深证基本面200 交易型开放式指数
证券投资基金
2015 年第 3 季度报告
2015 年 9 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十六日深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§1
重要 提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2
基金 产 品 概 况
基金简称 博时深证基本面 200ETF
场内简称 深 F200
基金主代码 159908
交易代码 159908
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2011 年 6 月10 日
报告期末基金份额总额 37,229,029.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金， 采用完全复制法， 即按照成份股在
标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合， 并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面 200 指数（价 格指数）。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，属于高风险/ 高收 益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，
跟踪深证基本面 200 指 数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市
场组合的风险收益特征相似。 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年7 月 1 日-2015 年 9 月30 日)
1. 本期已实 现收益 -5,393,543.32
2. 本期利润 -19,253,044.60
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.4903
4. 期末基金 资产净值 38,376,070.74
5. 期末基金 份额净值 1.0308
注 ： 本 期 已实 现 收 益 指基 金 本 期 利息 收 入 、 投资 收 益 、 其他 收 入 （ 不含 公 允 价 值变 动 收 益 ）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上 述 基 金 业绩 指 标 不 包括 持 有 人 交易 基 金 的 各项 费 用 ， 计入 费 用 后 投资 人 的 实 际收 益 水 平 要低
于所列数字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -31.26% 3.18% -32.32% 3.46% 1.06% -0.28%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§4
管理 人 报 告
4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
赵云阳
基金经
理
2012-11-13 - 5
2003 年至2010 年在晨星中 国
研究中心工作。2010 年 加入
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历
任 量 化 分 析 师 、 基 金 经 理 助
理 、 博 时 特 许 价 值 股 票 基 金
基 金 经 理 。 现 任 博 时 深 证 基
本面200ETF 基金兼博时深证
基本面 200ETF 联接基金、 上
证企债 30ETF 基金、博 时招
财 一 号 保 本 基 金 、 博 时 中 证
淘金大数据 100 基金、 博时
沪深 300 指 数基金、博时证
券 保 险 指 数 分 级 基 金 基 金 经
理
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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2015 年3 季度， 宏观经济数据仍在底部震荡，PMI 小幅下行， 地产销量延续回暖趋
势， 但电力等工业品价格仍在下降通道。 从流动性方面来看， 前三季度货币政策持续宽
松，央行进行多次降准降息操作。7 月份以来，尽管在救市之后指数出现了一波反弹，
但受监管层监管升级、 人民币汇率风险的影响， 市场进行加速去杠杆的过程， 市场指数
又进入明显的快速下行空间， 钢铁、 采掘、 非 银、 有色等周期行业股票跌幅较大， 而银
行、医药、食品等行业跌幅较小。整个 3 季度市场呈现缩量宽幅震荡下行的态势。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金， 为被动跟踪指数的基金。 其投资目的是
尽量减少和标的指数的跟踪误差， 取得 标的指数所代表的市场平均回报。 在本报告期内
我们严格按照基金合同要求， 力求组合成份股紧密跟踪指数， 利用量化的手段分析跟踪
误差产生的原因， 并在最小化交易成本的同时适时调仓， 尽可能地减少跟踪误差。 同时，
在本报告期， 我们严格按照基金合同要求， 在年中指数权重及成份股变动时， 尽量降低
成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015 年9 月30 日， 本基金份额净值为1.0308 元， 累计份额净值为1.0308 元，
报告期内净值增长率为-31.26%，同期业绩基准涨幅为-32.32%。
4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
展望 2015 年 4 季度 ，从宏观经济角度来看，经济继续处在寻底阶段，但预期企稳
的时间继续后延。 经济的低迷， 市场给予流动性继续宽松的预期仍在， 货币政策和财政
政策继续给予宽松支持。 但受到前期市场下跌给予投资者心理的冲击， 从赚钱效应到亏
钱套牢的快速转变， 市场投资者的风险偏好在降低， 股市资产的流出， 债券的热捧及场
内货币规模的暴涨等现象给予验证。 市场投资者空仓观望的氛围较浓， 参与短期市场主
题 的 行 为 会 增 多 ， 导 致 市 场 的 波 动 会 逐 步 加 剧 。 总 之 ， 当 前 市 场 的 运 行 方 向 较 不 明 朗 ，
投资者应该多看少动，等待未来市场放量的企稳。
在投资策略上， 深F200ETF 作为一只被动的指数基金， 我们会以最小化跟踪误差为
目标， 紧密跟踪深证基本面 200 指数。 同时我们仍然看好中国长期的经济增长， 希望通
过深 F200ETF 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
无。 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§5
投资 组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 37,395,225.16 96.55
其中：股票 37,395,225.16 96.55
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,295,923.99 3.35
7 其他各项资产 41,319.21 0.11
8 合计 38,732,468.36 100.00
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 44,612.52 0.12
B 采矿业 880,378.12 2.29
C 制造业 22,556,066.14 58.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,057,505.72 2.76
