信诚中证 8 0 0 金融指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第三季度报告
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信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 三 季 度 报 告
2 0 1 5 年 9 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 2 0 1 5 年 1 0 月 2 4 日信诚中证 8 0 0 金融指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第三季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内
容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 5 年 1 0 月 2 3 日 复 核 了 本 报 告 中 的
财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招
募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 7 月 1 日 起 至 9 月 3 0 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指 数 分 级
场 内 简 称 信 诚 金 融
基 金 主 代 码 1 6 5 5 2 1
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 1 2 月 2 0 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 , 0 6 6 , 7 1 7 , 3 8 4 . 8 4 份
投 资 目 标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束 , 实 现 对 中 证 8 0 0 金 融 指 数 的 有 效 跟 踪 , 为 投 资 者 提 供 一 个 有 效 的
投 资 工 具 。
投 资 策 略 本 基 金 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数 , 即 原 则 上 按 照 标 的 指 数 中 成
份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权
重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 , 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之
间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 3 5 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的
投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期
保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着 谨 慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货 的 投
资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外 ,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效 的 现 金 管 理 , 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 , 以 及 对 冲 因 其 他 原
因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风 险 。
业 绩 比 较 基 准 9 5 % × 中 证 8 0 0 金 融 价 格 指 数 收 益 率 + 5 % × 金 融 同 业 存 款 利 率 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益
的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混
合 型 基 金 。
基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指 数
分 级 A
信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指 数
分 级 B
信 诚 中 证 8 0 0 金 融
指 数 分 级
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 金 融 A 金 融 B 信 诚 金 融
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 5 0 1 5 7 1 5 0 1 5 8 1 6 5 5 2 1
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额
1 , 4 3 4 , 6 5 3 , 9 8 3 . 0 0 份 1 , 4 3 4 , 6 5 3 , 9 8 4 . 0 0 份
1 9 7 , 4 0 9 , 4 1 7 . 8 4
份
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 金 融 A 份 额 具 有 预 期 风 金 融 B 份 额 具 有 预 期 风 本 基 金 为 跟 踪 指信诚中证 8 0 0 金融指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第三季度报告
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险 、 预 期 收 益 较 低 的 特
征
险 、 预 期 收 益 较 高 的 特
征 。
数 的 股 票 型 基 金 ,
具 有 较 高 预 期 风
险 、 较 高 预 期 收 益
的 特 征 , 其 预 期 风
险 和 预 期 收 益 高
于 货 币 市 场 基 金 、
债 券 型 基 金 和 混
合 型 基 金 。
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 5 年 7 月 1 日 至 2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 ）
1 . 本 期 已 实 现 收 益 - 1 0 0 , 2 0 3 , 1 0 3 . 0 1
2 . 本 期 利 润 - 1 , 8 8 5 , 3 6 3 , 0 4 2 . 9 8
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 3 2 2 1
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 2 , 6 4 7 , 3 0 4 , 3 1 5 . 2 4
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 6 3
注 : 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关
费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - 2 6 . 5 5 % 3 . 0 4 % - 2 5 . 9 3 % 3 . 0 8 % - 0 . 6 2 % - 0 . 0 4 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较信诚中证 8 0 0 金融指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第三季度报告
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注 : 本 基 金 建 仓 日 自 2 0 1 3 年 1 2 月 2 0 日 至 2 0 1 4 年 6 月 2 0 日 , 建 仓 日 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金
基 金 合 同 规 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期
限
证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
杨 旭
本 基 金 基 金 经
理 , 兼 任 信 诚
沪 深 3 0 0 指 数
分 级 基 金 、 信
诚 中 证 5 0 0 指
数 分 级 基 金 、
信 诚 中 证 8 0 0
医 药 指 数 分 级
基 金 、 信 诚 中
证 8 0 0 有 色 指
数 分 级 基 金 及
信 诚 中 证 T M T
产 业 主 题 指 数
分 级 基 金 、 信
诚 中 证 信 息 安
全 指 数 分 级 基
2 0 1 5 年 1 月
1 5 日
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数 学 金 融 硕 士 、 运 筹 管 理 学 硕 士 、 纽 约 大
