国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
( 原国投瑞银 瑞福深证100 指数分级证券投资基金转型)
2015 年第3 季 度报告
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国投 瑞银瑞福深 证100 指数 证券投资基 金（LOF ）
( 原国投瑞银瑞 福深证100指数 分级证 券投资基金 转型)
2015 年第3 季度 报告
2015年9 月30 日
基金 管理人：国 投瑞银基金 管理有限公 司
基金 托管人：中 国工商银行 股份有限公 司
报 告送 出日期：2015 年10 月26 日 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证
券投资基金基金合同》 的规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净
值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其相关公告。
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金 （LOF ） 由国投瑞银瑞福深证100指数分
级证券投资基金于2015年8月14日转型而成。 根据 《国投瑞银瑞福深证100指数分级证
券投资基金基金合同》的有关规定，国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的
三年分级运作期于2015年8月13日届满。在分级运作三年期届满，无需召开基金份额
持有人大会，基金自动转换为上市开放式基金（LOF ）， 基金名称变更为" 国投瑞银
瑞福深证100指数证券投资基金 （LOF ）" 。转换为上市开放式基金 （LOF ） 时 ， 瑞福
优先份额资产以现金形式给付，瑞福进取份额资产则转入国投瑞银瑞 福深证100指数
证券投资基金 （LOF ） 。 转换为上市开放式基金 （LOF ） 后， 基金的投资目标、 投资
策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序不变。
相关公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn ） 及本公司网站。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告中国投瑞银瑞福深证100 指数证券投资基金 （LOF ） 的报告期 自2015年8月
14 日 （基金合同生效日） 起至2015年9月30日止， 国投瑞 银瑞福深证100指数分级证券
投资基金的报告期自2015年7月1日起至2015年8月13日止。
§2
基金产品 概况
转型 后：国投瑞 银瑞福深证100指数证 券投资基金 （LOF ）
基金简称 国投瑞银深证100指数（LOF ）
场内简称 深证100 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
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基金主代码 161227
交易代码 161227
基金运作方式 上市契约型开放式
基金转型生效日 2015年8月14日
报告期末基金份额总
额
1,702,798,638.45 份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证100 价格指
数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪 误差控制在0.35% 以内，年跟踪误差控制在4%
以内。
投资策略
本基金投资于深证100 指数成份股票及其备选成份股票的市
值不低于基金资产净值的80% ；投资于标的指数成份股票及
其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差
合计值不低于基金资产净值的90% ；本基金持有的现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权
证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会
的规定。
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，
按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基
准指数成份 股及其权重的变动进行相应调整，以复制和跟踪
基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等
行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无
法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对基金的投
资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融
衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准
95% ×深证100价格指数收益率＋5% ×银行活期存款利率
（税后）
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风
险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期 风
险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
转型 前：国投瑞 银瑞福深证100指数分 级证券投资 基金
基金简称 国投瑞银瑞福分级封闭
基金主代码
121099
基金运作方式 契约型证券投资基金
基金合同生效日 2012年08月13日
报告期末基金份额总
额
7,291,614,534.73 份
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证100 价格指
数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间
的日平均跟 踪误差控制在0.35% 以内，年跟踪误差控制在4%
以内。
投资策略 本基金投资于深证100 指数成份股票及其备选成份股票的市
值不低于基金资产净值的80% ；投资于标的指数成份股票及
其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差
合计值不低于基金资产净值的90% ；本基金持有的现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权
证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会
的规定。
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，
按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基
准指数成份股及其权重的变动进行相应调整，以复制和跟踪
基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等
行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无
法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对基金的投
资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融
衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95% ×深证100 价格指数收益率＋5% ×银行活期存款利率
（税后）。
风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
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险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益 和预期风
险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
从投资者具体持有的基金份额来看，瑞福优先份额将表现出
低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于
普通的股票型基金份额；瑞福进取份额则表现出高风险、高
收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票
