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国联安中债C(001525)

国联安中债:2015年第三季度报告查看PDF公告

国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
国 联 安中 债 信用 债 指数 增 强型 发 起式 证 券投 资 基金 
2015 年第 3 季度 报 告 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年十 月二十 六日国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2015 年 10 月 22 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。 基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2015 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 国联安 中债 信用 债指 数增 强 基金主 代码 253070 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 、发 起式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 12 日 报告期 末基 金份 额总 额 29,446,369.38 份 投资目 标 本 基 金 力 争 把 债 券 资 产 的 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 控 制 在中债信用债总 财富(3-5 年)指数成分 券的平均剩余 期 限内, 在控 制信 用风 险的 前提下 , 精 选备 选成 分券 及样本 外债券 , 将 跟踪 误差 控制 在一定 范围 之内 并力 争取 得超越 业绩比 较基 准的 收益 。 投资策 略 本基金将对中债 信用债总财富(3-5 年)指数 采取抽样 复 制为主 、 增 强投 资为 辅的 方式进 行投 资, 通过 将投 资组合 成分券 的平 均久 期、 信用 等级结 构等 特征 保持 在类 似于中 债信用债总财富 (3-5 年 )指数成分券组 合的平均久期 、国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 3 信用等 级结 构等 对应 特征 的水平 , 以 求获 得与 中债 信用债 总财富(3-5 年)指 数收益率高度相关的 收益特性,并 在 此基础 上适 度调 整, 结合 数量化 投资 技术 、 个 券深 入 研究 、 利率市 场走 势判 断等 , 谋 求基金 投资 组合 在严 格控 制偏离 风险及 力争 获得 适度 超额 收益间 的最 佳匹 配。 业绩比 较基 准 95 %× 中 债信 用债 总财 富(3-5 年)指数 收益 率+5 %× 活期 存款利 率(税后) 风险收 益特 征 本基金 属较 低风 险品 种, 预期风 险与 收益 高于 货币 市场基 金,低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属两 级基 金的 基金 简称 国联安 中债 信用 债 A 国联安 中债 信用 债 C 下属两 级基 金的 交易 代码 253070 001525 报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份 额总额 28,900,847.66 份 545,521.72 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日) 国联安 中债 信用 债 A 国联安 中债 信用 债 C 1. 本期 已实 现收 益 1,235,932.72 3,984.21 2. 本期 利润 1,420,304.38 2,399.68 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0398 0.0049 4. 期末 基金 资产 净值 33,651,182.71 634,449.77 5. 期末 基金 份额 净值 1.164 1.163 注: 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益)国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 4 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 包含 停牌 股 票 按公允 价值 调整 的影 响; 2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 例如, 开放 式基 金的 申购赎 回费 等 , 计入费 用后 实际 收益 要低 于所列 数字 。 3 、经 中国 证监 会批 准, 本 基金于2015 年7 月9 日 分为A 、C 两 类。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 国联安中债信用 债 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.37% 0.10% 2.72% 0.07% 0.65% 0.03% 注: 1、 国联 安中 债信 用债 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 于2015 年7月9 日起 增加收 取销 售 服 务费的C 类收 费模 式, 并对 基金合 同作 相应 修改 ,原 有的基 金份 额在 开放 申购 赎回后 ,全 部转 换 为国联 安中 债信 用债 指数A 类 份额 ; 2 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 国联安中债信用 债 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 自确认 C 类 份额起 至本 报告期 期末 (2015 年 8 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日) 0.43% 0.09% 0.97% 0.04% -0.54% 0.05% 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 自确认 C 类 份额起 至本 报告期 期末 (2015 年 8 0.43% 0.09% 0.97% 0.04% -0.54% 0.05% 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 5 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日) 注: 1、 国联 安中 债信 用债 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 于2015 年7月9 日起 增加收 取销 售 服 务费的C 类收 费模 式, 并对 基金合 同作 相应 修改 ,原 有的基 金份 额在 开放 申购 赎回后 ,全 部转 换 为国联 安中 债信 用债 指数A 类 份额 ; 2 、C 类收 费模 式的 对应 基 金代码 为001525 ,自2015 年8月24 日 起开 始确认 申 购 份额, 因此 , 国联安 中债 信用 债指 数C 类 份额的 业绩 表现 自2015 年8 月24日 开始 计算; 3 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国联安 中债 信用 债指 数增 强型发 起式 证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2012 年 12 月 12 日 至 2015 年 9 月 30 日) 1. 