对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
大成债券A/B(090002)

大成债券:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
大成债券投资基金 
2015 年第3 季度报告 
2015 年 9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
报告送出日期:2015 年 10 月 24 日 
 
 
 大成债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
第 1 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年10 月 22 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 大成债 券 交易代 码 090002 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 6 月 12 日 报告期 末基 金份 额总 额 505,504,701.19 份 投资目 标 在力保 本金 安全 和保 持资 产流动 性的 基础 上追 求资产 的长 期稳 定增 值 投资策 略 通过整 体资 产配 置、 类属 资产配 置和 个券 选择 三 个层次 自上 而下 地进 行投 资管理 , 以 实现 投资 目 标。类 属资 产部 分按 照修 正的均 值- 方差 模型 在 交易所 国债 、 交 易所 企业 债、 银 行间 国债、 银行 间金融 债之 间实 行最 优配 置。 业绩比 较基 准 中国债 券总 指数 风险收 益特 征 无 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 大成债 券 A/B 大成债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 090002 092002 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 360,693,558.88 份 144,811,142.31 份


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年7 月1 日 - 2015 年9 月 30 日 ) 大成债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 2 页 共 13 页


大成债 券 A/B 大成债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 -7,538,540.94 -3,397,913.11 2.本 期利 润 -7,420,672.10 -5,199,704.04 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0205 -0.0337 4.期 末基 金资 产净 值 432,553,854.10 175,761,306.58 5.期 末基 金份 额净 值 1.1992 1.2137 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 , 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数字 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 大成债 券A/B 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -1.56% 0.81% 2.13% 0.08% -3.69% 0.73% 大成债 券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -1.64% 0.81% 2.13% 0.08% -3.77% 0.73%


大成债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注: 1、 本基 金于2006 年4 月 24 日起 推出 持续 性收 费 模式, 将前 端收 费模 式定 义为 A 类收 费模 式, 后端收 费模 式定 义 为B 类 收费模 式, 二者 对应 的基 金份额 简称 “大 成债 券 A/B ”; 将持 续性 收费 模式定 义 为C 类 收费 模式 ,对应 的基 金份 额简 称“ 大成债 券 C ”。 2、 本 基金 合同 规定, 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合 基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ,本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。 大成债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页





§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王立女 士 本 基 金 基 金 经 理 2009 年5 月23 日 - 13 年 经济学 硕士。 曾任 职于 申 银 万国证 券股 份有 限公 司、 南 京市商业银行资金营运中 心。 2005 年 4 月加 入大 成 基 金管理 有限 公司, 曾任 大 成 货币市场基金基金经理助 理。2012 年 11 月 20 日至 2014 年4 月4 日任 大成 现 金 增利货币市场基金基金经 理。 2007 年1 月12 日至2014 年12 月23 日 担任 大成 货 币 市场证券投资基金基金经 理。2009 年 5 月 23 日起兼 任大成债券投资基金基金 经理。2013 年 2 月 1 日至 2015 年 5 月 25 日 任大 成 月 添利理财债券型证券投资 基金基 金经 理 。 2013 年 7 月 23 日至2015 年5 月25 日任 大成景旭纯债债券型证券 投资基 金基 金经 理 。 2014 年 9 月 3 日起任 大成 景兴 信 用 债债券型证券投资基金基 金经理 。 2014 年 9 月 3 日起 任大成景丰债券型证券投 资基金(LOF ) 基 金 经 理 。 现任固定收益总部总监助 理。 具有 基金 从业 资格 。 国 籍:中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 债券投 资基 金基 金合同 》和 其他 有关 法律 法规的 规定 ,在 基金 管理 运作中 ,大 成债 券投 资基 金的投 资范 围、 投资大成债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页


