工 银 瑞 信 互联 网 加 股 票型 证 券 投 资基 金
2015 年第3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一五 年十月二十六日
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年10 月22 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银互 联网 加股 票
交易代 码 001409
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 16,601,381,336.71 份
投资目 标
本基金 通过 重新 认知 互联 网行业 与传 统行 业的 能力
边界， 在“ 互联 网+” 趋 势 的引领 下， 深入 研究 互联
网行业 的发 展新 机遇 以及 传统行 业与 互联 网相 融合
的发展 新空 间， 重点 选择 发展潜 力巨 大优 质公 司进 行
投资， 在风 险可 控的 前提 下以期 获得 最大 化的 投资 收
益。
投资策 略
本基金 将由 投资 研究 团队 及时跟 踪市 场环 境变 化， 根
据宏观 经济 运行 态势 、 宏 观经济 政策 变化 、 证 券市 场
运行状 况、 国际 市场 变化 情况等 因素 的深 入研 究， 判
断证券 市场 的发 展趋 势， 结合行 业状 况、 公司 价值 性
和成长 性分 析， 综合 评价 各类资 产的 风险 收益 水平 。
在充足 的宏 观形 势判 断和 策略分 析的 基础 上， 采用 动
态调整 策略 ， 在 市场 上涨 阶段中 ， 适 当增 加权 益类 资
产配置 比例 ， 在 市场 下行 周期中 ， 适 当降 低权 益类 资
产配置 比例 ， 力 求实 现基 金财产 的长 期稳 定增 值， 从
而有效 提高 不同 市场 状况 下基金 资产 的整 体收 益水
平。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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业绩比 较基 准
80%× 中证800 指数 收益 率 ＋ 20% × 中 债综 合指 数收 益
率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平高 于混 合
型基金 、债 券型 基金 与货 币市场 基金 。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -3,867,422,916.04
2.本期 利润
-4,902,851,041.55
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2851
4.期末 基金 资产 净值 9,113,163,272.58
5.期末 基金 份额 净值 0.549
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 “ 本 期已 实现 收益 ”指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ； “ 本期利 润 ” 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、所 列数 据截 止到2015 年 9 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -32.22% 3.59% -23.37% 2.73% -8.85% 0.86%
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月5 日 生效 。 截至报 告期 末， 本基 金尚 处于建 仓期 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 建 仓 期满 ， 本 基金 的各 项投 资 比例应 符合 基金 合同
关于投 资范 围及 投资 限制 的规定 ： 股 票资 产占 基金 资产的 比例 为80% –95%， 其中投 资于 本基 金 界
定的“ 互联 网加 ”主 题范 围内股 票不 低于 非现 金资 产的 80% 。 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于基 金资 产净值 的 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府
债券。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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刘天任
本 基 金 的
基金经 理
2015 年6 月
5 日
- 7
曾任埃森哲咨询公司
资深分 析员 。2008 年
加入工银瑞信，现任
研 究 部 基 金 经 理 。
2013 年 11 月 11 日至
今，担任工银瑞信信
息产业股票型基金基
金经理 ；2014 年 6 月
5 日至 今， 担 任工 银瑞
信稳健成长股票基金
基金经 理；2014 年12
月 11 日至 今， 担 任工
银瑞信创新动力股票
型 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年6 月5 日 至今，
担任工银瑞信互联网
加股票型基金基金经
理。
王烁杰
本 基 金 的
基金经 理
2015 年6 月
5 日
- 5
先后在中国移动北京
分公司担任行业分析
经理，在中邮创业基
金担任行业研究员；
2011 年 加 入 工 银 瑞
信，现任研究部高级
研究员、基金经理，
2014 年 4 月 28 日至
今，担任工银瑞信信
息产业股票型基金基
金经理 ； 2014 年12 月
11 日至 今， 担任 工银
瑞信创新动力股票型
基 金 基 金 经 理 ；2015
年 6 月 5 日 至今 ，担
任工银瑞信互联网加
股 票 型 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司特 定客 户资 产管 理业务 试点 办法 》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法》 、 《 异常 交易 管理办 法》 ， 对 公司 管理 的 各类资 产的 公平 对待 做了 明确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有3 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ， 上证 综指 下跌 了 28.63% ， 创 业板 指数 下跌 了27.14% 。 市场 快速 下跌 的 原因一 方面 是
市场去 杠杆 导致 的股 价下 跌，并 陷入 继续 去杠 杆的 负反馈 过程 中； 另一 方面 是汇率 的波 动带 来的
市场恐 慌。 基金 在6 月开 始建仓 之后 ，面 对快 速下 行的市 场， 遇到 了很 大的 挑战， 净值 出现 了较
大幅度 的下 跌
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为-32.22% ， 业绩 比较 基 准收益 率为-23.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 我们 认为 中国 经济进 入结 构调 整与 转型 的新常 态。 这个 阶段 ，改 革的不 断推 进将
