东 方 红 睿 逸定 期 开 放 混合 型 发 起 式证 券 投
资基金 2015 年第 3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月26 日
东方红睿逸定期开放混合 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 的董 事会 及董 事保 证本报 告所 载资 料不 存在 虚假记 载、 误导
性陈述 或重 大遗 漏， 并对 其内容 的真 实性 、准 确性 和完整 性承 担个 别及 连带 责任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 10 月 22 日复 核了 本报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，但
不保证 基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 睿逸 定期 开放 混合
场内简 称 -
基金主 代码 001309
前端交 易代 码 001309
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式
契约型 、 开 放式、 发起 式 ， 本基 金以 定期 开放 方式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,054,594,202.29 份
投资目 标
本基金 在力 求本 金长 期安 全的基 础上 ， 力 争为 基金 份
额持有 人获 取稳 定的 投资 收益， 追求 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以 36 个 月为 一个 运 作周期 ，以 长期 投资 的理
念进行 大类 资产 的配 置和 个券选 择， 运用 封闭 期无 流
动性需 求的 优势 ， 同 时， 充分考 虑每 个运 作周 期中 期
间开放 期的 安排 ，在 股票 的配置 上， 以时 间换 空间 ，
采用低 风险 投资 策略 ， 为 本基金 获得 更高 的低 风险 收
益；在 债券 配置 上， 合理 配置久 期匹 配债 券的 结构 ，
做好流 动性 管理 ，以 期获 得更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 存款 税后东方红睿逸定期开放混合 2015 年第 3 季度报告
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收益率+1.5% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 属于 较高 预期 风险 、 较 高
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -11,827,940.82
2.本期 利润
-6,228,995.69
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0059
4.期末 基金 资产 净值 1,035,129,075.86
5.期末 基金 份额 净值 0.982
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.51% 0.55% 1.17% 0.01% -1.68% 0.54%
注：过 去三 个月 指2015 年 7 月1 日-2015 年9 月30 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： （1 ）截 止日 期 为2015 年 9 月30 日。
（2 ） 本 基金 建仓 期6 个月 ， 即 从 2015 年6 月3 至2015 年 12 与2 日 ， 至本 报告 期末 ， 本 基金
尚处于 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
本 基 金 基
金 经 理 ，
兼 任 上 海
东 方 证 券
资 产 管 理
有 限 公 司
执行董
事 、 东 方
2015 年6 月
3 日
- 17 年
硕士，曾任东方证券
股份有限公司研究所
研究员、资产管理业
务总部投资经理；现
任上海东方证券资产
管理有限公司执行董
事兼任东方红睿丰混
合、 东 方红 睿阳 混合、东方红睿逸定期开放混合 2015 年第 3 季度报告
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红 睿 丰 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 睿 阳 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 睿 元 三
年 定 期 开
放 灵 活 配
置 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 领 先 精
选 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 稳 健
精 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
东方红睿元混合、东
方红领先精选混合、
东 方 红 稳 健 精 选 混
合、东方红睿逸定期
开放混合基金经理。
具有基金从业资格，
中国国 籍。
纪文静
本 基 金 基
金 经 理 ，
兼 任 上 海
东 方 证 券
资 产 管 理
有 限 公 司
公 募 固 定
收 益 投 资
部副总
监 、 东 方
红 领 先 精
选 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 稳 健
精 选 混 合
型 证 券 投
2015 年7 月
14 日
- 9 年
硕士，曾任东海证券
股份有限公司固定收
益部债券交易员、德
邦证券股份有限公司
债券投资与交易部总
经理， 2014 年 10 月加
入上海东方证券资产
管理有限公司，现任
上海东方证券资产管
理有限公司公募固定
收益投资部副总监兼
任东方红领先精选混
合、东方红稳健精选
混合、东方红睿逸定
期开放混合、东方红
策略精选混合基金经
理。具有基金从业资
格，中 国国 籍。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年第 3 季度报告
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资 基 金 、
东 方 红 策
略 精 选 灵
活 配 置 混
合 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 基
金经理
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ” 指 根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ；对 此后非 首任 基金 经理 ，基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根
据公司 决定 确 定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益，无 损害 基金 持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年三 季度 股市 震荡 剧 烈， 各 指数 大幅 下跌 ， 人 民币汇 率中 间价 形成 机制 改革 ， 叠加 清理
场外配 资等 因素 ，使 得市 场在 8 月下 旬又 出现 二次 暴跌 。 上证 综指 下跌 29% ，深证 成指 下跌 30% ，
沪深300 下跌 28%， 创业 板指数 下跌 27% 。从 行业 板块来 看 ， 钢铁 、有 色、 家电、 计算 机、 军工 、东方红睿逸定期开放混合 2015 年第 3 季度报告
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煤炭和 非银 金融 等跌 幅较 大，银行 板 块跌 幅最 小 。 概念股 中迪 斯尼 、上 海自 贸区、 新能 源车 和锂
电池概 念较 为抗 跌， 食品 安全和 互联 网金 融概 念跌 幅居前 。
三季度 以来 ，随着 IPO 暂 停和场 外清 理配 资工 作的 持续， 投资 者的 风 险 偏好 快速回 落、 避险
情绪上 升， 导致 资金 大幅 回流债 市， 债券 需求 强劲 。在基 本面 疲弱 、资 金面 宽松、 大类 资产 配置
