兴 全 合润 分 级 混合 型 证 券 投资 基 金
2 0 1 5 年 第 3 季 度 报告
2 0 1 5 年 9 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 5 年 1 0 月 2 4 日兴全合润分级混合型证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
第 2 页 共 1 2 页
§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 5 年 1 0 月 2 2 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 7 月 1 日 起 至 9 月 3 0 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 兴 全 合 润 分 级 混 合
场 内 简 称 兴 全 合 润
基 金 主 代 码 1 6 3 4 0 6
交 易 代 码 1 6 3 4 0 6
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 0 年 4 月 2 2 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 8 7 6 , 9 3 9 , 8 1 7 . 1 0 份
投 资 目 标
本 基 金 通 过 定 量 与 定 性 相 结 合 精 选 股 票 ， 以 追 求 当 期 收 益 与 实 现 长
期 资 本 增 值 。
投 资 策 略
本 基 金 以 定 性 与 定 量 研 究 相 结 合 ， 在 股 票 与 债 券 等 资 产 类 别 之 间 进
行 资 产 配 置 。 本 基 金 通 过 动 态 跟 踪 海 内 外 主 要 经 济 体 的 G D P 、 C P I 、
利 率 等 宏 观 经 济 指 标 ， 以 及 估 值 水 平 、 盈 利 预 期 、 流 动 性 、 投 资 者
心 态 等 市 场 指 标 ， 确 定 未 来 市 场 变 动 趋 势 。 本 基 金 通 过 全 面 评 估 上
述 各 种 关 键 指 标 的 变 动 趋 势 ， 对 股 票 、 债 券 等 大 类 资 产 的 风 险 和 收
益 特 征 进 行 预 测 。
业 绩 比 较 基 准 8 0 % × 沪 深 3 0 0 指 数 ＋ 2 0 % × 中 证 国 债 指 数
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 产 品 ， 基 金 资 产 整 体 的 预 期 收 益 和 预 期 风 险 均
为 中 高 ， 属 于 中 高 风 险 、 中 高 收 益 的 基 金 品 种 。
基 金 管 理 人 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 兴 全 合 润 分 级 混 合 合 润 A 合 润 B兴全合润分级混合型证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
第 3 页 共 1 2 页
称
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简
称
兴 全 合 润 合 润 A 合 润 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
1 6 3 4 0 6 1 5 0 0 1 6 1 5 0 0 1 7
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的 份 额 总 额
8 5 8 , 8 2 7 , 6 7 1 . 1 0 份 7 , 2 4 4 , 8 5 8 . 0 0 份 1 0 , 8 6 7 , 2 8 8 . 0 0 份
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收
益 特 征
从 基 金 份 额 整 体 运 作
来 看 ， 本 基 金 资 产 整
体 的 预 期 收 益 和 预 期
风 险 均 为 中 高 ， 属 于
中 高 风 险 、 中 高 收 益
的 基 金 品 种 。
根 据 本 基 金 合 润 A 份
额 与 合 润 B 份 额 的 关
系 约 定 ， 合 润 A 份 额
将 表 现 出 低 风 险 、 预
期 收 益 较 低 的 风 险 收
益 特 征 。
根 据 本 基 金 合 润 A
份 额 与 合 润 B 份 额
的 关 系 约 定 ， 合 润 B
份 额 在 合 润 基 金 份
额 净 值 在 一 定 区 间
内 具 有 一 定 的 杠 杆
性 ， 因 此 ， 表 现 出 比
一 般 混 合 型 份 额 更
高 的 风 险 特 征 。
注 ： 自 2 0 1 5 年 8 月 7 日 起 ， 本 基 金 名 称 由 “ 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” 变 更 为 “ 兴 全 合
润 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 。
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 5 年 7 月 1 日 － 2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 ）
1 . 本 期 已 实 现 收 益 - 1 3 , 9 3 6 , 0 5 2 . 1 4
2 . 本 期 利 润 - 2 7 0 , 7 4 2 , 7 2 8 . 7 0
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 3 4 9 7
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 9 7 5 , 1 3 4 , 6 9 9 . 8 4
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 2 . 2 5 2 3
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ： 申 购 赎 回 费 、 红 利 再
投 资 费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
① － ③ ② － ④兴全合润分级混合型证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
第 4 页 共 1 2 页
准 差 ④
过 去 三 个 月 - 1 2 . 7 3 % 3 . 2 0 % - 2 2 . 6 4 % 2 . 6 7 % 9 . 9 1 % 0 . 5 3 %
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较
注 ： 1 、 净 值 表 现 所 取 数 据 截 至 到 2 0 1 5 年 9 月 3 0 日 。
2 、 按 照 《 兴 全 合 润 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 本 基 金 建 仓 期 为 2 0 1 0 年 4
月 2 2 日 至 2 0 1 0 年 1 0 月 2 1 日 。 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 规 定 的 比
例 限 制 及 投 资 组 合 的 比 例 范 围 。
3 .3 其他 指标
无 。兴全合润分级混合型证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
第 5 页 共 1 2 页
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
