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广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2015年第三季度报告

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
广 发 纳斯 达 克生 物 科技 指 数型 发 起式 证 券投 资 基金 
2015 年第 3 季度 报 告 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年十 月二十 六日广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发生物科技指数(QDII ) 基金主代码 001092 交易代码 001092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日 报告期末基金份额总额 419,956,795.46 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略, 紧密跟踪纳斯 达克生物科技指数, 力求实现对标的指数的跟踪偏 离度和跟踪误差最小化, 为投资者提供一个投资美 国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 投资策略 (一) 资产配置策略本基金为被动管理的指数型基 金, 在正常情况下, 力 争将本基金净值增长率与业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 3 在 0.5% 以内, 年跟踪误差控制在 5% 以内。 如因标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 (二) 权益类投资策略 股 票组合构建方法本基金主要采 用完全复制法跟踪标的指数, 以完全按照标的指数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 为 原则, 进行被动式指数化投资。 (三) 固定收 益类 投资策略(四)衍生品投资策略 业绩比较基准 95%× 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率 +5%× 人民币活期存款 收益率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 风险和收益高于货币市场基 金、 债券型基金和混合型基金, 具有较高风险、 较 高预期收益的特征。 本基金为被动管理的指数型基 金, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金 管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日) 1. 本期已实现收益 17,071,125.16 2. 本期利润 -58,216,392.00 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1204 4. 期末基金资产净值 373,908,124.86 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 4 5. 期末基金份额净值 0.890 注:1 、本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。


2、上 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ,计 入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -13.84% 2.26% -15.09% 2.18% 1.25% 0.08% 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比 较 基准 收益率 变动 的比较 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 累计份额 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 3 月 30 日至 2015 年 9 月 30 日) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 5 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邱炜 本基 金的 基金 经理; 广发 全球 农业 指数 (QD II)的 基金 经理; 广发 纳斯 达克 100 指 数 (QD II)基 金的 2015-03-30 - 8 年 男,中国籍,统计学博 士,持有基金业执业资 格证书,2007 年 5 月至 2008 年 7 月在摩根大通 集团(纽约)任高级分 析师兼助理副总裁, 2008 年 7 月至 2011 年 6 月任广发基金管理有限 公司国际业务部研究 员, 2011 年 6 月 28 日起 任广发标普 全球农业指 数证券投资基金的基金 经理,2012 年 8 月 15 日起任广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 的基金经理,2013 年 8 月 9 日起任广发美国房 地产指数证券投资基金 的基金经理, 2013 年 11 月 28 日起任广发亚太 中广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 6 基金 经理; 广发 美国 房地 产指 数 (QDII ) 基金 的基 金经 理; 广 发亚 太中 高收 益债 券 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 全球 医疗 保健 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 纳指 100E TF 基 金的 基金 经理; 国际 业务 部副 总经 理; 另 类投 高收益债券型证券投资 基金的基金经理,2013 年 12 月 10 日起任广发 全球医疗保健指数证券 投资基金的基金经理, 2014 年 1 月 21 日起任 广 发基金管理有限公司国 际业务部副总经理, 2015 年 1 月 14 日起任 广 发基金管理有限公司另 类投资部副总经理, 2015 年 3 月 30 日起任 广 发纳斯达克生物科技指 数型发起式证券投资基 金的基金经理,2015 年 6 月 10 日起任广发纳斯 达克 100 交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 7 资部 副总 经理 注:1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套 法规、 《广 发纳 斯达克 生物科 技指 数型 发起式 证券投 资基 金基 金合同 》和 其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中, 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比 例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ,公 平分 配 投资 指令 。 监察 稽核 部 风险 控制 岗 通过 投 资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后 控制。 本报告期内, 上述 公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 8 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交 易的情况。 4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度, 纳斯达克生物科技指数波动剧烈。7 月, 希腊危机峰回路转, 总理 齐普拉斯逐步放弃强硬立场, 基本与债权人达成一致; 同时, 中国推出多项救市 措施后股市回稳; 美联储主席耶伦也重申加息步伐将十分缓慢, 生物科技指数随 美国主要指数上扬创出历史新高。 8 月, 受到 大宗商 品价 格全线 下跌 引起投 资者 对全球 经济 进入通 缩的 担忧, 美股持续下行,生物科技指数也随大盘回落。8 月 11 日,中国人民银行调整在 岸中间价的计算方式引起全球金融市场巨震, 多个新兴市场的货币大幅下行, 人 民币兑美元离岸汇率更贬至 6.59。 随后, 新兴市场货币继续崩塌, 中国股 市再次 陷入连续暴跌,全球市场进入危机模式。美国三大股指均创出 2011 年 9 月以来 最大单周跌幅, 生物科技指数也大幅下行。 全球市场在中国人民银行降低存款准 备金后趋于缓和,主要市场开始反弹。 9 月, 全球市场在经受 8 月的大波动后, 投资者把焦点投向美联储议息会议。 九月公布的美国劳工数据不及预期基本否定了九月加息的可能性, 美联储继续保 持利率 不变, 而且 更加 关注中 国疲弱 经济 对美 国经济 的负面 影响 。在 九月中 旬, 生物科技指数随主要股指上行。但是 9 月 21 日,希拉里在选举演讲中对美国企 业的高药价表示批评, 并且表示将会在当选后处理美国药 企部分药价过高的问题, 同时, 美国的几位国会议员也表示美国部分企业药价过高的问题值得关注, 生物 科技指数应声下跌,并且创出 8 月份以来的新低。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本 报 告 期 内 ,本 基 金 的净 值 增 长 率 为-13.84% , 同 期 业 绩 比较 基 准 收益 率为 -15.09% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 市场对于生物药价过高的问题反应过于激烈,同样的事情在 2014 年 3 月份 也出现过。 当时美国监管机构认为吉利德的索非布韦丙肝药价定价过高, 要求其 提供相关的定价依据, 后面吉利德也提供了定价依据, 并且通过与疗效稍弱的几广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 9 款药相比得出服用高疗效的丙肝药所要支付的成本更低, 原因是病人少了很多持 续的无效治疗。 从这个案例我们可以看出, 创新药对于人类的总体医疗成本是降 低的, 即创新药的推出可以降低长期的治疗成本。 基于这个理由, 创新药的推出 是非常有意义的, 这也是大众所鼓励的, 这个长期趋势不会因为一些言论或者某 些个案所停止, 所以我们相信市场对于生物科技指数的悲观情绪有过度之嫌。 未 来随着更多新药的投 放, 生物科技企业的盈利会继续大幅上扬, 其指数仍会有不 俗的表现。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 303,947,458.59 78.71 其中:普通股 296,285,748.50 76.72 存托凭证 7,661,710.09 1.98 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 29,332,833.30 7.60 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 10 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 52,066,389.50 13.48 8 其他各项资产 821,785.88 0.21 9 合计 386,168,467.27 100.00 5.2 报告期 末在 各个国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 303,947,458.59 81.29 合计 303,947,458.59 81.29 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。


