信 达澳 银转 型创 新股 票型 证券 投资 基金 2015 年第3 季度 报告
2015 年 9 月30 日
基金管 理人：信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期 ：2015 年10 月24 日信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
1
§1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规 定， 于2015 年10 月23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容， 保证 复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年7 月1 日起至9 月30 日止。
§2 基 金产品 概况
基金简称 信达澳银转型创新股票
基金主代码 001105
交易代码 001105
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年4 月15 日
报告期末基金份额总额 1,323,586,035.05 份
投资目标
在有效控制风险的前提下，深度挖掘企业转型创新过程中
产生的各类投资机遇，力争在中长期为投资者获取超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资
策略，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型
基金，核心投资策略为股票精选策略，同时辅以资产配置
策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
风险收益特征
基金风险等级：高风险。本基金是股票型基金，长期风险
与预期收益高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金，
属于风险及预期收益较高的证券投资基金产品。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§3 主 要财务 指标 和基金 净值 表现
3.1 主要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2015 年7 月1 日 － 2015 年9 月30 日 ）
1.本期已实现收益
-710,037,753.44
2.本期利润
-504,153,259.94
3.加权平均基金份额本期利润
-0.3575
4.期末基金资产净值
806,224,959.87
5.期末基金份额净值
0.609
注：1 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用 （例如，
开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -35.42% 3.89% -24.21% 2.84% -11.21% 1.05%
3.2.2 自 基金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
3
注：1 、 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为 80%-95% ， 其中投资
于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；
债券 （含中小企业私募 债、 可转换债券等） 资 产、 现金、 货币市场工 具、 股指期货及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-20%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或投资于
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%； 权证的投资比例
不超过基金资产净值的 3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。
2 、 本基金基金合同生效日 2015 年4 月15 日至报告期末未满1 年。 按基金合同和
招募说明书的约定， 本 基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期， 本报告期处于建
仓期内，建仓期结束时本基金的各项投资比例将符合基金合同的有关约定。
§4 管 理人报 告
4.1 基金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
4
杜蜀鹏
本 基 金 的 基
金经理、精
华 配 置 混 合
基金的 基金
经 理 、 消 费
优选混合 基
金 的 基 金 经
理 、 红 利 回
报 混合基金
的基金经理
2015-4-15 - 7 年
中国人民银行研究生部金
融学硕士。2008 年 8 月加
入信达澳银基金公司，历
任投资研究部研究员、 信
达澳银精华配置混合基金
基金经理助理 、 信 达 澳 银
精华灵活配置混合基金基
金经理（2012 年 4 月 6 日
起至今） 、 信达澳银消费优
选 混合基 金 基 金 经 理
（2013 年 12 月 19 日 起至
今） 、 信达澳银红利回报 混
合基金基金经理（2015 年
2 月14 日起至今） 、 信达澳
银转型创新股票基金基金
经理 （2015 年 4 月15 日起
至今） 。
柴妍 本 基金的基 金
经 理、 红利 回
报 混合基金 的
基 金经理、 新
能 源产业股 票
基金 的基金 经
理
2015-8-19 - 7 年 华 东 理 工 大 学 经 济 学 硕
士。2008 年 5 月至 2010 年 1
月就职 于元 大证 券， 任研 究部
研究员 ； 2010 年5 月 加入 信达
澳银基 金管 理有 限公 司， 历任
研究咨 询部 研究 员、 信达 澳银
产业升级 混 合 基 金 基 金 经 理
助理、 信达 澳银 红利 回报 混合
基金基 金经 理 （2015 年 7 月9
日 起 至 今 ） 、 信 达 澳 银 新 能 源
产业股 票基 金基 金经 理 （2015
年 8 月 12 日至 今） 、 信达 澳银
转 型 创 新 股 票 基 金 基 金 经 理
（2015 年8 月 19 日 至今 ） 。
尹哲
原 本 基 金 的
基金经理
2015-4-15 2015-9-8 6 年
中南 大 学 管 理 学 博 士 。
2009 年 5 月起在金鹰基金
公司任职，历任行业研究
员 、 基 金 经 理 助 理 ；2014信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
5
年 6 月加入信达澳银 基金
公司，历任股票投资部高
级研究员、信 达 澳 银 消 费
优选混合 基 金 基 金 经 理
（2014 年 10 月 22 日至
2015 年9 月 8 日） 、 信达澳
银转型创新股票基金基金
经理 （2015 年 4 月15 日至
2015 年9 月 8 日） 、 信达澳
银新能源产业股票基金基
金经理（2015 年 7 月 31
日至2015 年 9 月8 日） 。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期 为根据公司决定确定的 任职或离任日期 。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售
管理办法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法 》 、 基金合同和其他有关法律法
规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤 勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益， 没有发生损害
基金持有人利益的行为。
4.3 公平交 易专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度， 确保在投资管理活动中公平
对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，
确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。
公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、
债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，
对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组
合同向交易价差进行了分析； 对部分债券一级 市场申购、 非公开发行股票申购等以 公
司名义进行的交易进行了审核和监控， 未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交
易原则的情形。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
6
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为， 报告期内 本公司所管理的 投资组合未
发生 交易所公开竞价的 同日反向交易。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
2015 年三季度，大盘经历了巨幅震荡， 尤其是 8 月中下旬，股市 跌幅巨大，市
场风险偏好明显下降。
本基金在三季度操作方面，以降仓位为主，尤其降低了流动性差的股票的配置，
