招商深证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2015 年第3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月24 日
招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 3 季度报告
第 1 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2015 年 10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商深 证100 指数
基金主 代码 217016
交易代 码 217016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 6 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 51,158,326.98 份
投资目 标
通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化的 风险 管理 手段 ， 实
现对标 的指 数的 有效 跟踪 ， 获得 与标 的指 数收 益相 似的
回报。 本基 金的 风险 控制 目标是 追求 日均 跟踪 偏离 度的
绝对值 不超 过 0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过 4% 。
投资策 略
本基金 原则 上采 取完 全复 制法构 建股 票指 数组 合， 即按
照深 证100 指数 成份 股及 权重构 建指 数投 资组 合， 并根
据指数 成份 股及 其权 重的 变动而 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
深证100 指 数收 益率 ×95% ＋商业 银行 活期 存款 利率 （ 税
后）× 5% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型指 数基 金， 在 证券 投资 基金 中属 于较
高风险 、 较高 收益 的品 种 ， 本 基金 主要 采用 指数 复 制法
跟踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与标 的指 数相 似的 风险 收益
特征。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 3 季度报告
第 2 页 共 12 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,465,309.37
2.本期 利润
-22,701,293.92
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.4492
4.期末 基金 资产 净值 49,582,991.11
5.期末 基金 份额 净值 0.969
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -32.10% 3.89% -29.41% 3.35% -2.69% 0.54%
注： 业绩 比较 基准 收益 率 ＝深 证 100 指数 收益 率 × 9 5% ＋商 业银 行活 期存 款利 率 （ 税后 ） ×5%，业
绩比较 基准 在每 个交 易日 实现再 平衡 。
招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 3 季度报告
第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：根 据基 金合 同第 十一 条（四 ）投 资策 略的 规定 ：本基 金股 票等 权益 类资 产的投 资比 例为 基金
资产 的85%-95% ，其 中投 资于标 的指 数成 份股 、备 选成份 股的 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于 80% ；
现金、 债券 等固 定收 益类 资产的 投资 比例 为基 金资 产的 5%-15% ， 其 中现 金及 到期日 在一 年以 内 的
政府债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 于 2010 年6 月22 日 成立 ，自基 金成 立日 起 6
个月内 为建 仓期 ，建 仓期 结束时 相关 比例 均符 合上 述规定 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本基金 的
基金经 理
2010 年6 月
22 日
- 9
王平 ， 男 ， 中 国国 籍， 管理 学硕士 ，
FRM。2006 年加 入招 商基 金 管理有招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 3 季度报告
第 4 页 共 12 页
限公司 ， 历 任投 资风 险管 理 部助理
数量分 析师 、 风 险管 理部 数 量分析
师、 高 级风控 经理、 副总 监， 主 要
负责公 司投 资风 险管 理、 金 融工程
研究等 工作 ， 现 任全 球量 化 投资部
副总监 、 招 商深 证 100 指 数 证券投
资基金 、上 证消费 80 交 易 型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金、 深证 电子 信息 传媒 产 业 （TMT ）
50 交易 型开放式指 数证券投资 基
金及其 联接 基金 、 招 商中 证 大宗商
品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 及
招商央 视财经 50 指 数证 券 投资基
金、 招 商中 证银 行指 数分 级 证券投
资基金 、 招 商中 证煤 炭等 权 指数分
级证券 投资 基金 、 招 商中 证 白酒指
数分级 证券 投资 基金 、 招 商 国证生
物 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
王立立
本 基 金 的
基金经 理
2014 年1 月
11 日
- 5
王立立 ， 男， 中国国 籍， 经 济学硕
士。 曾 任职 于广 东省 志高 空 调股份
有 限 公 司 及 江 西 省 景 德 镇 学 院 ，
2010 年起先 后任职于 东兴期 货有
