对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
转债优先(150188)

转债优先:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
招 商 可 转 债分 级 债 券 型证 券 投 资 基金 
2015 年第3 季度报告 
 
2015 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 招商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2015 年10 月24 日 
 
 
 招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
第 1 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2015 年 10 月22 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 招商可 转债 分级 债券 基金主 代码 161719 交易代 码 161719 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 7 月 31 日 报告期 末基 金份 额总 额 634,227,706.93 份 投资目 标 在保持 资产 流动 性的 基础 上,通 过积 极主 动的 投资 管理, 合理 配置 债券等 固定 收益 类金 融工 具和权 益类 资产 ,充 分利 用可转 换债 券兼 具权益 类证 券与 固定 收益 类证券 的特 性, 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 在合 同约 定的 范围 内实施 稳健 的整 体资 产配 置,并 将采 取相 对稳定 的类 被动 化投 资策 略:通 过对 国内 外宏 观经 济状况 、证 券市 场走势 、市 场利 率走 势以 及市场 资金 供求 情况 、信 用风险 情况 、风 险预算 和有 关法 律法 规等 因素的 综合 分析, 预测 各 类资产 在长 、 中、 短期内 的风 险收 益特 征, 进而进 行合 理资 产配 置。 2、可 转债 投资 策略 可转债 即可 转换 公司 债券 ,其投 资者 可以 在约 定期 限内按 照事 先确 定的价 格将 该债 券转 换为 公司普 通股 。 3、利 率品 种投 资策 略


本基金 主要 基于 对国 家财 政政策 、货 币政 策的 深入 分析以 及对 宏观 经济的 动态 跟踪 ,在 对普 通债券 的投 资过 程中 ,采 用久期 控制 下的 主动性 投资 策略 ,主 要包 括:久 期控 制、 期限 结构 配置、 信用 风险 控制、 跨市 场套 利和 相对 价值判 断等 管理 手段 ,对 债券市 场、 债券招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 2 页 共 10 页


收益率 曲线 以及 各种 债券 价格的 变化 进行 预测 ,相 机而动 、积 极调 整。 4、信 用债 投资 策略 与信 用 风险管 理


本基金 将以 自上 而下 的在 基准利 率曲 线分 析和 信用 利差分 析基 础上 相应实 施的 投资 策略 ,以 及自下 而上 的个 券精 选策 略,作 为本 基金 的信用 债券 投资 策略 。 业绩比 较基 准 60%* 中 信标 普可 转债 指数+40%* 中 债综 合指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种, 其预 期风险 与预 期收 益高 于货 币市场 基金 ,低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。本 基金 主要 投资 于可 转换债 券, 在债 券型 基金 中属于 风险 水平 相对较 高的 投资 产品 。 基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属 分 级 基 金简 称 招商转 债A (场 内简 称:转 债优 先) 招商转 债B (场 内简 称:转 债进 取) 招商可 转债 分级 债 券 (场 内简 称: 转 债 分级) 下属分 级基 金交 易代 码 150188 150189 161719 下属 分 级基 金报 告期 末 基金份 额总 额 373,480,103.00 份 160,062,901.00 份 100,684,702.93 份 下属分 级基 金的 风险 收 益特征 可转 债A 份 额将 表现 出低风 险、 收益 相对 稳定的 特征 。 可转 债B 份 额表 现出 较高风 险、 收益 相对 较高的 特征 。 本基金 为债 券型 基 金, 属于 证券 投资 基 金中的 较低 风险 品 种。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -138,708,596.97 2.本期 利润


-498,680,745.01 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.4295 4.期末 基金 资产 净值 656,357,964.11 5.期末 基金 份额 净值 1.035 注:1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字;


2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -19.91% 3.05% -11.10% 2.63% -8.81% 0.42% 注:业 绩比 较基 准收 益率 =60%* 中信 标普 可转 债指 数+40%* 中 债综 合指 数。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:根 据基 金合 同的 规定 :本基 金投 资于 债券 的比 例不低 于基 金资 产的 80% ,其中 ,投 资于 可转 换债券 的比 例不 低于 非现 金资产 的 80% ; 本基 金投 资于股 票等 权益 类资 产的 比例不 超过 基金 资产 20% 。 同时 本基 金还 应保 留 不低于 基金 资产 净 值 5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。本 基 金于 2014 年7 月31 日成 立,自 基金 成立 日 起 6 个 月内为 建仓 期, 建仓 期结 束时相 关比 例均 符合 上述规 定的 要求 。


