国寿安 保中 证500ETF 联接 基金2015年第3 季度 报告
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国寿安保中证500 交 易 型开 放 式 指 数
证券投资基金联接基金
2015 年第3 季度 报 告
2015 年9 月30 日
基 金 管 理 人 ： 国寿 安 保 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2015 年10 月26 日
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§1
重要提 示
基金管理 人的董 事会及 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗
漏，并对 其内容 的真实 性 、准确性 和完整 性承担 个 别及连带 责任。
基金托管 人中国 农业银 行 股份有限 公司根 据本基 金 的基金合 同规定 ， 于2015 年10 月23 日
复核了本 报告中 的财务 指 标、净 值表现和 投资组 合 报告等内 容，保 证复核 内 容不存在 虚假记
载、误导 性陈述 或者重 大 遗漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信 用、 勤勉 尽责的 原则管 理 和运用基 金资产 ， 但不 保 证基金一 定
盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。 投 资有风 险 ， 投资者 在作出 投资决 策 前应仔细 阅
读本基金 的招募 说明书 及 其更新。
本报告中 财务资 料未经 审 计。
本报告期 自2015 年7 月1 日 起至9月30 日止。
§2
基金产 品概 况
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 国寿安 保中 证500ETF 联接
基金主 代码 001241
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年5月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 378,331,240.63 份
投资目 标
通过主 要投 资于 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 ， 紧
密跟踪 标的 指数 即中 证500 指数的 表现 ， 追求 跟踪 偏 离度和 跟
踪误差 的最 小化 。
投资策 略
本基金 主要 投资 于目 标ETF ， 方 便特 定的 客户 群通 过 本基金 投
资目标ETF 。本 基金 不参 与 目标ETF 的 投资 管理 。
业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率 ×95%+ 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）×5%
风险收 益特 征
本基金 为被 动式 投资 的交 易型开 放式 指数 基金 联接 基金， 跟
踪中证500 指数 ， 其 风险 收 益特征 与标 的指 数所 表征 的市场 组
合的风 险收 益特 征相 似。
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 属于 高预 期风险 、
高预期 收益 的开 放式 基金 。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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2.1.1 目标基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保中 证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 510560
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年5月29 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015年7月3 日
基金管 理人 名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 即按照 成
份股在 标的 指数 中的 基准 权重来 构建 指数 化投 资组 合，并 根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 中证500指数
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金、
债券型 基金 与货 币市 场基 金。本 基金 采用 完全 复制 法跟踪 标
的指数 的表 现， 具有 与标 的指数 、以 及标 的指 数所 代表的 股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财 务指 标 报告期 （2015 年7月1 日-2015 年9 月30 日）
1. 本期 已实 现收 益 -140,236,440.29
2. 本期 利润 -104,307,497.44
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2730
4. 期末 基金 资产 净值 213,771,694.36
5. 期末 基金 份额 净值 0.5650
注： 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入、 投资收 益、 其他收 入 （不含公 允 价值变动 收益）
扣除相关 费用后 的余额 ， 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
上述基金 业绩指 标不包 括 持有人交 易基金 的各项 费 用，计入 费用后 投资人 的 实际收益 水平
要低于所 列数字 。
3.2 基金 净值表 现
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3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -31.36% 3.68% -29.76% 3.82% -1.60% -0.14%
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计净 值增长 率变 动及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率
变 动的 比较
注：本基 金的基 金合同 生 效日为2015 年5月29日， 按照本基 金的基 金合同 规 定,自基金 合同生 效
之日起6个 月内使 基金的 投资组合 比例符 合基金 合 同关于投 资范围 和投资 限 制的有关 约定。 截 至
本报告期 末，本 基金建 仓 期尚未结 束。图 示日期 为2015年5 月29日至2015 年9 月30日。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李康 基金经 理 2015年5月29 日 － 5年
李康先 生， 博士 研究 生。2009
年10月至2012 年12月 就职 于
中国国 际金 融有 限公 司， 任 职
量化分 析经 理； 2012 年12 月至
2013年11月 就职 于长 盛基 金
管理有 限公 司， 任职 量化 研 究
员； 2013 年11 月 加入 国寿 安 保
国寿安保中证500ETF 联接 基金基准
2015-05-29 2015-06-16 2015-07-03 2015-07-21 2015-08-06 2015-08-24 2015-09-11 2015-09-30
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
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基金管 理有 限公 司任 基金 经
理助理 ，现 任国 寿安 保沪 深
300指 数型 证券 投资 基金 、 国
寿安保 中证500 交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金及 国寿 安
保中证500 交易 型开 放式 指 数
证券投 资基 金联 接基 金基 金
经理。
注：任职 日期为 基金合 同 生效日， 证券从 业的含 义 遵从行业 协会《 证券从 业 人员资格 管理
办法》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保中证500 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实
守信、 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持
有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平交易
行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不存
