信诚双盈债券型证券投资基金( L O F ) 2 0 1 5 年第三季度报告
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信 诚 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 5 年 第 三 季 度 报 告
2 0 1 5 年 9 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 2 0 1 5 年 1 0 月 2 4 日信诚双盈债券型证券投资基金( L O F ) 2 0 1 5 年第三季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内
容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 5 年 1 0 月 2 3 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务
指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招
募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 7 月 1 日 起 至 9 月 3 0 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 信 诚 双 盈 债 券 ( L O F )
场 内 简 称 信 诚 双 盈
基 金 主 代 码 1 6 5 5 1 7
基 金 运 作 方 式 契 约 型 , 基 金 合 同 生 效 后 3 年 期 届 满 , 本 基 金 不 再 进 行 基 金 份 额 分 级 , 并
已 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 ( L O F )
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 4 月 1 3 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 2 2 , 7 6 5 , 5 1 7 . 4 3 份
投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 通 过 主 动 管 理 , 力 争 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准
的 投 资 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 投 资 组 合 中 债 券 、 股 票 、 现 金 各 自 的 长 期 均 衡 比 重 , 依 照 本 基 金
的 特 征 和 风 险 偏 好 而 确 定 。 本 基 金 定 位 为 债 券 型 基 金 , 其 资 产 配 置 以 债
券 为 主 , 并 不 因 市 场 的 中 短 期 变 化 而 改 变 。 在 不 同 的 市 场 条 件 下 , 本 基 金
将 综 合 考 虑 宏 观 环 境 、 市 场 估 值 水 平 、 风 险 水 平 以 及 市 场 情 绪 , 在 一 定
的 范 围 内 对 资 产 配 置 调 整 , 以 降 低 系 统 性 风 险 对 基 金 收 益 的 影 响 。
业 绩 比 较 基 准 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 , 其 预 期 风 险
与 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 , 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 。
基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 5 年 7 月 1 日 至 2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 ）
1 . 本 期 已 实 现 收 益 6 3 9 , 6 3 5 . 9 6
2 . 本 期 利 润 - 1 , 9 7 1 , 8 0 6 . 3 5
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 1 6 5信诚双盈债券型证券投资基金( L O F ) 2 0 1 5 年第三季度报告
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4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 1 3 0 , 9 0 0 , 2 3 8 . 3 8
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 6 6
注 : 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关
费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - 1 . 2 0 % 0 . 3 0 % 1 . 8 1 % 0 . 0 5 % - 3 . 0 1 % 0 . 2 5 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
注 : 1 、 本 基 金 转 型 日 期 为 2 0 1 5 年 4 月 1 3 日 , 截 止 报 告 期 末 , 本 基 金 转 型 未 满 一 年 。
2 、 本 基 金 建 仓 日 自 2 0 1 2 年 4 月 1 3 日 至 2 0 1 2 年 1 0 月 1 3 日 , 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基
金 基 金 合 同 规 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
曾 丽 琼 本 基 金 基 金 2 0 1 2 年 4 月 1 3 - 1 3 金 融 学 硕 士 , 1 3 年 金 融 、 基 金 从 业 经信诚双盈债券型证券投资基金( L O F ) 2 0 1 5 年第三季度报告
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经 理 ， 信 诚 货
币 市 场 基 金 、
信 诚 新 双 盈
分 级 债 券 基
金 、 信 诚 季 季
定 期 支 付 债
券 基 金 和 信
诚 月 月 定 期
支 付 债 券 基
金 的 基 金 经
理 、 固 定 收 益
总 监 。
日 验 ; 拥 有 丰 富 的 债 券 投 资 和 流 动 性 管
理 经 验 ; 曾 任 职 于 杭 州 银 行 和 华 宝 兴
业 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 华 宝 兴 业
现 金 宝 货 币 市 场 基 金 和 华 宝 兴 业 增 强
收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 0 年 7
月 加 入 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 总
监 、 信 诚 货 币 市 场 基 金 、 信 诚 双 盈 债
券 基 金 （ L O F ） 、 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券
基 金 、 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 基 金 和
信 诚 月 月 定 期 支 付 债 券 基 金 的 基 金 经
理 。
杨 立 春
本 基 金 基 金
经 理 ， 信 诚 新
双 盈 分 级 债
券 基 金 、 信 诚
新 鑫 回 报 灵
活 配 置 混 合
基 金 的 基 金
经 理
2 0 1 5 年 4 月 9
日
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复 旦 大 学 经 济 学 博 士 。 2 0 0 5 年 7 月 至
2 0 1 1 年 6 月 期 间 于 江 苏 省 社 会 科 学 院
担 任 助 理 研 究 员 ， 从 事 产 业 经 济 和 宏
观 经 济 研 究 工 作 。 2 0 1 1 年 7 月 加 入 信
诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 担 任 固 定 收 益
分 析 师 。 现 任 信 诚 双 盈 债 券 基 金
（ L O F ） 、 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 基 金 、
信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基
金 经 理 。
注 : 1 . 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 信 诚 双
盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 约 定 , 本 着 诚
实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 。 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 制 度 ,
加 强 内 部 管 理 , 规 范 基 金 运 作 。 本 报 告 期 内 , 基 金 运 作 合 法 合 规 , 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 公 平 交 易 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 以 及 公 司 拟 定 的 《 信 诚 基
金 公 平 交 易 管 理 制 度 》 , 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 。 各 部 门 在 公 平 交 易
执 行 中 各 司 其 职 , 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机 会 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制 , 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序 ,
及 其 它 的 流 程 控 制 , 确 保 不 同 基 金 在 一 、 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断 完 善 和 改 进 公 平
交 易 分 析 系 统 , 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控 , 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 。 当 期 公 司 整 体 公 平 交 易 制 度
执 行 情 况 良 好 , 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 , 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 报 告
期 内 , 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5 % 的 交 易
( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 。
4 . 4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 5 年 三 季 度 以 来 , 由 于 权 益 市 场 回 调 后 剧 烈 震 荡 , 加 上 I P O 暂 停 , 大 量 打 新 和 配 资 资 金 回 流 银 行 理 财 ,
推 动 债 券 配 置 需 求 快 速 上 升 , 利 率 和 信 用 债 的 绝 对 收 益 率 水 平 及 信 用 利 差 均 出 现 快 速 下 行 。 在 股 市 大 幅 回信诚双盈债券型证券投资基金( L O F ) 2 0 1 5 年第三季度报告
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调 的 背 景 下 , 虽 然 地 方 政 府 债 发 行 量 飙 升 , 且 预 计 四 季 度 信 用 市 场 仍 会 出 现 大 额 净 供 给 , 但 债 券 供 给 上 行 并
未 对 需 求 形 成 明 显 压 制 。 考 虑 到 权 益 的 震 荡 行 情 仍 未 结 束 , 预 计 债 市 的 牛 市 行 情 仍 会 得 以 维 持 。
市 场 资 金 面 方 面 整 体 维 持 偏 宽 松 格 局 , 由 于 三 季 度 宏 观 经 济 持 续 在 底 部 徘 徊 、 微 观 主 体 盈 利 恶 化 , 央 行
继 续 降 准 降 息 引 导 社 会 融 资 成 本 下 降 , 并 出 台 新 的 法 定 准 备 金 率 考 核 方 法 , 银 行 间 回 购 加 权 利 率 微 幅 下 行 。
在 全 球 经 济 走 弱 的 背 景 下 , 美 元 加 息 周 期 的 启 动 继 续 推 迟 , 而 国 内 的 货 币 政 策 仍 将 着 力 于 稳 增 长 , 预 计 央 行
仍 会 维 持 相 对 宽 松 的 货 币 政 策 , 稳 定 的 低 资 金 成 本 将 对 债 券 牛 市 形 成 有 效 支 撑 。
通 货 膨 胀 水 平 压 力 不 大 , 由 于 两 大 支 柱 产 业 制 造 业 和 房 地 产 业 颓 势 难 转 , 经 济 探 底 走 势 仍 在 进 行 , 通 货
膨 胀 即 便 有 缓 慢 上 行 对 债 市 的 影 响 也 较 为 有 限 , 总 体 依 然 支 撑 债 市 行 情 , 但 若 财 政 发 力 稳 增 长 , 经 济 进 一 步
恶 化 概 率 降 低 。 目 前 看 来 通 胀 周 期 启 动 的 货 币 条 件 仍 不 具 备 , C P I 绝 对 水 平 仍 偏 低 , 对 债 市 压 制 较 小 , 且 C P I
仍 存 在 下 降 空 间 , 但 总 体 上 收 益 率 进 一 步 下 行 的 幅 度 将 较 为 有 限 。
展 望 四 季 度 , 预 计 宏 观 经 济 仍 延 续 下 滑 势 头 , 基 本 在 底 部 徘 徊 , 鉴 于 经 济 筑 底 仍 未 完 成 , 权 益 市 场 仍 存
在 一 定 风 险 , 我 们 对 权 益 资 产 投 资 继 续 保 持 谨 慎 态 度 , 基 金 资 产 配 置 以 流 动 性 较 好 的 债 券 配 置 为 主 。 目 前 中
高 等 级 信 用 债 绝 对 收 益 率 尚 可 , 仍 具 有 良 好 的 配 置 和 杠 杆 价 值 , 但 低 评 级 信 用 债 发 行 人 的 资 质 恶 化 值 得 关
注 。 由 于 宏 观 环 境 不 佳 , 微 观 主 体 盈 利 将 会 出 现 明 显 恶 化 , 长 期 盈 利 低 迷 主 导 的 个 体 信 用 风 险 将 继 续 积 聚 和
加 速 暴 露 , 规 避 雷 区 的 压 力 会 越 来 越 大 。 但 在 宏 观 经 济 维 稳 的 背 景 下 , 爆 发 系 统 性 信 用 风 险 的 概 率 极 低 , 个
券 信 用 风 险 的 影 响 范 围 也 会 较 为 有 限 。
鉴 于 对 经 济 基 本 面 的 判 断 , 本 基 金 在 三 季 度 对 权 益 资 产 做 了 大 幅 减 仓 操 作 , 持 仓 几 乎 全 部 为 利 率 债 及
信 用 债 。 预 计 债 市 在 打 破 了 传 统 的 三 季 度 魔 咒 之 后 , 年 内 继 续 走 牛 的 概 率 较 高 , 四 季 度 基 金 投 资 策 略 仍 将 谨
慎 参 与 权 益 资 产 , 侧 重 于 债 券 资 产 投 资 , 重 点 布 局 中 高 等 级 、 流 动 性 好 的 品 种 , 以 债 券 票 息 和 息 差 收 益 为 主 ,
规 避 盈 利 和 现 金 流 都 继 续 恶 化 的 行 业 , 做 好 信 用 债 的 排 雷 工 作 , 保 障 基 金 净 值 的 稳 定 增 长 。
4 . 5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 , 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 1 . 2 0 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1 . 8 1 % , 基 金 落 后 业 绩 比 较
基 准 3 . 0 1 % .
