天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015年第3 季 度报告
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天 弘中 证500 指 数型发起 式证 券投资 基金
2015 年第3季 度报告
2015 年09 月30 日
基金 管理 人：天 弘基 金管理 有限 公司
基金 托管 人：国 泰君 安证券 股份 有限公 司
报告 送出 日期：2015 年10月24 日
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年10月21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 天弘中证500
基金主代码 000962
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年01月20 日
报告期末基金份额总额 622,946,537.42 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化， 实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法， 进行被动指
数化投资。 股票投资组合的构建主要按照标的指数
的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在严格控制基
金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下， 力争
获取与标的指数相似的投资收益。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税
后）×5%
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风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高预期风险、 较高预
期收益的证券投资基金品种， 其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015 年07月01日-2015年09 月30日）
1.本期已实现收益 -155,822,803.99
2.本期利润 -354,161,266.46
3.加权平均基金份额本期利润 -0.5490
4.期末基金资产净值 597,762,416.82
5.期末基金份额净值 0.9596
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -36.10% 4.03% -29.76% 3.82% -6.34% 0.21%
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计净 值增长 率变 动及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 合同 于2015 年1月20 日 生效 ，本 基金 合 同生效 起至 披露 时点 不满1 年。
2 、基 金管 理人 应当 自 基金合 同生 效之 日起6个 月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有关
约定。 本基 金的 建仓 期为2015 年1 月20 日-2015 年7月19 日， 建仓 期结 束时， 各项 资产配 置比 例均 符合
基金合 同的 约定 。
3 、本 报告 期内 ，本 基 金的各 项投 资比 例达 到基 金合同 约定 的各 项比 例要 求。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李蕴炜
本基金
基金经
理； 天弘
沪深300
指数型
发起式
证券投
资基金
基金经
理。
2015 年01月 － 9年
男，理学硕士。历任亚洲
证券有限责任公司股票分
析师、Ophedge
investment services 运
营分析师。2007 年加盟本
公司，历任交易员、行业
研究员、高级研究员、股
票研究部副总经理、天弘
精选混合型证券投资基金
基金经理助理、天弘永定
价值成长股票型证券投资
基金基金经理、天弘安康
天弘中证500 业绩比较基准
2015-01-20 2015-03-02 2015-04-03 2015-05-12 2015-06-15 2015-07-21 2015-08-24 2015-09-30
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
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养老混合型证券投资基金
基金经理、天弘鑫动力灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。
注：1 、上 述任职 日期为 基金合同 生效日 。
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行 为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
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本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
本基金在成立以来根据基金合同规定， 采取了对指数的被动复制策略， 将年化跟踪
误差和日均跟踪偏离度控制在 了基金合同约定的范围之内。
报告期内， 本基金跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结
构上的差异。 这种差异源自部分股票由于权重差价及停牌等原因所造成， 各股票的权重
与标的指数相比有所变化。 本基金管理人在量化分析基础上， 采取了适当的组合调整策
略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截至2015年9月30日，本基金份额净值为0.9596 元，本报告期份额净值增长率
-36.10% ，同期业绩比较基准增长率-29.76%。
4.6 报告 期内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
4.7 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
在经济仍将继续下行判断的基础上， 国家会进一步出台货币宽松及财政刺激等政策。
同时， 在中国经济结构性改革的时代， 结构性行情及创新板块仍将表现抢眼。 本基金管
理人将根据基金合同， 以量化分析研究为基础， 克服各种因素的不利影响， 不断优化和
改进量化模型，将基 金 的 跟 踪 误 差 及 偏 离 度 保 持 在 较 低 水 平 ， 保 持 对 指 数 的 紧 密 跟 踪 ，
从而为基金持有人创造满意的投资回报。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 561,832,254.22 93.52
其中：股票 561,832,254.22 93.52
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 20,050,000.00 3.34
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其中：债券 20,050,000.00 3.34
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 14,494,137.53 2.41
8 其他资产 4,366,773.09 0.73
9 合计 600,743,164.84 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期 末（ 指数投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,747,306.88 1.30
B 采矿业 14,756,636.25 2.47
C 制造业 333,458,397.30 55.78
