工 银 瑞 信 双利 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
第 3 季 度 报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一五 年十月二十六日
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年 第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年10 月22 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银瑞 信双 利债 券
交易代 码 485111
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 8 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,692,298,448.86 份
投资目 标
在适度 承担 风险 并保 持资 产流动 性的 基础 上， 通
过配置 债券 等固 定收 益类 金融工 具， 追求 基金 资
产的长 期稳 定增 值， 通过 适量投 资权 益类 资产 力
争获取 增强 型回 报。
投资策 略
本基金 将在 资产 配置 策略 的基础 上， 通过 固定 收
益类品 种投 资策 略构 筑债 券组合 的平 稳收 益， 通
过积极 的权 益类 资产 投资 策略追 求基 金资 产的
增强型 回报 。
业绩比 较基 准 中债综 合财 富指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平高 于
货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 与股 票型 基金 ；
因为本 基金 可以 配置 二级 市场股 票， 所以 预期 收
益和风 险水 平高 于投 资范 围不含 二级 市场 股票
的债券 型基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 工银瑞 信双 利债 券 A 工银瑞 信双 利债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 485111 485011
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 4,301,310,732.70 份 390,987,716.16 份 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年 第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年7 月1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
工银瑞 信双 利债 券 A 工银瑞 信双 利债 券 B
1． 本 期已 实现 收益 -12,594,209.68 -1,644,804.53
2．本 期利 润 -27,163,665.08 -3,999,148.80
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0067 -0.0103
4．期 末基 金资 产净 值 6,843,933,842.36 608,516,100.22
5．期 末基 金份 额净 值 1.591 1.556
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 “ 本 期已 实现 收益 ”指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ； “ 本期利 润 ” 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、所 列数 据截 止到2015 年 9 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
工银瑞信双利债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.25% 0.19% 2.10% 0.06% -2.35% 0.13%
工银瑞信双利债券 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.38% 0.19% 2.10% 0.06% -2.48% 0.13%
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年 第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年 第 3 季度报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年8 月16 日 生效 。
2、 根据 基金 合同 规定 ， 本 基金自 基金 合同 生效 起六 个月内 为建 仓期 。 截至 本 报告期 末 ， 本 基金 的
各项投 资比 例符 合基 金合 同的规 定： 本基 金投 资债 券（含 可转 换债 券） 等固 定收益 类资 产占 基金
资产的 比例 不低 于 80 ％， 股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 比例 不超 过 20 ％， 基金持 有现 金及 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
欧阳凯
固 定 收
益 投 资
总监， 本
基 金 的
2010 年8
月16 日
- 13
曾任中海基金管理有限公
司基金 经理 ； 2010 年加 入 工
银瑞信， 现任 固定 收益 投 资
总监。2010 年 8 月 16 日至工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年 第 3 季度报告
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基 金 经
理。
今， 担任 工银 双利 债券 型 基