国 联安 中债 信用 债 A : 注:1 、国 联安 中债 信用 债 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 于 2015 年 7 月 9 日 起增加 收取 销 售服务 费 的 C 类收 费模 式 , 并对 基金 合同 作相 应修 改, 原 有的 基金 份额 在开 放申购 赎回 后, 全部 转换为 国联 安中 债信 用债 指数 A 类份 额; 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 6 2 、本 基金 业绩 比较 基准 为 95 %× 中 债信 用债 总财 富(3-5 年 )指 数收 益率+5 %× 活期 存款 利 率( 税后) ; 3 、本 基金 基金 合同 于 2012 年 12 月 12 日生 效。 本 基金建 仓期 为自 基金 合同 生效之 日起 的 6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置符 合合 同约 定; 4 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2. 国 联安 中债 信用 债 C : 注:1 、国 联安 中债 信用 债 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 于 2015 年 7 月 9 日 起增加 收取 销 售服务 费 的 C 类收 费模 式 , 并对 基金 合同 作相 应修 改, 原 有的 基金 份额 在开 放申购 赎回 后, 全部 转换为 国联 安中 债信 用债 指数 A 类份 额; 2 、C 类 收费 模式 的对 应基 金代码 为 001525,自 2015 年 8 月 24 日起 开始 确认 申购份 额, 因 此, 国联 安中 债信 用债 指 数 C 类份 额的 业绩 表现 自 2015 年 8 月 24 日开 始计 算, 其业 绩比 较基 准 收益率 也 自 2015 年 8 月 24 日开 始计 算; 3 、本 基金 业绩 比较 基准 为 95 %× 中 债信 用债 总财 富(3-5 年 )指 数收 益率+5 %× 活期 存款 利 率( 税后) ; 4 、本 基金 基金 合同 于 2012 年 12 月 12 日生 效。 本 基金建 仓期 为自 基金 合同 生效之 日起 的 6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置符 合合 同约 定; 5 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 7 低于所 列数 字。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 薛琳 本基金 基金经 理、兼 任国联 安货币 市场证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 享灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经理 2012-12-12 - 9 年( 自 2006 年起 ) 薛琳女 士, 管理 学学 士, 2006 年 3 月至 2006 年 12 月 在上 海红 顶金融 研究中 心公 司担 任项 目管 理工作。 2006 年 12 月至 2008 年 6 月在上 海 国 利 货 币 有 限 公 司 担 任 债 券 交 易员。 2008 年 6 月至 2010 年 6 月 在 上 海 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司担任 债券 交易 员。 自 2010 年 6 月起, 加 盟国 联安 基金 管理 有限公 司, 先 后担 任债 券交 易员、 债券组 合管理 部基 金经 理助 理职 务。 2012 年 7 月起担任国联安货币市场证 券投资 基金 基金 经理 。2012 年 12 月 起 兼 任 国 联 安 中 债 信 用 债 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。2015 年 6 月起 兼任 国联安 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 李广瑜 本基金 基金经 理、兼 任国联 安德盛 增利债 券证券 投资基 金基金 经理、 国联安 信心增 益债券 型证券 2015-03-30 - 6 年( 自 2009 年起 ) 李广瑜 先生 , 硕 士研 究生, 注册金 融分析 师(CFA) 、 金融 风险 管理师 (FRM)。 2005 年 1 月至 2006 年 8 月 在 晨 星 资 讯 有 限 公 司 担 任 分 析 师; 2006 年 9 月至 2009 年 8 月在 渣 打 银 行 有 限 责 任 公 司 担 任 国 际 管理培 训生 ;2009 年 9 月至 2011 年 8 月在海富通基金管理有限公 司 担任债券 投资经 理,2011 年 8 月至 2013 年 6 月 在太 平资 产管理 有限公 司担 任债 券投 资经 理。 2013 年 6 月起加入国联安基金管理有 限公司 。 2013 年 11 月 起担 任国联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 基国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 8 投资基 金基金 经理、 国联安 信心增 长债券 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 保本混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安睿 祺灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经理 金经理 。 