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
18,558,800.80 3.10
E 建筑业 12,064,396.94 2.02
F 批发和零售业 35,874,815.66 6.00
G 交通运输、仓储和邮政业 17,496,209.63 2.93
H 住宿和餐饮业 1,014,237.00 0.17
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
31,411,706.42 5.25
J 金融业 6,728,621.40 1.13
K 房地产业 38,926,395.09 6.51
L 租赁和商务服务业 15,141,079.10 2.53
M 科学研究和技术服务业 4,035,353.00 0.68
N 水利、环境和公共设施管理业 3,875,370.75 0.65
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O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 1,850,043.00 0.31
R 文化、体育和娱乐业 10,010,730.31 1.67
S 综合 8,882,154.69 1.49
合计 561,832,254.22 93.99
5.2.2 报告期 末（ 积极投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 002183 怡 亚 通 106,000 4,599,340.00 0.77
2 600978 宜华木业 265,600 3,938,848.00 0.66
3 600643 爱建股份 231,430 3,871,823.90 0.65
4 600525 长园集团 161,639 3,400,884.56 0.57
5 000887 中鼎股份 129,100 3,195,225.00 0.53
6 600645 中源协和 59,700 3,182,607.00 0.53
7 601718 际华集团 263,400 3,173,970.00 0.53
8 600446 金证股份 89,100 3,012,471.00 0.50
9 000566 海南海药 99,600 2,989,992.00 0.50
10 600655 豫园商城 183,429 2,841,315.21 0.48
5.3.2 积极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
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1 国家债券 20,050,000.00 3.35
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 20,050,000.00 3.35
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 019039 10 国债39 200,000 20,050,000.00 3.35
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本 报告期 内未发 现基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查， 未
发 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 。
5.11.2 基 金投资 的前十 名股 票，均 为基 金合同 规定 备选股 票库 之内的 股票 。
5.11.3 其他 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,883,757.43
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 612,151.78
5 应收申购款 870,863.88
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,366,773.09
5.11.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末 指数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 002183 怡 亚 通 4,599,340.00 0.77 披露重大事项
2 600978 宜华木业 3,938,848.00 0.66 重大资产重组
3 600643 爱建股份 3,871,823.90 0.65 重大资产重组
4 600525 长园集团 3,400,884.56 0.57 重大资产重组
5 000887 中鼎股份 3,195,225.00 0.53 重大资产重组
6 600645 中源协和 3,182,607.00 0.53 重大资产重组
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7 600446 金证股份 3,012,471.00 0.50 重大资产重组
8 000566 海南海药 2,989,992.00 0.50 披露重大事项
5.11.5.2 期末 积极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 675,223,773.35
报告期期间基金总申购份额 821,969,597.34
减：报告期期间基金总赎回份额 874,246,833.27
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) －
报告期期末基金份额总额 622,946,537.42
注：总申 购份额 含转换 入 份额；总 赎回份 额含转 换 出份额。
§7 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.61
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 报 告期 末发起 式基金 发起 资金持 有份 额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起
份额
承诺
持有
期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 1.61% 10,000,000.00 1.61% 三年
基金管理人高
级管理人员
－ － － －
基金经理等人
员
－ － － －
基金管理人股
东
－ － － －
其他 － － － －
合计 10,000,000.00 1.61% 10,000,000.00 1.61%
§9
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
基金管理人住址于2015 年8月27日由"天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易
中心A 座16层"变更为"天津自贸区 （中心商务区） 响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号" ，
上述住所变更已办理完毕工商变更登记。
§10 备查 文件目 录
10.1 备 查文件 目录
1、中国证监会批准天弘中证500指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证500指数型发起式证券投资基金招募说明书
4、天弘中证500指数型发起式证券投资基金托管协议
5、天弘基金管理有限公司批准成立批件及营业执照
10.2 存 放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
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10.3 查 阅方式
投资者可到基金管理人的注册登记地及网站或基金托管人的注册登记地免费查阅
备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天 弘基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年十 月二 十四日
