量缩小
跟踪误差。 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超景顺长城中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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过 0.2% ，年 化跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中证 500 指 数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益率高
于混合型基金、 债券型基金、 及货币市场基金。 本基金
为指数型基金， 被动跟踪标的指数的表现， 具有与标的
指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益
特征。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -1,196,084.03
2. 本期利润
-35,608,379.30
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.7605
4. 期末基金 资产净值 92,987,820.63
5. 期末基金 份额净值 1.5876
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -30.84% 4.05% -31.24% 4.03% 0.40% 0.02%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不低于 非现金基金资产的 80％。
本基金的建仓期为自 2013 年12 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。 建仓期结束时， 本基金投资组
合达到上述投资组合比例的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
徐喻军
上证 180
等 权 重 交
易 型 开 放
式 指 数 基
金 、 景 顺
2014 年 12
月 27 日
- 5
理学硕士。 曾 担任安信证券
风险管理部风险管理专员。
2012 年 3 月 加入本公司， 担
任量化及ETF 投资部ETF 专
员职务；自 2014 年 4 月起景顺长城中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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长 城 上 证
180 等权
重 交 易 型
开 放 式 指
数 基 金 联
接 基 金 、
景 顺 长 城
沪深 300
等 权 重 交
易 型 开 放
式 指 数 基
金 、 景 顺
长 城 中 证
500 交易
型 开 放 式
指数基
金 、 景 顺
长 城 中 证
500 交易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
联 接 基 金
基金经理
担任基金经理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “任职日期”按基金合同生效日填写， “离任日期”为根据公
司决定的解聘日期 （公告前一日） ； 对此后的非首任基金经理， “ 任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期， “离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规及各项实施准则、 《 景顺长城中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害
基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的
规定。 景顺长城中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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4.3 公平交易专 项说明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
3 季度宏观经 济未见起色， 制造业和房地产投资持续低迷， 消费和进出口数据依旧乏善可陈。
PMI 指数再次 低于荣枯平衡线， 显示生产动能很弱；PPI 指数 加速下滑， 工业品通缩持续；CPI 受
季节性影响小幅回升，但上行空间有限。货币政策维持宽松，尽管股票市场波动以及汇率变化引
起了阶段性的资金预期紧张，但央行通过公开市场操作，将资金利率维持在较低水平。
展望第 4 季 度，需求疲软、价格走弱的局面未得到改善，传统行业去库存压力大，股灾对经
济的负面作用也会逐步明显，4 季度 经济继续下滑的可能性较大。
本基金采用完全复制中证 500 指数 的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，
力争基金收益和指数收益基本一致。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年 3 季 度， 本基 金份额净值增长率为-30.84% ， 业绩比 较基准收益率为-31.24% 。 报告 期
内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，跟踪 误差（年化）
控制在2% 以 内。
4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 84,274,452.44 90.22
其中：股票 84,274,452.44 90.22
2 固定收益投资 - - 景顺长城中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,125,013.20 9.77
7 其他资产 8,487.04 0.01
8 合计 93,407,952.68 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,257,025.61 1.35
B 采 矿 业 2,017,500.37 2.17
C 制造业 49,500,243.06 53.23
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,065,376.64 3.30
E 建筑业 1,919,257.29 2.06
F 批发和零售业 6,157,971.67 6.62
G 交通运输、仓储和邮政业 3,016,917.12 3.24
H 住宿和餐饮业 56,848.41 0.06
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,404,637.61 4.74
J 金融业 610,345.14 0.66
K 房地产业 6,235,068.05 6.71
L 租赁和商务服务业 1,982,216.35 2.13
M 科学研究和技术服务业 389,870.20 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 625,759.00 0.67
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 311,805.00 0.34
R 文化、体育和娱乐业 1,625,864.34 1.75
S 综合 1,097,746.58 1.18
合计 84,274,452.44 90.63
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
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5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601718 际华集团 42,947 517,511.35 0.56
2 600058 五矿发展 12,000 447,720.00 0.48
3 600655 豫园商城 28,100 435,269.00 0.47
4 600026 中海发展 38,070 421,815.60 0.45
5 600895 张江高科 21,700 412,734.00 0.44
6 600635 大众公用 55,200 407,376.00 0.44
7 600201 金宇集团 8,121 394,030.92 0.42
8 600737 中粮屯河 28,912 392,624.96 0.42
9 002405 四维图新 15,519 390,302.85 0.42
10 600079 人福医药 24,800 374,232.00 0.40
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 景顺长城中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟
踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,848.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,638.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,487.04 景顺长城中证 500ETF2015 年第 3 季度报告
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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600058 五矿发展 447,720.00 0.48
筹划非公开发行股
票
2 600026 中海发展 421,815.60 0.45 筹划重大事项
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末未持有积极投资的股票。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 24,572,956.00
报告期期间基金总申购份额 52,000,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 18,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金 份额总额 58,572,956.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
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§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会准予景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金募集注册的文件；
2 、《景顺长 城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3 、《景顺长 城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4 、《景顺长 城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5 、景顺长城 基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6 、其他在中 国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2015 年10 月27 日
