万 家 和 谐 增长 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
第 3 季 度 报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月26 日
万家和谐增长混合 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 10 月 23 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误 导性 陈述 或者
重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至2015 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 万家和 谐增 长混 合
基金主 代码 519181
交易代 码 519181
前端交 易代 码 519181
后端交 易代 码 519182
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年11 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,201,960,759.18 份
投资目 标
本基金 通过 有效 配置 股票 、债券 投资 比例,平 衡长 期 买入持 有和 事
件驱动 投资 的优 化选 择策 略,控 制投 资风 险,谋 取基 金资产 的长 期
稳定增 值。
投资策 略
本基金 最大 特点 是突 出和 谐增长,主 要包 含二 层含 义:一、 资产 配置
的和谐,通 过有 效配 置股 票 、债券 资产 比例,谋 求基 金 资产在 股票 、
债券投 资中 风险 、收 益的 和谐平 衡; 二、 长期 买入 持 有和事 件驱 动
投资的 和谐,通 过对 不同 行 业、不 同股 票内 在价 值与 市场价 格的 偏
离程度 和其 市场 价格 向内 在价值 的回 归速 度的 分析, 谋求基 金资 产
在不同 行业 和不 同股 票投 资中长 期投 资和 事件 驱动 投资的 和谐 平
衡。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金,其 预 期收益 及风 险水 平介 于股 票型基 金与 债
券型基 金之 间, 属于 中等 风 险收 益 水平 基金 。 万家和谐增长混合 2015 年第 3 季度报告
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基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -144,454,332.26
2.本期 利润
-116,073,216.97
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0958
4.期末 基金 资产 净值 954,104,100.81
5.期末 基金 份额 净值 0.7938
注:(1) 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
(2) 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.61% 3.21% -18.20% 2.17% 7.59% 1.04%
注： 业绩 比较 基准= 沪深 300 指数 ×65 %+ 中 证全 债指数 ×30 %+ 同 业存 款利 率 ×5%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注: 本 基金 成立 于2006 年11 月 30 日,建 仓期 为半 年, 建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 基金 合
同要求 。报 告期 末各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
莫海波
投资研
究部总
监
2015 年5 月
6 日
- 5
投资研 究部 总监 ，MBA ，2010 年进 入
财富证 券责 任有 限公 司， 任分析 师 、
投资经 理助 理 ； 2011 年 进 入中银 国际
证券有 限责 任公 司基 金， 任分析 师 、
环保行 业研 究员 、 策 略分 析师、 投资
经理。2015 年 3 月加 入本 公司， 现任
投资研 究部 总监 、 万家 和 谐增长 混合
型证券 投资 基金 、 万家 精 选股票 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 和 万 家 行 业 优
选股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。
注:1 、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。 万家和谐增长混合 2015 年第 3 季度报告
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2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《 证 券投资 基金 法》 、 《公 开 募集证 券投 资基
金运作 管理 办法 》 等法 律 、 法 规和 监管 部门 的相 关 规定, 依照 诚实 信用 、 勤勉 尽责 、 安 全高 效的 原
则管理 和运 用基 金资 产, 在 认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基
金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执 行等 投资 管理 活动 的各个 环节,确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 防范 导致 不 公平交 易以 及利 益
输送的 异常 交易 发生 。
公司 制订 了明 确的 投资 授权制 度, 并建 立了 统一 的 投资管 理平 台, 确保 不同 投 资组合 获得 公
平的投 资决 策机 会。 实行 集中交 易制 度, 对于 交易 所 公开竞 价交 易, 执行 交易 系 统中的 公平 交易 程
序; 对 于债 券一 级市 场申 购 、非公 开发 行股 票申 购等 非集中 竞价 交易,按 照价 格 优先、 比例 分配 的
原则对 交易 结果 进行 分配; 对于银 行间 交易,按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平公正 的进 行询 价
并完成 交易 。 为保 证公 平 交易原 则的 实现,通 过制 度 规范 、 流 程审 批、 系统 风 控参数 设置 等进 行事
前控制,通 过对 投资 交易 系 统的实 时监 控进 行事 中控 制,通 过对 异常 交易 的监 控 和分析 实现 事后 控
制。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告 期内 无下 列情 况: 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年三 季度 股票 市场 整 体出现 较大 的波 动，8 月 中旬市 场再 次出 现了 较快 且幅度 较大 的下
