招商招利1 个 月 期 理 财债 券 型 证 券投 资 基
金 2015 年第 3 季 度 报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月24 日
招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2015 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商招 利1 个月 期理 财债 券
交易代 码 000808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014年9月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,268,713,095.24 份
投资目 标
在追求 本金 安全 、 保持 资 产流动 性的 基础 上 ， 通 过 积极主 动的 管
理，力 争为 基金 份额 持有 人谋求 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略， 将投 资组 合 的平均 剩余 期
限控制 在150 天 以内 ，在 控 制利率 风险 、尽 量降 低基 金净值 波动
风险并 满足 流动 性的 前提 下，提 高基 金收 益。
2、利 率策 略
本基金 采取 “自 上而 下” 的债券 分析 方法 ， 确 定债 券组合 ， 并 管
理组合 风险 。
3、信 用策 略
本基金 依靠 内部 信用 评级 系统跟 踪研 究发 债主 体的 经营状 况、 财
务指标 等情 况 ， 对 其信 用 风险进 行评 估 ， 以 此作 为 个券选 择的 基
本依据 。 除了 跟踪 债券 自 身的信 用变 化以 外 ， 本 基 金还会 定期 研
究各评 级 、 各 期限 信用 利 差的变 化趋 势 ， 分 析它 们 的相对 投资 价
值，确 定各 类债 券的 投资 比例和 期限 选择。
4、个 券选 择策 略
在正确 拟合 收益 率曲 线的 基础上， 及时 发现 偏离 市 场收益 率的 债
券， 并 找出 因投 资者 偏好 、 供求、 流动 性、 信 用利 差等导 致债 券
价格偏 离的 原因 ； 同时 ， 基于收 益率 曲线 判断 出定 价偏高 或偏 低招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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的期限 段 ， 从 而指 导相 对 价值投 资 ， 选 择出 估值 较 低的债 券品 种。
对于含 回售 条款 的债 券 ， 由于目 前含 回售 条款 的多 为信用 债 ， 本
基金在 严格 的信 用审 查的 基础上 选择 含回 售条 款的 个券， 同 时 本
基金将 仅买 入距 回售 日不 超过397 天 以内 的 ， 行 权 价值为 正 （即
买入价 格低 于其 回售 行权 价格 ） ， 具有 较高 相对 投 资价值 优势 的
债券， 并在 回售 日前 进行 回售或 者卖 出 。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 告的 金融 机构人 民币 七天 通知 存款 基准利 率 （ 税
后）。
风险收 益特 征
本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金， 长期 风 险收益 水平 低
于股票 型基 金 、 混 合型 基 金及普 通债 券型 证券 投资 基金 ， 高 于货
币市场 基金 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金简 称
招商招 利1 个月 期理
财债券A
招商招 利1 个月 期
理财债 券B
招商招 利1 个月 期
理财债 券C
下属 分 级交 易代 码 000808 000809 001693
下属 分 级基 金报 告期 末份 额总额 2,193,735,935.20 份 726,359,915.30 份 348,617,244.74 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
招商招 利1 个月 期
理财债 券A
招商招 利 1 个月 期理 财
债券 B
招商招 利1 个月 理财 债
券C
1. 本期已 实现 收益 21,414,327.65 3,384,252.27 117,179.22
2．本 期利 润 21,414,327.65 3,384,252.27 117,179.22
3．期 末基 金资 产净 值 2,193,735,935.20 726,359,915.30 348,617,244.74
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 所以 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
招商招利1 个月期理财债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9253% 0.0067% 0.3450% 0.0000% 0.5803% 0.0067%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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招商招利1 个月期理财债券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9259% 0.0067% 0.3450% 0.0000% 0.5809% 0.0067%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
招商招利1 个月理财债券 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7069% 0.0071% 0.2663% 0.0000% 0.4406% 0.0071%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 根据 基金 合同 第十 二条 （ 二） 投 资范 围的 规 定， 本 基金 投资 于法 律法 规允许 的金 融工 具包
括： 现 金、 通 知存 款、 一 年以内 （含 一年） 的银 行 定期存 款和 大额 存单 、 剩 余期限 （或 回售 期限）
在397 天 以内 （ 含397 天 ） 的债 券、 资 产支 持证 券 、 中期 票据、 期限 在一 年 以内 （ 含一 年） 的 债
券回购 、期 限在 一年 以内 （含一 年） 的 中 央银 行票 据、短 期融 资券 ，及 法律 法规或 中国 证监 会允
许本基 金投 资的 其他 固定 收益类 金融 工具 。本 基金 于 2014 年9 月25 日 成立 ，自基 金成 立日 起 6
个月内 为建 仓期 ，建 仓期 结束时 相关 比例 均符 合上 述规定 的要 求。
2 、本 基金A 类 基金 份额 类 别 自2014 年10 月 15 日起 存 续。
3 、本 基金C 类 基金 份额 类 别自 2015 年 7 月 22 日起 存续。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马 龙 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 经 济 学 博招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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马龙
本 基 金 的
基金经 理
2014 年9
月 25 日
-
6
士。2009 年 7 月加 入泰 达 宏利基
金 管 理 有 限 公 司 ， 任 研 究 员 ， 从
事 宏 观 经 济 、 债 券 市 场 策 略 、 股
票市场 策略 研究 工作 ，2012 年 11
月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 固
定 收 益 投 资 部 ， 曾 任 研 究 员 ， 从
事宏观 经济 、 债券 市场 策 略研究 ，
