东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015年第3季 度报 告
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东海美丽 中国灵活配置混合型证 券投资基金
2015 年第3季度报告
2015 年9月30日
基金管理人 ：东海基金管理有限责 任公司
基金托管人 ：中国工商银行股份有 限公司
报告送出日 期：2015年10月26日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 东海美丽中国灵活配置混合
基金主代码 000822
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月14日
报告期末基金份额总额 35,829,322.67 份
投资目标
本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的
积极灵活配置， 重点关注在建设美丽中国的主旋律下，
受益经济结构转型和经济品质改善的个股，辅以衍生
金融工具适度对冲系统风险，以获得中长期稳定且超
越比较基准的投资回报。
投资策略
中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的过
程中，中央政府提出的美丽中国概念不光重点关注生
态文明建设，更是融入了经济建设、政治建设、文化
建设、社会建设各方面和全过程。围绕美丽中国的概
念，中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长时
期贯穿中国经济增长的主线，由此带来一系列的投资
机遇，而与美丽中国相关联的行业及企业将蕴含极高
的投资价值。同时，本基金通过对宏观环境和市场风
险特征的分析研究，不断优化组合资产配置，控制仓
位和采用衍生品套期保值等策略，实现基金资产的长
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期稳定增值。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×50% + 上证国债指数收益率 ×
50%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品， 属于中高风险、 中高预期收益的基金产品。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日）
1.本期已实现收益 -3,083,798.34
2.本期利润 -18,358,657.79
3.加权平均基金份额本期利润 -0.5329
4.期末基金资产净值 41,957,001.97
5.期末基金份额净值 1.171
注： （1 ） 所 述基金业 绩 指标不包 括持有 人认购 或 交易基金 的各项 费用， 计 入费用后 实际收 益水
平要低于 所列数 字。
（2 ） 本期 已实现 收益指 基金本期 利息收 入、 投 资 收益、 其 他收入 （ 不含公 允价值变 动收益 ） 扣
除相关费 用后的 余额， 本 期利润为 本期已 实现收 益 加上本期 公允价 值变动 收 益。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -31.40% 2.26% -14.03% 1.67% -17.37% 0.59%
注：(1) 上述基 金业绩 指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用， 计入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 ；
(2) 本基金 的业绩 基准为 ：沪深300 指数收 益率×50% + 上证 国债指 数收益 率 ×50%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
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东海美丽中国灵活配置混合 基金基准
2014-11-14 2014-12-26 2015-02-11 2015-04-02 2015-05-19 2015-07-02 2015-08-14 2015-09-30
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注：（1） 本基金 基金合 同生效日 为2014 年11月14 日，截止 报告期 末未满 一 年；
（2 ） 本 基金的 投资范 围 为具有良 好流动 性的金 融 工具， 包括国 内依法 发行 上市的股 票( 含主 板、
中小板、 创业板 及其他 经 中国证监 会核准 上市的 股 票)、 债券 、 货币 市场工 具、 权证、 资产支 持
证券、股 指期货 以及法 律 法规或中 国证监 会允许 基 金投资的 其他金 融工具 （ 但须符合 中国证 监
会的相关 规定） 。本基 金 的投资组 合比例 为股票 资 产占基金 资产净 值的比 例 为0%-95% ；权证 资
产占基金 资产净 值的比 例 为0%-3% ； 任何 交易日 日 终， 持 有的买 入股指 期货 合约价值 不得超 过基
金资产净 值的10 ％， 持有 的卖出期 货合约 价值不 得 超过基金 持 有的 股票总 市 值的20% ； 任何 交易
日日终 ， 持有的 买入期 货 合约价值 与有价 证券市 值 之和， 不得超过 基金资 产 净值的95% ； 任 何交
易日日终 在扣除 股指期 货 合约需缴 纳的交 易保证 金 后，现金 或到期 日在一 年 以内的政 府债券 不
低于基金 资产净 值的5% ；
（3 ）本基 金的建 仓期为 本基金合 同生效 日起6个 月，建仓 期结束 时各项 资 产配置比 例均符 合基
金合同的 约定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王庆仁
副总经
理， 本基
金的基
金经理
2014年11月
14日
2015 年8月5
日
15
金融学博士、加拿大
MCMASTER大学博士后。历
任华西证券有限责任公司
证券投资部副总经理、东
海证券上海自营分公司执
行总经理、上海云腾投资
管理有限公司投资总监等
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职。
杜斌
本基金
的基金
经理
2014年11月
14日
－ 16
经济学学士， 中级经济师。
历任泰阳证券湘证基金管
理部经理助理、泰阳证券
资产管理总部投资交易部
经理、方正证券资产管理
部债券型集合计划投资主
办人、东海基金管理有限
责任公司专户理财部投资
经理等职。
注： （1 ） 此处 的任职 日 期、 离职 日期均 指公司 做 出决定之 日， 若 该基金 经 理自基金 合同生 效日
起即任职 ，则任 职日期 为 基金合同 生效日 ；
（2 ）证券 从业的 含义遵 从行业协 会《证 券从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
（3 ） 截 至本报 告送出 日 ， 本基 金基金经 理王庆 仁 先生已辞 去公司 副总经 理 及基金经 理职务 ， 相
关公告已 于2015 年8 月6 日 通过 《中国证 券报》 、 《 上海证券 报》 、 《证券 时 报》 、 《证券日 报》
及公司官 网（www.donghaifunds.com ）对外披露。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他
有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理
和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没
有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种， 以及所有投资管理活动， 涵盖授权、 研究
分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评 估等投资管理活动各环节，从研究、投资、
交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告， 并由风险管理部负责对公平交易情况进行定
期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放， 投资经理严格遵守公平、 公
正、 独立的原则下达投资指令， 所有投资指令在中央交易室集中执行， 投资交易过程公
平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内， 投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平
