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国泰小盘(160211)

国泰小盘:2015年第三季度报告查看PDF公告

国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2015 年第 3 季 度报告 
 第 1 页共 13 页 
 
 
 
 
 
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 
2015 年第3 季 度 报 告 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 国 泰 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一五 年 十 月 二十 六 日国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2015 年第 3 季 度报告 
 第 2 页共 13 页 
§1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年10 月 21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 国泰中小盘成长混合(LOF) 场内简称 国泰小盘 基金主代码 160211 交易代码 160211 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009 年10 月19 日 报告期末基金份额总额 159,751,198.69 份 投资目标 本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面 的中小盘股票。 在有效控制风险的前提下, 谋求基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展 趋势的预测分析, 评价未来一段时间股票、 债券市 场相对收益率, 主动调整股票、 债券及现金类资产国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2015 年第 3 季 度报告 第 3 页共 13 页 的配置比例。 其中, 股票资产投资主要以具有较好 的成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对象, 采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。 业绩比较基准 本基金的业绩基准=35%× 天相中盘成长指数+45%× 天相小盘成长指数+20%× 中证全债指数 风险收益特征 本基金是股票型基金, 其长期平均风险和预期收益 率高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金主要投资于具有良好成长性的上市公司, 属 于高风险的证券投资基金品种。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年7 月1 日-2015 年9 月30 日) 1.本期已实现收益 -103,507,927.50 2.本期利润 -97,929,098.90 3.加权平均基金份额本期利润 -0.6011 4.期末基金资产净值 287,582,566.49 5.期末基金份额净值 1.800 注: (1) 本 期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2015 年第 3 季 度报告 第 4 页共 13 页 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1 本 报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -23.24% 4.04% -23.91% 2.98% 0.67% 1.06% 3.2.2自基金 转型 以 来基 金 累 计 净值 增 长 率 变动 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率 变 动 的 比较 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 (2009 年 10 月19 日至2015 年9 月30 日 ) 注: 本基金的合同生效日为2009 年10月19日。 本基金在六个月建仓期结束时, 各 项资产配置比例符合合同约定。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2015 年第 3 季 度报告 第 5 页共 13 页 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨飞 本基 金的 基金 经理 (原 国泰 中小 盘成 长股 票 (LOF ) ) 、 国 泰金 龙行 业混 合、 国 泰估 值优 势混 合 (LOF ) (原 国泰 估值 优势 股票 (LOF ) ) 、 国 泰成 长优 选混 合 (原 国泰 成长 优选 股票) 的基 2015-05-11 - 7 年 硕士研究生,2008 年 7 月至2009 年8 月在诺德 基 金 管 理 有 限 公 司 任 助 理研究员,2009 年 9 月 至2011 年2 月在景顺长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 任 研究员。2011 年 2 月加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。2014 年 10 月 起 任 国 泰 金 龙 行 业 精 选 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理,2015 年 3 月起兼 任 国 泰 估 值 优 势 混 合 型 证券投资基金 (LOF) ( 原 国 泰 估 值 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ) 的 基金经理,2015 年 5 月 起 兼 任 国 泰 中 小 盘 成 长 混合型证券投资基金 (LOF ) ( 原 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) ) 和 国 泰 成 长 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 国 泰 成 长 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ) 的 基金经理。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2015 年第 3 季 度报告 第 6 页共 13 页 金经 理 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任 职日期为基金合同生效日。 2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金 管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同和 招募说明书约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期 内, 本基金运 作合法合规, 未发生损害基金份额持有人利益的行为, 未发生内幕 交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分 开、 公平对待, 基金管理小组保持独立运作, 并通过科学决策、 规范运作、 精 心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》 的相关规定, 通过严格的内部风险控制制度和流程, 对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2015 年第 3 季 度报告 第 7 页共 13 页 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度以来, 在宏观经济数据疲弱、 场内流动性收紧、 风险偏好大幅下降的 背景下, 市场出现大幅调整, 主板指数创下年内新低, 创业板指数调整幅度超过 了主板指数。 分行业看, 前期涨幅落后以及估值相对较低的银行与食品饮料板块调整幅度 相对较小, 取得了明显的超额收益, 而前期涨幅较大的计算机板块出现了大幅调 整。 本季度本基金保持了较低的仓位, 初期主要配置在电子、 机械、 计算机等行 业, 中后期本基金大幅加仓了环保、 新能源汽车等行业, 降低了机械、 计算机等 行业配置比例,三季度末本基金仓位也适当提升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在2015 年第三季度的净值增长率为-23.24%, 同期业绩比较基准收益 率为-23.91%。 4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 展望四季度, 随着市场清理配资的结束, 风险偏好企稳且场内流动性将会保 持稳定, 新兴行业的优质成长股将会取得明显的超额收益。 