学 化 学 硕 士 。 曾 担 任 美 国 对 冲 基 金 R o b u s t
m e t h o d s 公 司 数 量 分 析 师 ， 华 尔 街 对 冲 基
金 W S F A G r o u p 公 司 助 理 基 金 经 理 ， 该 基
金 为 股 票 多 空 型 对 冲 基 金 。 2 0 1 2 年 8 月
加 入 信 诚 基 金 ， 曾 分 别 担 任 助 理 投 资 经
理 、 专 户 投 资 经 理 。 现 任 信 诚 中 证 5 0 0 指
数 分 级 基 金 、 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 基
金 、 信 诚 中 证 8 0 0 医 药 指 数 分 级 基 金 、 信
诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
8 0 0 金 融 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 T M T 产
业 主 题 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 信 息 安 全
指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分
级 基 金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信
诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 基 金 的 基 金 经信诚中证 8 0 0 金融指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第三季度报告
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金 、 信 诚 中 证
智 能 家 居 指 数
分 级 基 金 、 信
诚 新 选 回 报 灵
活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 旺
回 报 灵 活 配 置
混 合 基 金 、 信
诚 中 证 基 建 工
程 指 数 分 级 基
金 的 基 金 经 理
理 。
注 : 1 . 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 信 诚 中
证 8 0 0 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的
约 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 。 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 和
内 部 控 制 制 度 , 加 强 内 部 管 理 , 规 范 基 金 运 作 。 本 报 告 期 内 , 基 金 运 作 合 法 合 规 , 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有
人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 公 平 交 易 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 以 及 公 司 拟 定 的 《 信 诚 基
金 公 平 交 易 管 理 制 度 》 , 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 。 各 部 门 在 公 平 交 易
执 行 中 各 司 其 职 , 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机 会 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制 , 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序 ,
及 其 它 的 流 程 控 制 , 确 保 不 同 基 金 在 一 、 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断 完 善 和 改 进 公 平
交 易 分 析 系 统 , 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控 , 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 。 当 期 公 司 整 体 公 平 交 易 制 度
执 行 情 况 良 好 , 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 , 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 报 告
期 内 , 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5 % 的 交 易
( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 。
4 . 4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
三 季 度 , 全 球 资 金 都 降 低 在 股 票 市 场 的 配 置 , 美 国 预 期 进 入 加 息 周 期 , 叠 加 美 元 对 新 兴 市 场 货 币 升 值 导
致 热 钱 流 出 新 兴 市 场 , 市 场 担 心 全 球 经 济 失 去 增 长 动 力 。 在 三 季 度 开 始 , 市 场 依 然 在 去 杠 杆 的 过 程 , 由 于 市
场 下 跌 , 引 发 的 一 系 列 融 资 盘 强 行 平 仓 。 但 8 月 下 旬 , 股 票 市 场 开 始 震 荡 , 成 交 量 下 降 。 一 方 面 资 金 宽 松 , 整
体 资 本 市 场 处 于 缺 资 产 时 期 , 资 金 没 有 去 处 ; 另 一 方 面 , 股 市 估 值 有 较 大 修 正 , 配 资 也 有 序 的 清 理 , 政 策 方
面 有 稳 定 股 市 的 倾 向 , 导 致 从 8 月 底 开 始 市 场 处 于 弱 平 衡 状 态 。
在 本 报 告 期 内 , 我 们 继 续 利 用 自 行 开 发 的 量 化 分 层 抽 样 技 术 , 在 震 荡 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回 现
金 流 中 , 有 效 地 管 理 跟 踪 误 差 。
展 望 四 季 度 , 我 们 认 为 经 过 三 季 度 的 市 场 调 整 , 一 方 面 部 分 板 块 与 股 票 估 值 开 始 合 理 , 叠 加 高 收 益 资 产
缺 失 的 状 况 并 无 改 变 , 另 一 方 面 , 政 府 出 台 一 系 列 稳 增 长 政 策 , 资 金 宽 裕 , 加 上 美 联 储 再 次 议 息 要 在 1 2 月 , 所
以 当 政 策 出 现 窗 口 期 这 段 时 间 , A 股 出 现 博 弈 机 会 。 但 整 体 上 权 益 市 场 仍 然 没 有 超 跌 到 可 以 吸 引 大 量 长 期
投 资 者 持 有 的 位 置 。 场 内 杠 杆 下 降 趋 势 并 无 明 显 改 变 , 4 季 度 出 现 反 弹 后 的 继 续 寻 底 的 概 率 较 大 。 但 从 更信诚中证 8 0 0 金融指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第三季度报告
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长 时 期 , 经 济 仍 是 以 投 资 转 向 消 费 与 创 新 的 方 向 , I P O 重 启 , 养 老 金 入 市 , 改 革 与 转 型 需 要 活 跃 的 资 本 市 场 ,
所 以 对 于 权 益 市 场 长 期 并 不 悲 观 。 但 从 2 0 1 1 年 股 指 期 货 推 出 开 启 的 金 融 创 新 的 趋 势 , 已 经 开 始 转 变 。 未 来
仍 看 好 能 反 映 经 济 转 型 的 方 向 如 互 联 网 , 消 费 , 新 能 源 等 相 关 板 块 。
4 . 5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 , 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 2 6 . 5 5 % , 同 期 比 较 基 准 收 益 率 为 - 2 5 . 9 3 % , 基 金 落 后 业 绩 比 较 基
准 0 . 6 2 % 。
4 . 6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 未 出 现 连 续 2 0 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 ( 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 两
百 人 ) 的 情 形 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 2 , 4 7 3 , 5 0 7 , 1 6 1 . 8 2 9 2 . 8 0
