国寿聚宝盆：2015年第三季度报告查看PDF公告
国寿安 保聚 宝盆 货币 市场 基金2015年第3 季度 报告
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国 寿 安保 聚宝 盆 货币 市场 基 金
2015年第3 季度 报 告
2015年09 月30日
基 金管 理人 ：国寿 安保 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人 ：徽商 银行 股份 有限公 司
报 告送 出日 期：2015年10月26日 国寿安 保聚 宝盆 货币 市场 基金2015年第3 季度 报告
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§1
重要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏 ， 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 徽商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 的基 金合同 规定 ， 于2015 年10 月23日 复核 了本 报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投 资者 在作 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自2015 年07 月01 日起至09月30 日 止。
§2
基金 产品概况
基金简 称 国寿安 保聚 宝盆 货币
基金主 代码 001096
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年03月02日
报告期 末基 金份 额总 额 2,004,150,565.76
投资目 标
在严格 控制 风险 和维 持资 产较高 流动 性的 基础 上， 力争获 得
超越业 绩比 较基 准的 稳定 回报。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化
趋势、 市场 资金 供求 状况 的基础 上， 分析 和判 断利 率走势 与
收益率 曲线 变化 趋势 ，并 综合考 虑各 类投 资品 种的 收益性 、
流动性 和风 险特 征， 对基 金资产 组合 进行 积极 管理 。
业绩比 较基 准 7天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。
本基金 的预 期风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金
和债券 型基 金。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 徽商银 行股 份有 限公 司
§3
主要 财务指标 和基金净值表现 国寿安 保聚 宝盆 货币 市场 基金2015年第3 季度 报告
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3.1 主 要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2015 年07月01日-2015年09月30日）
1. 本期 已实 现收 益 14,921,865.05
2. 本期 利润 14,921,865.05
3. 期末 基金 资产 净值 2,004,150,565.76
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基 金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9110% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.5707% 0.0007%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
国寿安保聚宝盆货币 基准
2015-03-02 2015-03-19 2015-04-05 2015-04-22 2015-05-09 2015-05-26 2015-06-12 2015-06-30
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注： 本基 金的 基金 合同 于2015 年3 月2 日生 效 ， 按 照本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之日
起6个 月内 使基 金的 投资 组 合比例 符合 基金 合同 关于 投资范 围和 投资 限制 的有 关约定 。 本 基金 建仓 期
结束时 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 图示 日期为2015 年3 月2日至2015 年9月30日。 国寿安 保聚 宝盆 货币 市场 基金2015年第3 季度 报告
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§4
管理 人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
桑迎 基金经 理
2015 年03月
02日
11年
硕士研 究生 。2002 年7月至
2003年8月 ，任 职于 交通 银 行
北京分 行， 担任 交易 员；2004
年11月至2008 年1月 ，任 职 于
华夏银 行总 行资 金部 ， 担 任 交
易员；2008 年2 月至2013 年12
月， 任 职于 嘉实 基金 ， 历 任 交
易员、 基金 经理 。2013 年12
月加入 国寿 安保 基金 管理 有
限公司 ， 现 任国 寿安 保场 内 实
时申赎 货币 市场 基金 、 国 寿 安
保薪金 宝货 币市 场基 金及 国
寿安保 聚宝 盆货 币市 场基 金
基金经 理。
注： 任 职日 期为 基金 合同 生效日 。 证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会 《 证券 从业 人员资 格管 理办 法》
的相关 规定 。
4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保 聚宝盆货币市
场基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和
运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期
内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平交易
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不存
在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5% 的情形。 国寿安 保聚 宝盆 货币 市场 基金2015年第3 季度 报告
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4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
2015 年3季度，货币市场受到多重因素的影响呈现前松后略紧的走势。银行间市场
隔夜回购利率从7月初的1.2%附近逐步回升至1.9%附近，7天回购利率则基本稳定在2.5%
附近。 本季度影响货币市场的主要因素包括宏观经济运行、 央行货币政策执行等等， 本
季度我们重点关注的因素是人民币汇率调整以及汇率调整带来的国际资本流动。自8月
央行调整人民币汇率以来， 国内外对于人民币预期出现波动， 随着市场预期的分化， 外
汇占款和外汇储备均出现较大幅度下滑。 外汇占款的下滑会直接影响到货币市场的流动
性松紧，尽管目前人民币汇率市场暂时稳定下来，但未来仍要警惕。现券方面，3季度
短期债券收益率基本维持稳定，1年期AAA 级别短期融资券收益率季度内稳定在3.2-3.3%
附近。 其它各期限、 各评级短期融资券收益率走势 与AAA级别短期融资券走势基本一致。
3 季度， 本基金秉持稳健投资原则， 谨慎操作， 结合本基金以零售客户为主的特点，
以确保组合流动性、 安全性为首要任务； 灵活配置基金资产， 管理现金流， 保障组合充
足流动性。整体看，3季度本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳提高，
实现了均衡安全性、 流动性和收益性的目标， 组合的持仓结构、 流动性和弹性良好， 为
