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长盛中小盘(080015)

长盛中小盘:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
长 盛 中 小 盘精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 
(原长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金) 
2015 年第3 季度报告 
 
2015 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2015 年10 月26 日 
 
 长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 19 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年10 月23 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金 根据 《长 盛同 鑫 二号保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的约定 由长 盛同 鑫二 号保 本混合 型证 券投 资基 金第 一个保 本周 期届 满后 变更 而来。 长盛 同鑫 保本 二号混 合型 证券 投资 基金 经中 国 证监 会证 监许 可【2012 】679 号文 核准 ,每 个 保本周 期为 三年 , 第一个 保本 周期 自2012 年 7 月10 日开 始至2015 年7 月 10 日( 含) 到期 。 根据《 长盛 同鑫 二号 保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 的约 定, 在保 本周期 届满 后, 长盛 同鑫 保本二 号混 合型 证券 投资基 金变 更为 “长 盛中 小盘精 选混 合型 证券 投资 基金” ,变 更后 基金 的投 资及基 金费 率等 按照 《长盛 中小 盘精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 相关规 定进 行运 作。 就前 述基金 变更 事项 ,本 基金管 理人 已按 照相 关法 律法规 及本 基金 基金 合同 约定履 行相 关备 案手 续。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年7 月11 日 (基 金合 同生 效日 ) 起 至9 月 30 日止 ( 注 : 长 盛 同鑫二 号保 本 混合型 证券 投资 基金 报告 期自 2015 年7 月1 日起 至2015 年7 月10 日 止) 。 §2 基金产 品概况 转型后 : 基金简 称 长盛中 小盘 精选 混合 基金主 代码 080015 交易代 码 080015 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年7 月 11 日 报告期 末基 金份 额总 额 59,527,119.24 份 投资目 标 本基金 通过 投资 具有 高成 长潜力 的中 小盘 股票 , 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 在严 控风 险的 前 提下, 力争 获取 超越 业绩 基准的 稳健 收益 。 投资策 略 本基金 将结 合 “ 自上 而下 ” 的资产 配置 策略 和 “ 自长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 19 页


下而上 ”的 个股 精选 策略 ,重点 投资 于萌 芽期 和 成长期 行业 中具 有持 续成 长潜力 以及 未来 成长 空 间广阔 的中 小型 上市 公司 ,同时 考虑 组合 品种 的 估值风 险和 大类 资产 的系 统风险 ,通 过品 种和 仓 位的动 态调 整降 低资 产的 波动风 险。 1、资 产配 置 对宏观 经济 的经 济周 期进 行预测 ,在 此基 础上 形 成对不 同资 产市 场表 现的 预测和 判断 ,确 定基 金 资产在 各类 别资 产间 的分 配比例 。具 体操 作中 , 本基金 管理 人采 用经 济周 期资产 配置 模型 ,通 过 对宏观 经济 运行 指标 、利 率和货 币政 策等 相关 因 素的分 析, 对中 国的 宏观 经济运 行情 况进 行判 断 和预测 ,然 后利 用经 济周 期理论 确定 基金 资产 在 各类别 资产 间的 战略 配置 策略。 2、行 业配 置 不同行 业受 宏观 经济 周期 、行业 自身 生命 周期 以 及相关 结构 性因 素的 影响 在不同 时期 表现 往往 具 有明显 差异 。通 过宏 观及 行业经 济变 量的 变动 对 不同行 业的 潜在 影响 ,得 出各行 业的 相对 投资 价 值与投 资时 机, 据此 挑选 出预期 具有 良好 增长 前 景的优 势行 业, 把握 行业 景气轮 换带 来的 投资 机 会。 3、股 票投 资策 略 基金管 理人 自成 立及 期后 每六个 月月 末将 对中 国 A 股市 场中 的股 票按 流通 市值从 小到 大排 序并 相 加,累 计流 通市 值达 到 A 股总流 通市 值 2/3 的这 部分股 票称 为中 小盘 股票 。在前 后两 次调 整排 序 期间对 于未 被纳 入最 近一 次排序 范围 的股 票( 如 新股 、恢 复上 市股 票等 ) , 如果其 流通 市值 ( 对未 上市新 股而 言为 本基 金管 理人预 计的 流通 市值 ) 可满足 以上 标准 ,也 称为 中小盘 股票 。本 基金 综 合运用 长盛 股票 研究 分析 方法和 其它 投资 分析 工 具,采 用自 下而 上方 式精 选具有 投资 潜力 的股 票 构建股 票投 资组 合, 中小 盘股票 中的 优势 股票 优 先入选 。 业绩比 较基 准 中证 500 指数*60%+ 中证 全 债指数*40% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,具 有较高 风险 、较 高预 期 收益的 特征 , 其风 险和 预 期收益 低于 股票 型基 金、 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 注:长 盛同 鑫二 号保 本混 合型证 券投 资基 金基 金合 同自2012 年 7 月 10 日生 效,第 一个 保本 周期 自2012 年7 月10 日 开始 至 2015 年7 月10 日 (含 )到期 。由 于不 再符 合保 本基金 的存 续条 件, 根据基 金合 同相 关规 定, 原基金 自 2015 年7 月11 日起变 更为 非保 本的 混合 型基金 ,基 金名 称相长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 19 页


