建信沪深 300 指数（LOF ）基金 2015 年第 3 季度报告
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建信 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
2015 年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF ）
场内简称 建信 300
基金主代码 165309
交易代码 165309
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 486,525,986.04 份
投资目标
本基金采取指数化投资方式， 通过严格的投资程序约束
和数量化风险管理手段， 力争实现跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资策略。 原则上股票投资组
合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来
拟合、 复制标的指数， 并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 95%×沪深 300 指数 收益率
+5%× 商业银 行税后活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金， 其预期的风
险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，
为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 建信沪深 300 指数（LOF ）基金 2015 年第 3 季度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 20,186,319.79
2. 本期利润
-187,688,603.98
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.3677
4. 期末基金 资 产净值 455,371,680.67
5. 期末基金 份额净值 0.9360
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -27.37% 3.32% -27.06% 3.18% -0.31% 0.14%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2009 年 11
月 5 日
- 12
特 许 金 融 分 析 师 （CFA），
2003 年 1 月 获清华大学经
济学博士学位。2003 年 1
月至 2005 年 8 月就职 于大
成基金管理有限公司， 历 任
金融工程部研究员、 规划 发
展部产品设计师、 机构理 财
部高级经理。 2005 年 8 月加
入 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司，历任研究部研究员、
高级研究员、 研究部总监助建信沪深 300 指数（LOF ）基金 2015 年第 3 季度报告
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理、 研究部副总监、 投资管
理部副总监、 投资管理部总
监、 金融工程 及指数投资部
总监。2009 年11 月5 日起
任建信沪深300 指数证券 投
资 基 金 （LOF ） 基 金 经 理 ；
2010 年 5 月 28 日至 2012
年 5 月 28 日 任上证社会责
任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金及 其 联 接 基 金 的
基金经理；2011 年 9 月 8
日起任深证基本面 60 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经
理；2012 年3 月 16 日起 任
建信深证100 指数增强型证
券投资基金基金经理；2015
年 3 月 25 日 起任建信双利
分级股票基金的基金经理；
2015 年7 月31 日起任建 信
中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理； 2015 年 8 月6 日 起任
建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指
数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信沪深 300 指数型证券投资基金（LOF ）基金合 同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《 证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公建信沪深 300 指数（LOF ）基金 2015 年第 3 季度报告
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平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说 明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
在报告期内，本基金跟踪误差的一个重要来源是标的指数中工商银行和建设银行两只股票限
于规定尚无法投资，必须寻找其他股票进行替代。本基金管理人以量化分析研究为基 础，制定及
执行了相应的替代策略，并持续根据市场情况对替代方案进行优化和调整，以尽可能降低跟踪误
差及偏离度。
报告期内，A 股市场经历了剧烈的波动，波动之大、波动之急均为历史所罕见。其间，还曾
伴随上市公司股票的大面积停牌。停牌股票的估值调整会放大投资组合相对于业绩比较基准的跟
踪误差，在市场波动加大、组合中停牌股票比重增大时，这种放大作用会更加明显。这是报告期
内跟踪误差和偏离度的另一个重要来源。本基金管理人已在日常管理中通过选择适当的策略尽力
克服这些不利影响。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-27.37%， 波动率 3.32% ，业绩比较基准收益率-27.06% ，波 动率
3.18% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
市场在 3 季 度大部分时间内都呈现出很高的波动性，直至季度末才有所缓解 ——这可能预示
着在今年余下的时间内，市场的波动会渐趋平缓。投资者和监管层都将吸取之前的教训，采取比
之前更为谨慎的策略。
本基金管理人将根据基金合同，继续秉承被动复制策略，并以量化分析研究为基础，克服个
别成份股无法投资、基金日常申赎、成份股停牌等各种因素造成的不利影响，不断优化和改进量建信沪深 300 指数（LOF ）基金 2015 年第 3 季度报告
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化模型，将基金的跟踪误差及偏 离度保持在较低水平。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 429,099,639.07 93.43
其中：股票 429,099,639.07 93.43
2 固定收益投资 114,867.00 0.03
其中：债券 114,867.00 0.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算 备付金合计 29,229,367.36 6.36
7 其他资产 852,041.67 0.19
8 合计 459,295,915.10 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,001,810.36 0.22
B 采 矿 业 17,193,700.78 3.78
C 制造业 136,588,919.80 30.00
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
16,422,033.32 3.61
E 建筑业 18,533,257.30 4.07
F 批发和零售业 9,187,638.04 2.02
G 交通运输、仓储和邮政业 16,135,706.31 3.54
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
21,968,227.69 4.82
J 金融业 143,804,951.97 31.58
K 房地产业 21,447,458.75 4.71
L 租赁和商务服务业 4,208,738.40 0.92
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,334,295.91 0.73 建信沪深 300 指数（LOF ）基金 2015 年第 3 季度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 547,576.04 0.12
R 文化、体育和娱乐业 5,933,641.27 1.30
S 综合 1,092,744.25 0.24
合计 417,400,700.19 91.66
注：以上行业分类以 2015 年9 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,802.30 0.00
B 采掘业 1,441,766.92 0.32
C 制造业 6,448,575.13 1.42
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
393,957.73 0.09
E 建筑业 167,605.00 0.04
F 批发和零售业 259,877.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 724,437.50 0.16
H 住宿和餐饮业 522,909.00 0.11
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
694,351.00 0.15
J 金融业 - -
K 房地产业 557,698.92 0.12
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
46,424.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 69,290.00 0.02
R 文化、体育和娱乐业 223,790.38 0.05
S 综合 146,454.00 0.03
合计 11,698,938.88 2.57
注：以上行业分类以 2015 年9 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值建信沪深 300 指数（LOF ）基金 2015 年第 3 季度报告
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比例（％）
1 601318 中国平安 541,632 16,173,131.52 3.55
2 600036 招商银行 832,383 14,791,445.91 3.25
3 600016 民生银行 1,567,548 13,245,780.60 2.91
4 600000 浦发银行 528,703 8,792,330.89 1.93
5 601166 兴业银行 594,402 8,654,493.12 1.90
6 601988 中国银行 1,811,671 6,739,416.12 1.48
7 601288 农业银行 2,082,899 6,311,183.97 1.39
8 601766 中国中车 481,176 6,240,852.72 1.37
9 601328 交通银行 1,022,220 6,215,097.60 1.36
10 000002 万
科Ａ 486,578 6,194,137.94 1.36
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002437 誉衡药业 31,635 766,199.70 0.17
2 600259 广晟有色 17,200 583,080.00 0.13
3 002128 露天煤业 60,794 527,691.92 0.12
4 600754 锦江股份 18,100 522,909.00 0.11
5 002324 普利特 26,900 514,059.00 0.11
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 114,867.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 114,867.00 0.03
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5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 900 114,867.00 0.03
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金该报告期 内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。 建信沪深 300 指数（LOF ）基金 2015 年第 3 季度报告
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5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 794,155.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,358.81
5 应收申购款 51,527.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 852,041.67
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股 期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600259 广晟有色 583,080.00 0.13
筹划非公开发行股
票
2 600754 锦江股份 522,909.00 0.11 重大资产重组
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 560,145,961.14
报告期期间基金总申购份额 98,261,122.35
减: 报告期期 间基金总赎回份额 171,881,097.45
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 486,525,986.04 建信沪深 300 指数（LOF ）基金 2015 年第 3 季度报告
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注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ） 设立的文件；
2 、《建信沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）基 金合同》；
3 、《建信沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）招 募说明书》；
4 、《建信沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）托 管协议》；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2015 年10 月27 日
