广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季 度报告
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广 发 中证 环 保产 业 指数 型 发起 式 证券 投 资基 金
2015 年第 3 季度 报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年十 月二十 六日广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季 度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月
21 日复 核了本 报告 中 的财务 指标、 净值 表现 和投资 组合报 告等 内容 ，保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发环保指数
基金主代码 001064
交易代码 001064
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 1,221,920,526.39 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金为指数型基金， 原则上采用完全复制法， 按
照 成 份 股 在 中 证 环 保 产 业 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建
指数化投资组合。
业绩比较基准 本基金以中证环保产业指数为标的指数。
风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季 度报告
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金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日)
1. 本期已实现收益 -84,058,857.04
2. 本期利润 -414,418,703.09
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.3401
4. 期末基金资产净值 858,315,522.61
5. 期末基金份额净值 0.7024
注： （1） 所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用， 计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2） 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①- ③ ②- ④ 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季 度报告
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④
过去三个
月
-31.44% 4.36% -26.98% 3.82% -4.46% 0.54%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2015 年 3 月 25 日至 2015 年 9 月 30 日)
注： 注： （1） 本基金合同生效日期为 2015 年 3 月 25 日， 至披露时点本基金
成立未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月 ，建仓期结束时各项资产配置
比例符合本基金合同有关规定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
季峰
本基
金的
2015-03-25 - 6 年
男 ， 中 国 籍 ， 管 理 学 博
士 ， 持 有 基 金 业 执 业 资广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季 度报告
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基金
经理；
广发
中证
全指
可选
消费
ETF
的基
金经
理； 广
发百
发 100
指数
基金
的基
金经
理； 广
发养
老指
数基
金的
基金
经理；
广发
百发
大数
据精
选混
合基
金的
基金
经理；
数据
策略
投资
部副
总经
理
格证书，2009 年 8 月至
2011 年 8 月在深圳证券
交 易 所 综 合 研 究 所 从 事
博 士 后 研 究 工 作 ，2011
年 9 月至 2014 年 10 月
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公
司 数 量 投 资 部 数 量 投 资
研究员，2014 年 10 月
21 日任广发中证全指可
选消费 ETF 的基金经
理，2014 年 11 月 24 日
起任广发百发 100 指数
基金的基金经理，2015
年 2 月 13 日起任广发 养
老 指 数 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年 3 月 18 日起
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公
司 数 据 策 略 投 资 部 副 总
经理，2015 年 3 月 25
日 起 任 广 发 环 保 指 数 基
金的基金经理，2015 年
9 月 14 日起任广发百 发
大 数 据 精 选 混 合 基 金 的
基金经理。
注：1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季 度报告
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4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套 法规、 《广 发中 证环保 产业指 数型 发起 式证券 投资基 金基 金合 同》和 其他
有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ，加 强交易 分配 环节的 内部 控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须 来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中， 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比
例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ，公 平分 配 投资 指令 。 监察 稽核 部 风险 控制 岗 通过 投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待， 未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告期内 ，本投 资组 合与 本公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季 度报告
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策略
作为指数基金， 本基金将继续秉承指数化被动投资策略， 积极应对成份股调
整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击， 进一步降低基金的跟踪误
差。
（2）运作分析
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是申购、 赎回、 成份股调整以及等权等
因素， 本基金成立以来规模稳步增长， 目前的规模水平下， 申购赎回因素对本基
金跟踪误差的影响较小。
报告期内， 本基金经历了整体市场大幅下跌阶段， 以及沪深市场停牌股票较
多等极端情况，给基金的运作和业绩造成了一定的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 内 ，本 基 金 的净 值 增 长 率 为-31.44% ， 同 期 业 绩 比较 基 准 收益 率为
-26.98% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
6 月中旬以来， 中国股市经历了快速下跌的痛苦阶段， 蒸发了巨大的社会财
富， 尤其对高位入市的投资者造成了巨大的伤害。 其中，6 月中下旬以及 7 月份
股市大跌， 部分原因是杠杆等资金快速推高了整体股市估值水平， 以及泡沫快速
