万 家 日 日 薪货 币 市 场 证券 投 资 基金2015 年
第 3 季 度 报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月26 日
万家日日薪 2015 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至2015 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 万家日 日薪
基金主 代码 519511
交易代 码 519511
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 172,697,713.86 份
投资目 标
本基金 在力 保本 金安 全性 和基金 资产 流动 性的 基础
上,追 求超 过业 绩比 较基 准 的稳定 收益 。
投资策 略
本基金 主要 为投 资者 提供 短期现 金管 理工 具, 因此 本
基金最 主要 的投 资策 略是 在保持 安全 性和 流动 性的 前
提下尽 可能 提升 组合 的收 益。基 金管 理人 根据 对宏 观
经济走 势、 国家 货币 政策 、资金 供求 、利 率期 限结 构
变动趋 势等 的研 究与 判断, 预测货 币市 场利 率水 平, 确
定投资 组合 的平 均剩 余期 限。本 基金 控制 整个 投资 组
合的平 均剩 余期 限不 得超 过 120 天。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险
品种 。 本 基金 的预 期风 险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 万家日 日 薪 A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪R
下属分 级基 金的 交易 代码 519511 519512 519513
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 58,805,669.27 份 113,892,044.59 0.00 份 万家日日薪 2015 年第 3 季度报 告
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份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
万家日 日 薪A 万家日 日 薪 B 万家日 日 薪 R
1. 本期已 实现 收益 646,854.25 1,018,121.63 0.00
2．本 期利 润 646,854.25 1,018,121.63 0.00
3．期 末基 金资 产净 值 58,805,669.27 113,892,044.59 0.00
注: 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益, 由于 本 基金采 用摊 余成 本
法核算,因此,公 允价 值变 动收益 为零,本 期已 实现 收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
万家日日薪 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8156% 0.0131% 0.0882% 0.0000% 0.7274% 0.0131%
万家日日薪 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8765% 0.0131% 0.0882% 0.0000% 0.7883% 0.0131%
万家日日薪 R
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金成 立于2013 年1 月 15 日 ， 建 仓期 为 本 《 基金 合同 》 生 效之 日 （2013 年 1 月 15 日）
起两周 ，建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同要 求。 报告 期末 各项 资产配 置比 例符 合基
金合同 要求 。
2、2014 年5 月16 日 ， 本 基金转 型为 货币 市场 基金 ， 转型 后本 基金 设三 类基 金份额 ：A 类基 金 份
额、B 类基 金份 额 和R 类 基金份 额， 其 中 B 类 基金 份额的 指标 计算 自分 类实 施日（2014 年5 月
16 日 ）算 起，R 类基 金份 额为 0 ，因 此无 收益 数据 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙驰
本基金基
金经理 、 万
家货币市
场基金 、 万
家双利债
2013 年4 月
17 日
- 8 年
硕士学 位， 曾 任中 海信 托股 份
有限公 司投 资经 理。 2010 年4
月加入 万家 基金 管理 有限 公
司,曾 担任 固定 收益 研究 员 、
基金经 理助 理。 万家日日薪 2015 年第 3 季度报 告
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券型证券
投资基 金、
万家增强
收益债券
基金、 万家
强化收益
定期开放
债券基 金、
万家现金
宝货币市
场基金基
金经理 、 固
定收益部
总监
苏谋东
本基金基
金经理 、 万
家强化收
益定期开
放债券基
金、 万 家添
利分级债
券型证券
投资基 金、
万家信用
恒利债券
基金基 金、
万家新利
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理
2013 年8 月
8 日
- 5 年
经济学 硕士 ，CFA ，2008 年7
月至 2013 年 2 月在 宝钢 集 团
财务有 限公 司从 事固 定收 益
投资研 究工 作， 担 任投 资经 理
职务。
注:① 任职 日期 以公 告为 准 。
② 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《证 券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管理和 运用 基金 资产,在 认 真控制 投资 风险 的基 础上, 为基金 持有 人谋 取最 大利 益,没 有损 害基 金
持有人 利益 的行 为。 万家日日薪 2015 年第 3 季度报 告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执 行等 投资 管理 活动 的各个 环节,确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 防范 导致 不 公平交 易以 及利 益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制 订了 明确 的投 资授 权制度,并 建立 了统 一的 投 资管理 平台,确 保不 同投 资 组合获 得公 平
的投资 决策 机会 。 实行 集中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易 结果 进行 分配;对 于 银行间 交易,按 照时 间优 先 、价格 优先 的原 则公 平公 正的进 行询 价并 完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投 资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告 期内 无下 列情 况: 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年三 季度， 宏观 经济 继续面 临较 大的 下行 压力 ， 经济 数据 表现 依然 比较 差， 同 时股 市 在
经历了 两轮 快速 下跌 后面 临震荡 走势 ，人 民币 汇率 市场 在 8 月 中旬 汇改 事件 的带动 下 在 经历 了较
大的波 动后 也逐 渐走 向震 荡调整 的态 势， 在这 种环 境下， 宽松 货币 政策 依然 持续， 债市 面临 着比
较有利 的发 展环 境， 风险 偏好的 降低 使得 大量 资金 涌入债 市推 动了 债券 市场 的上涨 ， “ 缺资 产 ”
成为市 场的 共识 ，这 种局 面使得 债市 “三 季度 魔咒 ” 被打 破， 债券 市场 在供 给压力 不小 的情 况下
依然实 现了 较大 幅度 的上 涨，整 体来 看债 券长 短期 品种均 呈现 出较 好的 表现 ，相对 来讲 长端 的上
涨趋势 性更 强， 而短 端在 受到 8 月中 旬汇 改事 件的 影响收 益有 所回 调后 一定 程度上 受到 本身 绝对
收益较 低同 时短 端资 金成 本下不 去等 因素 影响 呈现 震荡调 整的 走势 。
报告期 内， 本基 金继 续以 控制信 用风 险和 流动 性风 险为前 提， 基于 市场 环境 ，一方 面在 整体
宽松的 资金 局面 下， 继续 在保证 流动 性的 情况 下， 适度加 长资 金融 出的 期限 并且提 前布 局季 末前
中长期 资金 的融 出； 另一 方面利 用短 融收 益的 波动 抓住短 融配 置的 有利 时机 ，同时 捕捉 短融 的交万家日日薪 2015 年第 3 季度报 告
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易性机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家日 日 薪 A 基 金净值 收益 率 为0.8156% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.0882%；万
家日日 薪B 基金 净值 收益 率为 0.8765% ， 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.0882% ； 万家日 日 薪 R 类基
金份额 本报 告期 基金 份额 为 0， 因此 无收 益数 据。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
目前宏 观经 济依 然面 临疲 弱的走 势， 生产 依然 低迷 ，投资 难见 起色 ，经 济下 行压力 依然 比较
