国金 3002015 年第 3 季度报 告
第 1 页 共 14 页
国金 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 2015
年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
国金 3002015 年第 3 季度报 告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 国金沪深 300
场内简称 国金 300
交易代码 167601
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月26 日
报告期末基金份额总额 41,370,215.66 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深 300 指数，在严 格控制
基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标
的指数相似的投资收益。
投资策略
本基金采用指数完全复制方法，按照标的指数成份股及权重构建基
金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的
调整，以达到跟踪和复制指数的目的，力争保持日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35% ，年 跟踪误差不超过 4%。如 遇特殊情况（如市
场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投 资
等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将对投资组
合管理进行适当变通和调整，并运用股指期货等金融衍生工具，以
实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 95%×沪深 300 指数 收益率 +5%× 同期银
行活期存款利率（税后） 。 国金 3002015 年第 3 季度报 告
第 3 页 共 14 页
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，
其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级 基金简称 国金 300A 国金 300B 国金 300
下属分级场内简称 国金 300A 国金 300B 国金 300
下属分级基金交易代码 150140 150141 167601
下属分级基金报告期末
基金份额总额
10,367,941.00 份 10,367,941.00 份 20,634,333.66 份
下属分级基金的风险收
益特征
国金沪深 300 指数分
级A 份额具有 低风险、
收益相对稳定的特
征。
国金沪深 300 指数分
级B 份额具有 高风险、
高预期收益的特征。
本基金为股票型基
金，属于较高风险、
较高预期收益的基
金品种， 其风险和预
期收益高于货币市
场基金、 债券 型基金
和混合型基金。
注： 本报告期内， 基金管理人的公司名称于 2015 年7 月23 日变 更为 “国金基金管理有限公司”，
并于 2015 年7 月24 日对 外公告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规的规定，经托管人同意、并报请中国证监会备案，基金管理人于
2015 年 9 月23 日起将本 基金的基金名称变更为 “国金沪深 300 指数分级 证券投资基金 ”，并对
基金合同及托管协议相应修订，具体请见基金管理人于 2015 年9 月23 日在中国证监会指定媒体
和基金管理人网站发布的《国金基金管理有限公司关 于变更公司旗下基金名称 的公告》 。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -5,633,784.42
2. 本期利润
-22,337,131.30
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.4166
4. 期末基金 资产净值 34,718,022.98
5. 期末基金 份额净值 0.8392
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣
除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
国金 3002015 年第 3 季度报 告
第 4 页 共 14 页
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -30.68% 3.40% -27.06% 3.18% -3.62% 0.22%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 收益率 ×95%+同期银行活 期存款利率（ 税后）×5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
3.3 其他指标
注：无
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 国金 3002015 年第 3 季度报 告
第 5 页 共 14 页
期限 业年限
任职日期 离任日期
宫雪 基金经理
2013 年 7
月 26 日
- 7
宫雪女士， 中国科学院博士。2008
年7 月至2011 年12 月在 博时基金
管理有限公司股票投资部， 任产业
分析师；2012 年 2 月至 今在国金
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 产 品 经
理、 行业分析师、 产品与金融工程
部 副 总 经 理 、 指 数 投 资 部 副 总 经
理， 自 2014 年 11 月起任 指数投资
事业部总经理。2013 年 7 月起任
国金沪深 300 指 数 分级证 券 投 资
基金基金经理；2014 年 8 月起任
国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理；2015 年 5 月起任国
金上证 50 指 数分级证券投资基金
基金经理；2015 年 6 月 起任国金
鑫 运 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经 理；2015 年 7 月起任国
金 鑫 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金（LOF ） 基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金沪深 300 指数分级 证券投资基金
基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本
基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关 法规及基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《 国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投
资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方
面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划 分，投资组合经理国金 3002015 年第 3 季度报 告
第 6 页 共 14 页
在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、
技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的
公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交
易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
本基金管理人管理有 9 只基金产品， 分别为 4 只混合型基金、2 只指数 基金和 3 只 货币基金，
通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同 日同向买卖同一证券的指令自动进行比例
分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公