以规避大盘系统性风险。 在股市下跌的后期， 逐步增加了一些由于跌幅巨大而显现出
长期投资价值的蓝筹股的配置。
展望四季度， 对行情持较为乐观的态度。 股市经过巨幅下跌后， 很多股票都显现
出投资价值， 再配合货币的宽松， 认为四季度大盘反弹概率较大。 在配置上， 会逐步
增加一些成长股的仓位， 尤其会重点关注未来 行业空间大， 并能在经济转型中受益的
高端装备制造、传媒、电子信息和其它新兴产业。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.609 元， 份 额累计净值为0.609 元， 报告期
内份额净值增长率-35.42%，同期业绩比较基准收益率为-24.21%。
4.6 报告 期内 基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资
618,630,185.58 73.64
其中：股票
618,630,185.58 73.64
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 100,000,170.00 11.90
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
7
6 银行存款和结算备付金合计
114,294,788.94 13.61
7 其他资产
7,138,637.12 0.85
8 合计
840,063,781.64
100.00
5.2 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
18,003,863.00
2.23
B 采矿业 - -
C 制造业
493,592,090.46
61.22
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业
16,171,972.55
2.01
F 批发和零售业
20,500,206.65
2.54
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业
4,291,776.00
0.53
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
29,839,007.41
3.70
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业
8,037,417.51
1.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业
28,193,852.00
3.50
S 综合 - -
合计
618,630,185.58
76.73
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300429 强力新 材 1,063,840 92,543,441.60 11.48 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
8
2 000566 海南海 药 1,035,588 31,088,351.76 3.86
3 300207 欣旺达 1,173,270 29,308,284.60 3.64
4 002594 比亚迪 434,058 26,047,820.58 3.23
5 002475 立讯精 密 826,300 24,433,691.00 3.03
6 603338 浙江鼎 力 650,150 22,826,766.50 2.83
7 600398 海澜之 家 1,544,000 21,739,520.00 2.70
8 000963 华东医 药 293,489 20,500,206.65 2.54
9 000910 大亚科 技 1,113,455 17,948,894.60 2.23
10 300017 网宿科 技 335,667 17,693,007.57 2.19
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
注：本基金本报告期末未持有 债券。
5.5 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有 贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本基金本报告期末未持有 股指期货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策
本基金未参与投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本期 国债期 货投 资政 策
本基金未参与投资国债期货。
5.10.2 报告 期末本 基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
9
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债期 货投 资评 价
本基金未参与投资国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调查 ，或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 及 相关投 资决 策程序 说明 。
欣旺达（300207）2015 年7 月14 日发布《欣旺达电子股份有限公司关于收到中
国证券监督管理委员会调查通知书的公告》 ，公告称 2015 年7 月14 日，公司控股股
东及一致行动人王明旺、 王威、 新余市欣明达投资有限公司分别收到中国证券监督管
理委员会 《调查通知书》 （深证调查通字 15087 、15088、15089 号） ， 原因为 公司控股
股东王明旺及一致行动人欣明达涉嫌信息披露违规、 控股股东王威因减持公司股份涉
嫌信息披露违规。
基金管理人经与该 公司及深交所沟通， 系公司 大股东减持信息披露不及时， 未涉
及违规减持及其他法律问题， 基金管理人经审 慎分析， 认为对 该公司经营和价值应不
会构成重大影响。
除欣旺达 （300207 ） 外， 其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没
有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基 金投 资的前 十名 股票中 ， 没有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金
2,849,693.95
2 应收证券清算款
4,097,931.82
3 应收股利
-
4 应收利息
60,535.22
5 应收申购款
130,476.13
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
7,138,637.12
5.11.4 报告 期末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
10
5.11.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况
说明
1 300429 强力新材 92,543,441.60 11.48 重大事项 停牌
2 000566 海南海药 31,088,351.76 3.86 重大事项 停牌
5.11.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开 放式基 金份 额变动
单位：份
报告期期初 基金份额总额
1,593,147,566.04
报告期期间 基金总申购份额
234,469,995.50
减： 报告期期间基金总赎回份额
504,031,526.49
报告期期间 基金拆分变动份额 （份额减少以 “- ” 填列）
-
报告期期末基金份额总额
1,323,586,035.05
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
-
报告期期间买入/ 申购总份额
14,162,889.52
报告期期间卖出/ 赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
14,162,889.52
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（% ）
1.07
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1
申购 2015 年 7 月
10 日
14,162,889.52 10,000,000.00
0.01%
合计
14,162,889.52 10,000,000.00
§8 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
无。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
11
§9 备 查文 件目录
9.1 备查文 件目 录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银 转型创新 股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、《信达澳银 转型创新 股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2 存放地 点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方 式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