谢 治 宇
基 金 管 理 部 投
资 副 总 监 兼 本
基 金 、 兴 全 轻
资 产 投 资 股 票
型 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 基 金
经 理
2 0 1 3 年 1 月
2 9 日
- 7 年
经 济 学 硕 士 ， 2 0 0 7 年 加 入 兴
业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
历 任 行 业 研 究 员 、 专 户 投 资
部 任 投 资 经 理 。
注 ： 1 、 职 务 指 截 止 报 告 期 末 的 职 务 （ 报 告 期 末 仍 在 任 的 ） 或 离 任 前 的 职 务 （ 报 告 期 内 离 任 的 ） 。
2 、 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 之 日 （ 基 金 成 立 时 即 担 任 基 金 经 理 ） 或 公 司 作 出 聘 任 决 定 之 日 （ 基
金 成 立 后 担 任 基 金 经 理 ） ； 离 任 日 期 指 公 司 作 出 解 聘 决 定 之 日 。
3 、 “ 证 券 从 业 年 限 ” 按 其 从 事 证 券 投 资 、 研 究 等 业 务 的 年 限 计 算 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 实 施 细 则 、 《 兴 全 合 润
分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 取
信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 管 理 人 于
2 0 1 5 年 8 月 3 日 收 到 上 海 证 监 局 发 出 的 《 关 于 对 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的
决 定 》 ， 要 求 对 人 员 行 为 和 异 常 交 易 加 强 日 常 管 理 。 管 理 人 已 积 极 整 改 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 投 资
管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 无 违 法 违 规 、 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人
利 益 的 行 为 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交
易 制 度 指 导 意 见 》 及 公 司 相 关 制 度 等 规 定 ， 从 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩
评 估 等 环 节 严 格 把 关 ， 确 保 各 投 资 组 合 之 间 得 到 公 平 对 待 ， 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 。 公 司 监 察 稽
核 部 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 差 异 进 行 统 计 ， 从 不 同 的 角 度 分 析 差 异 的 来 源 、 考 察 是
否 存 在 非 公 平 的 因 素 。兴全合润分级混合型证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
第 6 页 共 1 2 页
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 ， 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存
在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 ， 未 发 现 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 情 况 。
4 .4 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩表 现说 明
4 .4 .1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
本 基 金 在 1 5 年 3 季 度 ， 对 仓 位 和 持 仓 进 行 一 定 调 整 ， 总 体 保 持 较 低 的 仓 位 ， 整 体 配 置 趋 向 保
守 ， 在 控 制 风 险 的 前 提 下 适 度 参 与 反 弹 。 具 体 操 作 主 要 包 括 在 3 季 度 前 期 继 续 减 持 已 泡 沫 化 的 成
长 股 ， 在 一 段 时 间 内 保 持 了 较 低 的 仓 位 ， 以 规 避 系 统 性 风 险 ； 在 3 季 度 中 后 期 ， 随 着 资 金 去 杠 杆
化 对 市 场 的 边 际 影 响 逐 渐 减 弱 ， 市 场 逐 步 企 稳 ， 本 基 金 较 前 期 适 度 增 加 了 仓 位 。 持 仓 结 构 上 ， 总
体 增 加 了 包 括 消 费 、 医 药 等 长 期 品 种 的 相 关 配 置 权 重 ， 在 市 场 企 稳 后 ， 在 控 制 整 体 仓 位 和 结 构 风
险 的 前 提 基 础 上 ， 阶 段 性 增 持 了 部 分 前 期 跌 幅 较 大 的 互 联 网 、 农 业 等 弹 性 品 种 ， 适 度 增 加 组 合 中
弹 性 品 种 的 权 重 ， 以 期 望 组 合 能 更 好 的 分 享 市 场 反 弹 的 收 益 。
4 .4 .2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 1 2 . 7 3 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 2 2 . 6 4 % 。
4 .5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
虽 然 对 宏 观 经 济 难 言 乐 观 ， 但 正 如 本 基 金 二 季 报 所 述 ， 我 们 认 为 A 股 市 场 过 去 一 段 时 间 的 暴
跌 行 情 并 不 会 是 常 态 ， 在 市 场 信 心 降 至 新 低 的 情 况 下 ， 反 而 需 要 开 始 保 持 谨 慎 乐 观 的 心 态 ， 从 更
长 的 周 期 看 ， 部 分 好 公 司 有 望 在 此 轮 市 场 暴 跌 中 赢 来 较 好 的 价 值 投 资 买 点 。 因 此 四 季 度 ， 本 基 金
将 继 续 积 极 寻 求 机 会 ， 重 点 布 局 那 些 从 长 期 来 看 凸 显 投 资 价 值 的 个 股 ， 在 控 制 风 险 为 前 提 ， 努 力
把 握 阶 段 性 机 会 ， 持 续 为 投 资 者 创 造 长 期 价 值 。
4 . 6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 , 4 7 9 , 8 6 6 , 9 3 3 . 4 7 7 2 . 1 5
其 中 ： 股 票 1 , 4 7 9 , 8 6 6 , 9 3 3 . 4 7 7 2 . 1 5
2 固 定 收 益 投 资 1 0 8 , 8 1 7 , 3 6 3 . 0 0 5 . 3 1兴全合润分级混合型证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
第 7 页 共 1 2 页
其 中 ： 债 券 1 0 8 , 8 1 7 , 3 6 3 . 0 0 5 . 3 1
