长 盛 养老 健 康产 业 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年第 3 季度 报 告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月26 日
长盛养老健康混合 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年10 月23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛养 老健 康混 合
基金主 代码 000684
交易代 码 000684
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 139,153,760.08 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于养 老健 康产业 的上 市公 司股 票， 在
严格控 制风 险的 前提 下， 追求超 越业 绩比 较基 准的 投
资回报 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势， 运用 科
学严谨 、 规 范化 的资 产配 置方法 ， 灵 活配 置国 内养 老
健康产 业的 上市 公司 股票 和债券 ， 谋 求基 金资 产的 长
期稳定 增长 。 本 基金 对养 老健康 产业 上市 公司 股票 的
界定是 ： 公 司主 营业 务中 从事与 养老 健康 产业 相关 的
业务， 或者 直接 或间 接受 益于养 老健 康产 业所 带来 的
较高回 报。 具体 包括 ： 养 老产业 链， 如养 老地 产， 老
年医疗 护理 ， 养 老消 费， 养老金 融； 健康 产业 链， 如
度假地 产， 运动 健身 ； 健 康食品 ， 医 疗保 健， 健康 金
融等。 本基 金将 结合 定性 与定量 分析 ， 充 分发 挥基 金
管理人 研究 团队 和投 资团 队 “自 下而 上” 的主 动选 股
能力， 选择 养老 健康 产业 概念的 、 具 有长 期持 续增 长
能力的 公司 。
业绩比 较基 准
50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益
率 长盛养老健康混合 2015 年第 3 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益
的特征 ， 其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,669,579.03
2.本期 利润
-57,788,850.90
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.3598
4.期末 基金 资产 净值 172,165,155.64
5.期末 基金 份额 净值 1.237
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2015 年 9 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -19.57% 3.22% -13.63% 1.67% -5.94% 1.55% 长盛养老健康混合 2015 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2014 年11 月 25 日， 截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时， 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合本基 金合 同第 十二
条 （二） 投资 范围、 （四） 投资限 制的 有关 约定 。 截 止报告 期末 ， 本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘旭明
本 基 金 基 金 经
理， 长盛 生态 环
境 主 题 灵 活 配
置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金
2014 年11
月25 日
- 13 年
男，1977 年 5 月 出生 ，中 国
国籍。 清 华大 学管 理学 硕 士。
曾 任 中 信 证 券 研 究 部 首 席 分
析 师 、 国 信 证 券 经 济 研 究 所
首席分 析师 。2013 年 7 月加长盛养老健康混合 2015 年第 3 季度报告
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经理， 长 盛转 型
升 级 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛 同
益 成 长 回 报 灵
活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金 经
理。
入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
现 任 研 究 部 总 监 ， 现 任 长 盛
生 态 环 境 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 养 老 健 康 产 业 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 本 基
金 ） 基 金 经 理 ， 长 盛 转 型 升
级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同
益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 （LOF ） 基金 经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。 长盛养老健康混合 2015 年第 3 季度报告
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投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
6 月份 股市 泡沫 破裂 后的 下行行 情延 续 至3 季 度。 在国内 外经 济、 制度 等多 重因素 影响 下，
上证综 指下 滑见 底后 企稳 。8 月 底以 来市 场恐 慌情 绪缓解 ，超 跌反 弹及 结构 性行情 特点 明显 。经
济环境 不容 乐观 ，但 稳增 长措施 不断 出台 ；货 币政 策宽松 依旧 ，财 政政 策逐 渐成为 焦点 ；改 革步
伐继续 推进 ；国 内外 环境 趋稳；A 股 市场 将震 荡调 整，结 构性 行情 特点 依旧 ，自下 而上 选股 将更
为重要 。
在市场 大幅 下跌 过程 中， 本基金 在合 理控 制仓 位的 同时， 重点 配置 低估 值的 银行、 家电 等板
块， 减 少业 绩回 撤。 市 场 企稳后 ， 本 基金 及时 调整 行业配 置结 构， 结合 震荡 市的特 点， 注重 择时。
自上而 下配 置行 业注 重结 合长期 成长 空间 和短 期催 化剂， 优选 新能 源汽 车、 环保等 板块 。自 下而
上精选 个股 ，减 少持 仓股 票数量 ，深 入挖 掘内 在价 值。同 时加 强前 瞻性 布局 新的板 块， 获取 更多
超额收 益。 因 此3 季 度本 基金业 绩好 于沪 深 300 指 数。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.237 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-19.57% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-13.63% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛养老健康混合 2015 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 141,950,140.27 81.92
其中： 股票
141,950,140.27 81.92
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,667,510.34 15.97
8 其他资 产 3,651,850.18 2.11
9 合计 173,269,500.79
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 100,482,951.36 58.36
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
19,567,951.25 11.37
E 建筑业 2,871,450.00 1.67
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 7,652,725.29 4.44
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,776,642.37 5.68
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,598,420.00 0.93 长盛养老健康混合 2015 年第 3 季度报告
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S 综合 - -
合计 141,950,140.27 82.45
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002085 万丰奥 威 547,434 15,930,329.40 9.25
2 002236 大华股 份 351,100 11,870,691.00 6.89
3 000049 德赛电 池 264,486 10,071,626.88 5.85
4 300070 碧水源 223,773 9,776,642.37 5.68
5 002202 金风科 技 566,057 7,647,430.07 4.44
6 002454 松芝股 份 578,912 7,572,168.96 4.40
7 600617 国新能 源 478,855 7,541,966.25 4.38
8 601126 四方股 份 253,351 6,696,066.93 3.89
9 601877 正泰电 器 326,967 6,693,014.49 3.89
10 002304 洋河股 份 114,789 6,254,852.61 3.63
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持债券 。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 长盛养老健康混合 2015 年第 3 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 701,086.46
2 应收证 券清 算款 2,882,106.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,701.54
5 应收申 购款 63,955.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,651,850.18
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300070 碧水源 9,776,642.37 5.68 重大事 项停 牌
2 601877 正泰电 器 6,693,014.49 3.89 重大事 项停 牌 长盛养老健康混合 2015 年第 3 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 227,675,782.50
报告期 期间 基金 总申 购份 额 25,429,834.44
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 113,951,856.86
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 139,153,760.08
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 养老 健康 产业 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》；
3 、《 长盛 养老 健康 产业 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》；
4 、《 长盛 养老 健康 产业 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查长盛养老健康混合 2015 年第 3 季度报告
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阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2015 年10 月26 日