比例、 投资 组合 、证 券交 易行为 、信 息披 露等 符合 有关法 律法 规、 行业 监管 规则和 基金 合同 等规 定,本 基金 没有 发生 重大 违法违 规行 为, 没有 运用 基金财 产进 行内 幕交 易和 操纵市 场行 为以 及进 行有损 基金 投资 人利 益的 关联交 易, 整体 运作 合法 、合规 。本 基金 将继 续以 取信于 市场 、取 信于 社会投 资公 众为 宗旨 ,承 诺将一 如既 往地 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金财 产, 在规范 基 金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ,努 力为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按 照制 度的 规定 ,参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ,内 容包 括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部 负责提 供投 资研 究支 持, 投资部 门负 责投 资决 策, 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ,监 察稽 核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ,风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ,通 过多 部门的 协 作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2015 年 3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 60 笔 同 日反向 交易 ,原 因 为投资 策略 需要 ;主 动型 投资组 合与 指数 型投 资组 合之间 或指 数型 投资 组合 之间存 在股 票同 日反 向交易 ,但 不存 在参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 股当 日成 交量 5% 的交 易情 形; 投 资组 合 间债券 交易 存 在 3 笔 同日 反向交 易; 投资 组合 间相 邻交易 日反 向交 易的 市场成 交比 例、 成 交 均价 等交易 结果 数据 表明 该类 交易不 对市 场产 生重 大影 响,无 异常 ;投 资组 合间虽 然存 在同 向交 易行 为,但 结合 交易 价差 分布 统计分 析和 潜在 利益 输送 金额统 计结 果表 明投 资组合 间不 存在 利益 输送 的可能 性 。


4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2015 年3 季度 ,3 季 度, 工业领 域仍 然面 临了 巨大 的下行 压力 ,工 业增 速仍 在 6% 附近 ,8 月 工业企 业利 润增 速跌 幅扩 大。消 费增 速整 体较 为平 稳,基 建投 资未 能完 全抵 消地产 投资 的下 滑, 加上金 融行 业对 增长 的贡 献减少 ,3 季度 经济 同比 增速预 计较 上半 年有 所下 滑。财 政政 策有 所加 码, 政府 出台 了第 三批 一 万亿的 地方 债务 置换 , 并 推出 了3000 亿 专项 金融 债 、 降 低项 目资 本金 比大成债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页