2、上述美国比重包括注册地为英国、法国在美国上市的 ADR 。 5.3 报告期 末按 行业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必须消费品 - - 必须消费品 - - 保健 303,947,458.59 81.29 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公共事业 - - 合计 303,947,458.59 81.29 5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭 证 投资 明细 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (% ) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 11 1 BIOGEN INC 百健 BIIB US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 14,558. 00 27,023,883 .69 7.23 2 GILEAD SCIENCES INC 吉利 德科 学 GILD US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 41,192. 00 25,729,184 .21 6.88 3 CELGENE CORP 新基 医药 CEL G US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 36,653. 00 25,220,996 .05 6.75 4 AMGEN INC 安进


AMG N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 28,515. 00 25,090,206 .38 6.71 5 REGENERON PHARMACEUTIC ALS 再生 元制 药股 份有 限公 司 REG N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 美 国 8,030.0 0 23,759,927 .51 6.35 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 12 所 6 ALEXION PHARMACEUTIC ALS INC Alexio n 制药 公司 ALX N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 12,568. 00 12,503,195 .71 3.34 7 ILLUMINA INC Illumi na 公 司 ILM N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 10,951. 00 12,248,077 .68 3.28 8 VERTEX PHARMACEUTIC ALS INC 维特 制药 股份 有限 公司 VRT X US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 16,970. 00 11,242,044. 32 3.01 9 INCYTE CORP Incyte 有限 公司 INCY US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 14,991. 00 10,521,316 .85 2.81 1 0 MYLAN NV 迈兰 公司 MYL US 纳 斯 达 克 证 券 交 美 国 40,829. 00 10,456,549 .34 2.80 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 13 易 所 5.5 报告期 末按 债券信用 等级 分类的 债券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投 资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细 序 号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 (人民币元) 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 PROSHARES ULTRA NASD BIOTECH ETF 契约 型开 放式 ProShares Trust 29,332,833.30 7.84 5.10 投资 组合 报告附 注 5.10.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额( 人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 3,254.70 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 14 4 应收利息 1,940.92 5 应收申购款 816,590.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 821,785.88 5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 629,596,910.25 本报告期 基金总申购份额 60,110,561.00 减: 本报告期 基金总赎回份额 269,750,675.79 本报告期 基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 419,956,795.46 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基 金的情况。 §8


报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,2 2.38% 10,000,2 2.38% 三年 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 15 00.02 00.02 基 金 管 理 人 高 级管 理 人员 494,589. 84 0.12% - - - 基金经理等人员 1,004,01 6.54 0.24% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 11,498,8 06.40 2.74% 10,000,2 00.02 2.38% 三年 §9 备 查文件 目录 9.1 备查文 件目 录 (一) 中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募 集注册的文件 (二) 《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》 (三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四) 《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地 点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方 式 1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网 址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 16 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 五年十 月二 十六日