金基金 经理 ，2011 年 12 月
27 日 至 今 担 任 工 银 保 本 混
合基金 基金 经理，2013 年2
月7 日至 今担 任工 银瑞 信 保
本2 号混 合型 发起 式基 金 基
金经理 ，2013 年 6 月 26 日
起至今 担任 工银 瑞信 保本 3
号 混 合 型 基 金 基 金 经 理,
2013 年7 月4 日起 至今 担 任
工银信用纯债两年定期开
放基金 基金 经理，2014 年9
月 19 日 起至 今担 任工 银 瑞
信新财富灵 活 配 置 混 合 型
基金基 金经 理 ， 2015 年 5 月
26 日 起 至 今 担 任 工 银 丰 盈
回报 灵 活 配 置 混 合 型 基 金
基金经 理。
宋炳珅
权 益 投
资总监 ，
本 基 金
的 基 金
经理
2013 年1
月18 日
- 11
曾任中信建投证券有限公
司研究 员 ； 2007 年 加入 工 银
瑞信， 现任 权益 投资 总监 。
2012 年 2 月 14 日 至今 ， 担
任工银瑞信添颐债券型证
券投资 基金 基金 经理；2013
年 1 月 18 日 至今 ，担 任 工
银双利 债券 基金 基金 经理 ；
2013 年1 月28 日至2014 年
12 月 5 日， 担任 工银 瑞 信
60 天 理 财 债 券 型 基 金 基 金
经理；2014 年 1 月 20 日至
今， 担任 工银 红利 基金 基 金
经理；2014 年 1 月 20 日至
今， 担任 工银 核心 价值 基 金
基金经 理；2014 年 10 月 23
日至今， 担任 工银 瑞信 研 究
精选股 票型 基金 基金 经理 ；
2014 年 11 月 18 日 至今 ， 担
任工银瑞信医疗保健行业
股票型 基金 基金 经理；2015
年 2 月 16 日 至今 ，担 任 工
银瑞信战略转型主题股票
型基金 基金 经理 。
魏欣
固 定 收
益 部 副
总监， 本
2015 年5
月26 日
- 10
2005 年加 入工 银瑞 信， 现 任
固定收 益部 副总 监 ； 2011 年
4 月 20 日 至今 ， 担 任工 银 货工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年 第 3 季度报告
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基 金 的
基 金 经
理
币市场 基金 基金 经理；2012
年 8 月 22 日 至今 ，担 任 工
银瑞 信7 天理 财债 券型 基 金
基金经 理；2012 年 10 月 26
日至今 ，担 任工 银 14 天理
财债券 型基 金的 基金 经理 ；
2014 年 9 月 23 日 至今 ， 担
任工银瑞信现金快线货币
市场基 金基 金经 理 ； 2014 年
10 月 22 日至 今， 担任 工 银
添益快线货币市场基金基
金经理 ；2015 年 5 月 26 日
起至今， 担任 工银 新财 富 灵
活配置混合型基金基金经
理；2015 年 5 月 26 日起至
今， 担任 工银 双利 债券 型 基
金基金 经理 ；2015 年 5 月
29 日 起至 今， 担任 工银 丰 盈
回报灵活配置混合型基金
基金经 理；2015 年 6 月 19
日至今， 担任 工银 财富 快 线
货币市 场基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司特 定客 户资 产管 理业务 试点 办法 》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司 内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法》 、 《 异常 交易 管理办 法》 ， 对 公司 管理 的 各类资 产的 公平 对待 做了 明确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年 第 3 季度报告
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未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有3 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年三 季度 ，国 内经济基 本 面延 续疲 弱状 态。 房地 产 市场 分化 明显 ，一 线城 市 销售 改善 ，
但三四 线城 市成 屋库 存高 企、市 场低 迷依 旧， 房地 产投资 减速 ，对 相关 产业 链的拖 累 明显 ；PMI、
工业增 加值 、工 业企 业利 润 、主 要工 业品 价格 等数 据显示 制造 业持 续偏 弱； 社会融 资总 量数 据也
显示实 体经 济融 资需 求疲 弱。
为保经 济增 速目 标和 就业 稳定， 稳增 长政 策持 续发 力。央 行再 次下 调基 准利 率和存 款准 备金
率，并 通过 公开 市场 操作 保持流 动性 宽松 。与 此同 时，财 政政 策发 力， 中央 财政支 出提 速， 地方
政府债 务置 换积 极展 开， 但短期 内效 果尚 未体 现。
全球主 要经 济体 增长 乏力 ，外贸 对国 内经 济增 长拉 动力趋 势性 下降 。人 民币 汇率改 革造 成全
球资本 市场 短期 波动 ，叠 加美国 加息 预期 ，风 险偏 好有所 下降 。
持续走 弱的 经济 基本 面和 货币宽 松环 境都 有利 于债 券市场 ，尽 管债 务置 换计 划出台 增加 利率
债供给 压力 ，财 政发 力和 稳增长 预期 亦对 长端 构成 制约， 但在 实体 经济 资金 需求下 降、 资本 市场
流动性 泛滥 的环 境下 ，债 券收益 率下 行， 信用 利差 压缩。
权益市 场从 二季 度末 开始 显著下 跌， 波动 加剧 ，新 股发行 暂停 。
本基金 在报 告期 内主 要持 有政策 性金 融债 和高 等级 信用债 ， 根 据市 场变 化调 整 权益资 产仓 位 。
本基金 在报 告期 增持 权益 资产并 根据 市场 变化 积极 调整组 合结 构。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 工银 瑞信 双利A 净值增 长率-0.25%, 工银 瑞 信双利B 净 值增 长率-0.38%, 业绩 比较 基
