兴 业 添 天 盈货 币 市 场 基金2015 年第3 季度
报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 兴业基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月24 日
兴业添天盈货币 2015 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2015 年 10 月21 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月23 日（ 基金 成立 日） 起至9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 兴业添 天盈 货币
交易代 码 001624
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年7 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,500,873,994.38 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的安 全性 和流动 性的 前提 下， 通 过 主
动式管 理， 力求 获得 超过 基金业 绩比 较基 准的 稳 定 回
报。
投资策 略
本基金 根据 对短 期利 率变 动的预 测， 采用 投资 组 合 平
均剩余 期限 控制 下的 主动 性投资 策略 ， 利 用定 性 分 析
和定量 方法， 在控 制风 险 和保证 流动 性的 基础 上 ， 力
争获得 稳定 当期 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 利率(税
后)。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 低 风
险品种 ，其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基 金 、
混合型 基金 及股 票型 基金 。
基金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 兴业添 天盈 货 币 A 兴业添 天盈 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 001624 001625
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 21,518.10 份 1,500,852,476.28 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 23 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
兴业添 天盈 货 币 A 兴业添 天盈 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 31.77 927,353.30
2．本 期利 润 31.77 927,353.30
3．期 末基 金资 产净 值 21,518.10 1,500,852,476.28
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月23 日 生效 ，本报 告期 自 2015 年 7 月 23 日起 至 2015 年 9
月30 日。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
兴业添天盈货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩 比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① － ③ ②－④
过去三 个
月
0.1484% 0.0016% 0.2589% 0.0000% -0.1105% 0.0016%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
兴业添天盈货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩 比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.1953% 0.0016% 0.2589% 0.0000% -0.0636% 0.0016%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 兴业添天盈货币 2015 年第 3 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月23 日 生效 ，截至 报告 期末 本基 金基 金合同 生效 未 满 一 年 。
2、 根据 本基 金基 金合 同规 定， 基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 内使基 金的 投资 组 合
比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 截止 本报 告期 末本 基金仍 处于 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐莹
本基金基
金 经 理 ,
套利与量
化投资部
综合套利
总监
2015 年7 月
23 日
- 7
中国籍 ，硕 士学 位，CFA ，具
有证券 投资 基金 从业 资格 。
2008 年至2012 年 在兴 业银 行
股份有 限公 司总 行资 金营 运
中心从 事债 券投 资，2012 年
至 2013 年 在兴 业银 行股 份 有
限公司 总行 资产 管理 部负 责
组合投 资管 理。2013 年6 月
加入兴 业基 金管 理有 限公 司。
2014 年 3 月 13 日至 2015 年
7 月 24 日 担任 兴业 定开 债 券兴业添天盈货币 2015 年第 3 季 度报告
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基金基 金经 理，2015 年2 月
12 日 起担 任兴 业年 年利 定 开
债券基 金基 金经 理， 2015 年6
月 10 日起 担任 兴业 稳固 收 益
一年理 财债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 ，2015 年 6 月10
日起兴 业稳 固收 益两 年理 财
债券投 资基 金基 金经 理 。 2015
年7 月6 日起 担任 兴业 添利 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理，
2015 年7 月23 日 起担 任兴 业
添天盈 货币 市场 基金 基金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法律 法规 、
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础
上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。报 告期 内， 本基金 运作 整体 合法 合规 ，未发 现损 害基 金持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 ， 完善 相
应制度 和流 程， 通过 系统 和人工 等方 式在 各环 节严 格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 管理 的基
金和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年第 三季 度， 经济 增 长仍然 偏弱 ， 在持 续宽 松 货币政 策的 影响 下 ， 房 地 产市场 已经 企稳 ，
但开发 商对 房地 产长 期因 素的担 忧以 及三 四线 城市 库存压 力的 影响 ，房 地产 开工和 投资 需求 仍然
较为低 迷。 同时 ，第 三季 度 全球 风险 因素 开始 凸显 ，美国 加息 的干 扰和 新兴 市场国 家汇 率的 贬值
对投资 者的 风险 偏好 形成 较大的 负面 影响 。融 资需 求的低 迷和 风险 偏好 的下 降是驱 动第 三季 度债
券市场 收益 率下 行的 主要 因素。 兴业添天盈货币 2015 年第 3 季 度报告