应变更 为 “ 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 ” ,基金 投资 及基 金费 率等 相关内 容也 将根 据基 金合同 的相 关约 定作 相应 修改。


转型前 : 基金简 称 长盛同 鑫二 号保 本混 合 基金主 代码 080015 交易代 码 080015 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年7 月 10 日 报告期 末基 金份 额总 额 104,951,470.33 份 投资目 标 本基金 采用 投资 组合 保险 策略, 在严 格控 制风 险 和保证 本金 安全 的基 础上 ,实现 组合 资产 的稳 定 增长和 保本 期间 收益 的最 大化。 投资策 略 本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略(CPPI )和 基 于期权 的组 合保 险策 略(OBPI ) 。 其中 主要 通过 CPPI 策略 动态 调整 稳健 资 产与收 益资 产的 投资 比 例,以 确保 在保 本期 到期 时本基 金价 值不 低于 事 先设定 的某 一目 标价 值, 从而实 现基 金资 产在 保 本基础 上的 增值 目的 。 业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。未 持 有到期 而赎 回或 转换 出的 基金份 额以 及基 金份 额 持有人 在当 期保 本周 期开 始后申 购或 转换 转入 的 基金份 额, 不享 受保 本担 保。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 转型后 报告期 ( 2015 年7 月11 日 - 2015 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -3,848,060.38 2.本期 利润


-15,102,659.68 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2226 4.期末 基金 资产 净值 59,310,100.65 5.期末 基金 份额 净值 0.996 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。








2、所 列数 据截 止到2015 年 9 月30 日。





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3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.1 主 要财 务指标 主要财 务指 标 转型前 报告期 ( 2015 年7 月1 日 - 2015 年7 月10 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -4,852,363.27 2.本期 利润


-5,750,220.33 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0314 4.期末 基金 资产 净值 129,804,361.36 5.期末 基金 份额 净值 1.237 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。








2、所 列数 据截 止到2015 年 7 月10 日。





3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 (转 型后) 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2015 年7 月 11 日至 2015 年9 月30 日 -19.48% 1.97% -7.92% 2.32% -11.56% -0.35% 长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 19 页


3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的 比较 注:1 、 长盛 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金由 长盛 同鑫二 号保 本混 合型 证券 投资基 金第 一个 保 本 周期届 满后 变更 而来 , 变 更日期 为2015 年7 月11 日 ( 即基 金合 同生 效日) 。 截至本 报告 期末 本基 金自合 同生 效未 满一 年。 2、 按 照本 基金 合同 规定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例 符合基 金合 同的 有关 约定 。截止 本报 告期 末仍 处于 建仓期 。 3、 本基 金的 投资 组合 比例 为: 权益 类资 产 (即 股票 、 权 证及 法律 法规 或中 国 证监会 允许 基金 投资 的其他 权益 类资 产) 占基 金资产 的比 例 为40%-95% ;其中 ,持 有的 全部 权证 的市值 不超 过 基 金资 产净值 的 3% ; 债券、 货币 市场工 具以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 固定 收益 类 资 产占基 金资 产比 例为 0%-40% , 其 中基 金保 留的 现金 或 者投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本基 金投 资于 中 小盘股 票的 比例 不低 于股 票投资 资产 的 80% 。


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3.2 基 金净 值表现 (转 型前) 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2015 年7 月1 日至2015 年 7 月 10 日 -2.75% 0.92% 0.09% 0.01% -2.84% 0.91% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 (转型 后) 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 蔡宾 本 基 金 基 金 经理, 公司 副 总经理 , 社 保 2015 年 7 月 11 日 - 11 年 男,1978 年11 月出 生 , 中 国 国籍 。 毕 业于 中央 财经 大 学, 获硕士 学位 ,CFA (特 许金 融长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 19 页


