广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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广 发 钱袋 子 货币 市 场基 金
2015 年第 3 季度 报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年十 月二十 六日广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发钱袋子
基金主代码
000509
交易代码
000509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 10 日
报告期末基金份额总额 9,757,348,122.36 份
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，
力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、
政策形势、 信用状态、 货币政策变化趋势、 市场资
金供求状况的基础上， 分析和判断利率走势与收益
率曲线变化趋势， 并综合考虑各类投资品种的流动广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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性特征、 风险特征和估值水平特征， 决定基金资产
在银行存款、 债券等各类资产的配置比例， 并适时
进行动态调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 活期存款利率 （税 后） 。
风险收益特征 本基金属于货币市场基金， 其长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期 （2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益
71,654,515.20
2.本期利润
71,654,515.20
3.期末基金资产净值
9,757,348,122.36
注： (1) 所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用， 计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
(2) 本期已实现收益指基 金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值收
益率 ①
净值收
益率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①- ③ ②- ④ 广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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准差② 率③ 率标准差
④
过去三个
月
0.8887% 0.0033% 0.0894% 0.0000% 0.7993% 0.0033%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
广发钱袋子货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年 1 月 10 日至 2015 年 9 月 30 日）
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谭昌
杰
本基
金的
基金
2014-01-10 2015-07-24 7 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕
士 ， 持 有 基 金 业 执 业 资
格证书，2008 年 7 月至广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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经理；
广发
理财
年年
红债
券基
金的
基金
经理；
广发
天天
红货
币基
金的
基金
经理；
广发
天天
利货
币基
金的
基金
经理；
广发
趋势
优选
灵活
配置
混合
基金
的基
金经
理； 广
发聚
安混
合基
金的
基金
经理；
广发
聚宝
混合
2012 年 7 月在广发基 金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益
部任研究员，2012 年 7
月 19 日起任广发理财 年
年 红 债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2012 年 9 月 20 日至
2015 年 5 月 26 日任广 发
双 债 添 利 债 券 基 金 的 基
金经理，2013 年 10 月
22 日起任广发天天红发
起 式 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理， 2014 年 1 月 10
日至 2015 年 7 月 23 日
任 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场
基金的基金经理，2014
年 1 月 27 日至 2015 年 5
月 26 日任广发集鑫债 券
型证券投资基金，2014
年 1 月 27 日至 2015 年 7
月 23 日任广发天天利 货
币 市 场 基 金 的 基 金 经
理， 2014 年 9 月 29 日至
2015 年 4 月 29 日任广 发
季 季 利 债 券 基 金 的 基 金
经理，2015 年 1 月 29
日 起 任 广 发 趋 势 优 选 灵
活 配 置 混 合 基 金 的 基 金
经理，2015 年 3 月 25
日 起 任 广 发 聚 安 混 合 基
金的基金经理，2015 年
4 月 9 日起任广发聚 宝
混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 6 月 1 日起任 广
发 聚 康 混 合 基 金 的 基 金
经理。 广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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基金
的基
金经
理； 广
发聚
康混
合基
金的
基金
经理
任爽
本基
金的
基金
经理；
广发
纯债
债券
基金
的基
金经
理； 广
发理
财 7
天债
券基
金的
基金
经理；
广发
天天
红货
币基
金的
基金
经理；
广发
天天
利货
币基
金的
基金
经理；
2014-05-30 - 7 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕
士 ， 持 有 基 金 业 执 业 资
格证书，2008 年 7 月至
今 在 广 发 基 金 管 理 有 限
公 司 固 定 收 益 部 兼 任 交
易员和研究员，2012 年
12 月 12 日起任广发 纯
债 债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2013 年 6 月 20 日起
任广发理财 7 天债券 基
金的基金经理，2013 年
10 月 22 日起任广发 天
天 红 发 起 式 货 币 市 场 基
金的基金经理，2014 年
1 月 27 日起任广发天 天
利 货 币 市 场 基 金 的 基 金
经理，2014 年 5 月 30
日 起 任 广 发 钱 袋 子 货 币
市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年 8 月 28 日起任 广
发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金
的基金经理，2015 年 6
月 8 日起任广发聚泰 混
合基金的基金经理。 广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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广发
活期
宝货
币基
金的
基金
经理；
广发
聚泰
混合
基金
的基
金经
理
注： 1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法规、 《广发钱袋子货币市场基金
基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，
基金运作合法合规， 无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基
金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过
实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股
票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授权制度， 投资
组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的原则，
公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投 资组合未发生过同日反向交易的情
况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年第三季度， 央行继续维持较为宽松的货币政策， 但市场资金面亦存在 “ 汇改 ”
等扰动因素。 公开市场操作方面， 央行在 7 月份和 8 月上旬连续施行逆回购操作， 规模
相对较为稳定。 8 月 11 日央行大幅上调人民币汇率中间价以后， 引发市场对外汇市场资
本外流引起流动性收紧的担忧， 在这一背景下， 央行加量逆回购操作规模， 直到 9 月中
下旬， 伴随资金面宽松以及汇率企稳， 央行逆回购规模有所减少。 从公开市场操作的中
标利率来看， 央行进一步引导 7 天逆回购利率下行 15bp 至 2.35% 。 此 外， 降准降息 （自
8 月 26 日起下调存贷款利率 0.25%，自 9 月 6 日起下调存款准备金率 0.5%）、 MLF 以及
SLO 等操作也显示央行 维持较为宽松货币政策意图明显。
本报告期操作思路分为三阶段。 七月份初股市大幅下跌， 资本市场调整剧烈， 巨量