限 责 任 公 司 及 湘 财 祈 年 期 货 经 纪
有限公 司 ， 从 事宏 观研 究 、 期指策
略研究 及量 化策 略研 究工 作， 2012
年加入 招商 基金 管理 有限 公司， 任
全球量 化投 资部 高级 研究 员， 从 事
量化策 略研 究工 作， 现任 招 商深证
100 指 数证 券投 资基 金、 招 商中证
银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 及 招
商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商深
证100 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 等基 金法 律文 件的约 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 3 季度报告
第 5 页 共 12 页
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的前 提下 ，为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内， 基金
运作整 体合 法合 规， 无损 害基金 持有 人利 益的 行为 。基金 的投 资范 围以 及投 资运作 符合 有关 法律
法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。公 司交 易部 在报告 期内 ，对 所有 组合 的各条 指令 ，均 在中
央交易 员的 统 一 分派 下， 本着持 有人 利益 最大 化的 原则执 行了 公平 交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告期内 未发 现有 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 重大异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，国 内宏观经济 形势依旧不容 乐观，企业 经营压力日趋 严重，PPI 持续走低也凸 显
当前需求的萎缩；虽然货 币政策持续宽松，但贷款 需求长期不振。深证 100 指数报告期内下跌
30.84%， 从市场风 格来看 ，报告期内市 场呈现断崖 式下跌走势， 所有行业都 出现了较大的 跌幅 ，
从申万二级行 业来看， 银 行、休闲服务 、医药卫 生 、食品饮料、 传媒等行 业 板块跌幅相对 较低，
但也有 12% 以上的跌 幅， 钢铁、采掘、 有色金属 、 非银金融、家 用电器等 行 业板块的下跌 幅度最
大，跌 幅超 过30% 。
关于本基金的运 作，作为 契约型开放式基 金，股票 仓位维持在 94.5%左 右的 水平，基本完 成
了对基 准的 跟踪 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 3 季度报告
第 6 页 共 12 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.969 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-32.10% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-29.41% ， 基金 净值 表现 差于 业绩 比较基 准， 幅度 为2.69%。 本季度 基金 产生 较
大跟踪 偏离 的原 因主 要在 于： （1 ）A 股市 场自 6 月 下旬以 来出 现大 幅下 跌， 在此过 程中 基金 持 续
被赎回，由于 成分股停 牌 数量较多、权 重占比较 大 ，因此在基金 被动地进 行 持仓调整的过 程中，
基金组 合与 指数 权重 出现 较大的 偏离 ； （2 ） 由于 基 金赎回 后通 常 于 T+1 日进 行股票 卖出 处理 ， 而
3 季度多 次出现 市场单 日 大幅下跌 的情形 ，使得 股 票成交价 格相对 不利， 进 而导致基 金出现 较大
的业绩跟 踪偏离； （3 ） 三 季度组合 持仓的 停牌股 票 进行了向 下估值 调整， 致 使相对未 进行估 值调
整的指 数产 生了 一定 偏离 ，这部 分被 动偏 离将 会在 股票复 牌后 得到 反向 修正 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从近期 经济 指标 来看 ，美 国 9 月 新增 非农 就业 数据 ，连续 第二 个月 减少 ，远 低于预 期， 不 达
预期的 新增 就业 数据 以及 通胀数 据进 一步 降低 了美 国近期 加息 的预 期； 欧洲 9 月份的 PMI 数据 显
示经济 有放 缓迹 象， 而10 月份的 投资 信息 指数 更 是8 个月 的低 点， 预 计欧 央行 将进一 步实 施宽 松
的货币 政策 ；美 国加 息预 期的降 低以 及欧 央行 持续 的 QE 政策 提升 了全 球的 流 动性风 险偏 好。
就国内 经济 而言 ，9 月 份 制造 业 PMI 指 数虽 有所 回 升，但 仍然 在荣 枯线 以下 ；新订 单、 新出
口订单以及生 产端生产 指 数虽然都有所 回升，但 从 库存指数来看 ，产成品 和 原材料都处于 持续去
库存的过程之 中，经济 整 体依然呈现弱 势格局， 下 行压力依然存 在。为刺 激 经济增长，政 府再次
出台房地产新 政以及支 持 新能源汽车和 小排量汽 车 的购置税优惠 政策，这 些 措施对于未来 经济的
企稳有 着积 极意 义。
市场自 六月 下旬 的持 续暴 跌已经 完全 吞噬 今年 年初 以来的 上涨 收益 。沪 深 300 指数 中的 大 盘
蓝筹的价值投 资逐渐显 现 ，但受市场情 绪低迷， 宏 观经济持续下 行的影响 ， 短期内预计 很 难出现
一轮大幅上涨 的市场行 情 。但大盘蓝筹 股继续下 跌 的空间有限， 可以进行 适 当规模的价值 投资。
从估值角度来 看，创业 板 相比主板以及 小盘股相 比 大盘股，依然 存在一定 的 高估，后续有 较高概
率出现小盘股 累积收益 向 大盘股累积收 益收敛的 情 形。从长远的 角度看， 国 企改革与经济 体制改
革的路 线绝 对不 会动 摇， 符合国 家转 型意 志的 主题 性投资 机会 依旧 值得 把握 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第 四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 3 季度报告