组 合 组 合 经 理, 固 定收 益 部总监 。 分析师 ) 。 历 任宝 盈基 金管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 基 金 经 理 助理。2006 年 2 月加 入长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 研 究 员 、 社 保 组 合 助 理 , 投 资 经 理 , 长 盛 积 极 配 置 债 券 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 禧 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 公 司 总 经 理 助 理 等 职 务 。 现 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 , 固 定 收 益 部 总 监 , 社 保 组 合 组 合 经 理 , 长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (本基 金) 基金 经理 。 赵宏宇 本 基 金 基 金 经理, 上证 市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金基金 经理 , 长 盛 创 新 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 2015 年 7 月 11 日 - 8 年 男,1972 年 6 月 出生 ,中 国 国 籍 。 四 川 大 学 工 商 管 理 学 院 管 理 学 ( 金 融 投 资 研 究 方 向 ) 博 士 。 历 任 美 国 晨 星 公 司 投 资 顾 问 部 门 数 量 分 析 师 , 招 商 银 行 博 士 后 工 作 站 博士后 研究 员。2007 年 8 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 公 司 , 历 任 金 融 工 程 研 究 员 、 产 品 开 发 经 理 , 首 席 产 品 开 发 师 , 金 融 工 程 与 量 化 投 资 部 副 总 监 、 长 盛 上 证 市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 等 职 务 。 现 任 上 证 市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金 ) 基 金 经 理 , 长 盛 上证50 指数 分级 证券 投资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 创 新 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 19 页


注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 (转型 前) 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 蔡宾 本 基 金 基 金 经理, 公司 副 总经理 , 社 保 组 合 组 合 经 理, 固 定收 益 部总监 。 2012 年 7 月 10 日 2015 年7 月 10 日 11 年 男,1978 年11 月出 生 , 中 国 国籍 。 毕 业于 中央 财经 大 学, 获硕士 学位 ,CFA (特 许金 融 分析师 ) 。 历 任宝 盈基 金管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 基 金 经 理 助理。2006 年 2 月加 入长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 研 究 员 、 社 保 组 合 助 理 , 投 资 经 理 , 长 盛 积 极 配 置 债 券 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 禧 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 公 司 总 经 理 助 理 等 职 务 。 现 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 , 固 定 收 益 部 总 监 , 社 保 组合组合 经 理 , 长 盛 同 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (本基 金) 基 金 经理 。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金的 基金 合同和 其他 有关 法律 法规 、监管 部门 的相 关规 定, 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 投资 风险的 基础 上, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益, 没有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 19 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ,在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易 执行等 各个 环节 ,公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ,包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组 合等。 具体 如下 : 研究支 持, 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ,所 有投 资组 合经理 在公 司研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授 权与 决策 ,公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制, 各投资 组合 经理 在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ,独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ,场 内交 易,强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定 ,持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ,并 进行分 析评 估, 及时 向公 司管理 层报 告发 现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标, 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 , 未 发现 违 反公平 交易 及利 益 输送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 未发 现同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 ,A 股市 场呈 现震 荡下跌 后弱 势盘 整的 特征 。七月 至八 月中 旬, 随着 政府多 项稳 定股 市政策 的密 集出 台, 投资 者恐慌 情绪 有所 缓解 ,市 场流动 性逐 渐恢 复, 股市 整体呈 现震 荡调 整走 势; 但8 月 中下 旬, 受人 民币贬 值预 期、 全球 股市 大跌及 国企 改革 方案 低于 预期等 因素 影响 ,股 市再次 快速 下挫 , 投资 者 恐慌性 抛售 , 上证 综指 最 低下探 至2850 点 , 市 场成 交量大 幅萎 缩 , 券 商长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 11 页 共 19 页


两融规 模持 续下 降;9 月 份以来 ,沪 深两 市成 交量 继续萎 缩, 投资 机构 股票 仓位普 遍降 至较 低水 平,股 市呈 现弱 势震 荡格 局。 在报告 期内 ,本 基金 密切 关注市 场变 化, 积极 寻找 投资机 会, 自下 而上 精选 具备估 值优 势和 高成长 能力 的个 股。 仓位 上灵活 管理 ,以 减少 市场 波动带 来的 净值 波动 风险 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2015 年9 月30 日, 长盛中 小盘 精选 混合 份额 净值 为 0.996 元 , 本 报告 期 (2015 年7 月 11 日至 2015 年9 月30 日 )份额 净值 增长 率 为-19.48%,同 期业 绩比 较基 准增 长率为-7.92% 。 截至2015 年7 月10 日, 长盛同 鑫二 号保 本混 合份 额净值 为 1.237 元, 本报 告期(2015 年7 月1 日至 2015 年7 月10 日)份 额净 值增 长率 为-2.75% , 同期 业绩 比较 基准 增 长率 为 0.09% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 §5 投资组 合报告 转 型后 : 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 28,855,026.47 47.94 其中: 股票