资金转移到债市和货币市场。 本基金在确保足够流动性的前提下， 尽可能提高了组合的
久期， 赚取了一定的资 本利得。 汇改初期， 市 场对于资金外流、 货 币 市场稳定性有一定
担忧， 本基金降低了久期、 安排较多现金流于月内到期。 待央行果断采取一系列行动表
明态度、货币市场平稳以后，本基金又延续之前操作思路，于九月底提高了组合久期。
对于存款和短期融资券，则采取收益择高配置的原则，兼顾收益和流动性风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内， 本基金净值增长率为 0.8887% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.0894% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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三季度央行延续了宽松的货币政策，虽然 811 汇率贬值在国内市场造成一定扰动，
但央行后续采取一系列 措施使得货币市场收益企稳， 随后收益率稳中略降。 资本市场大
幅调整之后较多资金配置转向货币市场和债券市场，这成为三季度的主旋律。
展望四季度， 从基本面来看， 国内仍处于经济转型大周期下， 全社会投资回报下降，
实体经济缺乏信用扩张主体， 融资需求持续萎缩。 货币政策预计仍会保持持续宽松， 财
政政策继续发力，部分缓解经济下行压力。我们将继续关注股市走势、IPO 可能重启等
因素对债市以及货币市场的分流作用， 也要密切跟踪供给、 增量、 杠 杆对债市波动的边
际反应。 我们将继续在保证合理流动性的前提下， 综合运用货币市场工具安排到期现金
流，在合规的基础上进行组合管理，争取为投资者获得稳健的投资回报。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 4,753,053,994.26 42.96
其中：债券 4,753,053,994.26 42.96
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,440,003,080.00 13.01
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
4,779,856,188.23 43.20
4
其他各项资产 92,060,605.50 0.83
5
合计 11,064,973,867.99 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值 的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 12.52 广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,301,655,611.05 13.34
其中：买断式回购融资 - -
注： 本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 111
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
112
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
80
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本基金合同约定： “本 基金投资组合的平均剩 余期限在每个交易日均 不得超过 120
天” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 28.29 13.34
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含） —60天 8.10 - 广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含） —90天 24.96 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含） —180天 29.34 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
180天（含） —397天
（含）
21.77 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 112.46 13.34
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 531,418,340.12 5.45
其中：政策性金融债 531,418,340.12 5.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,189,822,155.84 22.44
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,031,813,498.30 20.82
8 其他 - -
9 合计 4,753,053,994.26 48.71 广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本 （元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111591813
15 盛京银行
CD053
3,000,000.00 297,845,421.92 3.05
2 111519052
15 恒丰银行
CD052
3,000,000.00 294,963,781.35 3.02
3 111511249 15 平安 CD249 3,000,000.00 294,838,445.55 3.02
4 111591925
15 北京农商行
CD031
2,800,000.00 277,882,310.94 2.85
5 111517171 15 光大 CD171 2,800,000.00 275,343,946.67 2.82
6 150403 15 农发 03 2,500,000.00 250,830,884.31 2.57
7 111510312 15 兴业 CD312 2,000,000.00 196,681,922.92 2.02
8 011595003
15 中化工
SCP003
1,800,000.00 180,028,198.47 1.85
9 150301 15 进出 01 1,600,000.00 160,411,447.03 1.64
10 111517166 15 光大 CD166 1,500,000.00 147,511,580.02 1.51
5.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 8 次
报告期内偏离度的最高值
0.2749%
报告期内偏离度的最低值
0.1171%
报告期内每个 工作日 偏离度的绝对值的简单平均值
0.1896%
5.7 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组 合报 告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用 “ 摊余成本法 ” 计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 49,637,430.25
4 应收申购款 42,423,175.25
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 92,060,605.50
§6 开 放式基 金份 额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 6,881,684,197.98
本报告期 基金总申购份额
15,973,568,780.56
本报告期 基金总赎回份额
13,097,904,856.18
报告期期末基金份额总额
9,757,348,122.36
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2015-07-08 -90,917.48 -90,857.87 -
2 分红转投 2015-07-08 68.53 68.09 -
3 申购 2015-08-28 50,000,000.00 50,000,000.00 -
4 分红转投 2015-08-31 12,349.85 12,349.85 -
5 申购 2015-09-09 160,000,000.0 160,000,000.00 - 广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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0
6 申购 2015-09-24 60,000,000.00 60,000,000.00 -
7 分红转投 2015-09-30 459,598.73 459,598.73 -
合计
270,381,099.6
3
270,381,158.80
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1. 中国证监会批准广发钱袋子货币市场基金募集的文件；
2. 《广发钱袋子货币市场基金基金合同》 ；
3. 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
4. 《广发钱袋子货币市场基金托管协议》 ；
5. 法律意见书；
6. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
7. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方 式
1. 书面查阅： 查阅时间 为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者 可免费查阅， 也
可按工本费购买复印件；
2. 网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨询电话
95105828 或 020-83936999 ，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
、
广发钱袋子货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年十 月二 十六日