其 中 ： 股 票 2 , 4 7 3 , 5 0 7 , 1 6 1 . 8 2 9 2 . 8 0
2 固 定 收 益 投 资 8 0 , 4 1 6 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 2
其 中 ： 债 券 8 0 , 4 1 6 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 2
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 0 5 , 5 5 7 , 6 6 7 . 9 9 3 . 9 6
7 其 他 资 产 5 , 9 4 9 , 0 8 3 . 8 3 0 . 2 2
8 合 计 2 , 6 6 5 , 4 2 9 , 9 1 3 . 6 4 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5 . 2 . 1 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 - -
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - -
J 金 融 业 2 , 4 7 3 , 5 0 7 , 1 6 1 . 8 2 9 3 . 4 3
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -信诚中证 8 0 0 金融指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第三季度报告
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N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 2 , 4 7 3 , 5 0 7 , 1 6 1 . 8 2 9 3 . 4 3
5 . 2 . 2 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
5 . 3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细
5 . 3 . 1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 9 , 2 1 1 , 3 7 7 2 7 5 , 0 5 1 , 7 1 7 . 2 2 1 0 . 3 9
2 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 1 4 , 3 0 5 , 2 0 5 2 5 4 , 2 0 3 , 4 9 2 . 8 5 9 . 6 0
3 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 2 5 , 6 1 5 , 7 8 8 2 1 6 , 4 5 3 , 4 0 8 . 6 0 8 . 1 8
4 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 9 , 7 0 1 , 4 8 8 1 6 1 , 3 3 5 , 7 4 5 . 4 4 6 . 0 9
5 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 9 , 9 0 8 , 9 2 7 1 4 4 , 2 7 3 , 9 7 7 . 1 2 5 . 4 5
6 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 1 7 , 0 1 1 , 5 9 2 1 0 3 , 4 3 0 , 4 7 9 . 3 6 3 . 9 1
7 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 6 , 6 9 2 , 8 6 6 9 0 , 8 8 9 , 1 2 0 . 2 8 3 . 4 3
8 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 2 1 , 0 3 3 , 3 2 6 9 0 , 8 6 3 , 9 6 8 . 3 2 3 . 4 3
9 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 6 , 8 8 1 , 0 0 3 8 7 , 7 3 2 , 7 8 8 . 2 5 3 . 3 1
1 0 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 8 , 7 8 7 , 5 5 6 7 5 , 6 6 0 , 8 5 7 . 1 6 2 . 8 6
5 . 3 . 2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票
5 . 4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 8 0 , 4 1 6 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 4
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 8 0 , 4 1 6 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 4
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 - -
8 其 他 - -
9 合 计 8 0 , 4 1 6 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 4
5 . 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）信诚中证 8 0 0 金融指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第三季度报告
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1 1 5 0 3 0 7 1 5 进 出 0 7 8 0 0 , 0 0 0 8 0 , 4 1 6 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 一 只 债 券 。
5 . 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 资 产 支 持 证 券 投 资 。
5 . 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 贵 金 属 投 资 。
5 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 权 证 投 资 。
5 . 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5 . 9 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
按 照 股 指 期 货 每 日 无 负 债 结 算 的 结 算 规 则 、 《 基 金 股 指 期 货 投 资 会 计 业 务 核 算 细 则 ( 试 行 ) 》 及 《 企 业
会 计 准 则 - 金 融 工 具 列 报 》 的 相 关 规 定 , “ 其 他 衍 生 工 具 - 股 指 期 货 投 资 ” 与 “ 证 券 清 算 款 - 股 指 期 货 每 日 无
负 债 结 算 暂 收 暂 付 款 ” , 符 合 金 融 资 产 与 金 融 负 债 相 抵 销 的 条 件 , 故 将 “ 其 他 衍 生 工 具 - 股 指 期 货 投 资 ” 的
期 末 公 允 价 值 以 抵 销 后 的 净 额 列 报 , 净 额 为 零 。 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 。
5 . 9 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资
中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着 谨 慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 ,
以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外 , 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况
下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风 险 。
本 基 金 本 报 告 期 内 , 股 指 期 货 投 资 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 。
5 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5 . 1 0 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。
5 . 1 0 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 .
