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煤炭分级(161724)

煤炭分级:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
招 商 中 证 煤炭 等 权 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2015 年第3 季度报告 
 
2015 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 招商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告 送 出日期:2015 年10 月24 日 
 
 
 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2015 年 10 月22 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 招商中 证煤 炭等 权指 数分 级 场内简 称 煤炭分 级 基金主 代码 161724 交易代 码 161724 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 20 日 报告期 末基 金份 额总 额 323,701,012.46 份 投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资, 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 的风险 管理 手段 ,实 现对 标的指 数的 有效 跟踪 ,获 得与标 的指 数收 益相似 的回 报。 本基 金的 投资目 标是 保持 基金 净值 收益率 与业 绩基 准日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.35% ,年 跟踪 误差不 超 过4% 。 投资策 略 本基金 以中 证煤 炭等 权指 数为标 的指 数, 采用 完全 复制法 ,按 照标 的指数 成份 股组 成及 其权 重构建 基金 股票 投资 组合 ,进行 被动 式指 数化投 资。 股票 投资 组合 的构建 主要 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其权重 来拟 合复 制标 的指 数,并 根据 标 的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而进 行相 应调 整, 以复 制和跟 踪标 的指 数。 基金 管理人 将对 成份 股的流 动性 进行 分析 ,如 发现流 动性 欠佳 的个 股将 可能采 用基 本面 替代策 略、 相关 性检 验策 略构造 替代 股组 合。 本基 金管理 人每 日跟 踪基金 组合 与标 的指 数表 现的偏 离度 ,每 月末 、季 度末定 期分 析基 金的实 际组 合与 标的 指数 表现的 累计 偏离 度、 跟踪 误差变 化情 况及 其原因 ,并 优化 跟踪 偏离 度管理 方案 。可 运用 股指 期货, 以提 高投 资效率 更好 地达 到本 基金 的投资 目标 。 业绩比 较基 准 中证煤 炭等 权指 数收 益率 ×95% +金 融机 构人 民币 活期存 款基 准利 率(税 后) ×5% 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 2 页 共 11 页


风险收 益特征 本基金 为股 票型 基金 ,具 有较高 风险 、较 高预 期收 益的特 征。 从本 基金所 分离 的两 类基 金份 额来看 ,招 商煤 炭 A 份额 具有低 风险 、收 益相对 稳定 的特 征; 招商 煤炭 产B 份 额具 有高 风险 、高预 期收 益的 特征。 基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属 分 级 基 金简 称 煤炭 A 煤炭 B 煤炭分 级 下属分 级基 金交 易代 码 150251 150252 161724 下属 分 级基 金报 告期 末 基金份 额总 额 45,323,552.00 份 45,323,552.00 份 233,053,908.46 份 下属分 级基 金的 风险 收 益特征 招商煤 炭 A 份 额具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定的特 征。 招商煤 炭 B 份 额具 有 高 风 险 、 高 预 期 收 益 的特征 。 本 基 金 为 股 票 型 基 金,具 有较 高风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -479,933,408.42 2.本期 利润


-519,186,719.73 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.8374 4.期末 基金 资产 净值 279,226,224.26 5.期末 基金 份额 净值 0.863 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字;


2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 3 、本 基金 合同 于 2015 年5 月 20 日 生效 ,截 至本 报 告期末 本基 金成 立未 满一 年。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -40.82% 4.57% -37.35% 4.24% -3.47% 0.33% 注:业 绩比 较基 准收 益率 =中证 煤炭 等权 指数 收益 率 ×95% +金 融机 构人 民币 活期存 款基 准利 率招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 3 页 共 11 页


(税后 )×5%, 业绩 比较 基 准在每 个交 易日 实现 再平 衡。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、 本基 金投 资于 股票 的资产 不低 于基 金资 产 的85%, 投资 于中 证煤 炭等权 指数成 份股 和备 选 成份股 的资 产不 低于 股票 资产 的 90% , 且不 低于 非现 金资产 的 80% ; 本 基金 每个 交易日 日终 在 扣 除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 应当 保持 不 低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 本基 金 于2015 年5 月20 日成 立, 自基金 成立 日 起 6 个 月内 为建仓 期, 截止 本报 告期末 本基 金建 仓期 尚未 结束。





2 、本 基金 合同 于 2015 年5 月 20 日 生效 ,截 至 本报告 期末 本基 金成 立未 满一年 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 4 页 共 11 页


王平 本 基 金 的 基金经 理 2015 年5 月 20 日 - 9 王平,男,中国国 籍,管 理学硕 士,FRM 。2006 年加入招 商基金 管理有限公司,历 任投资 风险管 理部助理数量分析 师、风 险管理 部数量分析师、高 级风控 经理、 副总监,主要负责 公司投 资风险 管理、金融工程研 究等工 作,现 任全球量化投资部 副总监 、招商 深证 100 指 数证 券投 资基 金、上 证消费 80 交易 型开放式 指数证 券投资基金及其联 接基金 、深证 电子信息传媒产业(TMT)50 交 易型开放式指数证 券投资 基金及 其联接基金、招商 中证大 宗商品 股票指数分级证券 投资基 金及招 商央视财经 50 指数证券 投资基 金、招商中证银行 指数分 级证券 投资基金、招商中 证煤炭 等权指 数分级证券投资基 金、招 商中证 白酒指数分级证券 投资基 金、招 商国证生物医药指 数分级 证券投 资基金 基金 经理 。 注:1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 , 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任 基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告(生 效) 日期 ;