2013 年 12 月 起兼 任国联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。2015 年 3 月起 兼任国 联 安 中 债 信 用 债 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015 年 6 月起兼任国联安睿祺灵活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。 2015 年 6 月 起兼 任国 联安 信心增 益债券 型证 券投 资基 金基 金经理。 2015 年 6 月 起兼 任国 联安 保本混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日; 2 、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 中债 信 用 债指数 增强 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 及其 他相关 法律 法规 、法 律文 件的规 定, 本着 诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金财 产, 在严 格控制 风险 的前 提下 ,为 基金份 额持 有人 谋 求 最大利 益。 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ,无 损害基 金份 额持 有 人 利益的 行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章, 制定 并完善 了《 国联 安基 金管 理有限 公司 公 平 交易制度》 ( 以下简称 “ 公 平交易制度 ” ) ,用以规 范 包括投资授 权、研究 分析 、投资决策 、交易 执国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 9 行以及 投资 管理 过程 中涉 及的实 施效 果与 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ,公 平对 待不 同投 资组合 ,确 保 各 投资组 合在 获得 投资 信息 、投资 建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ;在 交易环 节严 格按 照 时 间优先 ,价 格优 先的 原则 执行指 令; 如遇 指令 价位 相同或 指令 价位 不同 但市 场条件 都满 足时 , 及 时执行 交易 系统 中的 公平 交易模 块; 采用 公平 交易 分析系 统对 不同 投资 组合 的交易 价差 进行 定 期 分析; 对投 资流 程独 立稽 核等。 本报告 期 内 ,公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边 交 易量未 发现 有超 过该 证券 当日成 交 量 5% 的 情况 。公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 如果 说 2 季 度市 场对 经济 的回暖 还有 些许 希冀 的话 ,那 么 3 季 度的 经济 持续 低迷则 符合 市 场 的一致 预期 。加 之最 高 2.0% 的通 胀水 平, 债市 继续 获得较 强的 基本 面支 撑。 虽然 “8 .1 1” 汇改 一度 对货币 市场 资金 面形 成扰 动,但 央行 的一 步步 的对 冲政策 保证 了资 金面 重回 宽松。 更重 要的 是 , 在股市 “ 断崖式” 下跌的影 响下,社会 的配置资 金更 加偏向债市 ,推动信 用债 收益率大幅 下行, 成 就 “ 资金市” 行情 。站在现 在的时点, 从经济、 通胀 和流动性来 看,债市 的基 本面仍不必 悲观。 但 值得注 意的 是, 目前 信用 债的利 差水 平已 然位 于历 史绝对 低位 ,而 天威 、二 重等违 约事 件也 折 射 出经济 下行 背景 下不 断发 酵的信 用风 险。 在此 情况 下,隔 绝风 险、 提升 流动 性应成 为下 一阶 段 组 合配置 的重 点。 本基金 仍将 密切 跟踪 按照 中债信 用债 3-5 年指数, 根据成 分券 进行 配置 ,隔 绝风险 的同 时 保 持足够 的流 动性 ,力 争取 得比指 数更 好的 收益 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 本报告 期内 , 国联 安中 债 信用 债 A 的 份额 净值增 长 率为 3.37% , 同 期业 绩比 较基准 收益 率为 2.72% 。 国联安 中债 信用 债 C 自 2015 年 8 月 24 日 起开 始确 认申购 份额 , 自确 认 C 类 份额起 至本 报告 期期末 (2015 年 8 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日 ) , 国 联 安中债 信用 债 C 的份 额净 值增长 率为 0.43% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.97% 。 4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 10 2015 年 8 月 13 日-2015 年 9 月 30 日 本基 金资 产净 值 低于 5000 万元 。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 36,905,000.00 94.03 其中: 债券 36,905,000.00 94.03 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,297,708.68 3.31 7 其他各 项资 产 1,045,761.47 2.66 8 合计 39,248,470.15 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 11 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 36,905,000.00 107.64 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 36,905,000.00 107.64 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比 例 (% ) 1 124142 13 渝 三峡 200,000 20,416,000.00 59.55 2 122259 13 中信 01 100,000 10,273,000.00 29.96 3 112138 12 苏宁 01 60,000 6,216,000.00 18.13 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序 的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 12 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货, 没有 相关 投资 政策。