在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自长期停牌股票引起的成份股权重偏离以及持有部分股票
逐步换购为目标ETF 份额引起的偏离。日常申赎和市场波动等因素，也带来一定的跟踪
误差。 本基金管理人采用量化分析手段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素
的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离， 定期分析优化跟踪偏离度管
理方案。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截至2015年9月30日，本基金份额净值为0.5650元，累计份额净值为0.5650 元。报
告期内净值增长率为-31.36%，同期业绩基准涨幅为-29.76% 。
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4.6
报告 期内 基金持有 人数 或基金 资产 净值预 警说 明
无。
4.7 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2015 年前三季度A股市场先涨后跌，指数上半年持续上涨，自六月中旬开始大幅回
调。 随着前期股市去杠杆临近尾声， 在国内经济转型和改革的大背景下， 市场有望逐渐
企稳，迎来新的投资机会。
本基金为目标ETF的联接基金， 主要通过投资于目标ETF 实现对业绩比较基准的紧密
跟踪。 本基金将严守基金合同及相关法律法规， 秉承指数化投资管理策略， 以量化分析
为基础不断优化改进投资方案， 力争将相对标的指数业绩基准的跟踪误差降低到最小程
度。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 37,629,125.69 17.58
其中： 股票 37,629,125.69 17.58
2 基金投 资 160,983,694.46 75.20
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产支 持证 券 － －
4 贵金属 投资 － －
5 金融衍 生品 投资 － －
6 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
－ －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,002,957.31 7.01
8 其他资 产 451,472.25 0.21
9 合计 214,067,249.71 100.00
基金投 资明 细：
序号 基金名 称
基金
类型
运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1
国寿安 保中
证500ETF
股票型
交易型 开
放式
国寿安 保基 金
管理有 限公 司
160,983,694.46 75.31
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5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 129,097.00 0.06
B 采矿业 1,322,891.50 0.62
C 制造业 23,707,779.86 11.09
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,359,720.93 0.64
E 建筑业 913,392.11 0.43
F 批发和 零售 业 2,310,746.40 1.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,580,365.36 0.74
H 住宿和 餐饮 业 221,598.00 0.10
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,989,892.46 0.93
J 金融业 635,788.10 0.30
K 房地产 业 1,746,467.93 0.82
L 租赁和 商务 服务 业 337,543.40 0.16
M 科学研 究和 技术 服务 业 49,546.00 0.02
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 115,112.00 0.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 31,457.66 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业 468,001.38 0.22
S 综合 709,725.60 0.33
合计 37,629,125.69 17.60
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000887 中鼎股 份 39,500 977,625.00 0.46
2 000566 海南海 药 30,900 927,618.00 0.43
3 000748 长城信 息 46,200 829,290.00 0.39
4 002191 劲嘉股 份 65,300 816,903.00 0.38
5 002018 华信国 际 35,500 768,220.00 0.36
6 600978 宜华木 业 30,100 672,133.00 0.31
7 002219 恒康医 疗 17,100 636,804.00 0.30
8 002384 东山精 密 24,000 533,280.00 0.25
9 600446 金证股 份 15,500 524,055.00 0.25
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10 000066 长城电 脑 46,900 519,652.00 0.24
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 报 告期内 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
5.11.2 基 金投资 的前十 名股 票中， 没 有投 资超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的 股票。
5.11.3 其他 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 141,254.02
2 应收证 券清 算款 305,507.60
3 应收股 利 －
4 应收利 息 3,617.19
5 应收申 购款 1,093.44
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 451,472.25
5.11.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产
净值比 例（%）
流通受 限情 况
说明
1 000887 中鼎股 份 977,625.00 0.46 公告重 大事 项
2 600978 宜华木 业 672,133.00 0.31 公告重 大事 项
3 002219 恒康医 疗 636,804.00 0.30 公告重 大事 项
4 002384 东山精 密 533,280.00 0.25 公告重 大事 项
5 600446 金证股 份 524,055.00 0.25 公告重 大事 项
5.11.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
报告期 期初 基金 份额 总额 412,943,746.75
报告期 期间 基金 总申 购份 额 28,021,688.06
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 62,634,194.18
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以“-” 填 列） －
报告期 期末 基金 份额 总额 378,331,240.63
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
募集的文件
8.1.2 《国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定
媒体上披露的各项公告
国寿安 保中 证500ETF 联接 基金2015年第3 季度 报告
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8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放 地点
国寿安保基金管理有限公司,地址: 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号
楼11层
8.3 查阅 方式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
二 〇一 五年十 月二 十六日