进一步 释放 市场 活力 。伴 随着市 场的 快速 下跌 ，前 期积累 的风 险也 在不 断释 放。虽 然很 多的 行业
的估值 仍处 于历 史中 枢以 上的位 置， 但是 很多 公司 已经进 入了 可以 配置 的阶 段。
中长期 来看 ，互 联网 与传 统行业 的结 合、 提升 产业 效率的 趋势 不会 改变 。我 们会沿 着行 业标
准化程 度、 信息 丰度 两个 维度去 寻找 与互 联网 结合 的行业 ，并 结合 公司 竞争 优势、 管理 层执 行力工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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和成长 性去 选择 优质 公司
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基 金运 作 管理 办法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 6,566,538,140.76 71.62
其中： 股票
6,566,538,140.76 71.62
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
631,671,187.51 6.89
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,954,489,471.65 21.32
8 其他资 产
15,573,046.91 0.17
9 合计
9,168,271,846.83
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 6,977,377.50 0.08
B 采矿业 720,848,126.26 7.91
C 制造业 2,610,234,935.54 28.64
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
384,411,591.63 4.22
E 建筑业 162,049,367.65 1.78
F 批发和 零售 业 446,900.76 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 130,693,848.56 1.43
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,891,288,623.40 20.75
J 金融业 409,929,377.52 4.50
K
房地产 业
367.50 0.00 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 72,659,749.40 0.80
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,543.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
176,916,332.04 1.94
S 综合 - -
合计 6,566,538,140.76 72.06
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002439 启明星 辰 28,396,475 718,430,817.50 7.88
2 002312 三泰控 股 32,829,273 668,075,705.55 7.33
3 300059 东方财 富 17,801,973 640,514,988.54 7.03
4 601985 中国核 电 42,382,713 384,411,206.91 4.22
5 600348 阳泉煤 业 47,486,637 293,467,416.66 3.22
6 002329 皇氏集 团 22,465,909 286,664,998.84 3.15
7 601628 中国人 寿 10,577,409 270,041,251.77 2.96
8 600196 复星医 药 10,454,310 229,158,475.20 2.51
9 300288 朗玛信 息 6,894,290 225,305,397.20 2.47
10 300078 中瑞思 创 3,597,986 221,276,139.00 2.43
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 12,056,262.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,259,324.30
5 应收申 购款 2,257,460.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,573,046.91
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300288 朗玛信 息 225,305,397.20 2.47 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 19,732,950,163.23
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,613,525,545.94
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,745,094,372.46
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 16,601,381,336.71
注：1. 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2.报告 期期 间基 金总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 7,517,293.23
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 7,517,293.23
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.05
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；
报告期 期间 基金 总赎 回份 额含转 换出 份额 。 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2015 年7 月13
日
7,517,293.23
5,000,000.00 0.00%
合计
7,517,293.23
5,000,000.00
注：适 用费 率 为0， 收取 固定费 用 1000 元。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信互联 网加 股票 型证 券投 资基金 募集 申请 的注 册文 件；
2 、《 工银 瑞信 互联 网加 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 工银 瑞信 互联 网加 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后 ， 在合 理时 间内 取得 上述 文 件的复 印件 。