E 建筑业 389,687.28 1.02
F 批发和零售业 1,624,807.64 4.23
G 交通运输、仓储和邮政业 350,705.01 0.91
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
431,768.39 1.13
J 金融业 2,687,702.96 7.00
K 房地产业 5,812,796.17 15.15
L 租赁和商务服务业 856,612.01 2.23
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 511,473.82 1.33
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业 191,109.38 0.50
S 综合 - -
合计 37,395,225.16 97.44
5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 000002 万科 A 289,282 3,682,559.86 9.60
2 000651 格力电器 98,624 1,595,736.32 4.16
3 000858 五粮液 51,627 1,328,362.71 3.46
4 000333 美的集团 46,138 1,164,061.74 3.03
5 000630 铜陵有色 334,250 1,119,737.50 2.92
6 000001 平安银行 99,918 1,048,139.82 2.73
7 002024 苏宁云商 57,950 702,354.00 1.83
8 002183 怡亚通 9,348 683,806.20 1.78
9 000066 长城电脑 31,224 672,564.96 1.75
10 000157 中联重科 133,545 666,389.55 1.74
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 13,133.52
2 应收证券清算款 27,919.57
3 应收股利 -
4 应收利息 266.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,319.21
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 000858 五 粮 液 1,328,362.71 3.46 公告重大事项
2 000630 铜陵有色 1,119,737.50 2.92 公告重大事项
3 002183 怡 亚 通 683,806.20 1.78 公告重大事项
4 000066 长城电脑 672,564.96 1.75 公告重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 43,229,029.00
报告期 基金总申购份额 6,000,000.00
减： 报告期基金总赎回份额 12,000,000.00
报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 37,229,029.00 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§7
基金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管理 人 持 有 本基 金 份 额 变动 情 况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管理 人 运 用 固有 资 金 投 资本 基 金 交 易明 细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8
影响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2015 年 9
月 30 日，博时基金公司共管理七十一只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户。 博时基金资产管理净值总规模逾 3010.43
亿元人民币， 其中公募基金资产规模逾 1,427.53 亿元人民币， 累计分红超过 670.72 亿
元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管理规模在同业
中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，指数股票型基金中，截至 9 月 30 日，博时裕富
沪深 300 基 金及博时深证基本面 200ETF 今年以来净值增长率在 172 只标准型股票基金
中分别排名 前1/2； 混合基金-偏股型基金中， 博时创业成长混合基金、 博时卓越品牌混
合（LOF） 、 博时医疗保健行业混合基金今年以来净值增长率在 360 只混合偏股基金中排
名前 1/2； 混合基金-灵活配置型基金中， 博时灵活配置混合基金今年以来收益率在 103
只同类基金中排名前 1/2。
固定收益方面， 博时安丰18 个月定期开放债券 LOF 今年以来在 15 只同类封闭普通
股票型基金中排名第一。 在长期标准债券基金 A 类中， 博时双月薪定期支付债券今年以
来收益率在同类 68 只排名前 1/10 ，博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期
支付债券排名前 1/3，博时信用债纯债 A、博时安心收益定期开放债券 A 以及 博时优势
收益信用债债券基金排名前 1/2；在长期标准债券基金 B/C 类中，博时安心收益定期开
放债券 C 类今年以来收益率在同类 47 只中排名前1/3； 普通债券型基金中， 博时稳定价
值债券 A 类和B 类在同类88 只一级 A 类和51 只一级B 类中， 今年以来收益率都排名前深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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1/5 ；可转债基金中，博时转债增强 A 今年以 来收益率在同类 15 只 排名前 1/2；指数债
券型中， 博时上证企债 30ETF 在同类 18 只中排名前1/3； 货币市场基金里， 博时现金宝
货币 A 类在同类150 只中排名前1/2 。
2、其他大事件
2015 年8 月3 日， 博时基金经理过钧和张溪冈， 荣获证券时报颁发的英华奖； 同时，
过 钧 获 得 证 券 时 报 评 选 的 三 年 期 和 五 年 期 固 定 收 益 类- 最 佳 基 金 经 理 ， 张 溪 冈 获 得 证 券
时报评选的三年期海外投资-最佳基金经理。
§9
备查 文 件 目 录
9.1 备 查 文件 目 录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基
金设立的文件
9.1.2《深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项
公告的原稿
9.1.6 深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.2 存 放 地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查 阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
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博 时 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 五 年十 月 二 十 六日