大，而 且这 种情 况短 期内 难以改 善， 接下 来央 行采 取降准 等货 币政 策给 予支 持的可 能性 比较 大，
货币宽 松环 境依 然可 以持 续，股 市或 有反 弹但 对债 市短期 内尚 不构 成威 胁， 缺资产 的现 状还 会继
续，债 市依 然面 临比 较有 利的发 展环 境， 债券 收益 率进一 步下 行依 然可 以期 待，接 下来 四季 度在
供给压 力相 比三 季度 减弱 的情况 下， 债市 上涨 的趋 势和确 定性 相比 三季 度可 能会更 明显 。
基于此 判断 ， 本 基金 在 2015 年四 季度 在以 流动 性风 险控制 为前 提的 情况 下， 继续适 度加 强 资
金的融 出 期 限； 同时 在以 信用风 险控 制为 前提 的情 况下， 择机 抓住 有利 时点 进行短 融的 配置 和波
段操作 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 没有 出现连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 83,189,346.19 47.12
其中： 债券 83,189,346.19 47.12
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
55,780,803.67
31.60
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 35,662,686.83 20.20 万家日日薪 2015 年第 3 季度报 告
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计
4 其他资 产 1,899,320.68 1.08
5 合计 176,532,157.37 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.28
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,399,874.90 1.97
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产净 值比 例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 :“ 本基 金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产
净值 的 20% ”, 本报 告期 内,本基 金未 发生 超标 情况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本基金 合同 约定 :“ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”, 本报 告期
内, 本 基金 未发 生超 标情 况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 42.24
1.97
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 9.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 万家日日薪 2015 年第 3 季度报 告
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3 60 天( 含)-90 天 12.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 7.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 28.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 101.12 1.97
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 13,027,711.40 7.54
其中： 政策 性金 融债 13,027,711.40 7.54
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 70,161,634.79 40.63
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 83,189,346.19 48.17
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041552001
15 科达 洁能
CP001
100,000 10,121,885.86 5.86
2 041558053
15 友阿
CP001
100,000 10,032,459.98 5.81
3 150211 15 国开 11 100,000 10,029,040.64 5.81
4 041477001
14 蓝色 光标
CP001
100,000 10,010,973.65 5.80
5 011599530
15 云 能投
SCP005
100,000 9,997,232.54 5.79
6 041571006
15 岚桥
CP001
100,000 9,996,544.92 5.79
7 041576003
15 新 海连
CP001
100,000 9,996,156.45 5.79 万家日日薪 2015 年第 3 季度报 告
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8 041466004
14 海大
CP001
50,000 5,006,515.29 2.90
9 041454067
14 红狮
CP001
50,000 4,999,866.10 2.90
10 150202 15 国开 02 30,000 2,998,670.76 1.74
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 4
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3288%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0636%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1755%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价,即 估值 对象 以买 入 成本列 示, 按票 面利 率或 商 定利率 每日 计
提利息,并 考虑 其买 入时 的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销,每 日计 提损 益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
5.8.2
本报告 期内 本基 金未 发生 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20% 的情 况。
5.8.3 本报告 期内,本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体不 存在被 监管 部门 立案 调查 的情况,在报
告编制 日前 一年 内不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,899,320.68
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 - 万家日日薪 2015 年第 3 季度报 告
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7 其他 -
8 合计 1,899,320.68
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家日 日 薪 A 万家日 日 薪B
万家日 日薪
R
报告期 期初 基金 份额 总额 46,997,296.79 75,723,586.36 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 161,668,840.72 140,608,051.65 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 149,860,468.24 102,439,593.42 -
报告期 期末 基金 份额 总额 58,805,669.27 113,892,044.59 -
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （份） 交易金 额 （元） 适用费 率
1 红利发 放
2015 年7 月16
日
20,565.17
20,565.17 0.00%
2 红利发 放
2015 年8 月18
日
13,515.86
13,515.86 0.00%
3 红利发 放
2015 年9 月16
日
11,801.29
11,801.29 0.00%
合计
45,882.32
45,882.32
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家日 日薪 货币 市场 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值及 其他 临时 公告 。
5 、万 家日 日薪 货币 市场 证 券投资 基 金2015 年 第三 季 度报告 原文 。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。 万家日日薪 2015 年第 3 季度报 告
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8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站：www.wjasset.com 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家基金管理有限公司
2015 年10 月26 日
