对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
招商丰盛稳定(000530)

招商丰盛稳定:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
招 商 丰 盛 稳定 增 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年第 3 季度报告 
 
2015 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 招商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2015 年10 月24 日 
 
 
 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年10 月22 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中 财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 招商丰 盛稳 定增 长混 合 交易代 码 000530 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014年3月20 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,019,118,165.84 份 投资目 标 本基金 通过 执行 与投 资收 益相挂 钩的 资产 配置 策略 来控 制基金 的风 险程 度, 在精 选个股 、个 券的 基础 上适 度集 中投资 ,在 控制 风险 的前 提下力 争在 每个 业绩 考核 周期 为投资 者带 来绝 对收 益。 投资策 略 本基金 以获 取绝 对收 益为 投资目 的。 在投 资策 略上 ,本 基金从 两个 层次 进行 ,首 先是进 行大 类资 产配 置, 采取 与投资 收益 相挂 钩的 资产 配置策 略, 从而 有效 控制 基金 净值的 下行 风险 ;其 次是 从定量 和定 性两 个方 面, 通过 深入的 基本 面研 究分 析, 精选在 业绩 考核 周期 内具 有获 取绝对 收益 潜力 的个 股和 个券, 构建 股票 组合 和债 券组 合。 业绩比 较基 准 1年期 存款 利率+3% ( 单利 年化) 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ,在 证券投 资基 金中 属于 预期 风险 收益水 平中 等的 投资 品种 ,预期 收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 和债 券型 基金 ,低于 股票 型基 金。 基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页


基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 119,633,407.80 2.本期 利润


-22,341,793.22 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0106 4.期末 基金 资产 净值 1,182,091,128.41 5.期末 基金 份额 净值 1.160 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字;


2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.26% 0.36% 1.24% 0.01% -1.50% 0.35% 注:业 绩比 较基 准收 益率 =1 年 期存 款利 率+3% ( 年 化单利 ) , 业绩 比较 基准 在 每个交 易日 实现 再 平衡。


招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:根 据基 金合 同第 十二 部分基 金的 投资 的规 定: 本基金 投资 于股 票的 比例 为基金 资 产 0%-95%, 投资于 权证 的比 例为 基金 资产净 值 的0%-3%, 本基 金每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 应 当保 持不低 于基 金资 产净 值 5%的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券, 股指 期货的 投资 比例 遵循 国家 相关法 律规 定, 债券 及现 金等固 定收 益类 资产 的比 例为 5-100% 。 本基 金 于2014 年3 月20 日 成立 ,自基 金成 立日 起 6 个月 内为建 仓期 ,建 仓期 结束 时相关 比例 均符 合上 述规定 的要 求。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 何文韬 本基金的 基金经 理 2014 年4 月 8 日 - 8 何文韬 , 男 , 中 国国 籍, 管 理学硕 士。 2007 年 7 月 加入 招商 基金 管理 有限公 司 , 曾 任 交易部 研究 员, 专户 资产 投资部 研究 员 、招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页


助理投 资经 理 、 投 资经 理 。 先 后从 事股 票 和债券 交易 、 债券 及新 股 研究 、 投 资组 合 的投资 管理 等工 作 , 现 任 招商丰 盛稳 定增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 招商 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金 经理。 梁亮 离任本基 金的基金 经理 2014 年4 月 8 日 2015 年 8 月14 日 8 梁亮 , 男 , 中 国国 籍, 经 济学硕 士 。2007 年 7 月 加入 平安 证券 有限 责任公 司 , 曾 任 研究员 、 投资 经理 ,2010 年 5 月 加入 广发 基金管 理有 限公 司 , 曾 任 权益投 资二 部投 资经理 助理 、 投资 经理 。2014 年 加入 招商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 职 于 投 资 管 理 二 部, 曾 任 招商 丰盛 稳定 增 长灵活 配置 混合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合型证 券投 资基 金 基 金经 理 , 现任 投资 经 理。 注:1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 , 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任 基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告(生 效) 日期 ; 2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范围 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 声明 : 在本 报告 期内 , 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商丰 盛稳定 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》等基 金法 律文 件的 约定 ,本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的前 提下 ,为 基金 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告期 内, 基金 运作 整体 合法合 规, 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。基 金的 投资范 围、 投资 比例 及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金 管 理人 (以 下简 称“ 公司” )已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ,确保 各投 资组 合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库, 制定明 确的 备选 库建 立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ,明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理 等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ,投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策, 超过 投资 权限 的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放, 在投 资研 究层 面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。公 司交 易部 在报告 期内 ,对 所有 组合 的各条 指令 ,均 在中招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页