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 3 4 , 7 9 3 , 7 0 7 . 2 1 1 6 . 3 2
7 其 他 资 产 1 2 7 , 5 5 2 , 8 5 0 . 8 1 6 . 2 2
8 合 计 2 , 0 5 1 , 0 3 0 , 8 5 4 . 4 9 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 2 2 7 , 7 4 0 , 1 9 5 . 8 7 1 1 . 5 3
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 7 7 2 , 6 7 5 , 6 4 4 . 4 5 3 9 . 1 2
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 8 3 , 1 6 6 , 2 4 8 . 7 0 4 . 2 1
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
4 7 , 4 5 9 , 5 5 0 . 6 0 2 . 4 0
H
住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2 2 3 , 5 2 7 , 3 1 1 . 1 0 1 1 . 3 2
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 3 2 , 9 0 8 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 7
L
租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 9 2 , 3 8 9 , 9 8 2 . 7 5 4 . 6 8
S 综 合 - -
合 计 1 , 4 7 9 , 8 6 6 , 9 3 3 . 4 7 7 4 . 9 2
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）兴全合润分级混合型证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
第 8 页 共 1 2 页
1 3 0 0 0 5 4 鼎 龙 股 份 7 , 5 4 9 , 4 9 0 1 0 8 , 9 3 9 , 1 4 0 . 7 0 5 . 5 2
2 3 0 0 0 6 3 天 龙 集 团 2 , 5 5 5 , 7 5 9 9 0 , 7 2 9 , 4 4 4 . 5 0 4 . 5 9
3 3 0 0 2 7 1 华 宇 软 件 1 , 8 7 9 , 0 0 9 6 6 , 2 3 5 , 0 6 7 . 2 5 3 . 3 5
4 3 0 0 2 1 0 森 远 股 份 4 , 5 8 8 , 7 8 1 6 5 , 6 1 9 , 5 6 8 . 3 0 3 . 3 2
5 3 0 0 3 3 6 新 文 化 2 , 6 0 6 , 2 3 9 6 5 , 2 6 0 , 2 2 4 . 5 6 3 . 3 0
6 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 1 , 2 6 4 , 0 3 5 5 5 , 5 9 2 , 2 5 9 . 3 0 2 . 8 1
7 0 0 2 2 8 0 联 络 互 动 1 , 5 2 6 , 3 4 0 5 3 , 8 1 8 , 7 4 8 . 4 0 2 . 7 2
8 0 0 2 2 3 4 民 和 股 份 5 , 2 0 6 , 1 2 6 5 1 , 3 3 2 , 4 0 2 . 3 6 2 . 6 0
9 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 2 , 3 4 6 , 5 4 9 5 0 , 8 4 9 , 7 1 6 . 8 3 2 . 5 7
1 0 3 0 0 2 9 7 蓝 盾 股 份 2 , 0 0 7 , 5 9 9 4 7 , 8 8 1 , 2 3 6 . 1 5 2 . 4 2
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 0 8 , 8 1 7 , 3 6 3 . 0 0 5 . 5 1
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 0 8 , 8 1 7 , 3 6 3 . 0 0 5 . 5 1
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 0 8 , 8 1 7 , 3 6 3 . 0 0 5 . 5 1
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 1 8 0 0 1 国 开 1 3 0 1 1 , 0 1 4 , 3 5 0 1 0 2 , 3 5 8 , 0 5 8 . 5 0 5 . 1 8
2 0 1 8 0 0 2 国 开 1 3 0 2 5 9 , 0 7 0 6 , 4 5 9 , 3 0 4 . 5 0 0 . 3 3
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 . 7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。兴全合润分级混合型证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
第 9 页 共 1 2 页
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 . 9 . 1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
5 . 9 . 2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
股 指 期 货 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围 ， 故 此 项 不 适 用 。
5 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 . 1 0 . 1 本期 国债 期货投 资政 策
国 债 期 货 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围 ， 故 此 项 不 适 用 。
5 . 1 0 . 2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
5 . 1 0 . 3 本期 国债 期货投 资评 价
国 债 期 货 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围 ， 故 此 项 不 适 用 。
5 .1 1 投资 组合 报告附 注
5 . 1 1 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 并 且 未 在 报 告 编 制 日
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
5 . 1 1 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5 .1 1.3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 2 , 4 0 4 , 9 5 0 . 0 8
2 应 收 证 券 清 算 款 2 6 , 8 1 5 , 1 6 5 . 9 8兴全合润分级混合型证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