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.10.1 本期国债期货投 资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 政策。 5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本期国债期货投 资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本 报告 期内 ,本 基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 中 除 13 中信 01 外 ,没有 出现 被监 管部 门立案 调查 的, 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 13 中信 01 (122259 ) 的 发 行主体 中信 证券 股份 有限 公司 于 2015 年 1 月 19 日 发布公 告称 , 因 存在 为到期 融资 融券 合约 展期 的问题 被中 国证 监会 采取 暂停新 开融 资融 券客 户信 用账 户 3 个 月的 行 政 监管措 施。 13 中信 01 (122259 ) 的 发 行主体 中信 证券 股份 有限 公司 于 2015 年 8 月 31 日 发布公 告称 , 几 名高 级管理 人员 和员 工 于 2015 年 8 月 25 日被 公安 机关 要 求协助 调查 有关 问题 ,调 查工作 尚在 进行 之 中,相 关事 项如 有新 的进 展,且 涉及 公告 事项 时, 其将按 照有 关规 定, 及时 发布公 告。 13 中信 01 (122259 ) 的 发 行主体 中信 证券 股份 有限 公司 于 2015 年 9 月 16 日 发布公 告称 , 公 司总 经理程 博明 、经 纪业 务发 展与管 理委 员 会 运营 管理 部负责 人于 新利 、信 息技 术中心 汪锦 岭等 人 于 2015 年 9 月 15 日因 涉嫌 内幕交 易、 泄露 内幕 信息 被公安 机关 依法 要求 接受 调查。 本基金 管理 人在 严格 遵守 法律法 规、 本基 金《 基金 合同》 和公 司管 理制 度的 前提下 履行 了相 关 的 投资决 策程 序, 不存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中, 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 3,420.70 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 13 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,022,340.77 5 应收申 购款 20,000.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,045,761.47 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国联安 中债 信用 债A 国联安 中债 信用 债C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 43,860,182.94 0.00 本报告 期 基 金总 申购 份额 8,258,029.44 545,607.70 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 23,217,364.72 85.98 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 28,900,847.66 545,521.72 注: 1、 总 申购 份额 包含 本 报告期 内发 生的 转换 入和 红利再 投资 份额 ; 总 赎回 份额包 含本 报告 期内发 生的 转换 出份 额。 2 、经 中国 证监 会批 准, 本 基金于2015 年7 月9 日 分为A 、C 两 类。 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 14 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 单位: 份 项目 国联安 中债 信用 债A 国联安 中债 信用 债C 报 告 期期 初 管理 人持 有的本 基 金份额 10,001,100.00 - 本报告 期买入/ 申 购总 份额 - - 本报告 期卖出/ 赎 回总 份额 - - 报 告 期期 末 管理 人持 有的本 基 金份额 10,001,100.00 - 报 告 期期 末 持有 的本 基金份 额 占基金 总份 额比 例(% ) 33.96 - 7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。 § 8


报告期末发起式基金 发起资金持有份额情 况 项目 持有份 额 总数 持有份 额占 基金总 份额 比例 发起份 额 总数 发起份 额占 基金总 份额 比例 发起份 额承 诺 持有期 限 基金管 理人 固有 资金 10,001,10 0.00 33.96% 10,001,10 0.00 33.96% 3 年 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,10 0.00 33.96% 10,001,10 0.00 33.96% - § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 15 1 、中 国证 监会 批准 国联 安 中债信 用债 指数 增强 型发 起式证 券投 资基 金发 行及 募集的 文件 2 、 《国 联安 中债 信用 债指 数增强 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 3 、 《国 联安 中债 信用 债指 数增强 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 》 4 、 《国 联安 中债 信用 债指 数增强 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 9.2 存放地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼 9.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安基金管理有限 公司 二〇一五年十月二十 六日