广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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广 发 中证 医 疗指 数 分级 证 券投 资 基金
2015 年第 3 季度 报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 北京 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一五 年十 月二十 六日广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月
21 日复 核了本 报告 中 的财务 指标、 净值 表现 和投资 组合报 告等 内容 ，保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年7 月23 日起至9 月30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发医疗指数分级
场内简称 医疗分级
基金主代码 502056
交易代码 502056
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年7 月23 日
报告期末基金份额总额 43,887,092.94 份
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化， 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内，
年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法， 即按
照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投
资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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行相应的调整。
业绩比较基准 95%×中证医疗指数收益率 +5%×银行活期存款利
率（税后）。
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金， 具有较高风
险、 较高预期收益的特征， 其预期风险和预期收益
高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从
本基金所分离的两类基金份额来看， 广发医疗 A 份
额具有低风险、收益相对稳定的特征；广发医疗 B
份额具有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属三级基金的基金简
称
广发医疗指数
分级A
广发医疗指数
分级 B
广发医疗指数
分级
下属三级基金的交易代
码
502057 502058 502056
报告期末下属三级基金
的份额总额
6,706,261.00
份
6,706,261.00
份
30,474,570.94
份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年7 月 23 日 （基金合同生效日）-2015
年9 月30 日)
1. 本期已实现收益 -2,443,268.00
2. 本期利润 -8,158,119.51
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0749
4. 期末基金资产净值 35,807,881.57 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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5. 期末基金份额净值 0.8159
注： （1）本基金合同生效日为2015年7月23日，至披露时点不满一年。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ② －④
过去三个
月
-18.41% 3.74% -23.29% 3.76% 4.88% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
广发中证医疗指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年7 月23 日至2015 年9 月30 日） 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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注： （1）本基金合同生效日为2015年7月23日，至披露时点不满一季度。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，至披露 时 点 本 基 金 仍 处 于 建 仓 期 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基
金的
基金
经理；
广发
中小
板
300ET
F 基金
的基
金经
理； 广
发中
小板
2015-07-
23
- 16 年
男， 中国籍， 经济学硕 士， 持
有基金业执业资格证书，1999
年 5 月至 2001 年 5 月 在大鹏
证券有限公司任研究员，2001
年 5 月至 2010 年 8 月在 深圳
证券信息有限公司任部门总
监， 2010 年8 月9 日至今任广
发基金管理有限公司数量投
资部总经理，2011 年 6 月 3
日起任广发中小板 300ETF 基
金的基金经理，2011 年6 月9
日起任广发中小板 300ETF 联
接基金的基金经理，2012 年5
月7 日起任广发深证100 指数广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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300ET
F 联接
基金
的基
金经
理； 广
发深
100 指
数分
级基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
可选
消费
ETF；
广发
百发
100 指
数基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
医药
卫生
ETF 基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
信息
技术
ETF 基
金的
基金
经理；
分 级 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年6 月3 日起任广发中 证全指
可 选 消 费 ETF 基 金 的 基 金 经
理， 2014 年10 月 30 日起任广
发百发100 指数基金的 基金经
理，2014 年12 月 1 日起任广
发中证全指医药卫生ETF 基金
的基金经理，2015 年 1 月 8
日起任广发中证全指信息技
术ETF 基金的基金经理，2015
年 1 月 29 日起任广发 中证全
指信息技术ETF 联接基 金的基
金经理，2015 年 3 月23 日起
任广发中证全指金融地产 ETF
基 金 的 基 金 经 理 ，2015 年 4
月 15 日起任广发可选 消费联
接基金的基金经理，2015 年5
月6 日起任广发医药卫 生联接
基 金 的 基 金 经 理 ，2015 年 6
月 25 日起任广发中证 全指能
源ETF 和广发中证全指 原材料
ETF 基金的基金经理，2015 年
7 月1 日起任广发中证全指主
要消费ETF 基金的基金经理，
2015 年7 月9 日起任广发能源
联接和广发金融地产联接基
金的基金经理,2015 年7 月23
日起任广发 医 疗 指 数 分 级 基
金的基金经理,2015 年8 月18
日起任广发原材料联接和广
发主要消费联接基金的基金
经理。 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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广发
信息
技术
联接
基金
的基
金经
理； 广
发中
证全
指金
融地
产ETF
基金
的基
金经
理； 广
发可
选消
费联
接基
金的
基金
经理；
广发
医药
卫生
联接
基金
的基
金经
理； 广
发中
证全
指能
源ETF
基金
的基
金经
理； 广
发中
证全
指原
材料广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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ETF 基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
主要
消费
ETF 基
金的
基金
经理；
广发
能源
联接
基金
的基
金经
理； 广
发金
融地
产联
接基
金的
基金
经理；
广发
原材
料联
接基
金的
基金
经理；
广发
主要
消费
联接
基金
的基
金经
理； 数
量投
