国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年第3季 度 报告
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国 寿 安保 沪深300 指数 型证 券 投资 基金
2015年第3 季度 报 告
2015年09 月30日
基 金管 理人 ：国寿 安保 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人 ：中国 农业 银行 股份有 限公 司
报 告送 出日 期：2015年10月26日
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§1
重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 的基金 合同 规定 ， 于2015 年10月23 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自2015 年7 月1日 起至9 月30 日止 。
§2
基 金产 品概况
基金简 称 国寿安 保沪 深300指数
基金主 代码 000613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年06月05日
报告期 末基 金份 额总 额 548,189,161.00 份
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 ， 通 过控 制基 金 组合相
对于标 的指 数的 偏离 度和 跟踪误 差 ， 实 现对 标的 指 数的有
效跟踪 ， 以为 投资 者带 来 与指数 收益 相似 的长 期回 报。 在
正常市 场情 况下 ， 本基 金 力争净 值增 长率 与业 绩比 较基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过0.35% ，年 跟 踪误
差不超 过4% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 策略 ， 即 按照 标的 指数 的成 份 股构成
及其权 重构 建基 金股 票投 资组合 ， 并根 据标 的指 数 成份股
及其权 重的 变动 进行 相应 调整 。 但 因特 殊情 况 （ 如 市场流
动性不 足 、 成 份股 被限 制 投资等 ） 导致 基金 无法 获 得足够
数量的 股票 时 ， 基 金管 理 人将运 用 其 他合 理的 投资 方法构
建本基 金的 实际 投资 组合 ， 追 求尽 可能 贴近 目标 指 数的表
现。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （ 税 后） ×
5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 风险 、 较高 预 期收益
的证券 投资 基金 品种 ， 其 预期风 险与 预期 收益 高于 混合型
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基金、 债券 型基 金与 货币 市 场基金 。 本 基金 为指 数型 基 金，
采用完 全复 制策 略 ， 跟 踪 标的指 数市 场表 现 ， 是 股 票型基
金中处 于中 等风 险水 平的 基金产 品。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3
主 要财 务指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2015 年07月01日-2015年09月30日）
1. 本期 已实 现收 益 9,695,488.94
2. 本期 利润 -262,329,303.43
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.4847
4. 期末 基金 资产 净值 767,054,915.38
5. 期末 基金 份额 净值 1.3993
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -27.15% 3.20% -27.06% 3.18% -0.09% 0.02%
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较
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国寿安保沪深300 指数 基金基准
2014-06-05 2014-08-08 2014-10-22 2014-12-25 2015-03-11 2015-05-18 2015-07-23 2015-09-30
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注： 本基 金的 基金 合同 于2014 年6 月5 日生 效 ， 按 照本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之日
起6个 月内 使基 金的 投资 组 合比例 符合 基金 合同 关于 投资范 围和 投资 限制 的有 关约定 。 本 基金 建仓 期
结束时 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 图示 日期为2014 年6 月5日至2015 年9月30日。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴坚 基金经 理
2014 年06月
05日
－ 8年
吴坚先 生， 博士 研究 生。 曾 任
中国建 设银 行云 南分 行副 经
理、 中 国人 寿资 产管 理有 限 公
司一级 研究 员， 现任 国寿 安 保
沪深300 指 数型 证券 投资 基 金
及国寿 安保 中证 养老 产业 指
数分级 证券 投资 基金 基金 经
理。
李康 基金经 理
2015 年03月
20日
－ 5年
李康先 生， 博士 研究 生。2009
年10月至2012 年12月 就职 于
中国国 际金 融有 限公 司， 任 职
量化分 析经 理； 2012 年12 月至
2013年11月 就职 于长 盛基 金
管理有 限公 司， 任职 量化 研 究
员； 2013 年11 月 加入 国寿 安 保
基金管 理有 限公 司任 基金 经
理助理 ，现 任国 寿安 保沪 深
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300指 数型 证券 投资 基金 、 国
寿安保 中证500 交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金及 国寿 安
保中证500 交易 型开 放式 指 数
证券投 资基 金联 接基 金基 金
经理。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 或本 基金 管理 人对 外披露 的任 职日 期。 证券 从业的 含义 遵从 行
业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300 指数
型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原
则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平交易
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本 基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不存
在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资， 以及日常申
赎。 成份股停复牌和市场波动等因素， 也带来一定的跟踪误差。 本基金管理人采用量化