司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关
规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配
的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公
平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3
日、5 日） 内的同向 交易的溢价金额与溢价率进行了检验， 统计了溢价率占优比例。 本报告期内，
未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内严格执行公司相关制度，严格控制旗
下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，未发现存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年 3 季 度， 本基金严格遵守基金合同， 采取完全复制标的指数沪深 300 的投 资策略， 同
时为控制大额申购对跟踪误差的影响，本基 金适当投资股指期货。基金持仓包括沪深 300 指 数成
份股、 股指期货及现金等， 其中股票持仓不低于 90% ， 股指期货市值不高于 10% ， 现金类资产不低
于5% ， 以日 均跟踪偏离度最小 （绝对值不超过 0.35% ） 、 年 化跟踪误差尽量小 （不超过 4%） 为 管
理目标。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期，本基金份额净值增长率为-30.68%， 同期业绩比较基准收益率为-27.06% ；报告期
内，基金的日均跟踪偏离度 0.26% ， 低于合同约定的日均跟踪偏离度为 0.35% ，年化 跟踪误差为
5.99% ，高于 合同约定的年化跟踪误差为 4%的水 平。 国金 3002015 年第 3 季度报 告
第 7 页 共 14 页
4.5 管理人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
3 季度中国经 济主要指标未见明显好转。投资增速仍然趋缓，消费增速平稳，出口暂时出现
改善迹象，工业增速仍不见回升，结构性通货紧缩严重。但消费市场的结构性变化显现，短期需
求端的下行压力有望逐步缓解，但传统投资需求的持续回落不可避免，未来消费市场的稳定和增
长将成为经济增长的稳定器。短期外资流出的压力仍然较大。目前货币环境持续宽松，未来进一
步有进一步宽松的预期，有助于融资成本的进一步下降，有助于微观层面结构性行业、企业的收
益空间回归，这对风险资产收益是正向预期。从证券市场整体 来看，市场投资机会逐步显现，尤
其有利于收益的长期配置。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内，自 2015 年8 月11 日起 至 2015 年9 月 30 日止， 本基金已连续三十五个工作日
出现基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 31,792,843.38 89.22
其中：股票 31,792,843.38 89.22
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,162,078.83 8.87
7 其他资产 680,255.31 1.91
8 合计 35,635,177.52 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 74,206.20 0.21
B 采矿业 1,261,869.08 3.63
C 制造业 10,384,292.87 29.91 国金 3002015 年第 3 季度报 告
第 8 页 共 14 页
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,555,181.79 4.48
E 建筑业 1,481,846.69 4.27
F 批发和零售业 879,341.60 2.53
G 交通运输、仓储和邮政业 1,280,368.35 3.69
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,764,448.37 5.08
J 金融业 10,581,910.86 30.48
K 房地产业 1,356,977.01 3.91
L 租赁和商务服务业 308,162.85 0.89
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 253,670.40 0.73
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 41,266.52 0.12
R 文化、体育和娱乐业 496,310.46 1.43
S 综合 72,990.33 0.21
合计 31,792,843.38 91.57
注：以上行业分类以 2015 年9 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - - 国金 3002015 年第 3 季度报 告
第 9 页 共 14 页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 39,972 1,193,563.92 3.44
2 600036 招商银行 60,882 1,081,873.14 3.12
3 600016 民生银行 109,093 921,835.85 2.66
4 600000 浦发银行 41,339 687,467.57 1.98
5 601166 兴业银行 42,232 614,897.92 1.77
6 600900 长江电力 66,955 557,065.60 1.60
7 000002 万
科Ａ 35,851 456,383.23 1.31
8 601328 交通银行 72,403 440,210.24 1.27
9 601766 中国中车 33,827 438,736.19 1.26
10 600030 中信证券 29,045 394,431.10 1.14
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 国金 3002015 年第 3 季度报 告
第 10 页 共 14 页
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 （元 ）
公允价值变
动 （元）
风险说明
IF1510 IF1510 3 2,812,860.00 -130,140.00
报告期内， 本基金运
用股指期货是出于
追求基金充分投资、
减少交易成本、 降低
跟踪误差的目的， 总
体风险可控且符合
既定的投资政策和
投资目标。
公允价值变动总额合计 （元） -130,140.00
股指期货投资 本期收益（元） -3,109,221.82
股指期货投资 本期公允价值变动（元） 1,553,001.82
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
报告期，本基金运用股指期货来控制预期大额申 购赎回等情况下的流动性风险，有效减少基金组
合资产配置与跟踪标的之间的差距，确保投资组合对指数跟踪的效果。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
报告期，本基金未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金未参与国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本期基金投资组合前十名证券的发行主体中， 海通证券 （600827.SH）于 2015 年1 月 19 日发
布公告 《海通证券股份有限公司公告》 ， 公司存在为少数融资融券六个 月到期并提出逾期负债暂缓国金 3002015 年第 3 季度报 告
第 11 页 共 14 页
平仓申请的客户，在维持担保比例处于 150 ％以 上的前提下暂缓平仓的行为，存在违规为到期融
资融券合约展期问题， 受到暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的 行政监管措施；2015 年8 月
26 日海通证 券发布公告《海通证券关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》 ，