资部广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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总经
理
注： 1.“任职日期”和 “离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套法规、 《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》 和其他有关法律
法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制
风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 基金运作合法合规， 无损害基
金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ，加 强交易 分配 环节的 内部 控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “时间优先、 价格优先、 比
例分配、 综合平衡 ”的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控 及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告期内 ，本投 资组 合与 本公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况，
但成交 较少的 单边 交易 量不超 过该证 券当 日成 交量的 5% 。这 些交 易 不存在 任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本季度内， 本基金的申购赎回及本基金的分级份额的交易、 分拆、 合并运作
正常， 运作过程中未发生风险事件。 本基金按照指数结构进行复制指数的方法投
资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期内 ，本 基金 的 净值增 长率 为-18.41% ，同期 业绩 比较 基准 收 益率为
-23.29% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
清理场外配资结束后， 在量化宽松的大背景下， 投资者风险偏好短期有望提
升， 反弹时机步入右侧， 四季度震荡向上行情为大概率。 我国目前医疗卫生总支
出占GDP 的比例不高， 与发达国家仍有近一倍的差距， 提升空间较大。 在政策扶
持和人口老龄化的大环境下， 医疗行业具有巨大的增长潜力， 看好未来中证医疗
指数会有不错表现。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
自2015 年8 月24 日至本报告期末， 本基金存在连续二十个工作日基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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的比例(%)
1 权益投资 29,058,064.63 79.40
其中：股票 29,058,064.63 79.40
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,194,141.94 19.66
7 其他各项资产 346,912.44 0.95
8 合计 36,599,119.01 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资行业分类的股票。
5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 20,476,329.00 57.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,382,290.00 3.86
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,733,277.39 4.84
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,466,168.24 15.27
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 29,058,064.63 81.15
5.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投
资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
( ％)
1 300003 乐普医疗 80,500 2,575,195.00 7.19
2 300347 泰格医药 59,160 1,913,826.00 5.34
3 300244 迪安诊断 26,300 1,822,327.00 5.09
4 300253 卫宁软件 51,879 1,733,277.39 4.84
5 300015 爱尔眼科 62,591 1,730,015.24 4.83
6 300216 千山药机 48,600 1,610,604.00 4.50
7 002223 鱼跃医疗 47,700 1,602,243.00 4.47
8 300273 和佳股份 82,600 1,593,354.00 4.45
9 600587 新华医疗 45,700 1,494,847.00 4.17
10 002022 科华生物 65,600 1,418,928.00 3.96
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资行业分类的股票。
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5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末为 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 41,834.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,385.17
5 应收申购款 253,593.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 50,099.05
8 其他 -
9 合计 346,912.44
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300216 千山药机 1,610,604.00 4.50 重大事项
5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开 放式基 金份 额变动
单位：份
项目 广发医疗指数分级A 广发医疗指数分级B
广发医疗指数分
级
基金合同生效
日的基金份额
4,462,511.00 4,462,511.00 274,589,364.48 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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总额
基金合同生效
日起至报告期
期末 基金总申
购份额
- - 93,049,287.84
减： 基金合同
生效日起至报
告期期末 基金
总赎回份额
- - 332,676,581.38
基金合同生效
日起至报告期
期末 基金拆分
变动份额
2,243,750.00 2,243,750.00 -4,487,500.00
本报告期期末
基金份额总额
6,706,261.00 6,706,261.00 30,474,570.94
注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为2015年7月23日；
拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额。
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买卖本基金的
情况。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查 文件目 录
（一）中国证监会批准广发中证医疗指数分级证券投资基金募集的文件
（二） 《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》
（三） 《广发中证医疗指数分级证券投资基金托管协议》 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2015 年第 3 季 度报告
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（四）法律意见书
8.2 存放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅 方式
1.书面查阅： 查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00。 投资者可免
费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年十 月二 十六日