交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了公
平交易制度和异常交易监控细则， 同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和
检查。 公司利用公平交易分析系统， 对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续
监控， 并定期对组合间的同向交易分析。 公司禁止组合内的同日反向交易， 严格控制组
合间的同日反向交易， 对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进
行监控和分析。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的交易次数为0次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
本报告期内，A股呈现低位震荡格局。
经济基本面数据仍然延续低迷， 经济增速下行有企稳迹象。 货币宽松空间较大， 宽
松预期加强。
本报告期内， 我们坚持建设美丽中国的投资主线， 布局于信息安全、 生态环保、 医
药与医疗服务、 先进制 造、 移动互联、 农业、 新型消费 （文体、 健康 等） 、 以提升效率
为目的的国企改革及部分受益于上游资源 （石油、 矿石等） 价 格大幅下跌的行业， 从这
些行业中 精选估值相对较低的个股， 择时配置 。考虑到目前A股市场弱市震荡格局， 我
们采取 了谨慎投资的策略 。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
2015 年3季度，本基金净值增长率为-31.40%，业绩基准增长率为-14.03%， 低于业
绩比较基准17.37% 。 自成立以来 （2014 年11月14日） ， 本基金净值增长率为17.10%，业
绩基准增长率为16.07%，跑赢业绩比较基准1.03%。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
报告期内， 本基金未有连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万的情况出现。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 31,691,137.14 67.40
其中：股票 31,691,137.14 67.40
2 基金投资 － －
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3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 10,416,071.06 22.15
8 其他资产 4,915,383.44 10.45
9 合计 47,022,591.64 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 2,240,891.70 5.34
C 制造业 15,433,000.74 36.78
D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 － －
E 建筑业 1,862,570.70 4.44
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服 务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 12,154,674.00 28.97
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
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S 综合 － －
合计 31,691,137.14 75.53
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000530 大冷股份 247,454 3,345,578.08 7.97
2 600517 置信电气 335,500 3,297,965.00 7.86
3 000826 桑德环境 96,200 3,241,940.00 7.73
4 300070 碧水源 67,600 2,953,444.00 7.04
5 600259 广晟有色 66,103 2,240,891.70 5.34
6 002672 东江环保 114,000 2,033,760.00 4.85
7 000920 南方汇通 142,300 2,032,044.00 4.84
8 603588 高能环境 34,000 1,968,600.00 4.69
9 002573 国电清新 111,000 1,956,930.00 4.66
10 002658 雪迪龙 99,800 1,952,088.00 4.65
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
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5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未被 监管部门立案调查 ， 且在本报告
编制日前 一年内未受到公开谴责 、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票未超出基金合同规定 的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 83,917.34
2 应收证券清算款 4,804,856.32
3 应收股利 －
4 应收利息 2,384.86
5 应收申购款 994.04
6 其他应收款 －
7 待摊费用 23,230.88
8 其他 －
9 合计 4,915,383.44
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 300070 碧水源 2,953,444.00 7.04 停牌
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2 600259 广晟有色 2,240,891.70 5.34 停牌
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 35,509,337.51
报告期期间基金总申购份额 39,273,832.34
减：报告期期间基金总赎回份额 38,953,847.18
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额 35,829,322.67
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 －
报告期期间买入/ 申购总份额 5,724,525.11
报告期期间卖出/ 赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 5,724,525.11
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 15.98
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申购 2015年9月7日 4,179,508.20 5,099,000.00
2 申购 2015年9月8日 1,545,016.91 1,884,920.63 0.80%
合计
5,724,525.11 6,983,920.63
注：
（1）表中所示“交 易金 额”不包含交易费用 ；
（2） 本报告期内， 本基 金管理人于2015年9 月7 日运用固有资金5,100,000.00 元人民币申购本
基金适用 招募说明书 中 申购 金额区间为500 万元 （含）以上，其申购 费率 对应为每笔1000元
人民币。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
1、中国证监会批准东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
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3、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
8.2 存 放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查 阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件
的复印件。
东海基金 管理有限责任公司
二〇一五 年十月二十六日