现 任 招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 招 商 安 盈 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 、招 商招 利 1 个月期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招商
产 业 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招商
可 转 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
及 招 商 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
向霈
本基金 的
基金经 理
2015 年4
月8 日
-
8
向 霈 ， 女 ， 中 国 国 籍 ， 工 商 管 理
硕士。2006 年 加入 招商 基 金管理
有限公 司 ， 先 后曾 任职 于 市场部 、
股票投 资部 、交 易部 ，2011 年起
任 固 定 收 益 投 资 部 研 究 员 ， 曾任
招 商 现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 现 任招 商理 财 7 天
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 招 钱
宝 货 币 市 场 基 金 、 招 商 招 金 宝 货
币 市 场 基 金 、 招 商 保 证 金 快 线 货
币市场 基金 及招 商招 利 1 个月期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算 标准遵 从行 业协 会 《证 券 业从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商招
利1 个月 期理 财债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 等 基金法 律文 件的 约定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 前提下 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告
期内， 基金 运作 整体 合法 合规， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 。基 金的 投资 范围以 及投 资运 作符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。公 司交 易部 在报 告期内 ，对 所有 组合 的各 条指令 ，均 在中 央交
易员的 统 一 分派 下， 本着 持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告期内 未发 现有 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 重大异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年3 季度 ， 经 济 、 金 融数据 仍旧 差强 人意 ， 投 资、 消费 和工 业生 产都 延 续了上 半年 的疲
弱走势，房地 产销售的 回 暖仍没有对地 产投资及 新 开工、购地等 增速起到 提 振的作用，房 地产领
域依旧以去库 存为主题 ， 对经济正面影 响有限。 财 政支出已经处 于高位， 后 续进一步发力 的难度
较大， 对经 济提 振的 作用 也比较 有限 。社 会融 资增 速有所 反弹 ，但 7-8 月份 居民短 期贷 款和 企 业
经营性 贷款 增长 乏力 ， 企 业贷 款 投资 意愿 较低 ， 银 行方面 进行 信用 扩张 的意 愿偏弱 。2015 年3 季
度通胀压力依 旧不大。 虽 然有猪肉价格 恢复性上 涨 的压力，但是 货币增速 、 经济热度以及 其他各
类商品 价格 的持 续下 跌都 不支 持 CPI 大幅 反弹 。
2015 年3 季度， 利率 债收 益率 在 3 季 度震 荡下 行， 总体小 幅下 行， 曲线 形态 趋于平 缓。3 季
度总体经济数 据有进一 步 走弱迹象，央 行继续降 准 和降息，市场 资金极为 充 裕，而权益市 场和汇
率市场出现了 一定波动 ， 避险情绪浓厚 ，导致短 期 资产收益率维 持低位震 荡 格局，同时市 场一直招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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担心的信用扩 张并没有 出 现，再加上人 民币贬值 的 担忧逐步缓解 ，促使长 端 收 益率也出现 了一定
的下行 。
报告期内本基 金坚持一贯 的以流动性、 安全性为宗 旨的原则，在 提供充足流 动性的同时 ， 充
分利用 市场 时机 ，提 高组 合收益 弹性 ，为 持有 人创 造了较 好的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年第3 季 度招 商招 利A 的份 额净 值收 益率 为 0.9253%， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为
0.3450% ， 基 金份 额净 值收 益率优 于业 绩比 较基 准收 益率 0.5803%； 招商 招利B 的份额 净值 收益 率
为0.9259% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 0.3450% ， 基 金份额 净值 收益 率优 于业 绩比较 基准 收 益 率
0.5809%； 招商 招利C 的 份 额净值 收益 率 为 0.7069% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.2663%， 基金
份额净 值收 益率 优于 业绩 比较基 准收 益 率0.4406% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2015 年 4 季度 经济 仍 有下行 压力 ， 通胀 水平 可 能相对 走稳 ， 基本 面 、 资 金面 对 市场 而言
仍无负 面影 响。 以银 行理 财为代 表的 资金 仍在 大规 模进入 债券 市场 ，再 加上 4 季度 是季 节性 的 供
给低潮， 供需 环境对债 市 仍属有利。在 人民币汇 率 阶段性稳定之 后，央行 的 宽松态度 依然 明确 ，
短端利率有望 维持低位 甚 至更下一城。4 季度债 券 市场仍有望延 续“牛皮 市 ”特征，在众 多利好
因素持续发酵 之外，我 们 将密切关注稳 增长政策 和 信用风险暴露 等可能的 风 险因素， 在保 证组合
流动性 、安 全性 的基 础上 为持有 人创 造超 额收 益。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第 四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,436,389,082.99 41.91
其中： 债券 1,436,389,082.99 41.91
资产支 持证 券
-
- 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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2 买入返 售金 融资 产 420,001,430.00 12.25
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,546,185,505.22 45.12
4 其他资 产 24,622,974.94 0.72
5 合计 3,427,198,993.15 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.41
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 156,799,564.80 4.80