破灭所带来 了系统性风险， 引起了恐慌， 发生了一些过度的连锁反应；8 月中下
旬的市场下跌则与全球股市和经济的表现和预期有关； 9 月份股市表现相对平稳，
主要是前期政府的持续救市， 流动性注入， 配以 配资规模、 股指期货的 有效控制，
各板块估值和行情表现进入了稳定阶段。 而配资和股指期货的有效治理， 未来应
该不会再频繁地出现系统性踩踏行情， 或者说未来将大概率地避免掉再次恐慌性
下跌的情况。
近期， 人民币汇率、 股票市场均出现企稳迹象， 同时全球股市也处于回升修
复阶段；10 月 10 日， 央行推广信贷资产质押再贷款试点政策， 股市终于站上了
3200 点。
目前， 国内经济依然处在转型过程中， 稳增长、 调结构的过程也将是崎岖曲
折的， 这也是中国未来经济持续增长的必经之路， 中国经济长期是看好的。 对于广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季 度报告
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股市来说， 国内股市主要还是受信心、 国内政策和国际股市等因素综合影响， 整
体上国内股市经历了前期调整和监管整治， 近期市场情绪的明显处于好转过程中，
市场风险偏好逐步在修复；展望 10 月份中下 旬以及更长一段时间，国内股市将
继续处于企稳阶段，并大概率处于修复回升行情。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 779,885,500.60 89.92
其中：股票 779,885,500.60 89.92
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 83,585,260.92 9.64
7 其他各项资产 3,884,743.89 0.45
8 合计 867,355,505.41 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 526,297,550.82 61.32 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季 度报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
114,096,458.65 13.29
E 建筑业
53,726,695.25 6.26
F 批发和零售业
6,104,869.28 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
7,639,395.36 0.89
J 金融业
6,494,985.00 0.76
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
60,583,363.02 7.06
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
4,942,183.22 0.58
合计
779,885,500.60 90.86
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 000786 北新建材 1,750,884 23,181,704.16 2.70
2 300197 铁汉生态 1,144,165 14,965,678.20 1.74
3 002203 海亮股份 1,994,030 13,300,180.10 1.55
4 002310 东方园林 647,932 13,120,623.00 1.53
5 300203 聚光科技 522,006 12,554,244.30 1.46
6 300070 碧水源 279,052 12,191,781.88 1.42
7 601877 正泰电器 571,493 11,704,176.64 1.36
8 002630 华西能源 1,235,400 11,612,760.00 1.35
9 002594 比亚迪 188,876 11,334,448.76 1.32
10 300072 三聚环保 358,314 11,290,474.14 1.32
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季 度报告
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本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 1,174,971.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,433.89
5 应收申购款 2,697,338.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季 度报告
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9 合计 3,884,743.89
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000786 北新建材 23,181,704.16 2.70 重大事项
2 300197 铁汉生态 14,965,678.20 1.74 重大事项
3 002203 海亮股份 13,300,180.10 1.55 重大事项
4 002310 东方园林 13,120,623.00 1.53 重大事项
5 300070 碧水源 12,191,781.88 1.42 重大事项
6 601877 正泰电器 11,704,176.64 1.36 重大事项
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,219,890,758.03
本报告期 基金总申购份额 755,255,728.08
减： 本报告期 基金总赎回份额 753,225,959.72
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,221,920,526.39
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,000,200.02
本报告期 买入/ 申购总份额
-
本报告期 卖出/ 赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,000,200.02
报告期 期末 持有 的本 基 金份额 占基 金总 份额比
例（% ）
0.82 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季 度报告
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7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买卖本基
金的情况。
§8 报 告期末 发起 式基金 发起 资金持 有份 额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,2
00.02
0.82%
10,000,2
00.02
0.82% 三年
基 金 管 理 人 高 级管 理
人员
994,315.
79
0.08% - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,994,5
15.81
0.90%
10,000,2
00.02
0.82% 三年
§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录
（一） 中国证监会批准广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金募集的
文件
（二） 《广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金合同》
（三） 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四） 《广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方 式 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季 度报告
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1. 书 面查 阅 ：查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资 者可 免 费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年十 月二 十六日