28,855,026.47 47.94 2 固定收 益投 资


16,316,869.66 27.11 其中: 债券


16,316,869.66 27.11








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


14,276,112.75 23.72 7 其他资 产


744,662.46 1.24 8 合计





60,192,671.34





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 533,590.60 0.90 B 采 矿业 274,200.00 0.46 C 制造业 17,424,563.97 29.38 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 716,865.00 1.21 长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 12 页 共 19 页


E 建筑业 976,300.00 1.65 F 批发和 零售 业 2,506,056.90 4.23 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,715,304.00 4.58 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 790,650.00 1.33 J 金融业 431,100.00 0.73 K 房地产 业 835,196.00 1.41 L 租赁和 商务 服务 业 784,200.00 1.32 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 867,000.00 1.46 S 综合 - - 合计 28,855,026.47 48.65 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 600009 上海机 场 50,000 1,386,000.00 2.34 2 600519 贵州茅 台 7,000 1,332,170.00 2.25 3 600521 华海药 业 40,000 884,000.00 1.49 4 002701 奥瑞金 40,000 850,000.00 1.43 5 000963 华东医 药 12,000 838,200.00 1.41 6 300017 网宿科 技 15,000 790,650.00 1.33 7 601888 中国国 旅 15,000 784,200.00 1.32 8 000559 万向钱 潮 40,000 775,200.00 1.31 9 002572 索菲亚 20,000 766,400.00 1.29 10 300097 智云股 份 20,000 705,000.00 1.19 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 16,316,869.66 27.51 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 13 页 共 19 页


8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,316,869.66 27.51 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 112127 12 华 西债 80,002 8,194,604.86 13.82 2 112152 12 亚 达债 40,000 4,012,400.00 6.77 3 112139 12 北 新债 30,000 3,036,000.00 5.12 4 122596 12 沪 城开 10,070 1,073,864.80 1.81 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述四 只债 券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 14 页 共 19 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ,无 在报 告编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 ,均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 184,637.09 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 560,025.37 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 744,662.46 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 转 型前 : 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 29,850.00 0.02 其中: 股票


29,850.00 0.02 2 固定收 益投 资


107,115,583.00 69.42 其中: 债券


107,115,583.00 69.42








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 15 页 共 19 页


5 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


44,023,993.38 28.53 7 其他资 产


3,134,614.08 2.03 8 合计





154,304,040.46





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采 矿业 - - C 制造业 7,640.00 0.01 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 22,210.00 0.02 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 29,850.00 0.02 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 600959 江苏有 线 1,000 22,210.00 0.02 2 002770 科迪乳 业 500 7,640.00 0.01 注:本 基金 本报 告期 末(2015 年7 月10 日) 仅持 有 上述两 只股 票。





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 16 页 共 19 页


3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 96,989,583.00 74.72 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 10,126,000.00 7.80 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 107,115,583.00 82.52 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 112127 12 华 西债 200,000 20,662,000.00 15.92 2 122204 12 双 良节 169,900 17,304,315.00 13.33 3 122164 12 通 威发 150,000 15,303,000.00 11.79 4 112152 12 亚 达债 150,000 15,070,500.00 11.61 5 1282512 12 西 北院 MTN1 100,000 10,126,000.00 7.80 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 17 页 共 19 页


5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ,无 在报 告编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 ,均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 122,420.43 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,012,193.65 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,134,614.08 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末(2015 年7 月10 日) 前十 名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 18 页 共 19 页


基金合 同生 效日 ( 2015 年 7 月11 日 ) 基金 份额 总额 104,951,470.33 报告期 期初 基金 份额 总额 - 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,048,730.44 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 46,473,081.53 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 59,527,119.24 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 ( 转型后) 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 (转 型后) 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 ( 转型 后) 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 ( 转型前) 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 (转 型 前 ) 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 ( 转型 前) 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;


2 、《 长盛 同鑫 二号 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》;


3 、《 长盛 同鑫 二号 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》;


4 、《 长盛 同鑫 二号 保本 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ;








5 、《 长盛 中小 盘精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》;


6 、《 长盛 中小 盘精 选混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》;


7 、《 长盛 中小 盘精 选混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》; 8 、法 律意 见书 ;


9 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


长盛中小盘精选混合 2015 年第 3 季度报告 第 19 页 共 19 页


10 、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 。 8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查 阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。





客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。





网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2015 年10 月26 日