博 时 现金宝 货 币市场 基 金
2015 年第3 季 度报告
2015 年 9 月30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期： 二 〇一 五 年十 月 二十 六 日博时现金宝货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报 告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2
基金产品概况
基金简 称 博时现 金宝 货币
基金主 代码 000730
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 534,105,576.35 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持相对 流动 性的 前提 下， 力争实 现超 越业
绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低
基金资 产净 值波 动风 险并 满足流 动性 的前 提下 ，提 高基金 收益 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其 预期
风险和 预期 收益 率低 于股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 博时现 金宝 货 币 A 博时现 金宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000730 000891
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
509,203,223.92 份 24,902,352.43 份
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
2
主要财 务指 标
报告期(2015 年7 月1 日-2015 年 9 月 30 日)
博时现 金宝 货 币 A 博时现 金宝 货 币B
1. 本期 已实 现收 益 3,936,317.78 101,281.11
2. 本期 利润 3,936,317.78 101,281.11
3. 期末 基金 资产 净值 509,203,223.92 24,902,352.43
注：本 期已实现收益指基金本期 利息收入、投资收益、其 他收入（不含公允价值变 动收益） 扣
除相关费 用后的余额，本期利润为 本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益，由于 货币市场基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1 、博时现金宝货币 A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个
月
0.7588% 0.0071% 0.0894% 0.0000% 0.6694% 0.0071%
2 、博时现金宝货币 B：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个
月
0.7588% 0.0071% 0.0894% 0.0000% 0.6694% 0.0071%
注：自 2014 年 11 月 21 日起对 本基 金实 施基 金份 额分类 ，分 类后 ，本 基金 的 A、B 基金 份额 采
用统一的 收益结转方式。通常情况 下本基金的收益结转方式 为按日结转，对于目前暂 不支持按日结
转的销 售机 构， 仍保 留按 月结转 的方 式。 基金 份额 分类后 ， 本 基金 将分 设 A 级和B 级两 类基 金份 额，
两类基金 份额单独设置基金代码， 分别公布每万份基金净收 益、七日年化收益率，按 照相同的费率
计提销 售服 务费 用。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
1 、博时现金宝货币 A 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
3
2 、博时现金宝货币 B
§4
管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏桢 基金经 理 2014-09-18 - 7
2004 年 起 在 厦 门 市 商 业
银 行 任债 券交 易组 主管 。
2008 年 加 入 博 时 基 金 管
理 有 限公 司， 历任 债券 交
易 员 、固 定收 益研 究员 、
博 时 理财 30 天 债 券基 金
的 基 金经 理。 现任 博时 岁
岁 增 利一 年定 期开 放债 券
基 金 、博 时月 月薪 定期 支
付债券 基金 、 博时 安 丰 18
个月定 期开 放债 券（LOF ）
基 金 、博 时双 月薪 定期 支
付 债 券基 金、 博时 天天 增
利 货 币市 场基 金、 博时 月博时现金宝货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
4
月 盈 短期 理财 债券 型证 券
投 资 基金 、博 时现 金宝 货
币 市 场基 金、 博时 现金 收
益 货 币基 金、 博时 安盈 债
券 基 金、 博时 保证 金货 币
ETF 基 金、 博时 证 金宝 货
币基金 的基 金经 理。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况 说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信 于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持 有人谋求最大利益。
本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，
基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年第三季度， 受汇率波动和央行降准双重影响， 货币市场流动性维持总体宽松
充裕， 回购利率低位稳定。 银行间 R001 均值1.56%，R007 均值 2.48%。 现券市场温和普
涨， 收益率曲线呈现出短端上行长端下行的平坦化修正走势， 10Y-1Y 期限利差缩小 20BP
至 110BP 。绝对收益追逐下叠加高收益资产缺乏导致中低评级信用债收益率本季下行幅
度超过高评级，因此信 用利差和评级利差进一 步缩窄。1 年 期 短 融 收 益 率 分 别 为 3.3%
（AAA）、 3.53%（AA+）、 3.84%（AA）。
三季度， 本基金秉承现金管理工具的流动性、 安全 性和收益性原则， 以短融和短期
存款为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
5
本报告期内， 本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.76％，B 类基金份额净值增长率
为0.76% ，同期业绩基准增长率 0.09%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
央行抑制投机加联储加息暂缓， 汇率贬值压力下降， 缓解资金外流压力， 信用需求
疲软的情况下， 有助于资金面内生性宽松。 不过央行在近期开始净回笼资金， 显示一旦
金融风险下降后， 货币政策并没有大水漫灌的倾向。 从这个角度而言， 当总需求超预期
下行和金融风险上升时， 央行一定会加大宽松力度以维持流动性稳定， 但一旦恐慌情绪
过后， 货币政策可能还是会以调结构为取向。 目前市场的主要驱动力依然是股市财富效
应弱化、 风险偏好下降带来的资金回流支撑。 预计央行依然会 “灵活运用多种货币政策
工具保持适度流动性” ，引导货币利率低位稳定，宽松周期仍在持续 。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位， 继 续保持投资组合良好的流动性和适度
的组合期限。未来一段时间，继续以存款为主要投资工具，标配短期融资券。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序
号
项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 340,260,008.23 55.95
其中： 债券 340,260,008.23 55.95
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 259,082,358.65 42.60
4 其他资 产 8,844,580.24 1.45
5 合计 608,186,947.12 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.29 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
6
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金 资 产 净 值 比
例（％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 73,499,689.75 13.76
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期内债券回购融资余额 占基金资产净值的比例为 报告期内每个交易日融资 余额占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 123
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 82
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
1 2015-07-06 123
巨额赎 回 ， 为 控制 流动 性风 险，
到期逆 回购 未续 做。
2
2 2015-07-07 122
巨额赎 回 ， 为 控制 流动 性风 险，
到期逆 回购 未续 做。
1
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30天以 内 27.91 13.76
