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国联安稳健(255010)

国联安稳健:2015年第三季度报告查看PDF公告

国联安德盛稳健证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
1 
 
 
 
 
 
国 联 安德 盛 稳健 证 券投 资 基金 
2015 年第 3 季度 报 告 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年十 月二十 六日国联安德盛稳健证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 10 月 22 日复 核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 国联安 稳健 混合 基金主 代码 255010 交易代 码 255010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 8 月 8 日 报告期 末基 金份 额总 额 119,068,320.57 份 投资目 标 本基金 为平 衡型 基金 , 基 金管理 人将 充分 利用 国内 外成功 的 基 金 管 理 经 验 , 深 入 研 究 中 国 经 济 发 展 的 价 值 驱 动 因 素,采 用积 极主 动的 投资 策略, 运用 全程 风险 管理 技术, 追求长 期稳 定的 投资 收益 , 为基 金持 有人 提供 安全 可靠的 理财服 务。 投资策 略 本基金 严格 遵守 科学 的投 资管理 流程 , 首 先采 取 “ 自上而 下 ” 的 分 析 方 法 , 制 定 基 金 资 产 类 别 配 置 和 行 业 配 置 策国联安德盛稳健证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 3 略, 然 后采 取 “ 自下 而上 ”的基 本面 分析 , 挖 掘出 管理团 队优秀 、 财 务状 况良好 、 增长潜 力大 、 竞 争地位 独 特的上 市公司 和预 期收 益率 较高 的债券 。 利 用全 球投 资经 验和对 国内市 场的 深入 了解 ,在 对市场 趋势 准确 判断 的 前 提下, 进行积 极的 战略 性和 战术 性资产 配置 和调 整, 构建 在既定 投资风 险下 的最 优投 资组 合。 业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 65% +上 证 国债指 数 × 35% 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的中 低风 险品 种, 其风 险收益 特征从 长期 平均 及预 期来 看, 介 于单 纯的 股票 型组 合与单 纯的债 券型 组合 之间 , 也 介于单 纯的 成长 型组 合与 单纯的 价值型 组合 之间 。 本 基金 力争使 基金 的单 位风 险收 益值从 长期平 均来 看高 于业 绩比 较基准 的单 位风 险收 益值 。 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2015 年 7 月 1 日-2015 年9 月30 日) 1. 本期 已实 现收 益 605,112.57 2. 本期 利润 -34,356,194.31 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2855 4. 期末 基金 资产 净值 137,681,829.69 5. 期末 基金 份额 净值 1.156 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益) 扣除 相关 费用 后的 余 额, 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 , 包 含 停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ; 国联安德盛稳健证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 4 2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 例如 ,开 放式 基金 的申购 赎回 费 等,计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -19.44% 3.35% -18.46% 2.17% -0.98% 1.18% 注: 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 , 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2003 年 8 月 8 日至2015 年 9 月 30 日) 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为沪 深300指数 ×6 5% + 上证国 债指 数 × 35% ; 国联安德盛稳健证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 5 2、 本 基金 基金 合同 于2003 年8月8 日生 效 。 本 基金 建 仓期自 基金 合同 生效 之日 起6个 月, 建仓 期结束 时各 项资 产配 置符 合合同 约定 ; 3、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘斌 本基金 基金经 理、兼 任国联 安德盛 精选混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安通 盈灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安优 势混合 型证券 投资基 金基金 经理 2013-12-28 - 8 年 ( 自2007 年起) 刘斌, 硕士 研究 生,2004 年 4 月至2007 年8 月 在杭 州 城 建 设 计 研 究 院 有 限 公 司 担 任工程 师;2007 年 9 月至 2009 年 8 月 在群 益国 际 控 股 有 限 公 司 担 任 行 业 研 究 员。 2009 年 8 月起 加入 国 联 安基金 管理 有限 公司, 担 任 研究员 ;2013 年 11 月起担 任 国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理助 理。2013 年12 月起 至 2015 年 3 月担 任国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理,2013 年 12 月 起兼 任国 联安 德 盛 稳 健 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,自 2014 年 2 月起 兼 任 国 联 安 德 盛 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年 6 月起 兼 任国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2015 年4 月起 兼任 国联 安德 盛 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日; 2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 国联安德盛稳健证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 6 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 德盛 稳健证 券投 资基 金基 金合 同》 及其 他相 关法 律法 规 、 法 律文 件的 规定 , 本 着 诚实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 , 在严 格控 制风 险 的前提 下 , 为 基金 份额 持 有人谋 求最 大利 益。 本基 金运 作管 理符 合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定 , 无 损害 基 金份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 , 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司 公平交 易制 度》 (以 下简 称 “公平 交易 制度 ”) , 用 以 规范包 括投 资授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交 易执 行以 及投 资管 理 过程中 涉及 的实 施效 果与 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环 节。 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 , 公平 对待 不同 投 资组合 , 确 保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ; 在 交易 环节 严 格按照 时间 优先 , 价格 优 先的原 则执 行指 令 ; 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件 都满足 时 , 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ; 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的 交易价 差进 行定 期分 析; 对投资 流程 独立 稽核 等。 