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
5.3 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
5.4 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.4.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 49
5.5 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过150 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.5.1 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 19.46
4.80
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - - 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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天的浮 动利 率债
2 30 天( 含)-60 天 18.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 34.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 14.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含）
17
.45
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 104.10 4.80
5.6 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 160,663,043.97 4.92
其中： 政策 性金 融债 160,663,043.97 4.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 979,757,262.78 29.97
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 295,968,776.24 9.05
8 其他 - -
9 合计 1,436,389,082.99 43.94
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.7 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111509221
15 浦发
CD221
2,000,000 196,654,273.48 6.02
2 041559052
15 神火
CP002
1,000,000 100,000,122.41 3.06
3 041455047
14 太重
CP002
1,000,000 99,999,734.22 3.06
4 011599153 15 山钢 1,000,000 99,999,047.41 3.06 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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SCP004
5 041562011
15 鲁 宏桥
CP001
1,000,000 99,978,347.53 3.06
6 041564024
15 郑煤
CP001
1,000,000 99,970,967.02 3.06
7 011599601
15 淮 南矿
SCP006
1,000,000 99,967,437.94 3.06
8 041451059
14 本钢
CP001
1,000,000 99,947,567.36 3.06
9 111591807
15 南京 银行
CD094
1,000,000 99,314,502.76 3.04
10 041551040
15 浙 商集
CP001
700,000 69,970,015.11 2.14
5.8 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 64
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4677%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.2472%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.3673%
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日分 红使 基金份 额净 值维 持在
1.0000 元。 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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5.10.2 本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 剩余 期限 小 于 397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值 的20% 的情 况。
5.10.3 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.10.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 24,622,974.94
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 24,622,974.94
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
招商招 利1 个月 期
理财债 券 A
招商招 利1 个月
期理财 债 券B
招商招 利1 个月
理财债 券C
报告期 期初 基金 份额 总额 2,499,991,269.88 343,787,327.62 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,606,395,936.65 398,676,914.60 349,223,495.96
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,912,651,271.33 16,104,326.92 606,251.22
报告期 期末 基金 份额 总额 2,193,735,935.20 726,359,915.30 348,617,244.74
注：总 申购 份额 含红 利再 投及转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 招 利1 个月 期 理财债 券型 证券 投资 基金 设立的 文件 ；
3 、 《招 商招 利 1 个 月期 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
4 、 《招 商招 利 1 个 月期 理 财债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5 、 《招 商招 利 1 个 月期 理 财债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
6 、 《招 商招 利 1 个 月期 理 财债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 3 季度 报告》 。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件 可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2015 年10 月24 日
