天弘沪 深300 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2015年第3 季 度报告
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天弘沪深300指数型发起式证券 投资基金
2015 年第3季度报告
2015 年09月30 日
基金管理人 ：天弘基金管理有限公 司
基金托管人 ：招商证券股份有限公 司
报告送出日 期：2015年10月24日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定， 于2015年10 月21日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30 日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 天弘沪深300
基金主代码 000961
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年01月20 日
报告期末基金份额总额 484,434,603.45 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化， 实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法， 进行被动指
数化投资。 股票投资组合的构建主要按照标的指数
的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在严格控制基
金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下， 力争
获取与标的指数相似的投资收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税
后）×5%
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风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高预期风险、 较高预
期收益的证券投资基金品种， 其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015 年07月01日-2015年09 月30日）
1.本期已实现收益 -53,596,417.02
2.本期利润 -199,637,175.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3819
4.期末基金资产净值 445,652,564.32
5.期末基金份额净值 0.9199
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开放 式 基金的 申购 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -28.53% 3.27% -27.06% 3.18% -1.47% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
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天弘沪深300 业绩比较基准
2015-01-20 2015-03-02 2015-04-03 2015-05-12 2015-06-15 2015-07-21 2015-08-24 2015-09-30
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年1月20 日 生效 ，本 基金 合 同生效 起至 披露 时点 不满1 年。
2 、 基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。
本基金 的建 仓期 为2015 年1 月20日至2015 年7月19 日 ， 建仓期 结束 时， 各项 资产 配置比 例均 符合 基金
合同的 约定 。
3 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李蕴炜
本基金
基金经
理； 天弘
中证500
指数型
发起式
证券投
资基金
基金经
理。
2015 年1月 － 9年
男，理学硕士。历任亚洲
证券有限责任公司股票分
析师、Ophedge
investment services 运
营分析师。2007 年加盟本
公司，历任交易员、行业
研究员、高级研究员、股
票研究部副总经理、天弘
精选混合型证券投资基金
基金经理助理、天弘永定
价值成长混合型证券投资
基金基金经理、天弘安康
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养老混合型证券投资基金
基金经理、天弘鑫动力灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。
注：1 、上 述任职 日期为 基金合同 生效日 。
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告 期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
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本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组 合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
本基金在成立以来根据基金合同规定， 采取了对指数的被动复制策略， 将年化跟踪
误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内， 本基金跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结
构上的差异。 这种差异源自部分股票由于权重差价及停牌等原因所造成， 各股票的权重
与标的指数相比有所变化。 本基金管理人在量化分析基础上， 采取了适当的组合调整策
略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离 度。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2015年9月30日，本基金份额净值为0.9199 元，本报告期份额净值增长率
-28.53% ，同期业绩比较基准增长率-27.06%。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
在经济仍将继续下行判断的基础上，国家会进一步出台货币宽松及财政刺激等政
策。 同时， 在中国经济结构性改革的时代， 结构性行情及创新板块仍将表现抢眼。 本基
金管理人将根据基金合同， 以量化分析研究为 基础， 克服各种因素的不利影响， 不断优
化和改进量化模型， 将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平， 保持对指数的紧密跟
踪，从而为基金持有人创造满意的投资回报。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 404,046,590.96 90.29
其中：股票 404,046,590.96 90.29
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
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资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 38,434,042.13 8.59
8 其他资产 5,023,089.92 1.12
9 合计 447,503,723.01 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 959,133.00 0.22
B 采矿业 16,412,858.03 3.68
C 制造业 131,395,365.86 29.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
15,779,116.68 3.54
E 建筑业 17,738,902.98 3.98
F 批发和零售业 9,286,585.04 2.08
G 交通运输、仓储和邮政业 15,323,154.62 3.44
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
21,942,516.63 4.92
J 金融业 142,873,720.25 32.06
K 房地产业 18,201,221.04 4.08
L 租赁和商务服务业 3,683,550.48 0.83
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 3,379,743.00 0.76
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
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P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 526,459.08 0.12
R 文化、体育和娱乐业 5,571,140.88 1.25
S 综合 973,123.39 0.22
合计 404,046,590.96 90.66
5.2.2 报告期末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 567,400 16,942,564.00 3.80
2 600036 招商银行 872,200 15,498,994.00 3.48
3 600016 民生银行 1,562,137 13,200,057.65 2.96
4 600000 浦发银行 587,712 9,773,650.56 2.19
5 601166 兴业银行 573,900 8,355,984.00 1.87
6 000002 万
科Ａ 488,979 6,224,702.67 1.40
7 601766 中国中车 470,708 6,105,082.76 1.37
8 601328 交通银行 981,500 5,967,520.00 1.34
9 600030 中信证券 392,800 5,334,224.00 1.20
10 601398 工商银行 1,216,078 5,253,456.96 1.18
5.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量 （买
/卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1512
沪深300期货
1512合约
10
8,971,200.
00
-1,902,900
.00
买入股指期货
多头合约的目
的是进行更有
效地流动性管
理。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本基金为指数型基金， 主要投资标的为指数成份股和备选成份股。 基金留存的现金头寸
根据基金合同规定， 投资于标的指数为基础资产的股指期货， 旨在配合基金日常投资管
理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内未发现基金 投资的前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查， 未
发现在报 告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票 ，均为基金合同规定备 选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 3,966,877.48
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 14,110.05
5 应收申购款 1,042,102.39
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,023,089.92
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 550,329,699.90
报告期期间基金总申购份额 444,377,207.03
减：报告期期间基金总赎回份额 510,272,303.48
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) －
报告期期末基金份额总额 484,434,603.45
注：总申 购份额 含转换 入 份额；总 赎回份 额含转 换 出份额。
§7 基金 管理人运用固有资金投 资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位：份
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报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 9,190,331.77
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 19,190,331.77
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.96
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申购
2015 年07月29
日
9,190,331.77 10,001,000.00 －
合计
9,190,331.77 10,001,000.00
注：上述 申购金 额达500 万元以上 ，申购 费率为 固 定费用， 每笔1000 元。
§8 报告 期末发起式基金发起资 金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
19,190,331
.77
3.96%
10,000,
000.00
2.06% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
19,190,331
.77
3.96%
10,000,
000.00
2.06%
§9
影 响投资者决策的其他重 要信息
基金管理人住址于2015 年8月27日由"天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易
中心A 座16层"变更为"天津自贸区 （中心商务区） 响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号"，
上述住所变更已办理完毕工商变更登记。
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§10 备 查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘沪深300指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金招募说明书
4、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金托管协议
5、天弘基金管理有限公司批准成立批件及营业执照
10.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的注册登记地及网站或基金托管人的注册登记地免费查阅
备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一五 年十月二十四日