2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范围 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 声明 : 在本 报告 期内 , 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《 招 商中 证煤炭 等权 指数 分级 证券 投资基 金 基 金合 同》 等基 金法律 文件 的约 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的前 提下, 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内,基 金运 作整 体合 法合 规,无 损害 基金 持有 人利 益 的行 为。 基金 的投 资范 围以及 投资 运作 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 (以 下简 称“ 公司” )已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ,确保 各投 资组 合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库, 制定明 确的 备选 库建招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 5 页 共 11 页


立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ,明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理 等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ,投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策, 超过 投资 权限 的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开 放, 在投 资研 究层 面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。公 司交 易部 在报告 期内 ,对 所有 组合 的各条 指令 ,均 在中 央交易 员的 统一 分派 下, 本着持 有人 利益 最大 化的 原则执 行了 公平 交易 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易, 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ,公 司要 求相 关投资 组合 经理 提供 决策 依据, 并留 存记 录备 查, 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合 等除外 。 本报告 期内 ,本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关 要 求执行 ,本 公司 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 国内 宏观 经济 形势依 旧不 容乐 观, 企业 经营压 力日 趋严 重,PPI 持续走 低也 凸显 当前需 求的 萎缩 ;虽 然货 币政策 持续 宽松 ,但 贷款 需求长 期不 振。 中证 煤炭 指数报 告期 内下 跌 39.08% ,从 市场 风格 来看 ,报告 期内 市场 呈现 断崖 式下跌 走势 ,所 有行 业都 出现了 较大 的跌 幅, 从申万 二级 行业 来看 ,银 行、休 闲服 务、 医药 卫生 、食品 饮料 、传 媒等 行业 板块跌 幅相 对较 低, 但也 有12% 以上 的跌 幅, 钢铁、 采掘 、有 色金 属、 非银金 融、 家用 电器 等行 业板块 的下 跌幅 度最 大,跌 幅超 过30% 。 关于本 基金 的运 作, 作为 契约型 开放 式基 金, 股票 仓位维 持 在94.5% 左 右的 水平, 基本 完成 了对基 准的 跟踪 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为0.863 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-40.82% , 同 期业 绩 比较基 准增 长率 为-37.35% , 基金 净值 表现 差于 业绩 比较基 准, 幅度 为 3.47%。 本季度 基金 产生 较 大跟踪 偏离 的原 因主 要在 于: (1 )A 股市 场自6 月 下旬以 来出 现大 幅下 跌, 在此过 程中 基金 持 续 被赎回 ,由 于成 分股 停牌 数量较 多、 权重 占比 较大 ,因此 在基 金被 动地 进行 持仓调 整的 过程 中, 基金组 合与 指数 权重 出现 较大的 偏离 ; (2 ) 由于 基 金赎回 后通 常 于 T+1 日进 行股票 卖出 处理 , 而招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 6 页 共 11 页


3 季度 多次 出现 市场 单日 大幅下 跌的 情形 ,使 得股 票成交 价格 相对 不利 ,进 而导致 基金 出现 较大 的业绩 跟踪 偏离 ; (3 ) 三 季度组 合持 仓的 停牌 股票 进行了 向下 估值 调整 , 致 使相对 未进 行估 值调 整的指 数产 生了 一定 偏离 ,这部 分被 动偏 离将 会在 股票复 牌后 得到 反向 修正 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证 券 市场 及行业 走势 的简要 展望 1 、 从近 期经 济指 标来 看, 美国 9 月新 增非 农就 业数 据, 连 续第 二个 月减 少, 远低于 预期 , 不 达预期 的新 增就 业数 据以 及通胀 数据 进一 步降 低了 美国近 期加 息的 预期 ;欧 洲 9 月份的 PMI 数据 显示经 济有 放缓 迹象 , 而 10 月份 的投 资信 息指 数更 是 8 个 月的 低点 , 预 计欧 央行将 进一 步实 施 宽 松的货 币政 策; 美国 加息 预期的 降低 以及 欧央 行持 续的 QE 政 策提 升了 全球 的 流动性 风险 偏好 。 2 、 就国 内经济 而言 ,9 月 份制造 业PMI 指 数虽 有所 回升 , 但 仍然 在荣 枯线 以 下; 新订 单 、 新 出口订 单以 及生 产端 生产 指数虽 然都 有所 回升 ,但 从库存 指数 来看 ,产 成品 和原材 料都 处于 持续 去库存 的过 程之 中, 经济 整体依 然呈 现弱 势格 局, 下行压 力依 然存 在。 为刺 激经济 增长 ,政 府再 次出台 房地 产新 政以 及支 持新能 源汽 车和 小排 量汽 车的购 置税 优惠 政策 ,这 些措施 对于 未来 经济 的企稳 有着 积极 意义 。 3 、 市场 自六 月下 旬的 持续 暴跌已 经完 全吞 噬今 年年 初以来 的上 涨收 益。 沪深 300 指 数中 的 大 盘蓝筹 的价 值投 资逐 渐显 现,但 受市 场情 绪低 迷, 宏观经 济持 续下 行的 影响 ,短 期 内预 计很 难出 现一轮 大幅 上涨 的市 场行 情。 但 大盘 蓝筹 股继 续下 跌的空 间有 限, 可以 进行 适当规 模的 价值 投资 。 从估值 角度 来看 ,创 业板 相比主 板以 及小 盘股 相比 大盘股 ,依 然存 在一 定的 高估, 后续 有较 高概 率出现 小盘 股累 积收 益向 大盘股 累积 收益 收敛 的情 形。从 长远 的角 度看 ,国 企改革 与经 济体 制改 革的路 线绝 对不 会动 摇, 符合国 家转 型意 志的 主题 性投资 机会 依旧 值得 把握 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第 四 十一 条的 相关 要求 ,基金 合同 生效 后,连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形 的,基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。 报告期 内, 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 264,461,326.28 94.04 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 7 页 共 11 页