公司于 2015 年 8 月24 日 收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》 ， 因 公司涉嫌未按规定审查 、
了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对
公司进行立案调查，2015 年9 月12 日发布公告《海通证券关于收到中国证监会行政处罚事先告
知书的公告》 ， 公司于 2015 年9 月10 日收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书， 行政
处罚如下：对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得并处罚款，同时对相关工作人员予以
警告并处罚款； 中信证券 （600030.SH）于 2015 年 1 月18 日 发布公告 《中信证券股份有限公司公
告》 ， 中信证券存在为到期融资融券合约展期的问 题 （根据相关规定， 融资融券合约期限最长为 6
个月） ，中信 证券被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
由于海通证券（600837.SH ）和中信 证券（600030.SH ）是沪 深 300 指数 的成份股，故将其纳
入本基金的投资组合。
5.11.2
本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 679,363.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 593.41
5 应收申购款 298.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 680,255.31
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券 。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 国金 3002015 年第 3 季度报 告
第 12 页 共 14 页
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 国金 300A 国金 300B 国金 300
报告期期初基金份额总额 38,306,431.00 38,306,431.00 13,157,906.11
报告期期间基金总申购份 额 - - 15,397,518.66
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 63,798,071.11
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
-27,938,490.00 -27,938,490.00 55,876,980.00
报告期期末基金份额总额 10,367,941.00 10,367,941.00 20,634,333.66
注：1 、拆分 变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。
2 、 本报告期 末， 基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司 （以下简称 “千石资本”）、
上海国金通用财富资产管理有限公司（以下简称 “国金财富”）持有本基金的份额为
2,887,818.97 份、4,813,673.57 份 ， 千石资本和国金财富均按照本基金 《基金合同》 及 《招募说
明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务，并已按照法规规定向中国证监会进行了报告。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期间买入/ 申购总 份额 953,393.37
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 0.00
报告期期末 管理人持有的本基金份额 953,393.37
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
2.30
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
单位：份
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2015 年7 月9 日 953,393.37 1,000,000.00 1.00% 国金 3002015 年第 3 季度报 告
第 13 页 共 14 页
合计
953,393.37
1,000,000.00
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露：
1 、2015 年7 月 1 日披露 了《国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基
金份额净值及基金份额累计净值的公告》；
2 、2015 年7 月 7 日披露 了《国金通用基金管理有限公司关于旗下基金持有的“长江电力”
股票估值调整的公告》；
3 、2015 年7 月 9 日披露 了《国金通用基金管理有限公司关于旗下基金持有的“国投电力”
股票估值调整的公告》；
4 、2015 年7 月 10 日披露 了《关于参加数米基金网费率优惠活动的公告》；
5 、2015 年7 月 16 日披露 了《 国金通用基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华东医药”
股票估值调整的公告》；
6 、2015 年7 月 21 日披露 了《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 年第2 季 度报
告》；
7 、2015 年7 月 24 日披露 了《国金通用基金管理有限公司法定名称变更公告》；
8 、2015 年8 月 21 日披露 了 《国金基金管理有限公司关于参加同花顺基金费率优惠活动的公
告》；
9 、2015 年8 月 22 日披露 了《国金基金管理有限公司更正公告》；
10 、 2015 年8 月25 日披 露了 《国金基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠的公告》 ；
11 、2015 年8 月26 日披 露了《国金基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值调整的公
告》；
12 、2015 年8 月27 日披 露了《国金基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值调整的公
告》；
13 、 2015 年8 月28 日披露 了 《国金通用 沪深300 指 数分级证券投资基金2015 年半年度报告》 、
《国金通用沪深 300 指 数分级证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要》；
14 、2015 年9 月16 日披 露了《国金基金管理有限公司关于旗下基金所持“铜陵有色”股票
估值调整的公告》、《国金基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下 基金销国金 3002015 年第 3 季度报 告
第 14 页 共 14 页
售机构的公告》；
15 、2015 年9 月23 日披 露了 《国金基金管理有限公司关于变更公司旗下基金名称的公告》 ；
16 、2015 年9 月26 日披 露了《国金基金管理有限公司关于增加上海汇付金融服务有限公司
为旗下基金销售机构的公告》；
17 、本报告 期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公
布基金份额净值和基金份额累计净值。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、国金沪深300 指数分级 证券投资基金基金合同；
3 、国金沪深300 指数分级 证券投资基金托管协议；
4 、国金沪深300 指数分级 证券投资基金招募说明书；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 87 号国际 财经中心 D 座 14 层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2015 年10 月27 日