型基金份额。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
国投瑞银瑞福优先封闭
国投瑞银瑞福进取封闭
下属分级基金的场内
简称
－ 瑞福进取
下属分级基金的交易
代码
121007
150001
报告期末下属分级基
金的份额总额
3,645,807,265.45 3,645,807,269.28
§3
主要财务 指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
转型 后：国投瑞 银瑞福深证100指数证 券投资基金 （LOF ）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015年8月14日-2015年9月30日）
1. 本期已实现收益 453,255,871.10
2. 本期利润 -1,533,613,363.33
3. 加权平均基金份额本期利
润
-0.3855
4. 期末基金资产净值 1,280,591,799.85
5. 期末基金份额净值 0.752
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转型 前：国投瑞 银瑞福深证100指数分 级证券投资 基金
主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年8月13日）
1. 本期已实现收益 1,647,852,030.66
2. 本期利润 -1,075,509,597.41
3. 加权平均基金份额本期利
润
-0.1475
4. 期末基金资产净值 10,576,333,546.43
5. 期末基金份额净值 1.450
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如基金申购赎回费、 基金转
换费、基金交易费等）, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
转型 后：国投瑞 银瑞福深证100指数证 券投资基金 （LOF ）
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -23.73% 3.59% -23.10% 3.25% -0.63% 0.34%
注：1 、 由于本基金的投资标的为深证100 指数 成份股及备选股， 现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值5% ， 因此， 本 基金将业绩比较基准定为95% ×深证100 价格指 数收益率＋5%
×银行活期存款利率（税后）。
2 、本基金对 业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3 、 本基金由 国投瑞银瑞福深证100 指 数分级证券投资基金转型并于2015年8 月14 日合 同生效。 根据 《国
投瑞银瑞福深证100 指数 分级证券投资基金基金合同》 的有关规定，国投瑞银瑞福深证100 指数 分级
证券投资基金的三年分级运作期于2015年8 月13 日届满。 在分级运作三年期届满， 无需召开基金份额
持有人大会， 基金自动转换为上市开放式基金 （LOF ） 。 因 此上表的起始日为2015 年8 月14 日。 截止
本报告期末本基金合同生效未满一年。
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3.2.2 自 基金转 型以来基金 累计净值增 长率变动及 其与同期业 绩比较基准 收益率变动
的比 较
国投瑞银 瑞 福深证100指数证券投 资 基金（LOF ）
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2015年8 月14日-2015 年9 月30日）
国投瑞银瑞福深证100 指数证券投资基金（LOF ）
业绩比较基准
2015-08-14 2015-08-21 2015-08-28 2015-09-08 2015-09-15 2015-09-22 2015-09-30
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注：1 、 本基金由国投瑞银瑞福深证100 指数分级 证券投资基金转型并于2015年8 月14 日合同生效。 根
据《国投瑞银瑞福深证100 指数分级 证券投资基金基金合同》的有关规定，国投瑞银瑞福深证100 指
数分级证券投资基金的三年分级运作期于2015年8 月13 日届 满。 在分级运作三年期届满， 无需召开基
金份额持有人大会， 基金自动转换为上市开放式基金 （LOF ） 。 因此上图的起始日为2015年8 月14日。
截止本报告期末本基金合同生效未满一年。
2 、 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例90.67% ， 权证 投资占基金净值
比例0% ， 债券投资占基金净值比例0% ， 现金和到期日不超过1 年的政府债券占基金净值比例6.41% ，
符合基金合同的相关规定。
转型 前：国投瑞 银瑞福深证100指数分 级证券投资 基金
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
2015 年7月1日-2015年
8月13日
-9.26% 3.80% -8.21% 3.46% -1.05% 0.34% 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
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注：1 、 由于本基金的投资标的为深证100 指数 成份股及备选股， 现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值5% ， 因此， 本 基金将业绩比较基准定为95% ×深证100 价格指 数收益率＋5%
×银行活期存款利率（税后）。
2 、本基金对 业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3 、 国投瑞银 瑞福深证100 指数分级证券投资基金于2015 年8 月13日分级运 作期届满自动转型为上市开
放式基金（LOF ），因此 上表的截止 日为2015 年8 月13日。
3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收益率
变动 的比较
国投瑞银 瑞 福深证100指数分级证 券 投资基金
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2012年7 月17日-2015 年8 月13日）
国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金
业绩比较基准
2012-08-13 2013-01-15 2013-06-27 2013-11-28 2014-05-07 2014-10-09 2015-03-16 2015-08-13
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注： 1 、 国投瑞银瑞福深证100 指数分 级证券投资基金于2015年8 月13 日分 级运作期届满自动转型为上
市开放式基金（LOF ） ，上图的截止日为2015年8 月13 日。
2 、根据《国 投瑞银瑞福深证100 指数 分级证券投资基金基金合同》规定，在本基金分级运作期到期
前的6 个月 内，基金的资产配置可不受本基金合同规定的比例限制。至本图截止日各项资产配置比
例分别为股票投资占基金净值比例57.13% ， 权证 投资占基金净值比例0% ， 债券投资占基金净值比例
0% ，现金和 到期日不超过1 年的政府 债券占基金净值比例36.67% ，其它各 项资产占基金净值比例
6.32% ，上述 投资比例符合相关规定。
3.3 其他 指标
转型 前：国投瑞 银瑞福深证100指数分 级证券投资 基金
金额单位：人民币元 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
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其他指标 报告期 （2015年7月1日-2015年8月13日）
期末瑞福优先与瑞福进取两级基金份额配
比
1：1.000000001
期末瑞福优先份额净值 1.029
期末瑞福优先累计份额净值 1.193
期末瑞福进取份额净值 1.872
期末瑞福进取累计份额净值 1.872
瑞福优先 的约定年化收益率 5.75%
§4
管理人报 告
4.1 基金 经理（ 或基金经理 小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵建
本基金基金
经理
2013年9月
26日
－ 12