准收益 率 为2.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市 场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年四 季度， 整体 宏观经 济的 亮点 依然 在结 构调整 ， 第 三产 业增 速仍 将 领先第 二产 业。
与此同 时， 受益 于政 策和 金融环 境的 改善 ，房 地产 市场短 期复 苏有 望延 续， 但由于 受人 口结 构等工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年 第 3 季度报告
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因素影 响， 长期 拐点 逐渐 出现， 预计 本轮 反弹 力度 和空间 较弱 ；产 能过 剩仍 将制约 制造 业复 苏；
基建是 稳增 长的 主要 动力 但空间 有限 。国 际经 济总 体保持 弱复 苏态 势， 在美 国货币 政策 进入 紧缩
周期的 背景 下， 需要 关注 人民币 汇率 政策 调整 对中 国等新 兴市 场流 动性 的影 响。
债券市 场方 面， 经济 基本 面下行 和货 币政 策持 续宽 松仍将 有利 于债 券， 但经 济数据 企稳 预期
和地方 债供 给量 的上 升将 抑制收 益率 曲线 长端 下行 的空间 ；货 币政 策持 续宽 松有助 于改 善整 体信
用环境 ，但 经济 结构 转型 中实体 企业 偿债 能力 仍将 明显分 化， 需要 甄别 信用 资质并 规避 高风 险个
券。
权益市 场在 宽松 的货 币环 境下仍 然结 构性 具备 投资 机会， 但须 注意 在波 动加 剧情况 下控 制仓
位做好 波段 止盈 止损 。
本基金 将继 续持 有政 策性 金融债 和高 等级 信用 债， 根据市 场变 化调 整权 益资 产仓位 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基 金运 作 管理 办法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 229,018,347.91 2.67
其中： 股票
229,018,347.91 2.67
2 固定收 益投 资
6,404,464,722.41 74.62
其中： 债券
6,404,464,722.41 74.62
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
1,748,642,141.24 20.37
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
53,560,193.44 0.62
7 其他资 产
146,711,987.98 1.71
8 合计
8,582,397,392.98
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年 第 3 季度报告
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B 采 矿 业 - -
C 制造业 122,207,712.51 1.64
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 38,120,505.30 0.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 68,690,130.10 0.92
S 综合 - -
合计 229,018,347.91 3.07
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000802 北京文 化 2,999,569 68,690,130.10 0.92
2 000513 丽珠集 团 1,559,939 62,381,960.61 0.84
3 000888 峨眉山 Ａ 3,599,670 38,120,505.30 0.51
4 000403 ST 生化 1,700,063 35,701,323.00 0.48
5 002333 罗普斯 金 1,297,710 24,124,428.90 0.32
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 50,207,000.00 0.67
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,404,413,801.60 18.84
其中： 政策 性金 融债 1,348,903,801.60 18.10
4 企业债 券 1,585,015,920.81 21.27
5 企业短 期融 资券 1,515,462,000.00 20.34
6 中期票 据 1,849,366,000.00 24.82
7 可转债 - - 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年 第 3 季度报告
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,404,464,722.41 85.94
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140225 14 国开 25 3,500,000 357,490,000.00 4.80
2 122106 11 唐新 01 2,640,550 271,474,945.50 3.64
3 140208 14 国开 08 2,000,000 206,180,000.00 2.77
4 140224 14 国开 24 1,800,000 188,442,000.00 2.53
5 101452015
14 中信 国安
MTN001
1,700,000 174,879,000.00 2.35
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年 第 3 季度报告