下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金基金份额净值收益率为0.9110%，同期业绩比较基准收益率为
0.3403% 。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
无。
4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2015年4季度，国内外宏观经济走势和政策将成为影响货币市场的主要因素。
海外方面， 美联储在年内仍可能升息， 地缘政治冲突可能对商品价格产生影响， 各种政
治、经济的影响错综复杂。国内方面，4季度通胀走势略有抬头，央行能否有效稳定人
民币汇率预期，人民币能否加入SDR这些因素都将影响货币市场走势。综合当前国内外
经济和货币环境，预计央行4季度仍将维持稳健货币政策的主基调，并随着国 内外经济
状况进行动态微调,通过公开市场操作等政策工具引导市场利率。
针对上述复杂的市场环境， 本基金将坚持谨慎操作风格， 强化投资风险控制， 以确
保组合安全性和流动性为首要任务， 兼顾收益性。 密切关注各项宏观数据、 政策调整和
市场资金面情况， 平衡配置同业存款和债券投资， 谨慎控制组合的信用配置， 保持合理
流动性资产配置， 细致管理现金流， 以控制利率风险和应对组合规模波动， 努力为投资
人创造安全稳定的收益。 国寿安 保聚 宝盆 货币 市场 基金2015年第3 季度 报告
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§5
投资 组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
2 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
－ －
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,003,290,996.92 99.90
4 其他资 产 2,020,806.70 0.10
5 合计 2,005,311,803.62 100.00
5.2 报 告期债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 －
其中： 买断 式回 购融 资 －
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 比例
（％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 － －
其中： 买断 式回 购融 资 － －
注：本 基金 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占资产 净值 比例 的简 单平 均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
0
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 0 国寿安 保聚 宝盆 货币 市场 基金2015年第3 季度 报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 0
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1 30天以 内 99.96 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
－ －
2 30天( 含)—60天 － －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
－ －
3 60天( 含)—90天 － －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
－ －
4 90天( 含)—180 天 － －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
－ －
5 180天( 含) —397 天（ 含） － －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
－ －
合计 99.96 －
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 同业存 单 － －
8 其他 － － 国寿安 保聚 宝盆 货币 市场 基金2015年第3 季度 报告
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9 合计 － －
10
剩余存 续期 超过397 天的 浮 动利
率债券
－ －
5.5 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 －
报告期 内偏 离度 的最 低值 －
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 －
5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，
基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.8.2 本基金在报告期内不存在 持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮息
债的摊余 成本超过基金资产净值20％的情况。
5.8.3 报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主体没 有被监管部门立案调查 ，或在报
告编制日 前一年内受到公开谴责 、处罚。
5.8.4 其他资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款
3 应收利 息 2,020,806.70
4 应收申 购款 －
5 其他应 收款 － 国寿安 保聚 宝盆 货币 市场 基金2015年第3 季度 报告
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6 待摊费 用 －
7 其他 －
8 合计 2,020,806.70
5.8.5 投资组合报告附注的其 他文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基金份 额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,225,647,480.36
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,145,074,968.78
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 3,366,571,883.38
报告期 期末 基金 份额 总额 2,004,150,565.76
§7
基金 管理人运 用固有资金投资 本 基金交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率
1 红利再 投 2015年09月30日 597,598.93
－
合计
597,598.93 －
注：基金 管理人 运用固 有 资金投资 本基金 皆通过 直 销机构进 行，申 购和赎 回 交易日期 指交
易申请日 ；本基 金不收 取 申购费用 和赎回 费用； 本 基金每日 分配收 益并结 转 为基金份 额，上 述
红利再投 资金额 为整个 报 告期内数 据之和 。
§8
备查 文件目录
8.1 备 查文件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保聚宝盆货币市场基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保聚宝盆货币市场基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保聚宝盆货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件 国寿安 保聚 宝盆 货币 市场 基金2015年第3 季度 报告
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8.2 存 放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址: 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号
楼11层
8.3 查 阅方式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保 基金管理有限公司
二〇一五 年十月二十六日
