深 证 电 子 信息 传 媒 产 业(TMT)50 交易 型 开
放 式 指 数 证券 投 资 基金2015 年第3 季度报
告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2015 年10 月24 日
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2015 年 10 月22 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 深证 TMT50ETF （场 内简 称 ：深 TMT ）
基金主 代码 159909
交易代 码 159909
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2011 年6 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,021,449.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 以深 证 TMT50 指 数 为标的 指数 ，采 用完 全复 制
法， 即 完全 按照 标的 指数 成份股 组成 及其 权重 构建 基金
股票投 资组 合 ， 进 行被 动 式指数 化投 资 。 股 票在 投 资组
合中的 权重 原则 上根 据标 的指数 成份 股及 其权 重的 变
动而进 行相 应调 整 ， 但 在 特殊情 况下 ， 本基 金可 以 选择
其他证 券或 证券 组合 对标 的指数 中的 股票 进行 适当 替
代。
业绩比 较基 准 深证 TMT50 指数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合
基金 、 债 券基 金与 货币 市 场基金 ， 在证 券投 资基 金 中属
于较高 风险 、 较高 收益 的 投资品 种 ； 并 且本 基金 为 被动
式投资 的指 数基 金， 采用 完全复 制法 紧密 跟踪 深证
TMT50 指数 ， 具 有与 标的 指数以 及标 的指 数所 代表 的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2015 年第 3 季度报告
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基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -36,490,744.67
2.本期 利润
-44,072,082.58
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -2.8793
4.期末 基金 资产 净值 76,143,414.84
5.期末 基金 份额 净值 5.069
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -28.97% 3.68% -28.96% 3.84% -0.01% -0.16%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝深 证 TMT50 指数 收益 率 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2015 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：根 据基 金合 同第 十五 部分（ 二） 投资 范围 的规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金
融工具,包 括深 证TMT50 指数的 成份 股及 其备 选成 份股、 一级 市场 新发 股票 （包括 主板 市场 、中
小板市 场和 创业 板市 场的 股票） 、 债 券、 权证 、 货币 市场工 具以 及经 中国 证监 会批准 的允 许本 基 金
投资的 其它 金融 工具 。 本 基金投 资于 深 证TMT50 指 数的成 份股 及其 备选 成份 股的资 产比 例不 低于
基金资 产净 值 的90% 。本 基金 于2011 年6 月27 日 成立， 自基 金成 立日 起 3 个月内 为建 仓期 ，截
至建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例均 符合 基金 合同 的规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本 基 金 的
基金经 理
2011 年6 月27 日 - 9
王平， 男， 中国 国籍 ，管 理学硕
士，FRM 。2006 年加 入招 商基金
管理有 限公 司， 历任 投资 风险管
理部助 理数 量分 析师 、风 险管理深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2015 年第 3 季度报告
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部数量 分析 师、 高级 风控 经理、
副总监 ，主 要负 责公 司投 资风险
管理、 金融 工程 研究 等工 作，现
任全球 量化 投资 部副 总监 、招商
深证 100 指 数证 券投 资基 金、上
证消 费 80 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 及其 联接 基金 、深证
电子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金及
其联接 基金 、招 商中 证大 宗商品
股票指 数分 级证 券投 资基 金及招
商央视 财 经 50 指数 证券 投资基
金、招 商中 证银 行指 数分 级证券
投资基 金、 招商 中证 煤炭 等权指
数分级 证券 投资 基金 、招 商中证
白酒指 数分 级证 券投 资基 金、招
商国证 生物 医药 指数 分级 证券投
资基金 基金 经理 。
罗毅
本 基 金 的
基金经 理
2013 年1 月19 日 - 6
罗毅， 男， 中国 国籍 ，经 济学硕
士。2007 年加 入华 润 （ 深 圳） 有
限公司 ，从 事商 业地 产投 资项目
分析及 营运 管理 工作 ；2008 年4
月加入 招商 基金 管理 有限 公司，
从事养 老金 产品 设计 研发 、基金
市场研 究、 量化 选股 研究 及指数
基金运 作管 理工 作， 曾任 高级经
理、ETF 专 员， 现任 上证 消费 80
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
及其联 接基 金、 深证 电子 信息传
媒产业 （TMT ）50 交 易型 开放式
指数证券投资基金及其联接基
金、招 商沪 深 300 高 贝塔 指数分
级证券 投资 基金 、招 商沪 深 300
地产等 权重 指数 分级 证券 投资基
金、招 商中 证全 指证 券公 司指数
分级证 券投 资基 金的 基金 经理 。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历 任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2015 年第 3 季度报告
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《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《深 证电
子信息 传媒 产业 （TMT ）50 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 等基 金法律 文件 的约 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用 基 金资 产，在 严格 控制 风险 的前 提下， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金运 作整 体合 法合 规，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 基金 的投
资范围 以及 投资 运作 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资 组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。公 司交 易部 在报告 期内 ，对 所有 组合 的各条 指令 ，均 在中
央交易 员的 统一 分派 下， 本着持 有人 利益 最大 化的 原则执 行了 公平 交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 国内 宏观 经济 形势依 旧不 容乐 观， 企业 经营压 力日 趋严 重，PPI 持续走 低也 凸显
当前需 求的 萎缩 ； 虽然 货币 政策持 续宽 松 ， 但 贷款 需求 长期不 振 。 TMT50 指数 报告 期内下 跌28.96% ，
从市场 风格 来看 ，报 告期 内市场 呈现 断崖 式下 跌走 势，所 有行 业都 出现 了较 大的跌 幅， 从申 万二
级行业 来看 ， 银行 、 休 闲 服务 、 医 药卫 生、 食品 饮 料、 传媒 等行 业板 块跌 幅 相对较 低 ， 但 也有12%
以上的 跌幅 ，钢 铁、 采掘 、有色 金属 、非 银金 融、 家用电 器等 行业 板块 的下 跌幅度 最大 ，跌 幅超深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2015 年第 3 季度报告
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过30% 。
关于本 基金 的运 作， 作为 交易型 开放 式基 金， 股票 仓位维 持 在99% 左右 的水 平，基 本完 成了
