博 时 天天增 利 货币市 场 基金
2015 年第3 季 度报告
2015 年 9 月30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
报 告 送出 日 期： 二 〇一 五 年十 月 二十 六 日博时天天增利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2
基金产品概况
基金简 称 博时天 天增 利货 币
基金主 代码 000734
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年8 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,100,239,820.87 份
投资目 标
在 保 持 相 对 低 风 险 和 相 对 高 流 动 性 的 前 提 下 获 得 高 于 业 绩 比 较 基 准
的回报 。
投资策 略
本基金 在资 产配 置时 应充 分考虑 各类 资产 的收 益性 、 流 动性 及风 险性
特征。 在风 险与 收益 的配 比中， 力求 降低 各类 风险 ， 并争 取在 控制 投
资组合 良好 流动 性的 基础 上为投 资者 获取 稳定 的收 益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种。 本基 金
的预期 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基 金 。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 博时天 天增 利货 币 A 博时天 天增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000734 000735
报告期末下属分 级基金 的 123,535,767.61 份 1,976,704,053.26 份 博时天天增利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
2
份额总 额
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期(2015 年7 月1 日-2015 年 9 月 30 日)
博时天 天增 利货 币 A 博时天 天增 利货 币 B
1. 本期 已实 现收 益 914,511.26 16,844,557.09
2. 本期 利润 914,511.26 16,844,557.09
3. 期末 基金 资产 净值 123,535,767.61 1,976,704,053.26
注：本 期已实现收益指基金本期 利息收入、投资收益、其 他收入（不含公允价值变 动收益） 扣
除相关费 用后的余额，本期利润为 本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益，由于 货币市场基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、博时天天增利货币 A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个
月
0.7246% 0.0071% 0.3403% 0.0000% 0.3843% 0.0071%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
2 、博时天天增利货币 B：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个
月
0.7853% 0.0071% 0.3403% 0.0000% 0.4450% 0.0071%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
1 、博时天天增利货币 A 博时天天增利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
3
2 、博时天天增利货币 B
§4
管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏桢 基金经 理 2014-08-25 - 7
2004 年 起 在 厦 门 市 商 业 银 行 任
债券交 易组 主管 。 2008 年 加入博
时基金 管理 有限 公司 ， 历 任债券
交易员 、 固 定收 益研 究员 、 博时
理财30 天 债券 基金 的基 金 经理。
现 任 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期 开
放债券 基金 、 博 时月 月薪 定期支
付债券 基金 、博 时安 丰 18 个月
定期开放债券（LOF ） 基 金 、 博
时双月 薪定 期支 付债 券基 金、 博
时天天 增利 货币 市场 基金 、 博时博时天天增利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
4
月 月 盈 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金 、 博 时现 金宝 货币 市场基
金、 博 时现 金收 益货 币基 金、 博
时安盈 债券 基金 、 博 时保 证金货
币 ETF 基金 、 博 时证 金宝 货币基
金的基 金经 理。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信 于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持 有人谋求最大利益。
本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
2015 年第三季度， 受汇率波动和央行降准双重影响， 货币市场流动性维持总体宽松
充裕， 回购利率低位稳定。 银行间 R001 均值1.56%，R007 均值 2.48%。 现券市场温和普
涨， 收益率曲线呈现出短端上行长端下行的平坦化修正走势， 10Y-1Y 期限利差缩小 20BP
至 110BP 。绝对收益追逐下叠加高收益资产缺乏导致中低评级信用债收益率本季下行幅
度超过高评级，因此信 用利差和评级利差进一 步缩窄。1 年 期 短 融 收 益 率 分 别 为 3.3%
（AAA）、 3.53%（AA+）、 3.84%（AA）。
三季度， 本基金秉承现金管理工具的流动性、 安全 性和收益性原则， 以短期存款和
短融为主。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内， 本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.72％，B 类基金份额净值增长率
为0.79% ，同期业绩基准增长率 0.34%。 博时天天增利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
央行抑制投机加联储加息暂缓， 汇率贬值压力下降， 缓解资金外流压力， 信用需求
疲软的情况下， 有助于资金面内生性宽松。 不过央行在近期开始净回笼资金， 显示一旦
金融风险下降后， 货币政策并没有大水漫灌的倾向。 从这个角度而言， 当总需求超预期
下行和金融风险上升时， 央行一定会加大宽松力度以维持流动性稳定， 但一旦恐慌情绪
过后， 货币政策可能还是会以调结构为取向。 目前市场的主要驱动力依然是股市财富效
应弱化、 风险偏好下降带来的资金回流支撑。 预计央行依然会 “灵活运用多种货币政策
工具保持适度流动性” ，引导货币利率低位稳定，宽松周期仍在持 续。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位， 继 续保持投资组合良好的流动性和适度
的组合期限。未来一段时间，继续以存款为主要投资工具，标配短期融资券。
4.7 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 固定收 益投 资 1,150,489,715.06 50.46
其中： 债券 1,150,489,715.06 50.46
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 90,000,575.00 3.95
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 917,054,134.88 40.22
4 其他资 产 122,638,298.97 5.38
5 合计 2,280,182,723.91 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.57
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 178,605,532.09 8.50
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期内债券回购融资余额 占基金资产净值的比例为 报告期内每个交易日融资 余额占资 产博时天天增利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 125
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 90
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
1 2015-08-26 123 控制流 动性 风险 ，当 日存 款到期 未续 做 3 个交 易日
2 2015-08-27 122 控制流 动性 风险 ，当 日存 款到期 未续 做 2 个交 易日
3 2015-08-28 121 控制流 动性 风险 ，当 日存 款到期 未续 做 1 个交 易日
4 2015-09-08 125 控制流 动性 风险 ，当 日存 款到期 未续 做 4 个交 易日
5 2015-09-09 125 控制流 动性 风险 ，当 日存 款到期 未续 做 3 个交 易日
6 2015-09-10 121 控制流 动性 风险 ，当 日存 款到期 未续 做 2 个交 易日
7 2015-09-11 121 控制流 动性 风险 ，当 日存 款到期 未续 做 1 个交 易日
