富安达增强收益债券型证券投资基金2015 年第3 季度报告
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富安达增 强收益债券型证券投资 基金
2015 年第3季度报告
2015 年09月30日
基金管理人 ：富安达基金管理有限 公司
基金托管人 ：交通银行股份有限公 司
报告送出日 期：2015年10月26日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人
交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2015年10月23日复核了本报告中的财
务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年7月1日起至2015 年9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 富安达增强收益债券
基金主代码 710301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年07月25日
报告期末基金份额总额 39,156,204.07 份
投资目标
基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争
为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场
主体的基础上， 采用自上而下的富安达多维经济模型，
运用定性与定量分析方法， 结合FED模型， 判断和预测
经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收益及风
险情况， 确定债券、 股 票、 现金等大类资产配置比例。
本基金通过久期配置、期限结构配置、类属配置策略
来实现对固定收益类资产的配置。
业绩比较基准 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收
益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
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基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C
下属分级基金的交易代码 710301 710302
报告期末下属分级基金的份
额总额
12,082,614.14 份 27,073,589.93份
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2015年07月01日-2015年09月30 日）
富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C
1.本期已实现收益 -4,449,094.00 -13,473,488.93
2.本期利润 -2,666,683.40 -6,567,176.94
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2859 -0.2450
4.期末基金资产净值 15,632,273.91 34,554,679.71
5.期末基金份额净值 1.2938 1.2763
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
富安达增强收益债券A
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -15.26% 2.00% -1.11% 0.35% -14.15% 1.65%
富安达增强收益债券C
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
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长率① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个月 -15.36% 2.00% -1.11% 0.35% -14.25% 1.65%
注：① 本基 金业 绩比 较基 准为：10% ×沪 深300 指数 ＋90% ×中 债总 财富 总指 数 ，
②本基 金的 业绩 基准 指数 按照构 建公 式每 交易 日进 行计算 ，按 下列 公式 计算 ：
Return t =10% ×[沪深300 指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90％×[ 中 债总 财富 总指数t / 中债 总财
富总指 数(t-1) -1]
Benchmark t = （1+Return t ）×Benchmark(t-1)
其中，t =1 ，2 ，3，…T ，T 表示 时间 截至 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
富安达增强收益债券A 业绩比较基准
2012-07-25 2013-01-07 2013-06-27 2013-12-09 2014-05-26 2014-11-06 2015-04-22 2015-09-30
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注： 本基 金于2012 年7 月25 日成立 。 根据 《 富安 达增 强收益 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 规定 ， 本
基金建 仓期 为6 个月 ，建 仓 截止日 为2013 年1 月24 日 。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本
基金合 同规 定的 比例 限制 及投资 组合 的比 例范 围。
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富安达增强收益债券C 业绩比较基准
2012-07-25 2013-01-07 2013-06-27 2013-12-09 2014-05-26 2014-11-06 2015-04-22 2015-09-30
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注： 本基 金于2012 年7 月25 日成立 。 根据 《 富安 达增 强收益 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 规定 ， 本
基金建 仓期 为6 个月 ，建 仓 截止日 为2013 年1 月24 日 。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本
基金合 同规 定的 比例 限制 及投资 组合 的比 例范 围。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李飞
本基金的基
金经理、富
安达信用主
题轮动纯债
债券型发起
式证券投资
基金基金经
理、公司固
定收益部副
总监（主持
工作）
2013年07月
04日
12年
历任上海技术应用技
术学院财政经济系教
师； 聚源数据有限责任
公司研究发展中心项
目经理； 国盛证券有限
责任公司投资研究部
高级宏观债券研究员；
金元惠理基金管理有
限公司投资部基金经
理， 博士研究生， 具有
基金从业资格， 中国国
籍
注：1 、 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日； 担任新 成立 基金 的基 金
经理， 即基 金的 首任 基金 经理， 其任 职日 期为 基金 合同生 效日 ，其 离职 日期 为公司 作出 决定 后正 式
对外公 告之 日；
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2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富安达增
强收益债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大
利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合
符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 制定了 《富安达基金管理有限公司公平交易制度》 ， 并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系， 涵盖了所有投资组合， 并贯穿分工授权、 研究分析、 投资决策、 交
易执行、业绩评估、监 督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。
本报告期内， 公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和
《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
从管理人旗下第二个投资组合成立之日起， 监察稽核部定期对各基金公平交易执行
情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交
易中存在价格差异的样本。 通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易
结果分析， 在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内， 因此不构成
潜在利益输送的显著性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
2015 年三季度在中国资本市场上是令人难忘的三个月。始于6月的股市调整一致延
续到9 月末才告一段落，期间叠加一系列国内经济超预期减速、人民币意外贬值、美联
储加息预期、 场外配资监管升级等因素造成市场出现了超预期非理性下跌。 债券市场则
在风险偏好提升、 资金配置需求和基本面的支撑下上涨。 报告期内， 本基金提升了债券
仓位和久期，但受累于权益市场的下跌，净值出现了较大幅度回撤。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
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截至2015年9月30日，富安达增强收益债券A份额净值为1.2938元，C份额净值为
1.1.2763 元；本报告期富安达增强收益债券A份额净值增长率为-15.26%，C份额净值增
长率为-15.36%，同期业绩比较基准增长率为-1.11%。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