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报告期 内， 为确 保组 合流 动性， 维持 基金 回购 、存 款等货 币市 场工 具的 配置 比例， 同时 增持
资质优 良的 短期 融资 券比 例及资 产支 持证 券， 力争 在保证 流动 性的 前提 下提 高组合 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金A 类份 额净值 增长 率 为 0.1484% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.2589%, 本
基金B 类份 额净 值增 长率 为 0.1953% ，同 期业 绩比 较 基准 收益 率 为 0.2589% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来一 个季 度， 经济 依然面 临下 行压 力，CPI 涨幅可 能放 缓， 工业 品通 缩局面 持续 ，而
政策托 底效 应可 能开 始体 现。政 策角 度， 预计 仍将 维持宽 松的 货币 政策 ，可 能存在 降准 和降 息的
机会。 整体 资金 面上 ，R007 中枢 将持 续低 位运 行， 预计年 末因 素将 对资 金面 产生明 显扰 动。 基 于
此，四 季度 本基 金将 加大 银行存 款投 资力 度， 增持 部分金 融债 券和 短期 融资 券，并 适当 拉长 投资
期限， 提高 投资 收益 。关 注年末 流动 性变 化和 政策 调整， 保持 组合 良好 的流 动性， 做到 流动 性、
安全性 和收 益 性 的有 机统 一，为 基金 持有 人提 供稳 定的收 益回 报。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 551,284,500.78 36.72
其中： 债券 355,719,483.08 23.70
资产支 持证 券
195,565,017.70
13.03
2 买入返 售金 融资 产
840,000,000.00
55.96
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
108,228,111.68 7.21
4 其他资 产 1,668,609.62 0.11
5 合计 1,501,181,222.08 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 0
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余期限 未超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 63.18
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 6.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 8.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 21.92 - 兴业添天盈货币 2015 年第 3 季 度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.91 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 355,719,483.08 23.70
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 355,719,483.08 23.70
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011525005
15 中 化股
SCP005
1,000,000 100,004,684.79 6.66
2 011599560
15 申 能股
SCP001
1,000,000 99,822,641.14 6.65
3 011585004
15 北 控集
SCP004
860,000 85,945,607.59 5.73
4 011574006
15 陕 煤化
SCP006
500,000 49,954,766.49 3.33
5 011584006
15 宁 沪高
SCP006
100,000 10,001,591.89 0.67
6 041554056
15 厦 国港
CP001
100,000 9,990,191.18 0.67
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0151%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0007% 兴业添天盈货币 2015 年第 3 季 度报告
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报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0013%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1589078 15 京元 1A1 900,000 90,073,715.35 6.00
2 1589092 15 招元 2A2 1,000,000 73,351,295.04 4.89
3 1589085
15 德宝 天元
1A1
1,129,000 32,140,007.31 2.14
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
5.8.2
本报告 期内 本基 金不 存在 剩余期 限小 于397 天但 剩 余存续 期超 过 397 天的 浮 动利率 债券 的
摊余成 本超 过当 日基 金资 产净 值 20 ％的 情况 。
5.8.3 报告期 内, 本基 金投 资决 策 程序符 合相 关法 律法 规的 要求, 未发 现本 基金 投资 的 前十名 证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查,或 在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的
情形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,668,609.62
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,668,609.62
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5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 兴业添 天盈 货 币 A 兴业添 天盈 货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 23 日 ）基 金
份额总 额
21,402.26 200,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
118.84 1,300,852,476.28
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
3.00 -
报告期 期末 基金 份额 总额 21,518.10 1,500,852,476.28
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会准 予兴 业添 天盈货 币市 场基 金募 集注 册的文 件
2. 《兴 业添 天盈 货币 市场 基金基 金合 同》
3. 《兴 业添 天盈 货币 市场 基金托 管协 议》
4. 法律 意见 书
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照
6. 基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照
8.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处 兴业添天盈货币 2015 年第 3 季 度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资 者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 4000095561
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