8 2015-09-17 125 控制流 动性 风险 ，当 日存 款到期 未续 做 3 个交 易日
9 2015-09-18 124 控制流 动性 风险 ，当 日存 款到期 未续 做 2 个交 易日
10 2015-09-21 121 控制流 动性 风险 ，当 日存 款到期 未续 做 1 个交 易日
11 2015-09-24 121 控制流 动性 风险 ，当 日存 款到期 未续 做 3 个交 易日
12 2015-09-25 123 控制流 动性 风险 ，当 日存 款到期 未续 做 2 个交 易日
13 2015-09-28 121 控制流 动性 风险 ，当 日存 款到期 未续 做 1 个交 易日
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（ ％）
1 30 天以 内 43.67 8.50
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - -
2 30 天（ 含） —60 天 12.86 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - -
3 60 天（ 含） —90 天 0.95 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天（ 含） —180 天 7.15 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - -
5 180天 （含 ） —397 天 （含 ） 38.10 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 博时天天增利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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合计 102.73 8.50
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序
号
债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 110,105,603.59 5.24
其中： 政策 性金 融债 110,105,603.59 5.24
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 1,040,384,111.47 49.54
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 1,150,489,715.06 54.78
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011599253 15 首创 SCP001 1,000,000 100,034,112.46 4.76
2 041572012 15 宁 夏国 资CP001 1,000,000 99,961,851.03 4.76
3 011574005 15 陕 煤化SCP005 800,000 79,988,954.13 3.81
4 011599503 15 锡 产业SCP004 800,000 79,964,282.05 3.81
5 041461062 14 晋 焦煤CP002 600,000 60,018,389.04 2.86
6 041460111 14 永 泰能 源CP002 600,000 60,000,213.25 2.86
7 041577004 15 华 能新 能CP003 600,000 59,975,956.05 2.86
8 041562042 15 南 山集CP001 600,000 59,975,468.34 2.86
9 150413 15 农发 13 600,000 59,973,960.64 2.86
10 041554032 15 巨化 CP001 500,000 50,152,368.68 2.39
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 3 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.30%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.10%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.16%
注：上 表中 “偏 离情 况 ” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。 博时天天增利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
8
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，
基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息
债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 16,507,651.58
4 应收申 购款 106,130,647.39
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 122,638,298.97
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 博时天 天增 利货 币A 博时天 天增 利货 币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 76,058,619.11 1,103,318,756.52
报告期 基金 总申 购份 额 279,658,872.91 4,123,694,739.69
报告期 基金 总赎 回份 额 232,181,724.41 3,250,309,442.95
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 123,535,767.61 1,976,704,053.26 博时天天增利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
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§7
基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8
影响投资者决策的其 他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2015 年 9
月 30 日，博时基金公司共管理七十一只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户。 博时基金资产管理净值总规模逾 3010.43
亿元人民币， 其中公募基金资产规模逾 1,427.53 亿元人民币， 累计分红超过 670.72 亿
元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管理规模在同业
中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证 券基金研究中心统计，指数股票型基金中，截至 9 月 30 日，博时裕富
沪深 300 基金及博时深 证基本面 200ETF 今年 以来净值增长率在 172 只标准型股票基金
中分别排名前1/2 ； 混 合基金-偏股型基金中， 博时创业成长混合基 金、 博时卓越品牌混
合（LOF ） 、 博时医疗保健行业混合基金今年以来净值增长率在 360 只混合偏股基金中排
名前1/2 ； 混合基金-灵活配置型基金中， 博时灵活配置混合基金今年以来收益率在 103
只同类基金中排名前 1/2。
固定收益方面， 博时安 丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来在 15 只同类封闭普通
股票型基金中排名第 一。 在长期标准债券基金 A 类中， 博时双月薪定期支付债券今年以
来收益率在同类 68 只排名前 1/10，博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期
支付债券排名前 1/3 ，博时信用债纯债 A、博时安心收益定期开放债券 A 以及博时优势
收益信用债债券基金排名前 1/2；在长期标准债券基金 B/C 类中，博时安心收益定期开
放债券C 类今年以来收益率在同类 47 只中排名前 1/3； 普通债券型基金中， 博时稳定价
值债券A 类和B 类在同类 88 只一级A 类和 51 只一级B 类中， 今年以 来收益率都排名前
1/5；可转债基金中，博时转债增强 A 今年以 来收益率在同类 15 只 排名前 1/2；指数债
券型中， 博时上证企债 30ETF 在同类18 只中排名前1/3； 货币市场 基金里， 博时现金宝
货币A 类在同类150 只中排名前1/2。
2 、其他大事件 博时天天增利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
10
2015 年8 月3 日， 博时基金经理过钧和张溪冈， 荣获证券时报颁发的英华奖； 同时，
过钧获得证券时报评选的三年期和五年期固定收益类- 最佳基金经理，张溪冈获得证券
时报评选的三年期海外投资-最佳基金经理。
§9
备查文件目录
9.1 备查 文件目 录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时天天增利货币市场基金设立的文件
9.1.2 《博时天天增利货币市场基金基金合同》
9.1.3 《博时天天增利货币市场基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时天天增利货币市场基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时天天增利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年十 月二 十六日