招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 10 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 马龙 本基金 的 基金经 理 2015 年4 月 1 日 - 6 马龙 , 男 , 中 国国 籍, 经 济学博 士。 2009 年 7 月加 入泰 达 宏利基 金管理 有限 公司 , 任研 究 员, 从 事宏观 经济 、 债券 市场 策 略、 股 票 市 场 策 略 研 究 工 作 ,2012 年 11 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资 部 , 曾 任 研 究 员, 从事 宏观 经济 、 债 券 市 场策 略研究, 现任 招商 安心 收 益债券 型证券 投资 基金、 招商 安 盈保本 混合型 证券 投资 基金、 招 商招利 1 个月期 理财 债券 型证 券 投资基 金、 招商 产业 债券 型证 券 投资基 金、 招商 可转 债分 级债 券 型证券 投资基金 及 招 商 安 益 保 本 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 注:1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 , 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任 基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告(生 效) 日期 ;





2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范围 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运 作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 声明 : 在本 报告 期内 , 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商可 转债分 级债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 等基 金法 律文件 的约 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的前 提下 ,为基 金持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内, 基金运 作整 体合 法合 规, 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。 基金 的投 资范 围以 及投资 运作 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的规 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 (以 下简 称“ 公司” )已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ,确保 各投 资组 合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库, 制定明 确的 备选 库建招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页


立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ,明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理 等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ,投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策, 超过 投资 权限 的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放, 在投 资研 究层 面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。公 司交 易部 在报告 期内 ,对 所有 组合 的各条 指令 ,均 在中 央交易 员的 统 一 分派 下, 本着持 有人 利益 最大 化的 原则执 行了 公平 交易 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易, 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ,公 司要 求相 关投资 组合 经理 提供 决策 依据, 并留 存记 录备 查, 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合 等除外 。 本报告 期内 ,本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ,本 公司 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年3 季度 ,经 济延 续 下行走 势, 投资 、消 费和 工业生 产都 延续 了上 半年 的疲弱 走势 。3 季度房 地产 销售 增速 有所 回落但 仍处 高位 ,销 售的 回暖仍 没有 对地 产投 资及 新开工 、购 地等 增速 起到提 振的 作用 ,房 地产 领域依 旧以 去库 存为 主题 ,对经 济正 面影 响有 限。 财政支 出已 经处 于高 位,后 续进 一步 发力 的难 度较大 ,对 经济 提振 的作 用也比 较有 限。 国内 商品 价格表 现低 迷, 动力 煤、螺 纹钢 和电 解铝 等工 业原材 料 价 格出 现了 进一 步的下 跌, 个别 品种 已经 达到历 史低 位。 社会融 资增 速有 所反 弹, 但 7-8 月份 以来 已经 开始 看到居 民短 期贷 款和 企业 经营性 贷款 增长 乏力的 情况 ,企 业贷 款投 资意愿 较低 。银 行方 面进 行信用 扩张 的意 愿偏 弱。 2015 年3 季度 通胀 压力 依 旧不大 。 虽 然有 猪肉 价格 恢复性 上涨 的压 力, 但是 货币增 速、 经济 热度以 及其 他各 类商 品价 格的持 续下 跌都 不支 持 CPI 大幅 反弹 。 债券市 场回 顾: 2015 年3 季度 ,利 率债 收 益率 在 3 季 度震 荡下 行, 总体小 幅下 行, 曲线 形态 趋于平 缓。3 季 度总体 经济 数据 有进 一步 走弱迹 象, 央行 继续 降准 和降息 ,而 权益 市场 和汇 率市场 出现 了大 幅波 动,风 险偏 好的 下降 使得 债券市 场资 金更 加充 裕, 短端利 率维 持低 位。 由于 市场一 直担 心的 信用 扩张并 没有 出现 ,再 加上 人民币 贬值 的担 忧逐 步缓 解,促 使长 端收 益率 表现 出现了 一定 的下 行。 招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页