本报告 期内 , 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单 边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度 以来 宏观 经济 并未 显现出 回暖 迹象 , 仍处 于 较弱态 势 , 总 需求 依然 不 足; 市场 对 改革的 预期 有所 降温 , 新 兴行业 的高 预期 也被 部分 证伪 , 再 叠加 了监 管层 对 杠杆资 金的 严格 控制 , 市 场出 现了 大幅 下 跌; 虽然 七月 份监 管层 采 取了一 系列 措施 保持 市场 稳定 , 但 由于 次 轮上涨 的基 础并 不稳 固, 市场在 整个 三季 度维 持了 下跌的 态势 。 国联安德盛稳健证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 7 本基金 在三 季度 的大 幅下 跌中适 当的 降低 了仓 位 , 为投资 人减 少了 损失 。 行 业配置 上本 基金主 要集 中于 电子 元器 件、 传媒 、 互 联网 等新 兴 及改革 类行 业 , 本 基金 认 为中国 的高 知识 高智商 人力 红利 将持 续释 放, 在此 轮经 济转 型中 将 承接全 球先 进制 造业 的部 分产能 , 这些 行 业将都 会有 较大 的发 展空 间。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告 期内 , 本基 金的 份额 净值增 长率 为-19.44% , 同 期业绩 比较 基准 收益 率为-18.46% 。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 95,395,181.11 68.97 其中: 股票 95,395,181.11 68.97 2 固定收 益投 资 34,991,783.40 25.30 其中: 债券 34,991,783.40 25.30 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,050,573.22 5.10 7 其他各 项资 产 879,811.67 0.64 8 合计 138,317,349.40 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 国联安德盛稳健证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 8 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 72,477,081.11 52.64 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,501,500.00 1.09 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,382,000.00 3.18 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,086,500.00 3.69 J 金融业 - - K 房地产 业 1,909,500.00 1.39 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,200,000.00 4.50 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 3,838,600.00 2.79 S 综合 - - 合计 95,395,181.11 69.29 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 600584 长电科 技 870,000 11,440,500.00 8.31 2 002572 索菲亚 220,000 8,430,400.00 6.12 3 002701 奥瑞金 300,000 6,375,000.00 4.63 4 002033 丽江旅 游 500,000 6,200,000.00 4.50 国联安德盛稳健证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 9 5 002185 华天科 技 406,971 5,457,481.11 3.96 6 002373 千方科 技 150,000 5,086,500.00 3.69 7 600557 康缘药 业 200,000 4,146,000.00 3.01 8 300144 宋城演 艺 170,000 3,838,600.00 2.79 9 002531 天顺风 能 360,000 3,513,600.00 2.55 10 002156 通富微 电 280,000 3,480,400.00 2.53 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 23,069,612.60 16.76 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,886,170.80 7.91 其中: 政策 性金 融债 10,886,170.80 7.91 4 企业债 券 1,036,000.00 0.75 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 34,991,783.40 25.41 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 010303 03 国债 ⑶ 150,000 15,199,500.00 11.04 2 018001 国开 1301 107,880 10,886,170.80 7.91 3 010107 21 国债 ⑺ 73,780 7,870,112.60 5.72 4 112138 12 苏宁 01 10,000 1,036,000.00 0.75 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 国联安德盛稳健证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 10 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货, 没有 相关 投资 政策。


5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 政策。 5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 评价。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 本报 告期 内, 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 出现 被监管 部门 立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中, 没有投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的股票。 5.11.3 其他 各项 资产构 成 国联安德盛稳健证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 11 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 69,104.21 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 785,976.72 5 应收申 购款 24,730.74 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 879,811.67 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 125,370,846.73 本报告 期 基 金总 申购 份额 2,824,859.06 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 9,127,385.22 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 119,068,320.57 注: 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额 ; 总 赎回 份 额包含 本报 告期 内发生 的转 换出 份额 。 国联安德盛稳健证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 12 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。 §8


备查文 件目 录 8.1 备查 文件目 录 1、 中 国证 监会 批准 国联 安德盛 稳健 证券 投资 基金 发行及 募集 的文 件 2、 《 国联 安德 盛稳 健证 券投资 基金 基金 合同 》 3、 《 国联 安德 盛稳 健证 券投资 基金 招募 说明 书》 4、 《 国联 安德 盛稳 健证 券投资 基金 托管 协议 》 5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照 6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 8.2 存放 地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼 8.3 查阅 方式 网址:www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com 国 联安 基金管 理有 限公司 二 〇一 五年十 月二 十六日 国联安德盛稳健证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 13