第 7 页 共 12 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 46,056,227.55 92.22
其中： 股票 46,056,227.55 92.22
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,853,917.96 7.72
7 其他资 产 31,279.82 0.06
8 合计 49,941,425.33 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 438,078.58 0.88
C 制造业 25,113,287.33 50.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 236,792.25 0.48
E 建筑业 268,628.20 0.54
F 批发和 零售 业 1,509,779.67 3.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,381,023.41 10.85
J 金融业 6,312,067.93 12.73
K 房地产 业 3,238,129.41 6.53
L 租赁和 商务 服务 业 681,128.12 1.37
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,354,876.45 2.73
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 862,906.00 1.74
S 综合 286,110.03 0.58
合计 45,682,807.38 92.13 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 3 季度报告
第 8 页 共 12 页
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 80,273.91 0.16
B 采掘业 - -
C 制造业 293,146.26 0.59
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 373,420.17 0.75
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 187,821 2,390,961.33 4.82
2 000651 格力电 器 100,238 1,621,850.84 3.27
3 000001 平安银 行 138,428 1,452,109.72 2.93
4 000725 京东方 Ａ 519,399 1,449,123.21 2.92
5 000333 美的集 团 45,573 1,149,806.79 2.32
6 002024 苏宁云 商 90,941 1,102,204.92 2.22
7 300059 东方财 富 25,800 928,284.00 1.87
8 300104 乐视网 21,289 870,294.32 1.76
9 000858 五 粮 液 39,823 862,566.18 1.74
10 002415 海康威 视 26,125 851,152.50 1.72 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 3 季度报告
第 9 页 共 12 页
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002106 莱宝高 科 17,853 293,146.26 0.59
2 002069 獐 子 岛 7,291 80,273.91 0.16
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 3 季度报告
第 10 页 共 12 页
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 24,058.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 685.39
5 应收申 购款 6,535.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,279.82
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000858 五 粮 液 862,566.18 1.74 重大事 项
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002106 莱宝高 科 293,146.26 0.59 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 3 季度报告
第 11 页 共 12 页
报告期 期初 基金 份额 总额 47,389,459.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 18,941,503.31
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 15,172,635.98
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 51,158,326.98
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 深 证100 指数 证券投 资基 金设 立的 文件 ；
3 、《 招商 深证100 指数 证 券投资 基金 基金 合同 》；
4 、《 招商 深证100 指数 证 券投资 基金 托管 协议 》；
5 、《 招商 深证100 指数 证 券投资 基金 招募 说明 书》 ；
6 、《 招商 深证100 指数 证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告 》。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2015 年第 3 季度报告
第 12 页 共 12 页
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2015 年10 月24 日