基金操 作回 顾: 回顾2015 年3 季度 的基 金 操作, 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 , 按 照既 定的投 资流 程进 行了规 范运 作。 在债 券投 资上, 根据 市场 行情 的节 奏变化 及时 进行 了合 理的 组合调 整。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为1.035 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-19.91% , 同 期业 绩 基准增 长率 为-11.10%,基 金业绩 落后 于于 同期 比较 基准, 幅度 为8.81% 。 主 要 原因是 : 由 于本 基 金合同 规定 , 可转 债资 产 的持仓 比例 下限 为 64% ( 根 据债券 资产 不低 于 80% , 可 转债不 低于 非现 金 资产80% 的 规定 计算 得出 ),在 实际 运作 中为 了尽 量不违 规且 有申 购赎 回的 扰动, 实际 仓位 下限 一般不 会低 于70% 。 而业 绩比较 基准 为: 中信 标普 可转债 指数*60%+ 中 债综 合 指数*40% , 比较 基准 中转债 指数 占比 低于 基金 实际仓 位, 是造 成业 绩低 于比较 基准 的原 因之 一; 此外本 基金 在 7 月初 股市大 幅下 跌期 间减 仓不 及时, 仍保 持 了80% 左右 的转债 仓位 ,也 是业 绩表 现低于 基准 的原 因。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2015 年4 季度 经济 仍有 下 行压力 , 通 胀水 平可 能相 对 走稳, 基本 面对 市场 而言 仍 无负面 影响 。 以银行 理财 为代 表的 资金 仍在大 规模 进入 债券 市场 ,再加 上 4 季度 是季 节性 的供给 低潮 ,供 需环 境对债 市仍 属有 利。 在人 民币汇 率阶 段性 稳定 之后 ,央行 的宽 松态 度 依 然明 确,短 端利 率有 望维 持低位 甚至 更下 一城 。4 季度债 券市 场仍 有望 延续 慢牛 特 征, 在众 多利 好因 素持续 发酵 之外 ,我 们将密 切关 注稳 增长 政策 和信用 风险 暴露 等可 能的 风险因 素。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第 四 十一 条的 相关 要求 ,基金 合同 生效 后,连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形 的,基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。 报告期 内, 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 545,237,640.20 82.46 招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页


其中: 债券 545,237,640.20 82.46 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 113,059,982.23 17.10 7 其他资 产 2,898,740.94 0.44 8 合计 661,196,363.37 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 46,028,645.20 7.01 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 41,320,000.00 6.30 7 可转债 457,888,995.00 69.76 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 545,237,640.20 83.07


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 132001 14 宝钢 EB 1,008,010 122,674,817.00 18.69 2 132002 15 天集 EB 1,011,210 113,053,278.00 17.22 3 113008 电气转 债 700,000 91,805,000.00 13.99 4 128009 歌尔转 债 680,000 87,910,400.00 13.39 5 126018 08 江 铜债 450,000 44,284,500.00 6.75


招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1





报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查, 不存 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ,本 基金 管理 人从制 度和 流程 上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,038,249.08 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,858,500.61 5 应收申 购款 1,991.25 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页


9 合计 2,898,740.94 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 113008 电气转 债 91,805,000.00 13.99 2 128009 歌尔转 债 87,910,400.00 13.39 3 110030 格力转 债 16,919,500.00 2.58 5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 招商转 债 A (场 内简 称:转 债优 先) 招商转 债 B (场 内 简称: 转债 进取 ) 招商可 转债 分级 债 券(场 内简 称: 转 债分级 ) 报告期 期初 基金 份额 总额 2,255,199,377.00 966,514,019.00 230,655,034.78 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 374,615,693.85 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 2,242,139,203.03


报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) -1,881,719,274.00


-806,451,118.00


1,737,553,177.33


报告期 期末 基金 份额 总额 373,480,103.00 160,062,901.00 100,684,702.93 注:拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 及基 金份 额折 算变 动份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 本基金 管理 人 以 2015 年7 月8 日 为份 额折 算基 准日 对本基 金 招 商可 转债 分级 债券份额、 招商 转债A 份额 以及 招商 转 债B 份额 办理 了不 定期 份额 折算业 务。 招商可转债分级债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ; 2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 可转 债分 级债 券型证 券投 资基 金设 立的 文件;


3 、《 招商 可转 债分 级债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》;


4 、《 招商 可转 债分 级债 券 型证券 投资 基金 托管 协 议 》;


5 、《 招商 可转 债分 级债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》;


6 、《 招商 可转 债分 级债 券 型证券 投资 基 金 2015 年第 3 季 度报 告》 。 9.2 存 放地 点 招商基 金管 理有 限公 司


地址: 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦 9.3 查 阅方 式 上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅,或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有 限公司 查阅 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2015 年10 月24 日