切换三 重因 素作 用下 ， 债 券市场 大幅 上涨 ， 各类 债 券收益 率均 创下 或接 近2011 年 以来 的新 低，中
信标普 全债 指数 上 涨1.81% 。分 券种 来看 ，表 现最 为 强劲的 是中 高等 级信 用债 以及长 端利 率债 。
三季度 本产 品也 积极 调整 了投资 策略 ：股 票操 作上 ，通过 仓位 控制 和结 构调 整规避 了一 部分
风险 ， 在 个股 选择 上， 仍 坚持从 公司 基本 面角 度出 发， 选择 估值 水平 和业 绩 成长性 相匹 配的 公司 ；
债券操 作上 ，更 加积 极增 配，精 选个 券， 把握 了市 场机会 ，获 取了 稳定 的 收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年9 月30 日 ， 本基金 份额 净值 为 0.982 元， 份额 累计 净值 为 0.982 元 。 报 告期 内，
本基金 份额 净值 增长 率为-0.51% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为1.17% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ， 基 金合同 生效 未 满 三年 ，不 适用《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 204,754,857.53 14.28
其中： 股票
204,754,857.53 14.28
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,134,465,700.00 79.13
其中： 债券
1,134,465,700.00 79.13
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
80,641,011.50 5.62
8 其他资 产
13,861,941.80 0.97
9 合计
1,433,723,510.83
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 159,506,928.98 15.41
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 20,277,537.00 1.96
J 金融业 9,999,360.42 0.97
K
房地产 业
4,896,989.13 0.47
L
租赁和 商务 服务 业
10,074,042.00 0.97
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 204,754,857.53 19.78
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 1,079,734 35,177,733.72 3.40
2 002475 立讯精 密 753,800 22,289,866.00 2.15
3 600066 宇通客 车 1,096,054 20,605,815.20 1.99
4 300017 网宿科 技 384,700 20,277,537.00 1.96
5 600309 万华化 学 1,251,972 19,968,953.40 1.93
6 600060 海信电 器 1,319,300 17,665,427.00 1.71
7 000538 云南白 药 215,400 13,785,600.00 1.33
8 600276 恒瑞医 药 275,750 12,736,892.50 1.23
9 002400 省广股 份 551,700 10,074,042.00 0.97
10 601318 中国平 安 332,850 9,938,901.00 0.96
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 207,687,000.00 20.06
其中： 政策 性金 融债 207,687,000.00 20.06
4 企业债 券 279,687,700.00 27.02
5 企业短 期融 资券 371,317,000.00 35.87
6 中期票 据 275,774,000.00 26.64
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,134,465,700.00 109.60
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150210 15 国开 10 1,700,000 176,868,000.00 17.09
2 122371 14 亨通 01 500,000 52,030,000.00 5.03
3 101558026
15 南玻
MTN001
500,000 50,535,000.00 4.88
4 041560057
15 川 铁投
CP001
500,000 50,355,000.00 4.86
5 041555028
15 徐 家汇
CP001
500,000 50,085,000.00 4.84
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年第 3 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本期， 本基 金持 有的 中国 平安旗 下子 公司 平安 证券 于 2014 年 12 月 8 日 收到 中国证 监会 行 政
处罚决 定书 （2014 年 103 号） ， 因平 安证 券出 具的 保 荐书存 在虚 假记 载及 未审 慎核查 海联 讯公 开
发行募 集文 件的 真实 性和 准确性 ，中 国证 监会 依据 《证券 法》 对其 处以 行政 处罚措 施。
本基金 管理 人一 直遵 循价 值投资 的理 念进 行投 资决 策，对 上述 股票 继续 保持 跟踪研 究。
本基金持有的 前十名证 券 中其余九名证 券的发行 主 体本期未出现 被监管部 门 立案调查，或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 294,277.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,567,664.11
5 应收申 购款 - 东方红睿逸定期开放混合 2015 年第 3 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,861,941.80
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,054,594,202.29
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,054,594,202.29
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,850.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,850.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.95
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 东方红睿逸定期开放混合 2015 年第 3 季度报告
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,850.00 0.95 10,004,850.00 0.95 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,850.00 0.95 10,004,850.00 0.95 -
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 睿逸 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金的 文件；
2 、《 东方 红睿 逸定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》；
3 、《 东方 红睿 逸定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》；
4 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2015 年10 月26 日