无
4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
泥沙俱下的大幅杀跌使得一批股票长期投资价值显现，虽然国内宏观经济还未企
稳，年末存在盈利下修风险。但随着配资清理整顿完毕，股市投降式下跌的概率不大。
债券虽然短期风险不大， 但目前收益率对于长期配置资金缺乏一定安全边际。 本基金将
加强风险管理能力，控制净值短期回撤，适时调整资产配置，提高基金的收益。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 8,696,924.00 13.74
其中：股票 8,696,924.00 13.74
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 47,901,747.47 75.70
其中：债券 47,901,747.47 75.70
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 3,194,286.52 5.05
8 其他资产 3,483,995.67 5.51
9 合计 63,276,953.66 100.00
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注：由 于四 舍五 入的 原因 ，各比 例的 分项 之和 与合 计可能 有尾 差。
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 7,076,428.00 14.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 471,844.00 0.94
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
474,660.00 0.95
J 金融业 － －
K 房地产业 673,992.00 1.34
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 8,696,924.00 17.33
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
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码 值比例（％）
1 002367 康力电梯 75,400 1,024,686.00 2.04
2 002635 安洁科技 52,300 1,006,775.00 2.01
3 600651 飞乐音响 97,000 966,120.00 1.93
4 300306 远方光电 66,600 952,380.00 1.90
5 002580 圣阳股份 58,900 734,483.00 1.46
6 600748 上实发展 66,600 673,992.00 1.34
7 300370 安控科技 37,800 497,070.00 0.99
8 300352 北信源 16,200 474,660.00 0.95
9 002062 宏润建设 65,900 471,844.00 0.94
10 002396 星网锐捷 26,800 431,480.00 0.86
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 2,733,499.60 5.45
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 22,454,132.31 44.74
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 10,056,000.00 20.04
7 可转债 12,658,115.56 25.22
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 47,901,747.47 95.45
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
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1 126018 08江铜债 112,110 11,032,745.10 21.98
2 1282487 12博源MTN1 100,000 10,056,000.00 20.04
3 113008 电气转债 37,820 4,960,093.00 9.88
4 128009 歌尔转债 36,177 4,676,962.56 9.32
5 122874 10红投01 34,180 3,521,565.40 7.02
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内， 本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求， 未发现本 基金投资
的前十名 证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前一 年内受到
公开谴责 、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票未超出基金合同规定 的备选库。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 81,124.78
2 应收证券清算款 2,478,901.67
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3 应收股利 －
4 应收利息 907,649.43
5 应收申购款 16,319.79
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,483,995.67
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113008 电气转债 4,960,093.00 9.88
2 128009 歌尔转债 4,676,962.56 9.32
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C
报告期期初基金份额总额 16,020,006.82 27,302,408.19
报告期期间基金总申购份额 7,214,302.08 9,618,575.05
减：报告期期间基金总赎回份额 11,151,694.76 9,847,393.31
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“- ”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 12,082,614.14 27,073,589.93
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本报告期内， 基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况， 不存在利益冲突、 显失公
平的关联交易的情况。
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7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8
影 响投资者决策的其他重 要信息
2015-07-01富安达基金管理有限公司2015年6月30日基金净值公告
2015-07-06富安达基金关于公司、高管投资旗下基金相关事宜的公告
2015-07-21富安达增强收益债券型证券投资基金2015年第2季度报告
2015-08-06 富安达基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告
2015-08-22富安达基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠的公告
2015-08-27富安达增强收益债券型证券投资基金2015年半年度报告（摘要）
2015-08-27富安达增强收益债券型证券投资基金2015年半年度报告
2015-09-01富安达基金管理有限公司关于参加 江苏银行基金定投申购费率优惠推
广活动的公告
2015-09-01富安达基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公
告
2015-09-07关于增加申万宏源西部证券有限公司为富安达基金管理有限公司旗下
基金代销机构的公告
2015-09-07富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书 （更新） （二〇一五年
第二号）摘要
2015-09-07富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书 （更新） （二〇一五年
第二号）
2015-09-18富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加浙江同花顺基金销售有限
公司为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2015-09-23富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加利得基金为代销机构及开
通定投并参与其费率优惠活动的公告
§9
备 查文件目录
9.1 备 查文件目录
中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件
《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》
《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》
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《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》
《富安达基金管理有限 公司开放式基金业务规则》
基金管理人业务资格批件和营业执照
基金托管人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金
管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查 阅方式
投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。 相关公开披露的法律文件， 投资者还可在本基金管理人网站 （www.fadfunds.com ）
查阅。
富安达基 金管理有限公司
二〇一五 年十月二十六日