跌，下 跌主 要是 由于 担心 经济的 滑落 和市 场风 险偏 好的回 落。 三季 度沪 深 300 指数 下跌28.39% 、
创业板 指数 下 跌27.14% 。
三季度 本基 金继 续保 持了 一直以 来秉 持了 稳健 的思 路，8 月中 旬开 始大 幅降 低仓位 ， 在 8 月万家和谐增长混合 2015 年第 3 季度报告
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中下旬 的大 幅下 跌中 取得 了相对 较好 的效 果。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 0.7938 元,本 报告 期份额 净值 增长 率为-10.61%, 业 绩比 较
基准收 益率 为-18.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
监管层 的连 续喊 话预 计能 使投资 者的 信心 得到 缓慢 的修复 ，市 场在 系统 性风 险得到 大部 分释
放的背 景下 ，随 着监 管层 清理场 外配 资的 结束 去杠 杆已经 接近 尾声 ，监 管层 解决融 资难 融资 贵的
问题预 计能 使市 场无 风险 利率下 行 ， 在此 背景 下， 十八届 五中 全会 上十 三五 规划的 推出 ，加 之经
济在下 半年 企稳 后， 预计 三季度 月在 完成 筑底 后震 荡回升 。
本基金 在坚 持个 股精 选的 同时， 努力 把握 行业 轮动 的机会 ，从 而实 现为 投资 者带来 较好 收益
的最终 目标 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 没有 出现连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 不满 二百 或基金 资产 净值
低于五 千万 的情 况。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 812,116,002.16 84.74
其中： 股票
812,116,002.16 84.74
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
144,421,024.68 15.07
7 其他资 产
1,791,924.19 0.19
8 合计
958,328,951.03
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 326,092,702.88 34.18
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 22,428,910.00 2.35
F 批发和 零售 业 28,641,007.26 3.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 190,036,904.14 19.92
J 金融业 - -
K
房地产 业
14,528,973.00 1.52
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
230,387,504.88 24.15
S 综合 - -
合计 812,116,002.16 85.12
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000513 丽珠集 团 1,845,754 73,811,702.46 7.74
2 000530 大冷股 份 4,568,929 61,771,920.08 6.47
3 600373 中文传 媒 2,929,500 61,373,025.00 6.43
4 000503 海虹控 股 2,498,358 60,135,477.06 6.30
5 002071 长城影 视 4,380,438 59,617,761.18 6.25
6 300315 掌趣科 技 5,200,547 57,102,006.06 5.98
7 300291 华录百 纳 2,493,928 54,118,237.60 5.67
8 002174 游族网 络 724,046 47,692,910.02 5.00
9 002739 万达院 线 381,674 31,106,431.00 3.26
10 600976 健民集 团 1,061,958 28,641,007.26 3.00
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未持 有贵 金属。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末本 基金 未持 有权 证
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,643,441.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 63,270.77
5 应收申 购款 85,211.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,791,924.19
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有可 转换债 券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000513 丽珠集 团 73,811,702.46 7.74 重大资 产重 组
2 002174 游族网 络 47,692,910.02 5.00 重大资 产重 组
3 002739 万达院 线 31,106,431.00 3.26 重大资 产重 组
§6 开放式 基金份额变动
报告期 期初 基金 份额 总额 1234957839.60
报告期 期间 基金 总申 购份 额 14234955.82
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 47232036.24
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 1201960759.18
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 申赎 及买 卖本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家 和 谐增长 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2 、《 万家 和谐 增长 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值及 其他 临时 公告 。
5 、万 家和 谐增 长混 合型 证 券投资 基 金2015 年 第三 季 度报告 原文 。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站:http://www.wjasset.com 万家和谐增长混合 2015 年第 3 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
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