对基准 的跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为5.069 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-28.97% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-28.96% ，基金 净值 表现 与业 绩比 较基准 基本 持平 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
1 、 从近 期经 济指 标来 看， 美国 9 月新 增非 农就 业数 据， 连 续第 二个 月减 少， 远低于 预期 ， 不
达预期 的新 增就 业数 据以 及通胀 数据 进一 步降 低了 美国近 期加 息的 预期 ；欧 洲 9 月份的 PMI 数据
显示经 济有 放缓 迹象 ， 而 10 月份 的投 资信 息指 数更 是 8 个 月的 低点 ， 预 计欧 央行将 进一 步实 施 宽
松的货 币政 策； 美国 加息 预期的 降低 以及 欧央 行持 续的 QE 政 策提 升了 全球 的 流动性 风险 偏好 。
2 、 就国 内经济 而言 ，9 月 份制造 业PMI 指 数虽 有所 回升 ， 但 仍然 在荣 枯线 以 下； 新订 单 、 新
出口订 单以 及生 产端 生产 指数虽 然都 有所 回升 ，但 从库存 指数 来看 ，产 成品 和原材 料都 处于 持续
去库存 的过 程之 中， 经济 整体依 然呈 现弱 势格 局， 下行压 力依 然存 在。 为刺 激经济 增长 ，政 府再
次出台 房地 产新 政以 及支 持新能 源汽 车和 小排 量汽 车的购 置税 优惠 政策 ，这 些措施 对于 未来 经济
的企稳 有着 积极 意义 。
3 、 市场 自六 月下 旬的 持续 暴跌已 经完 全吞 噬今 年年 初以来 的上 涨收 益。 沪深 300 指 数中 的 大
盘蓝筹 的价 值投 资逐 渐显 现，但 受市 场情 绪低 迷， 宏观经 济持 续下 行的 影响 ，短 期 内预 计很 难出
现一轮 大幅 上涨 的市 场行 情。 但 大盘 蓝筹 股继 续下 跌的空 间有 限， 可以 进行 适当规 模的 价值 投资 。
从估值 角度 来看 ，创 业板 相比主 板以 及小 盘股 相比 大盘股 ，依 然存 在一 定的 高估， 后续 有较 高概
率出现 小盘 股累 积收 益向 大盘股 累积 收益 收敛 的情 形。从 长远 的角 度看 ，国 企改革 与经 济体 制改
革的路 线绝 对不 会动 摇， 符合国 家转 型意 志的 主题 性投资 机会 依旧 值得 把握 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第 四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2015 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 75,480,249.55 98.39
其中： 股票 75,480,249.55 98.39
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,227,517.90 1.60
7 其他资 产 9,679.86 0.01
8 合计 76,717,447.31 100.00
注： 此处 的股 票投 资项 含 可退替 代款 估值 增值 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 31,154,487.66 40.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
34,644,411.23 45.50
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 2,722,842.32 3.58
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 6,948,475.72 9.13 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2015 年第 3 季度报告
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S 综合 - -
合计 75,470,216.93 99.12
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 10,032.62 0.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、环境和公共设施 管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,032.62 0.01
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价 值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000917 电广传 媒 153,201 6,561,598.83 8.62
2 002415 海康威 视 115,849 3,774,360.42 4.96
3 300104 乐视网 88,347 3,611,625.36 4.74
4 000725 京东方 Ａ 1,256,619 3,505,967.01 4.60
5 300059 东方财 富 95,869 3,449,366.62 4.53 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2015 年第 3 季度报告
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6 000063 中兴通 讯 202,636 3,161,121.60 4.15
7 300027 华谊兄 弟 77,577 3,070,497.66 4.03
8 000839 中信国 安 101,674 2,376,121.38 3.12
9 300017 网宿科 技 42,138 2,221,093.98 2.92
10 002230 科大讯 飞 77,363 2,073,328.40 2.72
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002106 莱宝高 科 611 10,032.62 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2015 年第 3 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货 合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 9,444.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 235.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,679.86
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000917 电广传 媒 6,561,598.83 8.62 重大事 项
2 300027 华谊兄 弟 3,070,497.66 4.03 重大事 项
3 000839 中信国 安 2,376,121.38 3.12 重大事 项
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2015 年第 3 季度报告
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5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002106 莱宝高 科 10,032.62 0.01 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 18,271,449.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 191,250,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 194,500,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 15,021,449.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批准 深证 电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证 券 投
资基金 设立 的文 件；
3 、《 深证 电子 信息 传媒 产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
4 、《 深证 电子 信息 传媒 产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
5 、《 深证 电子 信息 传媒 产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》； 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2015 年第 3 季度报告
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6 、《 深证 电子 信息 传媒 产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年第3 季度 报
告》。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有 限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2015 年10 月24 日