央交易 员的 统一 分 派 下, 本着持 有人 利益 最大 化的 原则执 行了 公平 交易 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易, 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ,公 司要 求相 关投资 组合 经理 提供 决策 依据, 并留 存记 录备 查, 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合 等除外 。 本报告 期内 ,本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ,本 公司 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情 形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 股票市 场回 顾与 操作: 从三季 度宏 观经 济数 据看 , 经济 指标 延续 了较 差的 表现。 消费 方面 ,2015 年8 月份 社会 消费 品零售 总额 同比 名义 增 长10.8%, 剔除 价格 因素, 实 际增 长10.4% , 增 速比2015 年 7 月份 下降0.3 个百分 点; 投资 方面 ,2015 年1-8 月 份固 定资 产投 资同比 增 长10.9% , 增速 比1-7 月份 回 落0.3 个百分 点; 房地 产开 发和 制造业 投资 增速 有所 回落 ,基建 投资 增速 略有 提升 ;其中 制造 业投 资同 比增 长8.9% , 增速 较1-7 月份回 落0.3 个 百分 点; 8 月出 口同 比下 降6.1% , 前值为 下 降 8.9% 。 从PMI 指 标来 看, 2015 年9 月财新 中国 制造 业PMI 终 值为47.2 , 前 值47.3 ; 连续 第七个 月低 于 50.0 临界值 ,制 造业 放缓 程度 为 2009 年3 月 以来 最显 著 。三季 度大 盘持 续盘 整, 上证综 指最 低冲 击 2850 低位 。 从 市场 表现 的 结构特 征看 , 餐饮 旅游 、 计算机 和银 行板 块略 有上 涨, 而国 防军 工 、 钢 铁和家 电等 板块 下跌 显著 。 本期我 们适 当提 高了 权益 仓位配 置, 获得 了一 定的 收益。 债券市 场回 顾及 操作: 三季度 股市 受挫 ,IPO 暂 停,市 场风 险偏 好降 低, 资金从 高风 险资 产流 入固 定收益 类的 低风 险资产 ,债 券市 场特 别是 信用债 走出 了火 热的 上涨 行情。 长期 利率 债收 益率 持续走 低, 十年 国开 金融债 从4.1% 下行 至3.7% 一线水 平 。 特 别是 三季 度 末, 市场 打破 了此 前的 沉 闷局面 , 在海 外避 险 情绪加 上国 内对 货币 政策 放松预 期推 动下 ,中 长期 利率债 再度 发力 ,收 益率 显著下 行。 在三 季度 利率债 供给 量创 历史 新高 的情况 下, 今年 继去 年再 度打破 三季 度魔 咒实 属不 易。今 年来 看, 整个 三季度 ,地 方政 府债 的发 行量高 达 1.6 万 亿, 创历 史新高 。但 最终 在股 市回 调后, 社会 整体 的融招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页


资需求 快速 萎缩 ,加 上此 前大量 的打 新和 配资 资金 回流银 行理 财, 推动 债券 配置需 求在 三季 度也 快速上 升, 而央 行三 季度 也继续 降准 降息 来引 导社 会融资 成本 下降 ,债 市的 需求增 加超 过了 供给 的增加 ,推 动债 券走 出牛 市行情 。 组合维 持债 券仓 位。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.160 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为-0.26%, 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 1.24% , 基金净 值表 现落后 于 业绩 比较基 准 , 幅 度为1.50%, 主要是 由于 三季 度 沪深300 下跌 28% , 组合 持 有部 分权 益资 产有 一定 跌幅, 影响 组合 净值 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 股票市 场展 望与 策略 : 三季度 末国 内、 国际 市场 在人民 币贬 值、 美元 加息 等利空 影响 下出 现了 显著 调整, 但 9 月份 以来, 随着 美元 加息 预期 的推迟 及人 民币 汇率 的稳 定,市 场逐 步企 稳; 虽然 经济数 据持 续低 迷, 而且大 部分 个股 价值 仍然 被高估 ,但 随着 国际 市场 逐步企 稳反 弹, 国内 各项 经济刺 激政 策频 出, 短期 内A 股 市场 有望 迎来 一波反 弹行 情; 长期 来看 ,虽然 经济 增速 逐步 放缓 ,但随 着人 口结 构的 变化及 消费 需求 的转 变, 教育、 娱乐 、医 疗、 养老 和体育 文化 等新 型服 务业 必将得 到长 足发 展, 这些行 业将 诞生 一批 值得 投资的 优秀 公司 。 投资策 略上 ,适 当增 加权 益仓位 的投 资比 例, 选择 部分具 备一 定安 全边 际的 、符合 未来 产业 升级方 向的 优质 成长 股进 行投资 。 债券市 场展 望及 策略 : 四季度 来看 ,经 济动 能仍 面临较 多制 约。 从9 月份 的高频 经济 数据 以及 财 新PMI 来 看, 经济 目前仍 延续 了下 滑势 头。 央 行在 9 月末 公布 的三 季度 经济调 查问 卷也 显示 目前 经济热 度处 于冰 点。 相比 于2008 年 次贷 危机 后 , 唯一 值得 庆幸 的是 目前 的就业 状况 仍好 于当 时。 央行三 季度 调查 问卷 也显示 居民 当期 就业 和收 入感受 指数 有所 下滑 。如 果中国 的就 业状 况有 明显 的恶化 ,那 么政 府在 刺激力 度上 可能 就会 有所 变化, 无论 是财 政还 是货 币政策 都可 能要 考虑 加码 刺激。 对于 债市 而言 , 未来继 续走 牛的 突破 口在 于货币 政策 从“ 微刺 激” 转向“ 强刺 激” 并带 动货 币市场 利率 再度 回落 所带来 的收 益率 曲线 整体 下移。 债市 在打 破三 季度 魔咒之 后, 四季 度仍 有机 会继续 走牛 ,但 相对 空间已 有所 下降 。此 外 IPO 重启 仍将 是未 来债 券面 临的风 险。 因此 策略 上我 们将维 持中 性偏 乐观 的态度 ,保 持一 定的 债券 仓位, 但同 时维 持组 合整 体良好 的流 动性 。 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第 四 十一 条的 相关 要求 ,基金 合同 生效 后,连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形 的,基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。 报告期 内, 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 120,300,847.59 9.92 其中: 股票