分析手段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟踪实际
组合与标的指数表现的偏离，定期 分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2015年9月30日，本基金份额净值为1.3993元，累计份额净值为1.3993 元。报
告期内净值增长率为-27.15%，同期业绩基准涨幅为-27.06% 。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
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无。
4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2015 年前三季度A股市场先涨后跌，指数上半年持续上涨，自六月中旬开始大幅回
调。 随着前期股市去杠杆临近尾声， 在国内经济转型和改革的大背景下， 市场有望逐渐
企稳，迎来新的投资机会。
本基金将严格遵守基金合同， 以量化分析为基础， 不断优化改进投资方案， 力争将
对标的指数业绩基准的跟踪误差降低到最小程度。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 712,501,478.77 92.76
其中： 股票 712,501,478.77 92.76
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
4 贵金属 投资 － －
5 金融衍 生品 投资 － －
6 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
－ －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,016,392.07 7.16
8 其他资 产 563,381.89 0.07
9 合计 768,081,252.73 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,732,988.00 0.23
B 采矿业 29,662,821.28 3.87
C 制造业 234,762,245.74 30.61
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 25,438,139.46 3.32
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E 建筑业 31,724,879.79 4.14
F 批发和 零售 业 15,835,354.00 2.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 27,765,719.28 3.62
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 37,610,898.99 4.90
J 金融业 248,332,941.45 32.37
K 房地产 业 35,139,617.00 4.58
L 租赁和 商务 服务 业 6,882,462.70 0.90
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,763,804.00 0.75
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 941,059.08 0.12
R 文化、 体育 和娱 乐业 9,247,124.00 1.21
S 综合 1,661,424.00 0.22
合计 712,501,478.77 92.89
5.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 941,400 28,110,204.00 3.66
2 600036 招商银 行 1,434,300 25,487,511.00 3.32
3 600016 民生银 行 2,568,400 21,702,980.00 2.83
4 600000 浦发银 行 972,700 16,176,001.00 2.11
5 601166 兴业银 行 993,500 14,465,360.00 1.89
6 601398 工商银 行 2,930,724 12,660,727.68 1.65
7 000002 万
科Ａ 843,000 10,731,390.00 1.40
8 601328 交通银 行 1,705,700 10,370,656.00 1.35
9 601766 中国中 车 796,710 10,333,328.70 1.35
10 600030 中信证 券 684,000 9,288,720.00 1.21
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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5.6 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前 十名证券的发行主体除 中信证券外没有被监管 部门立案
调查，或 在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚。
中信证券 于2015 年1月19日公告 称，因存在为到期融资 融券合约展期的问题（ 根据
相关规定 ，融资融券合约期限最 长为6 个月），公司被 中国证监会采取暂停新 开融资融
券客户信 用账户3个月的行政监 管措施。
5.11.2 基金投 资的前十名股票 中，没有投资超出基金 合同规定备选股票库之 外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 521,148.75
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 11,232.63
5 应收申 购款 31,000.51
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 563,381.89
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 407,430,138.87
报告期 期间 基金 总申 购份 额 145,173,145.82
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 4,414,123.69
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-" 填列) －
报告期 期末 基金 份额 总额 548,189,161.00
§7 基 金管 理人运 用固 有资 金投资 本基 金情 况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 备 查文 件目录
8.1 备 查文件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保沪深300指数型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公
告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址: 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号
楼11层
8.3 查 阅方式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
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国寿安保 基金管理有限公司
二〇一五 年十月二十六日