例等稳 增长 措施 。但 由于 地方政 府激 励机 制尚 未能 重建, 基建 投资 虽然 逆势 处于较 高水 平, 但反 弹幅度 有限 。房 地产 销售 冲高后 有所 回落 ,整 体仍 保持较 高增 速, 销售 并未 向投资 有明 显传 导, 房地产 投资 仍在 下滑 , 拖 累了整 体投 资增 速 。811 汇 改对资 本流 动造 成了 明显 的冲击 ,8 月 份外 汇 储备下 降939 亿 美元 , 央 行口径 外汇 占款 下 降3184 亿元 , 均 为历 史最 大降 幅 。 人 民币 贬值 预期 在 9 月有 所减 缓, 外汇 占款 降幅收 窄。 为对 冲外 汇占 款的下 降和 稳定 市场 预期 ,央行 除了 运用 公开 市场操 作和 创新 型货 币工 具增加 了资 金投 放, 在8 月底下 调存 贷款 利 率 0.25% ,下 调存 款准 备金 率0.5% , 使得3 季 度的 市 场流动 性整 体保 持宽 松。 具体到 市场 表现 方面 ,3 季 度国内 外金 融市 场动 荡 ,A 股经历 了一 波剧 烈的 去杠 杆, 受风 险偏 好降低 及IPO 暂 停的 影响 ,大量 资 金 撤离 与股 市相 关的资 产, 回流 债券 市场 。3 季 度中 债综 合财 富总值 指数 涨 幅2.10% , 各类资 产方 面, 尽管 资金 面整体 较为 宽松 ,但 回购 利率明 显上 行, 银行 间隔夜 回购 利率 从半 年末 的的 1.1% 上行 到三 季度 末 的 1.99% , 受此 影响 , 短 端 债券利 率有 所上 行。 1 年国 债收 益率 上行 达66bp ,长 端利 率则 辗转 下行 ,10 年 国债 下行36bp ,10-1 的国 债期 限利 差 收窄 了102bp 。10 年 国开 从年初 的 4.09% 下降 至9 月底 3.7% 。国 债和 金融 债 的收益 率曲 线均 出现 平坦化 。 信 用债 方面 , 信 用 利差继 续收 窄至 历史 低位 , 以 5 年 AAA 中 票为 例, 信 用利差 收 窄 22bp 。 2015 年3 季度 ,A 股 市场 继续下 挫, 上证 指数 下 跌28.63% , 由 于转 债市 场同 股票市 场高 度相 关, 在 股票 市场 连续 下跌 的影响 下, 中证 转债 指数 下跌 20.69% , 转股 溢价 率 则明显 上升 。 上 半年 大部分 转债 转股 后, 转债 可投资 标的 明显 减少 , 含2 只可 交换 债券 在内 ,目 前市场 仅存 续 6 只转 债品种 。 本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 , 采 取积 极的 组合 策 略和严 格的 资产 选择 原则 进行投 资运 作。 本基金 在3 季度 调整 了组 合大类 资产 配置 ,我 们三 季度较 为看 好中 长期 利率 债,并 在操 作上 加长 组合久 期 , 加 仓长 久期 利 率债并 有所 获利 。 信用 方 面, 在保 持基 础仓 位的 信 用债投 资比 例基 础上 , 严控信 用风 险, 精选 信用 个券, 重点 持有 中高 等级 信用债 。权 益方 面, 由于 市场暴 跌, 尽管 我们 在2 、3 季 度已 经减 持卖 出 部分股 票及 转债 ,但 基金 净值仍 然受 到了 影响 。


4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 , 大 成债 券 A/B 份额 净值 增长 率为-1.56%, 大 成债 券C 份额 净值 增 长率为-1.64%, 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.13%, 基金 份额 净值 增长率 低 于 同期 业绩 比较 基准的 表现 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望4 季度 ,由 于政 策支 持力度 加码 ,预 计 4 季度 经济环 比增 速可 能会 较 3 季度略 有反 弹, 同比增 速基 本持 平 于3 季 度,短 期经 济底 部震 荡。 年内, 物价 不会 制约 货币 政策,PPI 同比 降幅大成债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页


会有所 收窄 , 但仍 处于 明 显的通 缩当 中 。 货币 政策 方面 , 由 于企 业债 务负 担 重和总 需求 疲弱 , 市 场对 于4 季 度降 准降 息的 预期较 高 。 汇 率方 面, 人 民币是 否纳 入 SDR 的 结果 将于 11 月 出炉 , 且 临 近12 月, 美联 储加 息预 期 也仍是 人民 币所 面临 的不 确定性 之一 。 另外 , 近 期 监管层 对债 市杠 杆问 题有所 关注 ,因 此, 我们 也需要 跟踪 可能 的监 管风 险。 综上所 述, 当前 环境 下货 币政策 宽松 的持 续性 和力 度加强 ,对 债券 市场 形成 有力支 撑, 股票 市场的 剧烈 波动 和新 股继 续暂停 发行 ,使 得市 场资 金存在 配置 需求 ,债 券市 场仍有 投资 机会 。信 用债方 面, 信用 利差 处于 低位, 但回 购成 本较 低套 息收益 仍存 ,但 在经 济下 行过程 中, 产能 过剩 行业的 信用 风险 仍将 暴露 ,因此 ,信 用债 中我 们更 看好中 高等 级信 用债 ,主 要是中 高等 级城 投债 和高等 级产 业债 的配 置价 值。同 时规 避低 等级 信用 风险及 信用 利差 上升 的风 险。而 权益 方面 ,经 历二三 季度 的深 幅下 挫, 权益市 场见 底企 稳, 风险 降低, 但趋 势性 机会 仍不 明显。 基于以 上判 断,2015 年4 季度我 们仍 看好 纯债 市场 的投资 机会 , 本 基金 继续 以中长 期利 率 债 和资质 较好 的信 用债 作为 主要配 置。 权益 部分 则适 宜波段 操作 ,控 制仓 位控 制净值 波动 ,同 时保 持一定 灵活 性, 等待 市场 机会。 我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持, 我们 将继续 按照 本基 金合 同和 风险收 益特 征的 要求, 严格 控制 投资 风险 ,积极 进行 资产 配置 ,适 时调整 组合 结构 ,研 究新 的投资 品种 和挖 掘投 资机会 ,力 争获 得与 基金 风险特 征一 致的 稳定 收益 回报给 投资 者。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无 。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 15,841,000.00 1.58 其中: 股票


