长 盛 货 币 市场 基 金 2015 年第3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月26 日
长盛货币 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2015 年 10 月23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛货 币
基金主 代码 080011
交易代 码 080011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年12 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,588,442,413.55 份
投资目 标 在力争 本金 安全 、 保证 资 产高流 动性 的基 础上 ， 追
求高于 业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略 本基金 将根 据宏 观经 济 、 微观经 济运 行状 况 ， 货 币
政策和 财政 政策 执行 情况 ， 以 及货 币市 场、 证券 市
场运行 状况 制定 投资 策略 。采用 积极 的投 资策 略 ，
通过动 态调 整优 化投 资组 合，追 求当 期收 益最 大
化。 在动 态调 整过 程中 ， 基 金管理 小组 将全 面考 虑
收益目 标、 交易 成本、 市 场流动 性等 特征 ， 实 现收
益与风 险的 平衡 。
业绩比 较基 准 银行一 年定 期存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低风 险的 品
种， 其预 期风 险和 预期 收 益率都 低于 股票 、 债券 和
混合型 基金 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 19,457,166.61
2．本 期利 润 19,457,166.61
3．期 末基 金资 产净 值 2,588,442,413.55
注：1 、所 列数 据截 止 到2015 年9 月30 日。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.8735% 0.0082% 0.4795% 0.0003% 0.3940% 0.0079%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
段鹏
本 基 金 基 金
经理， 长 盛年
年 收 益 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金基金 经理 。
2014 年4 月
10 日
- 8 年
男，1982 年 12 月出 生，
中 国 国籍 。 中央 财 经大
学 经 济学 硕 士。 曾 在中
信 银 行股 份 有限 公 司从
事 人 民 币 货 币 市 场 交
易 、 债券 投 资及 流 动性
管理等 工作 。 2013 年12
月 加 入长 盛 基金 管 理有
限 公 司， 现 任长 盛 货币
市 场 基金 （ 本基 金 ）基
金 经 理， 长 盛年 年 收益长盛货币 2015 年第 3 季度报告
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定 期 开放 债 券型 证 券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任职日 期和 离任 日期 均指 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 ；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资 授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》 的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。 长盛货币 2015 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2015 年三 季度 ，经 济基 本 面继续 呈现 疲弱 态势 ，通 胀整体 仍处 于较 低水 平。 货币政 策方 面 ，
8 月 26 日 起央 行下 调了 金 融机构 人民 币存 款准 备金 率和人 民币 存、 贷款 基准 利率， 资金 面呈 现持
续宽松 局面 。同 时， 受新 股发行 暂停 等因 素影 响， 打新资 金大 规模 由权 益市 场流入 债券 市场 ，各
债券品 种收 益率 均大 幅下 行，债 市走 出一 波牛 市行 情。利 率债 方面 ，长 端收 益率下 行幅 度较 大，
收益率 曲线 平坦 化下 行； 信用债 方面 ，收 益率 曲线 整体下 行， 中高 评级 债券 信用利 差已 下行 至历
史低位 ，而 低评 级债 券信 用利差 仍处 于历 史较 高水 平，主 要是 受信 用风 险事 件频发 等因 素影 响所
致。
货币市 场方 面， 受央 行公 开市场 释放 流动 性及 降准 降息等 宽松 货币 政策 影响 ，市场 流动 性保
持宽松 局面 ，各 中短 期 限Shibor 利 率及 银行 间质 押 式回购 利率 维持 在较 低水 平。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ，本 基金 适度 拉长组 合久 期， 优化 持仓 结构， 保持 组合 流动 性， 合理调 整协 存和
债券配 置比 例， 努力 提高 组合整 体收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年3 季度 ，长 盛货 币 净值收 益率 为 0.8735% ， 同期业 绩比 较基 准收 益 率0.4795% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,377,702,496.19 49.26
其中： 债券 1,377,702,496.19 49.26
资产支 持证 券 -
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2 买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,188,211,533.09 42.49
4 其他资 产 230,764,408.38 8.25
5 合计 2,796,678,437.66 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.94
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 204,849,292.72 7.91
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 131
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 136
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 107
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均剩 余期 限超 过180 天 情况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 17.65
7.91
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 10.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 - - 长盛货币 2015 年第 3 季度报告
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的浮动 利率 债
3 60 天( 含)-90 天 15.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 30.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 23.83
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 99.13 7.91
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 130,334,894.12 5.04
其中： 政策 性金 融债
130,334,894.12 5.04
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
1,247,367,602.07
48.19
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 1,377,702,496.19 53.23
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 041453108 14 昆钢 CP003 600,000 60,597,713.44 2.34
2 041551019 15 杭 钢铁CP001 600,000 60,002,975.23 2.32
3 041560061 15 永 泰能 源CP002 600,000 59,977,279.60 2.32
4 140230 14 国开 30 500,000 50,108,979.78 1.94
5 011599243 15 山钢 SCP005 500,000 50,000,070.28 1.93
6 041551007 15 海亮 CP001 500,000 50,000,069.31 1.93
7 041455046 14 复 星高 科CP001 500,000 50,000,036.02 1.93
8 041458092 14 皖 山鹰CP001 500,000 49,989,378.02 1.93
9 041460120 14 陕 煤化CP003 400,000 40,000,346.82 1.55
10 041567002 15 新 华联 控CP001 400,000 40,000,115.60 1.55 长盛货币 2015 年第 3 季度报告
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5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 64
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4785%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.3216%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.4094%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 的债 券投 资采 用摊 余成本 法计 价， 即计 价对 象以买 入成 本列 示， 按票 面利率 或商 定利
率每日 计提 应收 利息 ，并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。
5.8.2
本报告 期内 不存 在剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债券的 摊余 成本
超过当 日基 金净 值 的20% 的情况 。
5.8.3
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 32,890,355.26
4 应收申 购款 197,846,696.37
5 其他应 收款 27,356.75
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 230,764,408.38
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛货币 2015 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,678,812,115.06
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,759,778,126.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,850,147,827.51
报告期 期末 基金 份额 总额 2,588,442,413.55
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2015 年 8 月 18 日 50,000,000.00 50,000,000.00 -
2 申购 2015 年 8 月 19 日 50,000,000.00 50,000,000.00 -
3 赎回 2015 年 9 月 23 日 100,083,614.10 100,361,012.52 -
合计
200,083,614.10
200,361,012.52
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 货币 市场 基金 基 金合同 》；
3 、《 长盛 货币 市场 基金 托 管协议 》；
4 、《 长盛 货币 市场 基金 招 募说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。 长盛货币 2015 年第 3 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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