中国籍， 博士， 具有基
金从业资格。 曾任职于
上海博弘投资有限公
司、 上海数君投资有限
公司、 上海一维科技有
限公司。2010年6月加
入国投瑞银。 现任国投
瑞银瑞福深证100指数
基金 （LOF ） 、 国投瑞
银中证下游消费与服
务产业指数基金
（LOF ） 、 国投瑞银金
融地产交易型开放式
指数基金联接基金 和
国投瑞银创业指数分
级基金基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规、
《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》有关规定，本着恪守诚信、
审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期
内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有 人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研
究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过对投资交易行为的监控、 分析评估
和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形成了有效的公平交易体系。 本报告
期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行， 未发现存在违反公平
交易原则的现象。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。
4.4 报告 期内基 金的投资策 略和运作分 析
2015年3季度，市场先后经历了三轮快速下跌的过程，引发的因素分别归结于三方
面，第一轮市场下跌源于查配资与新股供给的不断加大所引起的A 股" 踩踏" 事件 ，第二
轮市场下跌源于人民币迅速贬值所带来的资金流向波动， 第三轮市场下跌源于清理场外
配资，要求9月底前大部分场外配资清理结束。从目前市场情况来看，去杠杆最 猛烈的
阶段已然过去， 市场继续暴跌、 深跌的可能性在减小。 对于汇率问题， 中国政府及央行
称人民币短期内不存在连续贬值的基础，有足够的空间和能力稳定人民币汇率。尽管9
月份A 股市场继续上下波动，但两市融资额整体维持在9000亿附近摆动，趋向平稳。
基金投资操作上， 作为指数基金， 投资操作以严格控制跟踪误差为主， 研究应对成
分股调整、 成分股停牌替代等机会成本、 同时密切关注基金日常申购、 赎回带来的影响
及市场出现的结构性机会。
4.5 报告 期内基 金的业绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为0.752元， 自瑞福转型为LOF 基金 以来， 份额净值国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
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增长率为-23.73% ， 同期业绩比较基准收益率为-23.10% ， 基金净值增长率低于业绩基准
收益率0.63% ，主要受转型后基金大额赎回、停牌股票估值调整及扣减费率等综合因素
的影响。
4.6 报告 期内基 金持有人数 或基金资产 净值预警说 明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
4.7 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望四季度， 宏观经济有望呈现出阶段性企稳。 在此背景下， 预计货币政策整体保
持相对宽松的格局， 不排除年底出 现再度宽松的可能， 大类资产配置中仍然有利于股权
投资，在相对有利的宏观和流动性环境下，权益类指数型基金的表现值得关注。
§5
投资组合 报告
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报告 期（2015年8 月14 日-2015 年9 月30 日）
5.1 报告 期末基 金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,161,155,438.24 88.86
其中：股票 1,161,155,438.24 88.86
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 50,000,000.00 3.83
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金 82,125,155.89 6.28 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
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合计
8 其他资产 13,476,593.15 1.03
9 合计 1,306,757,187.28 100.00
5.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
5.2.1 报告期末 （指数投资 ）按行业 分 类的股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 5,141,516.32 0.40
C 制造业 566,166,813.09 44.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,021,177.68 0.08
E 建筑业 2,831,484.30 0.22
F 批发和零售业 21,574,280.19 1.68
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
169,291,012.49 13.22
J 金融业 98,233,258.59 7.67
K 房地产业 77,706,257.76 6.07
L 租赁和商务服务业 54,687,006.65 4.27
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 22,434,265.84 1.75
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 110,413,766.59 8.62
S 综合 7,496,004.42 0.59 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
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合计 1,136,996,843.92 88.79
5.2.2 报告期末 （积极投资 ）按行业分 类的股票投 资组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
C 制造业
24,158,594.32 1.89
D 电力、 热力 、 燃气及水 生产和供应
业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、 软件和信息技术服务业
J 金融业
K 房地产业
L 租赁和商务服务业
M 科学研究和技术服务业
N 水利、环境和公共设施管理业
O 居民服务、修理和其他服务业
P 教育
Q 卫生和社会工作
R 文化、体育和娱乐业
S 综合
合计
24,158,594.32 1.89
5.3 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
5.3.1 期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名股 票投资明细
金额单位：人民币元 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
( 原国投瑞银 瑞福深证100 指数分级证券投资基金转型)
2015 年第3 季 度报告
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序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000858 五 粮 液 6,430,482 139,348,544.94 10.88
2 300027 华谊兄弟 3,083,881 97,543,156.03 7.62
3 000917 电广传媒 4,337,458 83,582,815.66 6.53
4 002030 达安基因 1,766,253 60,052,602.00 4.69
5 000839 中信国安 3,743,308 53,828,769.04 4.20
6 300058 蓝色光标 4,966,351 52,990,965.17 4.14
