兴 全 社 会 责任 混 合 型 证券 投 资 基 金
2015 年第3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月24 日
兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 兴全社 会责 任混 合
场内简 称 -
基金主 代码 340007
交易代 码 340007
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月30 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,447,479,648.09 份
投资目 标
本基金 追求 当期 投资 收益 实现与 长期 资本 增值 ， 同 时
强调上 市公 司在 持续 发展 、 法律 、 道 德责 任等 方面 的
履行。
投资策 略
本基金 采用 “自 上而 下” 与 “自 下而 上” 相结 合的 投
资策略 ， 将 定性 与定 量研 究相结 合， 在宏 观与 微观 层
面对各 类资 产的 价值 增长 能力展 开综 合评 估， 动态 优
化资产 配置 。在 根据 行业 所处生 命周 期、 景气 周期 、
行业盈 利与 发展 趋势 等因 素选取 盈利 能力 较好 、 持 续
发展潜 力强 的行 业的 基础 上， 采 用 “ 兴全 双层 行业 筛
选法” 进行 优化 调整。 采 用 “兴 全社 会责 任四 维选 股
模型” 精选 股票 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋ 20% × 中证 国债 指数 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注：1 、自2015 年8 月7 日起， 本基 金名 称由 “兴 全社会 责任 股票 型证 券投 资基金 ”变 更为 “兴
全社会 责任 混合 型证 券投 资基金 ”。
2、自 2015 年9 月 21 日 起 ， 本基 金业 绩比 较基 准由 “80% × 中 信标 普300 指数＋ 20% × 中 信标
普国债 指数 ”变 更为 “80 % ×沪深 300 指数 ＋ 20 %× 中 证国债 指数 ” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -158,266,996.34
2.本期 利润
-1,429,481,340.67
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.5730
4.期末 基金 资产 净值 5,822,391,183.93
5.期末 基金 份额 净值 2.379
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 申购赎 回费 、红 利再
投资费 、基 金转 换费 等） ， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -17.88% 3.70% -22.52% 2.60% 4.64% 1.10%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2015 年9 月30 日。
2 、按 照《 兴全 社会 责 任混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 建仓期 为 2008 年 4
月30 日至2008 年 10 月29 日。 建仓 期结 束时 本基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比
例限制 及投 资组 合的 比例 范围。
3、自 2015 年9 月 21 日起， 本基 金业 绩比 较基 准由 “ 80% × 中 信标 普300 指数＋ 20% × 中 信标
普国债 指数 ”变 更为 “80 % ×沪深 300 指数 ＋ 20 %× 中 证国债 指数 ” 。
3.3 其 他指 标
无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
傅鹏博
副 总 经 理 、
研究部总
监 、 金 融 工
程 与 专 题 研
究 部 总 监 、
本 基 金 基 金
经理
2009 年1 月
16 日
- 22 年
经济学 硕士， 历任 上海 财 经
大学经 济管 理系 讲师， 申 银
万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 企
业融资 部经 理， 东 方证 券 股
份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 负
责人、 研究 所首 席策 略师 ；
汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司
首席策 略师； 兴业 全球 基 金
管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部
副总监、 兴全 绿色 投资 股 票
型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）基
金经理 、总 经理 助理 。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 投资 基金法 》及 其各 项实 施细 则、《 兴全 社会
责任混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 、取
信于市 场、 取信 于社 会的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 管 理 人于
2015 年8 月3 日收 到上 海 证监局 发出 的 《 关于 对兴 业全球 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施的
决定》 ，要 求对 人员 行为 和异常 交易 加强 日常 管理 。管理 人已 积极 整改 。本 报告期 内， 基金 投资
管理符 合有 关法 规和 基金 合同的 规定 ，无 违法 违规 、未履 行基 金合 同承 诺或 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》及 公司 相关制 度等 规定 ，从 投资 授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩
评估等 环节 严格 把关 ，确 保各投 资组 合之 间得 到公 平对待 ，保 护投 资者 的合 法权益 。公 司监 察稽兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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核部对 公司 管理 的不 同投 资组合 的收 益率 差异 进行 统计， 从不 同的 角度 分析 差异的 来源 、考 察是
否存在 非公 平的 因素 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公 平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
3 季度 ，上 证指 数下 跌 29% ，创业 板指 下 跌28% 。期 间主要 分为 两个 阶段 ，7 月初 至8 月 中的
救市， 以及8 月 后受 全球 资本市 场联 动影 响的 进一 步下跌 ， 几 乎在9 月 下旬 才开始 寻找 到市 场 底 。
操作上 ，本 基金 从7 月初 开始不 断调 整整 体仓 位和 持仓结 构成 功地 防范 了流 动性风 险， 同时
在市场 大幅 非理 性波 动的 时期内 ， 本 基金 坚持 稳健 的操作 风格 ， 较 好地 保护 了上半 年的 投资 成果 。
8 月底9 月 初， 随着 杠杆 资金清 理进 入尾 声， 部分 行业如 传媒 文化 、出 境旅 游、新 能源 汽车 、消
费电子 等符 合长 期消 费升 级趋势 的细 分行 业进 入价 值区间 ，本 基金 适度 增加 了这些 行业 中被 错杀
优质成 长股 的配 置， 在随 后市场 重归 理性 的修 复性 行情中 ， 这 些公 司也 表现 出了更 好的 市场 表 现 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率 为-17.88% ， 同 期业绩 比较 基 准 收益 率为-22.52% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望四 季度 ，整 体宏 观经 济仍然 难言 乐观 ，但 是债 券市场 的牛 市说 明大 量的 资金的 投资 需求
仍然存 在。 牛市 去杠 杆之 后波动 率和 成交 量 在9 月 底出现 一年 以来 的低 点， 说明市 场进 入到 企业
的战略 实施 和盈 利增 长能 够被区 别定 价的 阶段 ，符 合经济 结构 调整 的方 向、 能够提 高社 会居 民幸