第 1 0 页 共 1 2 页
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 , 6 9 8 , 7 2 4 . 5 0
5 应 收 申 购 款 9 3 , 6 3 4 , 0 1 0 . 2 5
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 2 7 , 5 5 2 , 8 5 0 . 8 1
5 .1 1.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5 .1 1.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 5 0 , 8 4 9 , 7 1 6 . 8 3 2 . 5 7 筹 划 重 大 事 项
5 .1 1.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 兴 全 合 润 分 级 混 合 合 润 A 合 润 B
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 7 0 7 , 1 9 3 , 6 0 5 . 3 6 8 , 2 8 4 , 4 8 6 . 0 0 1 2 , 4 2 6 , 7 3 0 . 0 0
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 3 4 7 , 4 2 2 , 7 1 9 . 8 3 6 2 6 , 4 7 2 . 0 0 9 3 9 , 7 0 8 . 0 0
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1 9 5 , 7 8 8 , 6 5 4 . 0 9 1 , 6 6 6 , 1 0 0 . 0 0 2 , 4 9 9 , 1 5 0 . 0 0
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ）
- - -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 8 5 8 , 8 2 7 , 6 7 1 . 1 0 7 , 2 4 4 , 8 5 8 . 0 0 1 0 , 8 6 7 , 2 8 8 . 0 0
注 ： 本 期 申 购 含 转 换 转 入 份 额 、 配 对 转 换 转 入 份 额 ， 本 期 赎 回 含 转 换 转 出 份 额 、 配 对 转 换 转 出 份
额 。 其 中 ， 合 润 A 、 合 润 B 的 本 期 申 购 （ 即 配 对 转 换 入 份 额 ） 之 和 等 于 兴 全 合 润 分 级 股 票 配 对 转
换 出 份 额 ； 合 润 A 、 合 润 B 的 本 期 赎 回 （ 即 配 对 转 换 出 份 额 ） 之 和 等 于 兴 全 合 润 分 级 股 票 配 对 转
换 入 份 额 。兴全合润分级混合型证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
第 1 1 页 共 1 2 页
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 . 1 基金 管理 人持有 本基 金份额 变动情 况
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 0 . 0 0
报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 4 , 3 6 2 , 3 7 5 . 1 1
报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 0 . 0 0
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 4 , 3 6 2 , 3 7 5 . 1 1
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额 比 例 （ % ）
0 . 4 9
注 ： 买 入 / 申 购 总 份 额 含 红 利 再 投 资 、 转 换 转 入 份 额 ， 卖 出 / 赎 回 总 份 额 含 转 换 转 出 份 额 。
7 . 2 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 （ 份 ） 交 易 金 额 （ 元 ） 适 用 费 率
1 申 购 2 0 1 5 年 7 月 7 日 4 , 3 6 2 , 3 7 5 . 1 1 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
合计
4 , 3 6 2 , 3 7 5 . 1 1
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 1 、 “ 交 易 日 期 ” 为 交 易 确 认 日 或 分 红 权 益 登 记 日 。
2 、 申 购 交 易 费 率 为 1 0 0 0 元 / 笔 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
自 2 0 1 5 年 8 月 7 日 起 ， 本 基 金 名 称 由 “ 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” 变 更 为 “ 兴 全 合
润 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 。 本 次 基 金 更 名 不 改 变 基 金 投 资 范 围 、 投 资 比 例 等 ， 对 基 金 持 有 人
利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 ， 且 不 涉 及 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 变 化 ， 按 照 基 金 合 同 的 约 定 ，
不 需 要 召 开 持 有 人 大 会 。兴全合润分级混合型证券投资基金 2 0 1 5 年第 3 季度报告
第 1 2 页 共 1 2 页
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件
2 、 《 兴 全 合 润 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
3 、 《 兴 全 合 润 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
4 、 《 兴 全 合 润 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 和 公 司 章 程
6 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
7 、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 文 件
9 .2 存放 地点
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 。
9 .3 查阅 方式
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 站 （ h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n ） 查 阅 ， 或 在 营 业 时 间 内 至
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 。
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 5 年 1 0 月 2 4 日