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 投资决 策程 序说明 ：
振兴生 化股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 公司 ”或 “本 公司” ）于2014 年 12 月15 日收 到中 国证 监会
《行政 处罚 事先 告知 书》 （ 编号： 处罚 字[2014]37 号 ） 。 公 司未 按规 定披 露为 控 股股东 关联 方提 供
担保与 重大 诉讼 事项 一案 ，已由 证监 会调 查完 毕， 依据《 证券 法》 第一 百九 十三条 之规 定， 证监
会拟决 定： 对公 司给 予警 告， 并 处罚 款 40 万元 ； 对史跃 武给 予警 告， 并处 罚款 20 万 元； 对原
建民给 予警 告 ， 并 处罚 款5 万元 ； 对曹 正民 、 陈 海 旺、 任彦 堂、 纪玉 涛 、 田 旺林 、 张 建华 、 陈 树
章、岳 云生 给予 警告 。
根据振 兴生 化股 份有 限公 司 2014 年10 月28 日公 告 ， 公 司存 在下 列违 规行 为 ： 一 、 信 息披 露
严重滞 后且 未履 行必 要的 审议程 序； 二、 会计 核算 不规范 ，财 务信 息披 露不 准确。 鉴于 上述 违规
事实及 情节 ，深 圳证 券交 易所作 出如 下处 分决 定： 一、对 公司 给予 通报 批评 的处分 ；二 、对 公司
董事长 兼总 经理 史跃 武， 董事纪 玉涛 、任 彦堂 、陈 海旺， 董事 兼副 总经 理、 财务总 监曹 正民 ，董
事兼常 务副 总经 理 （ 代行 董事会 秘书 职责 ） 原 建民 ， 时任董 事会 秘书 岳云 生给 予通报 批评 的处 分 。
2014 年8 月7 日， 公 司收 到中国 证券 监督 管理 委员 会山西 监管 局下 发的 行政 监管措 施决 定 书
【2014 】5 号 《关 于对 振兴 生化股 份有 限公 司 采 取出 具警示 函措 施的 决定 》 和 【2014】6 号 《 关于
对振兴 生 化 股份 有限 公司 采取责 令公 开说 明措 施的 决定》 ，2014 年8 月7 日 ，公司 控股 股东 振兴
集团有 限公 司收 到中 国证 券监督 管理 委员 会山 西监 管局下 发的 行政 监管 措施 决定书 【2014 】7 号
《关于 对振 兴集 团有 限公 司采取 出具 警示 函措 施的 决定》 和【2014 】8 号《 关于对 振兴 集团 有限
公司采 取责 令公 开说 明措 施的决 定》 ， 要 求公 司公 开 说明股 改承 诺未 能按 期解 决的原 因、 目前 的进
展、下 一步 解决 方案 并提 示相关 风险 。
2013 年11 月4 日， 公司 接到 《 中国 证券 监督 管理 委员会 立案 调查 通知 书》 （ 编 号： 宁稽 调查
通字001 号 ） ， 因公 司涉 嫌 违反证 券法 律法 规被 中国 证券监 督管 理委 员会 立案 调查。2014 年 12 月
12 日 ，公 司就 中国 证监 会 《行政 处罚 事先 告知 书》 （ 编号： 处罚 字[2014]37 号 ）发布 《关 于股 票
存在被 实施 退市 风险 警示 及暂停 上市 风险 的提 示性 公告》 。 2015 年1 月8 日 ， 公司 收到 中国 证 监
会《行 政处 罚决 定书 》 （ 【2014 】104 号） ， 本案 现已 调查、 审理 终结 。
目前公 司经 营状 况良 好， 业绩稳 定， 对投 资无 重大 影响。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年 第 3 季度报告
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1 存出保 证金 1,298,612.91
2 应收证 券清 算款 2,959,280.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 118,813,031.46
5 应收申 购款 23,641,062.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 146,711,987.98
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000513 丽珠集 团 62,381,960.61 0.84 重大事 项
2 000403 ST 生化 35,701,323.00 0.48 重大事 项
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银瑞 信双 利债 券 A 工银瑞 信双 利债 券 B
报告期 期初 基金 份额 总额 3,862,322,295.01 447,950,001.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,659,119,154.10 122,953,051.41
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,220,130,716.41 179,915,336.83
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 4,301,310,732.70 390,987,716.16
注：1. 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2.报告 期期 间基 金总 赎回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年 第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 工银 瑞 信双利 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2 、《 工银 瑞信 双利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 工银 瑞信 双利 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后 ， 在合 理时 间内 取得 上述 文 件的复 印件 。