福感的 行业 和公 司将 获得 更多的 资金 支持 来构 筑壁 垒和完 善商 业模 式。 随着 时间窗 口临 近年 末，
本基金 也将 更多 的视 线投 向明年 ，从 较长 期的 角度 考虑持 仓结 构的 优化 力争 持续为 投资 者创 造更
好的长 期价 值。
4.6 报告 期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 4,787,150,214.83 81.97
其中： 股票
4,787,150,214.83 81.97
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
450,990,000.00 7.72
其中： 债券
450,990,000.00 7.72
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
587,579,862.96 10.06
8 其他资 产
14,234,546.74 0.24
9 合计
5,839,954,624.53
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,849,167,243.85 66.11
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
22,984,000.00 0.39
E 建筑业 2,267,000.00 0.04
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 133,919,895.84 2.30
H 住宿和 餐饮 业 32,512,865.00 0.56
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 677,446,418.93 11.64
J 金融业 - -
K
房地产 业
8,279,799.21 0.14
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 4,606,592.00 0.08
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
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R 文化、 体育 和娱 乐业
55,966,400.00 0.96
S 综合 - -
合计 4,787,150,214.83 82.22
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 18,706,968 566,634,060.72 9.73
2 300017 网宿科 技 10,728,983 565,524,693.93 9.71
3 600867 通化东 宝 24,294,988 544,450,681.08 9.35
4 000566 海南海 药 18,994,008 542,848,748.64 9.32
5 300049 福瑞股 份 11,265,538 313,294,611.78 5.38
6 002475 立讯精 密 10,113,258 296,824,122.30 5.10
7 002502 骅威股 份 12,674,289 281,242,472.91 4.83
8 300136 信维通 信 9,434,552 261,997,509.04 4.50
9 002236 大华股 份 6,242,513 211,059,364.53 3.62
10 002271 东方雨 虹 11,164,961 197,061,561.65 3.38
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 450,990,000.00 7.75
其中： 政策 性金 融债 450,990,000.00 7.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 450,990,000.00 7.75
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150411 15 农发 11 1,000,000 100,320,000.00 1.72
2 100415 10 农发 15 1,000,000 100,020,000.00 1.72
3 150413 15 农发 13 1,000,000 99,960,000.00 1.72 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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4 150307 15 进出 07 500,000 50,260,000.00 0.86
5 130342 13 进出 42 500,000 50,240,000.00 0.86
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，并 且 未在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,384,598.34
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,824,204.18
5 应收申 购款 3,025,744.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,234,546.74
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000566 海南海 药 542,848,748.64 9.32 长期停 牌
2 002475 立讯精 密 296,824,122.30 5.10 非公开 发行
3 002502 骅威股 份 281,242,472.91 4.83 长期停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,708,338,230.96
报告期 期间 基金 总申 购份 额 520,544,486.30
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 781,403,069.17
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,447,479,648.09
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 3,972,586.41
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 3,972,586.41
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 0.16
注：买 入/ 申购 总份 额含 红 利再投 资、 转换 转入 份额 ，卖出/赎 回总 份额 含转 换 转出份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2015 年7 月7 日 3,972,586.41 10,000,000.00 -
合计
3,972,586.41
10,000,000.00
注：1 、“ 交易 日期 ”为 交 易确认 日或 分红 权益 登记 日。
2 、申 购交 易费 率为1000 元/笔。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
自2015 年8 月7 日 起 ， 本 基金名 称由 “ 兴全 社会 责 任股票 型证 券投 资基 金 ” 变更为 “ 兴全 社
会责任 混合 型证 券投 资基 金”。 本次 基金 更名 不改 变基金 投资 范围 、投 资比 例等， 对基 金持 有人
利益无 实质 性不 利影 响， 且不涉 及基 金合 同当 事人 权利义 务关 系发 生变 化， 按照基 金合 同的 约定 ，
不需要 召开 持有 人大 会。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《 兴全 社会 责任 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
3 、 《 兴全 社会 责任 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 兴全社会责任混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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4 、 《 兴全 社会 责任 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2015 年 10 月 24 日
