工 银 瑞 信 财富 快 线 货 币市 场 基 金2015 年第
3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一五 年十月二十六日
工银瑞信财富快线货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2015 年 10 月22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银财 富货 币
交易代 码 000760
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,633,317,713.19 份
投资目 标 在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上 ， 力 争实 现
超过业 绩比 较基 准的 投资 收益。
投资策 略 本基金 将采 取利 率策 略 、 信用策 略 、 相 对价 值策 略
等积极 投资 策略 ， 在严 格 控制风 险的 前提 下 ， 发 掘
和利用 市场 失衡 提供 的投 资机会 ，实 现组 合增 值 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中 ，
是风险 相对 较低 的基 金产 品。 在一 般情 况下 ， 其 风
险与预 期收 益均 低于 一般 债券型 基金 ， 也低 于混 合
型基金 与股 票型 基金 。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 工银瑞信财富快线货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 40,701,155.63
2．本 期利 润 40,701,155.63
3．期 末基 金资 产净 值 3,633,317,713.19
注： （1 ）本 基金 收益 分配 是按日 结转 份额 。
（2 ） 所列 数据 截止 到2015 年9 月 30 日。
（3 ） 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低
于所列 数字 。
（4 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5596% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.2193% 0.0007%
工银瑞信财富快线货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月19 日 生效 。截至 报告 期末 ，本 基金 尚处于 建仓 期。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金建仓 期 为6 个 月 。 建 仓 期满 ， 本 基金 的各 项投 资 比例应 符合 基金 合同
关于投 资范 围及 投资 限制 的规定 ：本 基金 主要 投资 于具有 良好 流动 性的 工具 ，包括 现金 、通 知存
款、 一年 以内 （含 一年 ） 的 银行定 期存 款和 大额 存单 、 剩 余期 限 （ 或回 售期 限） 在397 天 以内 （ 含
397 天 ）的 债券 、资 产支 持证券 、中 期票 据； 期限 在一年 以内 （含 一年 ）的 债券回 购、 期限 在一
年以内 （含 一年 ）的 中央 银行票 据、 短期 融资 券， 及法律 法规 或中 国证 监会 、中国 人民 银行 认可
的其他 具有 良好 流动 性的 货币市 场工 具。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
魏欣
固 定 收 益 部
副总监， 本基
2015 年6 月
19 日
- 10
2005 年加 入工 银瑞 信，
现 任 固 定 收 益 部 副 总工银瑞信财富快线货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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金 的 基 金 经
理
监；2011 年 4 月 20 日
至 今 ，担 任 工银 货 币市
场 基 金 基 金 经理 ；2012
年8 月22 日至 今， 担 任
工银瑞 信 7 天理 财债 券
型 基 金 基 金 经理 ；2012
年 10 月 26 日至 今， 担
任工银 14 天 理 财 债券
型 基 金 的 基 金 经 理 ；
2014 年9 月23 日至 今，
担 任 工银 瑞 信现 金 快线
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理；2014 年 10 月 22 日
至 今 ，担 任 工银 添 益快
线 货 币市 场 基金 基 金经
理；2015 年 5 月 26 日
起 至 今， 担 任工 银 新财
富 灵 活配 置 混合 型 基金
基金经 理；2015 年 5 月
26 日 起至 今， 担 任工 银
双 利 债券 型 基金 基 金经
理；2015 年 5 月 29 日
起 至 今， 担 任工 银 丰盈
回 报 灵活 配 置混 合 型基
金基金 经理 ；2015 年 6
月19 日至 今， 担 任工 银
财 富 快线 货 币市 场 基金
基金经 理。
谷衡
固 定 收 益 部
副总监， 本基
金 的 基 金 经
理
2015 年7 月
10 日
- 10
先 后 在华 夏 银行 总 行担
任 交 易员 ， 在中 信 银行
总 行 担 任 交 易员 ；2012
年 加 入工 银 瑞信 ， 现任
固 定 收 益 部 副 总 监 ；
2012 年 11 月 13 日至
今 ， 担 任 工 银 瑞 信 14
天 理 财债 券 型发 起 式证
券投资 基金 ；2013 年 1
月28 日至 今， 担 任工 银
瑞信 60 天理 财 债 券型
基金基 金经 理；2013 年
3 月 28 日至 2015 年 1
月19 日， 担 任工 银安 心
场 内 实时 申 赎货 币 基金
基金经 理；2014 年 9 月
30 日 至今， 担任 工银 瑞工银瑞信财富快线货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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信 货 币市 场 基金 基 金经
理；2015 年 7 月 10 日
至 今 ，担 任 工银 瑞 信财
富 快 线货 币 市场 基 金基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《异 常交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有3 次 。 投资 组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ，实 体经 济并 未延 续二季 度末 的企 稳趋 势， 在制造 业萎 靡和 固定 资产 投资增 速不 断创
新低的 情况 下， 仍处 于不 断寻底 中。 而8 月份 启动 的汇改 也加 大了 央行 货币 政策操 作的 难度 和投
资者对 于后 续实 体经 济的 不确定 性。 自7 月初 股灾 证监会 叫 停 IPO 后， 大量 资金 从A 股 场内 市场工银瑞信财富快线货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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和股票 衍生 市场 回流 债券 市场， 造成 利率 债， 信 用债 和同业 存款 收益 率在 七八 月份迎 来一 波下 跌 ，
但是在 汇改 后各 品种 的收 益率又 出现 了反 复， 至三 季度末 ，7 天回 购利 率回 落41bp 至2.39%，一
年期AAA 短 融收 益率 回 落15bp 至3.28% ， 一年 国开 债收 益 率回 落 3bp 至 2.75% 。
三季度 ，本 基金 通过 对客 户需求 以及 对于 宏观 经济 和货币 市场 的判 断， 积极 应对客 户在 月末
和季末 的流 动性 要求 ，合 理安排 组合 的现 金流 ，并 在确保 流动 性的 前提 下， 通过对 存款 和债 券配
置的时 点安 排， 增厚 组合 收益率 ，并 在维 持中 性久 期的情 况下 ，严 控债 券配 置的信 用资 质。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 本基 金净 值增 长率 0.5596%, 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.3403% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望四 季度 ，中 央和 地方 财政政 策将 不断 发力 ，房 地产销 售的 不断 放量 有望 稳定地 产投 资，
实体经 济有 望在 四季 度企 稳，而 这一 切都 需要 有宽 松的货 币政 策来 配合 ，预 计四季 度货 币政 策仍
将维持 宽松 来为 经济 保驾 护航。 但是 四季 度将 迎来 年末因 素影 响， 同时 经济 若是出 现反 弹的 话，
货币市 场利 率中 枢可 能在 四季度 末迎 来一 定幅 度的 波动， 所以 预计 同业 存款 和短融 收益 率在 四季
度的下 行空 间不 大。
本基金 将在 四季 度维 持中 性久期 水平 ，充 分保 证组 合的流 动性 ，做 好现 金流 安排， 为年 末的
市场和 规模 波动 做好 准备 ，同时 仍会 积极 把握 各关 键时点 的存 款和 债券 配置 机会， 在确 保组 合流