其中: 股票 264,461,326.28 94.04 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投 资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,395,412.55 5.47 7 其他资 产 1,379,777.00 0.49 8 合计 281,236,515.83 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 208,222,435.32 74.57 C 制造业 56,238,890.96 20.14 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 264,461,326.28 94.71


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5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600652 游久游 戏 4,228,655 79,329,567.80 28.41 2 600721 百花村 793,643 10,682,434.78 3.83 3 601011 宝泰隆 1,552,675 7,872,062.25 2.82 4 601918 国投新 集 756,106 6,910,808.84 2.47 5 600714 金瑞矿 业 742,891 6,492,867.34 2.33 6 600121 郑州煤 电 1,247,979 6,227,415.21 2.23 7 000780 平庄能 源 1,225,032 6,149,660.64 2.20 8 600157 永泰能 源 1,448,544 5,982,486.72 2.14 9 601088 中国神 华 408,587 5,912,253.89 2.12 10 600725 云维股 份 1,053,401 5,804,239.51 2.08


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 9 页 共 11 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 管理 人可 运用 股指 期货, 以提 高投 资效 率更 好地达 到本 基金 的投 资目 标。本 基金 在股 指期货 投资 中将 根据 风险 管理的 原则 ,以 套期 保值 为目的 ,在 风险 可控 的前 提下, 参与 股指 期货 的投资 ,以 改善 组合 的风 险收益 特性 。本 基金 主要 通过对 现货 和期 货市 场运 行趋势 的研 究, 结合 股指期 货定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平, 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约,达 到有 效跟 踪标 的指数 的目 的。 此外 ,本 基金还 将运 用股 指期 货来 对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险以 进行 有效 的现 金管理 ,如 预期 大额 申购 赎回、 大量 分红 等, 以及 对冲因 其他 原因 导致 无法 有效跟 踪标 的指 数的 风险。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查 , 不 存在 报告编 制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ,本 基金 管理 人从制 度和 流程上 要求 股票 必须 先入 库再买 入。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,115,185.50 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,222.60 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 10 页 共 11 页


5 应收申 购款 58,644.24 6 其他应 收款 173,183.26 7 待摊费 用 29,541.40 8 其他 - 9 合计 1,379,777.00


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600652 游久游 戏 79,329,567.80 28.41 重大事 项 2 600721 百花村 10,682,434.78 3.83 重大事 项


5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 煤炭 A 煤炭 B 煤炭分 级 报告期 期初 基金 份额 总额 675,580,667.00 675,580,667.00 475,508,276.15 报告期 期间 基金 总 申 购份 额


-


-


108,894,549.32


减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


-


-


1,022,333,197.33


报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) -630,257,115.00


-630,257,115.00


670,984,280.32


报告期 期末 基金 份额 总额 45,323,552.00 45,323,552.00 233,053,908.46 注:拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 及基 金份 额折 算变 动份额 。 §7 基金管 理人运用固有资 金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 11 页 共 11 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息





本 基金 管理 人 以 2015 年7 月9 日 为份 额折 算基 准日对 本基 金招 商 中 证煤 炭分级 份额 、 招商 中 证煤 炭A 份 额及 招商 中证 煤炭B 份额 办理 了不 定期 份额折 算业 务。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ; 2、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招 商 中证 煤炭 等权 指数分 级证 券投 资基 金设 立的文 件;


3、《 招商 中证 煤炭 等权 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 ;


4、《 招商 中证 煤炭 等权 指 数分级 证券 投资 基金 托管 协议》 ;


5、《 招商 中证 煤炭 等权 指 数分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》; 6、《 招商 中证 煤炭 等权 指 数分级 证券 投资 基 金 2015 年第3 季度 报告 》; 9.2 存 放地 点 招商基 金管 理有 限公 司


地址: 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦 9.3 查 阅方 式 上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅,或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有 限公司 查阅 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2015 年10 月24 日