120,300,847.59 9.92 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


561,242,160.70 46.29 其中: 债券


561,242,160.70 46.29








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


474,502,511.75 39.14 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


46,060,042.92 3.80 8 其他资 产


10,267,418.94 0.85 9 合计





1,212,372,981.90





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 101,097,589.59 8.55 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 6,008,080.00 0.51 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 3,505,084.00 0.30 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页


J 金融业 3,586,872.00 0.30 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 2,733,522.00 0.23 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 3,369,700.00 0.29 S 综合 - - 合计 120,300,847.59 10.18





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300463 迈克生 物 233,333 18,981,639.55 1.61 2 300394 天孚通 信 148,344 7,958,655.60 0.67 3 300406 九强生 物 243,340 7,650,609.60 0.65 4 002179 中航光 电 194,400 6,885,648.00 0.58 5 002236 大华股 份 187,200 6,329,232.00 0.54 6 601607 上海医 药 344,500 6,008,080.00 0.51 7 600271 航天信 息 111,200 5,970,328.00 0.51 8 300443 金雷风 电 65,566 5,930,444.70 0.50 9 600584 长电科 技 446,000 5,864,900.00 0.50 10 601311 骆驼股 份 359,100 5,831,784.00 0.49





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 4,779,882.70 0.40 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 502,225,000.00 42.49 其中: 政策 性金 融债 502,225,000.00 42.49 4 企业债 券 42,792,000.00 3.62 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 10,192,000.00 0.86 7 可转债 1,253,278.00 0.11 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 561,242,160.70 47.48 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页





5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150211 15 国开 11 2,500,000 250,775,000.00 21.21 2 150206 15 国开 06 2,000,000 201,340,000.00 17.03 3 140230 14 国开 30 500,000 50,110,000.00 4.24 4 1480344 14 金 坛国 发债 200,000 21,502,000.00 1.82 5 122941 10 镇 城投 100,000 10,649,000.00 0.90





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 采取 套期 保值 的方 式参与 股指 期货 的投 资交 易,以 管理 市场 风险 和调 节股票 仓位 为主 要目的 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查, 不存 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ,本 基金 管理 人从制 度和 流程 上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 349,350.74 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 9,908,058.37 5 应收申 购款 10,009.83 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,267,418.94


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300463 迈克生 物 18,981,639.55 1.61 自愿锁 定 2 300394 天孚通 信 7,958,655.60 0.67 自愿锁 定 3 300406 九强生 物 7,650,609.60 0.65 自愿锁 定 4 300443 金雷风 电 5,930,444.70 0.50 自愿锁 定 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 9,221,815,700.43 报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,310,057.82 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页


减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,210,007,592.41 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,019,118,165.84 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ; 2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 丰盛 稳定 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金设 立的 文 件; 3 、《 招商 丰盛 稳定 增长 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》; 4 、《 招商 丰盛 稳定 增长 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》; 5 、《 招商 丰盛 稳定 增长 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 6 、《 招商 丰盛 稳定 增长 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2015 年第 3 季度 报告 》 。 8.2 存 放地 点 招商基 金管 理有 限公 司


地址: 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦 8.3 查 阅方 式 上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅,或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有 限公司 查阅 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-887-9555 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页


网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2015 年10 月24 日