动性安 全的 前提 下， 积极 获取稳 定合 理收 益。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 720,318,513.78 19.60
其中： 债券 720,318,513.78 19.60
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 -
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其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,946,230,594.62 80.16
4 其他资 产 8,940,076.10 0.24
5 合计 3,675,489,184.50 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.20
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 39,599,820.60 1.09
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产余 额比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 37
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 38
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 11
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过120 天情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 54.94
1.09
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 41.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- - 工银瑞信财富快线货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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3 60 天( 含)-90 天 0.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 2.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 0.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 100.91 1.09
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 450,378,056.68 12.40
其中： 政策 性金 融债 200,385,014.95 5.52
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 269,940,457.10
7.43
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 720,318,513.78 19.83
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150301 15 进出 01 1,000,000 100,304,986.13 2.76
2 120316 12 进出 16 1,000,000 100,080,028.82 2.75
3 071508002 15 东 方证 券
CP002
1,000,000 99,994,369.85 2.75
4 011503003 15 中 石化
SCP003
1,000,000 99,970,710.62 2.75
5 011503004 15 中 石化
SCP004
1,000,000 99,970,321.55 2.75
6 071511007 15 国 信证 券 500,000 50,010,303.93 1.38 工银瑞信财富快线货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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CP007
7 071548001 15 国 开证 券
CP001
500,000 49,996,520.32 1.38
8 011513002 15 招 商局
SCP002
400,000 40,007,154.39 1.10
9 071507006 15 中 信建 投
CP006
300,000 29,994,268.76 0.83
10 011541002 15 鞍钢
SCP002
300,000 29,992,270.54 0.83
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0153%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0000%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0035%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ， 基金 账面 份额净 值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本基
金 估值 采用摊 余成 本法， 即估 值对象 以买 入成本 列示 ，按票 面利 率或商 定利 率
并 考虑 其买入 时的 溢价与 折价 ，在其 剩余 期限内 按实 际利率 法进 行摊销 ，每 日
计 提收 益或损 失。
5.8.2 本 报告 期内本 基金 持有的 剩余 期限小 于397 天但 剩余 存续期 超过397 天 的浮 动利
率 债券 未超过 当日 基金资 产净 值的 20 ％。
5.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 被监管 部门 立案调 查或 在报告 编制 日
前 一年 内受到 公 开 谴责、 处罚 的 投资 决策 程序说 明：
2015 年4 月3 日， 中 国证 监会作 出 《 关于 对国 信证 券股份 有限 公司 采取 责令 增加内 部合 规 检
查次数 措施 的决 定》 ，15 国信证 券 CP007 发行 主体 国信证 券存 在向 不符 合条 件的客 户融 资融 券等
问题， 对此 采取 责令 限期 改正的 行政 监管 措施 。该 事件对 债券 投资 无影 响。 本基金 本着 严格 的公
司流程 和信 用评 级分 析投 资 15 国信 证券CP007 ， 内 外部报 告、 入债 券池 和投 资环节 都符 合相 关 投
资决策 规定 。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,927,576.10
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 12,500.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,940,076.10
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,495,448,457.31
报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,991,621,288.92
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 14,853,752,033.04
报告期 期末 基金 份额 总额 3,633,317,713.19
注：1、 报告 期期 间基 金 总申购 份额 含红 利再 投、 转换入 份额 ；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回
2015 年7 月
10 日
150,000,000.00
150,000,000.00 0.00%
2 红利发 放
2015 年8 月3
日
108,271.27
0.00 0.00%
3 红利发 放
2015 年9 月1
日
433.34
0.00 0.00%
4 红利发 放
2015 年9 月
30 日
433.43
0.00 0.00%
合计
150,109,138.04
150,000,000.00
工银瑞信财富快线货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据基 金管 理人 于2015 年7 月14 日披 露的 《工 银 瑞信基 金管 理有 限公 司关 于增聘 基金 经理
的公告 》 ， 自2015 年7 月10 日 起， 聘任 谷衡 先生 担 任工银 瑞信 财富 快线 货币 市场基 金基 金经 理 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信财富 快线 货币 市场 基金 募集申 请的 注册 文件 ；
2 、《 工银 瑞信 财富 快线 货 币市场 基金 基金 合同 》；
3 、《 工银 瑞信 财富 快线 货 币市场 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