5 . 1 0 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。
5 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注
5 . 1 1 . 1 中 信 证 券 于 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日 因 存 在 违 规 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 问 题 , 公 司 被 中 国 证 监 会 采 取 暂
停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 ( 《 中 国 证 监 会 公 开 通 报 2 0 1 4 年 第 四 季 度 证 券 公 司 融
资 类 业 务 现 场 检 查 情 况 》 ) 。
对 中 信 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票 , 我 们 认 为 , 该 处 罚 事 项 未 对 中
信 证 券 的 长 期 企 业 经 营 和 投 资 价 值 产 生 实 质 性 影 响 。 此 外 , 信 诚 8 0 0 金 融 是 指 数 型 基 金 , 对 于 中 信 证 券 的
投 资 是 按 照 指 数 成 分 和 权 重 进 行 相 应 配 置 。 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程 , 符 合 法 律 法
规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
5 . 1 1 . 2 海 通 证 券 于 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日 因 存 在 违 规 为 到 期 融 资 融 券 合 约 展 期 问 题 , 公 司 被 中 国 证 监 会 采 取 暂
停 新 开 融 资 融 券 客 户 信 用 账 户 3 个 月 的 行 政 监 管 措 施 ( 《 中 国 证 监 会 公 开 通 报 2 0 1 4 年 第 四 季 度 证 券 公 司 融
资 类 业 务 现 场 检 查 情 况 》 ) 。 又 因 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 、 了 解 客 户 真 实 身 份 违 法 违 规 , 于 2 0 1 5 年 9 月 1 0 日 收
到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 ( 处 罚 字 [ 2 0 1 5 ] 7 3 号 ) 。
对 海 通 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票 , 我 们 认 为 , 上 述 处 罚 事 项 未 对
海 通 证 券 的 长 期 企 业 经 营 和 投 资 价 值 产 生 实 质 性 影 响 。 此 外 , 信 诚 8 0 0 金 融 是 指 数 型 基 金 , 对 于 海 通 证 券 的
投 资 是 按 照 指 数 成 分 和 权 重 进 行 相 应 配 置 。 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程 , 符 合 法 律 法
规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
除 此 之 外 , 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前信诚中证 8 0 0 金融指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第三季度报告
- 9 -
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
5 . 1 1 . 3 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 。
5 . 1 1 . 4 其 他 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 4 , 3 4 8 , 7 5 4 . 7 3
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 5 3 6 , 9 3 2 . 5 9
5 应 收 申 购 款 6 3 , 3 9 6 . 5 1
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 5 , 9 4 9 , 0 8 3 . 8 3
5 . 1 1 . 5 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5 . 1 1 . 6 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
5 . 1 1 . 6 . 1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
5 . 1 1 . 6 . 2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
5 . 1 1 . 7 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
因 四 舍 五 入 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指
数 分 级 A
信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指
数 分 级 B
信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指
数 分 级
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5 , 2 2 3 , 1 5 2 , 9 7 2 . 0 0 5 , 2 2 3 , 1 5 2 , 9 7 3 . 0 0 4 5 1 , 6 5 7 , 1 5 4 . 1 5
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 1 9 0 , 2 3 6 , 4 2 5 . 2 8
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 8 , 0 2 1 , 4 8 2 , 1 3 9 . 5 9
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额 减 少 以 “ - ” 填 列 ）
- 3 , 7 8 8 , 4 9 8 , 9 8 9 . 0 0 - 3 , 7 8 8 , 4 9 8 , 9 8 9 . 0 0 7 , 5 7 6 , 9 9 7 , 9 7 8 . 0 0
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 4 3 4 , 6 5 3 , 9 8 3 . 0 0 1 , 4 3 4 , 6 5 3 , 9 8 4 . 0 0 1 9 7 , 4 0 9 , 4 1 7 . 8 4
注 ： 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 。
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本 报 告 期 , 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 投 资 本 基 金 。信诚中证 8 0 0 金融指数分级证券投资基金 2 0 1 5 年第三季度报告
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§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 . 1 备 查 文 件 目 录
1 、 信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 相 关 批 准 文 件
2 、 信 诚 基 金 管 理 公 司 营 业 执 照 、 公 司 章 程
3 、 信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
4 、 信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
5 、 本 报 告 期 内 按 照 规 定 披 露 的 各 项 公 告
9 . 2 存 放 地 点
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 - - 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 。
9 . 3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 公 司 办 公 地 点 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 。
亦 可 通 过 公 司 网 站 查 阅 ， 公 司 网 址 为 w w w . x c f u n d s . c o m 。
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 5 年 1 0 月 2 4 日