四季度本基金将继续 适当提升仓位, 配置将首选景气度高的新兴行业, 优选景气行业中的优质成长股。 行业配置上, 集中配置高景气的环保、 新能源汽车产业链、 电子细分行业等, 个 股上优选成长性好、估值合理的中小市值公司。 4.6报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 无。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 234,477,116.05 79.75 其中:股票 234,477,116.05 79.75 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2015 年第 3 季 度报告 第 8 页共 13 页 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 58,994,309.21 20.06 7 其他资产 556,398.96 0.19 8 合计 294,027,824.22 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 158,372,528.31 55.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 11,342,544.00 3.94 F 批发和零售业 6,872,715.76 2.39 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,109,290.59 4.91 J 金融业 - - K 房地产业 14,931,280.00 5.19 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2015 年第 3 季 度报告 第 9 页共 13 页 N 水利、环境和公共设施管理业 28,848,757.39 10.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 234,477,116.05 81.53 5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300376 易事特 793,754 27,646,451.82 9.61 2 300232 洲明科技 1,338,313 27,435,416.50 9.54 3 002104 恒宝股份 1,752,670 27,359,178.70 9.51 4 300145 南方泵业 806,892 26,990,537.40 9.39 5 002573 清新环境 1,472,353 25,957,583.39 9.03 6 300207 欣旺达 637,906 15,934,891.88 5.54 7 000150 宜华健康 392,000 14,931,280.00 5.19 8 300137 先河环保 860,549 14,293,718.89 4.97 9 300150 世纪瑞尔 1,565,959 14,109,290.59 4.91 10 002111 威海广泰 482,200 10,261,216.00 3.57 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2015 年第 3 季 度报告 第 10 页共 13 页 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风 险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 有选择地投资于股指期货。 套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本 基 金 在进 行 股 指 期货 投 资 时 ,将 通 过 对 证券 市 场 和 期货 市 场 运 行趋 势 的 研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本 基 金 管理 人 将 充 分考 虑 股 指 期货 的 收 益 性、 流 动 性 及风 险 特 征 ,通 过 资 产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法 律 法 规对 于 基 金 投资 股 指 期 货的 投 资 策 略另 有 规 定 的, 本 基 金 将按 法 律 法规的规定执行。 5.10报 告期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.11 投 资组 合 报 告 附注 5.11.1 本 报 告 期 内 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 没有 被 监 管 部门 立 案 调 查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基 金 投 资 的 前十 名 股 票 中, 没 有 投 资于 超 出 基 金合 同 规 定 备选 股 票 库 之 外的情况。 5.11.3 其他各项资产构成 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2015 年第 3 季 度报告 第 11 页共 13 页 序号 名称 金额(元 ) 1 存出保证金 483,209.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,759.22 5 应收申购款 61,429.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 556,398.96 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限 情况说明 1 300145 南方泵业 26,990,537.40 9.39 重大事项 2 000150 宜华健康 14,931,280.00 5.19 重大事项 3 300150 世纪瑞尔 14,109,290.59 4.91 重大事项 §6


开 放式 基 金 份 额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 178,506,202.41 报告期基金总申购份额 16,819,227.40 减:报告期基金总赎回份额 35,574,231.12 报告期基金拆分变动份额 - 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2015 年第 3 季 度报告 第 12 页共 13 页 报告期期末基金份额总额 159,751,198.69 §7


基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 13,311,737.00 报告期期间买入/ 申购总份额 - 报告期期间卖出/ 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 13,311,737.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例(% ) 8.33 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


备 查文 件 目 录 8.1 备 查 文件 目 录 1、关于核准国泰金盛证券投资基金持有人大会决议的文件 2、金盛证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 3、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同 4、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)托管协议 5、报告期内披露的各项公告 6、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存 放 地点 本 基 金 管 理人 国 泰 基 金管 理 有 限 公司 办 公 地 点 —— 上海市虹口区公平 路 18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。 本 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 办 公 地 点 —— 北 京 市 西 城 区 闹 市 口大街1 号院1 号楼。 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2015 年第 3 季 度报告 第 13 页共 13 页 8.3 查 阅 方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话: (021 )31089000,400-888-8688 客户投诉电话: (021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国 泰 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年十 月 二 十 六日