15,841,000.00 1.58 2 固定收 益投 资


950,226,047.53 94.54 其中: 债券


950,226,047.53 94.54 资产支 持证 券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产


- 0.00 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


15,779,120.27 1.57 7 其他资 产


23,226,143.56 2.31 大成债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页


8 合计





1,005,072,311.36





100.00


5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采 矿 业 7,308,000.00 1.20 C 制造业 - 0.00 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 2,175,000.00 0.36 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 - 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,560,500.00 0.42 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 3,797,500.00 0.62 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 15,841,000.00 2.60


5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 603993 洛阳钼 业 700,000 7,308,000.00 1.20 2 601929 吉视传 媒 350,000 3,797,500.00 0.62 3 600798 宁波海 运 450,000 2,560,500.00 0.42 4 600023 浙能电 力 300,000 2,175,000.00 0.36


5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 大成债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页


3 金融债 券 229,289,400.00 37.69 其中: 政策 性金 融债 229,289,400.00 37.69 4 企业债 券 601,003,569.17 98.80 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 64,286,000.00 10.57 7 可转债 55,647,078.36 9.15 8 同业存 单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 950,226,047.53 156.21


5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150210 15 国开 10 700,000 72,828,000.00 11.97 2 101456051 14 青 交投 MTN001 400,000 43,828,000.00 7.20 3 124491 14 皋 开债 300,000 34,242,000.00 5.63 4 124702 14 衡 水投 300,000 32,313,000.00 5.31 5 1180053 11 宝城 投债 300,000 32,169,000.00 5.29


5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.9.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.9.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.10 投资组合报告附注 5.10.1


本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 131,457.08 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 22,944,035.40 5 应收申 购款 150,651.08 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 23,226,143.56


5.10.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 113008 电气转 债 27,159,853.50 4.46 2 110030 格力转 债 16,650,089.50 2.74 3 128009 歌尔转 债 11,837,135.36 1.95 5.10.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。 5.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 大成债 券 A/B 大成债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 366,347,023.51 197,692,477.02 报告期 期间 基金 总申 购份 额 24,844,144.46 64,323,837.03 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 30,497,609.09 117,205,171.74 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 360,693,558.88 144,811,142.31


大成债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况 本基金 管理 人本 报告 期未 持有本 基金 份额 。 7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投资者决策的其 他重 要信息 1 、2015 年10 月15 日, 基金管 理人 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的公告》。 经大 成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 十一次 会议 审议 通过 , 杨 春明先 生不 再担 任公 司副总 经理 职务 。 2 、2015 年10 月16 日, 基金管 理人 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的公告 》 。 经大 成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 十次会 议审 议通 过 , 周立 新先生 担任 公司 副总 经理职 务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成债券 投资 基金 的文 件; 2 、《 大成 债券 投资 基金 基 金合同 》; 3 、《 大成 债券 投资 基金 托 管协议 》; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页


大成基 金管 理有 限公 司 2015 年 10 月 24 日