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 20.60 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天（ 含） —90 天 11.23 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（ 含） —180 天 37.50 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180天 （含 ） —397 天 （含 ） 14.97 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮 - - 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
7
动利率 债
合计 112.21 13.76
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,991,904.57 5.62
其中： 政策 性金 融债 29,991,904.57 5.62
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 310,268,103.66 58.09
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 340,260,008.23 63.71
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 011598010 15 浙 物产SCP010 500,000 50,059,800.30 9.37
2 041562052 15 东方 CP002 400,000 39,975,215.52 7.48
3 041552007 15 农垦 CP001 300,000 30,125,734.92 5.64
4 041560017 15 森 工集CP002 300,000 30,064,107.08 5.63
5 011586004 15 光明 SCP004 300,000 30,009,419.67 5.62
6 011599281 15 雅 砻江SCP001 300,000 30,001,303.48 5.62
7 011537010 15 中 建材SCP010 300,000 29,970,558.82 5.61
8 041453118 14 酒钢 CP002 200,000 20,045,080.10 3.75
9 150403 15 农发 03 200,000 19,993,115.94 3.74
10 041461062 14 晋 焦煤CP002 200,000 19,990,645.20 3.74
5.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 60 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.41%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.13%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.33%
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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5.8 投资组 合报 告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，
基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续 期超过 397 天
的浮息债的摊余成本超过基金资产净值 20％的情况。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,957,801.99
4 应收申 购款 1,886,778.25
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,844,580.24
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 博时现 金宝 货币A 博时现 金宝 货币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 701,672,211.15 8,391,143.97
报告期 基金 总申 购份 额 844,259,105.54 24,820,451.08
报告期 基金 总赎 回份 额 1,036,728,092.77 8,309,242.62
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 509,203,223.92 24,902,352.43
注： 根据 基金 管理 人 2014 年11 月20 日发 布的 《 关 于博时 现金 宝货 币市 场基 金实施 份额 分类 以
及调整 收益 结转 方式 和修 订基金 合同 及托 管协 议部 分条款 的公 告》 ， 博时 现金 宝货币 市场 基金 自 2014
年11 月21 日实 施基 金份 额分类 以及 调整 收益 结转 方式, 具体 内容 请查 阅指 定 报刊上 的各 项相 关公 告 。 博时现金宝货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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§7
基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 转出 2015-07-06 -100,000,000.00 -100,000,000.00 0.00%
2 申购 2015-07-15 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%
3 转入 2015-07-29 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%
4 转出 2015-08-06 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00%
5 转人 2015-09-16 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%
6 转出 2015-09-24 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%
合计
-60,000,000.00 -60,000,000.00
§8
影响投资者决策的其 他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2015 年 9
月 30 日，博时基金公司共管理七十一只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户。 博时基金资产管理净值总规模逾 3010.43
亿元人民币， 其中公募基金资产规模逾 1,427.53 亿元人民币， 累计分红超过 670.72 亿
元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管理规模在同业
中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证 券基金研究中心统计，指数股票型基金中，截至 9 月 30 日，博时裕富
沪深 300 基金及博时深 证基本面 200ETF 今年 以来净值增长率在 172 只标准型股票基金
中分别排名前1/2 ； 混 合基金-偏股型基金中， 博时创业成长混合基 金、 博时卓越品牌混
合（LOF ） 、 博时医疗保健行业混合基金今年以来净值增长率在 360 只混合偏股基金中排
名前1/2 ； 混合基金-灵活配置型基金中， 博时灵活配置混合基金今年以来收益率在 103
只同类基金中排名前 1/2。
固定收益方面， 博时安 丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来在 15 只同类封闭普通
股票型基金中排名第 一。 在长期标准债券基金 A 类中， 博时双月薪定期支付债券今年以
来收益率在同类 68 只排名前 1/10，博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期
支付债券排名前 1/3 ，博时信用债纯债 A、博时安心收益定期开放债券 A 以及博时优势
收益信用债债券基金排名前 1/2；在长期标准债券基金 B/C 类中，博时安心收益定期开博时现金宝货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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放债券C 类今年以来收益率在同类 47 只中排名前 1/3； 普通债券型基金中， 博时稳定价
值债券A 类和B 类在同类 88 只一级A 类和 51 只一级B 类中， 今年以 来收益率都排名前
1/5；可转债基金中，博时转债增强 A 今年以 来收益率在同类 15 只 排名前 1/2；指数债
券型中， 博时上证企债 30ETF 在同类18 只中排名前1/3； 货币市场 基金里， 博时现金宝
货币A 类在同类150 只中排名前1/2。
2 、其他大事件
2015 年8 月3 日， 博时基金经理过钧和张溪冈， 荣获证券时报颁发的英华奖； 同时，
过钧获得证券时报评选的三年期和五年期固定收益类- 最佳基金经理，张溪冈获得证券
时报评选的三年期海外投资-最佳基金经理。
§9 备查 文件目录
9.1 备查文 件目 录
9.1.1 中国证监会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件
9.1.2 《博时现金宝货币市场基金基金合同》
9.1.3 《博时现金宝货币市场基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地 点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时现金宝货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年十 月二 十六日