4 . 6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 未 出 现 连 续 2 0 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 ( 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 两
百 人 ) 的 情 形 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 1 7 1 , 2 7 2 , 1 6 1 . 4 0 7 7 . 6 5
其 中 ： 债 券 1 7 1 , 2 7 2 , 1 6 1 . 4 0 7 7 . 6 5
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 3 9 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 7 . 7 7
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4 , 9 9 8 , 2 7 8 . 3 7 2 . 2 7
7 其 他 资 产 5 , 0 9 3 , 5 7 8 . 7 5 2 . 3 1
8 合 计 2 2 0 , 5 6 4 , 0 1 8 . 5 2 1 0 0 . 0 0信诚双盈债券型证券投资基金( L O F ) 2 0 1 5 年第三季度报告
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5 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
5 . 3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
5 . 4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券 1 0 , 0 1 9 , 0 0 0 . 0 0 7 . 6 5
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 1 5 9 , 6 7 6 , 0 5 0 . 7 0 1 2 1 . 9 8
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 1 , 5 7 7 , 1 1 0 . 7 0 1 . 2 0
8 其 他 - -
9 合 计 1 7 1 , 2 7 2 , 1 6 1 . 4 0 1 3 0 . 8 4
5 . 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 2 2 6 1 9 1 2 迁 安 债 1 7 8 , 4 1 0 1 3 , 8 0 8 , 9 3 4 . 0 0 1 0 . 5 5
2 1 2 4 7 0 9 1 4 安 吉 债 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 8 5 8 , 0 0 0 . 0 0 8 . 2 9
3 1 2 4 0 7 2 1 2 曲 公 路 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 7 9 9 , 0 0 0 . 0 0 8 . 2 5
4 1 2 4 7 4 7 1 4 太 仓 港 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 7 5 8 , 0 0 0 . 0 0 8 . 2 2
5 1 2 2 5 0 4 1 2 通 天 诚 1 2 2 , 8 5 0 1 0 , 4 3 1 , 1 9 3 . 5 0 7 . 9 7
5 . 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 . 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 贵 金 属 投 资 。
5 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 . 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5 . 9 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 。
5 . 9 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 股 指 期 货 投 资 。
5 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5 . 1 0 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。
5 . 1 0 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 。信诚双盈债券型证券投资基金( L O F ) 2 0 1 5 年第三季度报告
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5 . 1 0 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。
5 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注
5 . 1 1 . 1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受
到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
5 . 1 1 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 。
5 . 1 1 . 3 其 他 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 7 8 , 8 9 9 . 7 7
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 , 9 4 8 , 7 4 1 . 8 0
5 应 收 申 购 款 4 9 , 7 0 1 . 7 9
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 1 6 , 2 3 5 . 3 9
8 其 他 -
9 合 计 5 , 0 9 3 , 5 7 8 . 7 5
5 . 1 1 . 4 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
5 . 1 1 . 5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
因 四 舍 五 入 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 2 9 , 9 8 4 , 4 0 8 . 2 2
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2 9 , 2 0 3 , 8 2 6 . 6 7
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 3 6 , 4 2 2 , 7 1 7 . 4 6
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 “ - ” 填 列 ） -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 2 2 , 7 6 5 , 5 1 7 . 4 3
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本 报 告 期 , 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。信诚双盈债券型证券投资基金( L O F ) 2 0 1 5 年第三季度报告
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§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 . 1 备 查 文 件 目 录
1 、 信 诚 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 相 关 批 准 文 件
2 、 信 诚 基 金 管 理 公 司 营 业 执 照 、 公 司 章 程
3 、 信 诚 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
4 、 信 诚 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
5 、 本 报 告 期 内 按 照 规 定 披 露 的 各 项 公 告
9 . 2 存 放 地 点
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 - - 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 。
9 . 3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 公 司 办 公 地 点 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 。
亦 可 通 过 公 司 网 站 查 阅 ， 公 司 网 址 为 w w w . x c f u n d s . c o m 。
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 5 年 1 0 月 2 4 日