7 002353 杰瑞股份 1,542,870 34,868,862.00 2.72
8 000630 铜陵有色 14,036,480 32,424,268.80 2.53
9 000024 招商地产 1,124,090 32,025,324.10 2.50
10 000712 锦龙股份 1,780,780 28,332,209.80 2.21
5.3.2 积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名股票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 002106 莱宝高科 1,938,892 24,158,594.32 1.89
5.4 报告 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF ）本报 告期末未持有债券资产。
5.5 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名债券投资 明细
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF ）本报 告期末未持有债券资产。
5.6 报 告期末 按公允价值 占基金资 产 净值比例大 小排名的前 十名资产支 持证券投资 明
细
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF ）本报 告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF ）本报 告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名权证投资 明细 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
( 原国投瑞银 瑞福深证100 指数分级证券投资基金转型)
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国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF ）本报 告期末未持有权证资产。
5.9 报告 期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告期末 本基 金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF ）本报 告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目的，
适度运用股指期货。
本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点， 通过股指期货就本
基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、 有效地调整， 并提高投资组合的运作效
率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时， 可运用股指期货有效减少基金组合
资产配置与跟踪标的之间的差距； 在本基金发生大额 净赎回时， 可运用股指期货控制基
金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
5.10.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
根据基金合同规定，国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF ）不参与国债期货
交易。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 国投瑞 银瑞福深证100指数证 券投资基金 （LOF ） 投资 的前十名 证券的发行 主体
本期 没有被监管 部门立案调 查的, 在报 告编制日前 一年内未受 到公开谴责 、处罚。
5.11.2 国投瑞 银瑞福深证100指数证 券投资基金 （LOF ） 投资 的前十名 股票均属于 基金
合同 规定备选股 票库之内的 股票。
5.11.3 其他资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,477,520.16
2 应收证券清算款 11,979,449.39
3 应收股利 －
4 应收利息 19,116.68
5 应收申购款 506.92 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
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6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 13,476,593.15
5.11.4 报告期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明 细
国投瑞银瑞 福深证100指数证券投资基金（LOF ）本报 告期末未持有债券资产。
5.11.5 报告期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 000858 五 粮 液 139,348,544.94 10.88 重大事项停牌
2 300027 华谊兄弟 97,543,156.03 7.62 重大事项停牌
3 000917 电广传媒 83,582,815.66 6.53 重大事项停牌
4 002030 达安基因 60,052,602.00 4.69 重大事项停牌
5 000839 中信国安 53,828,769.04 4.20 重大事项停牌
6 300058 蓝色光标 52,990,965.17 4.14 重大事项停牌
7 000630 铜陵有色 32,424,268.80 2.53 重大事项停牌
8 000712 锦龙股份 28,332,209.80 2.21 重大事项停牌
5.11.5.2 期末积 极投资前五 名股票中存 在流 通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分
的
公允价值
占基金资产
净值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002106
莱宝高科
24,158,594.32 1.89
重大事项停牌
5.11.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
转型 前：国投瑞 银瑞福深证100指数分 级证券投资 基金 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
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报告 期（2015年7 月1日-2015年8 月13 日）
5.1 报告 期末基 金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 6,042,170,562.00 57.06
其中：股票 6,042,170,562.00 57.06
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
－ －
7
银行存款和结算备付金
合计
3,877,892,119.97 36.62
8 其他资产 668,610,185.40 6.31
9 合计 10,588,672,867.37 100.00
5.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
5.2.1 报告期末 （指数投资 ）按行业分 类的股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 50,485,575.12
0.48
C 制造业 3,109,666,729.21
29.40
国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
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D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
26,863,135.56
0.25
E 建筑业 34,714,850.82
0.33
F 批发和零售业 247,252,235.76
2.34
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
729,657,861.31
6.90
J 金融业 764,399,027.72
7.23
K 房地产业 466,015,471.43
4.41
L 租赁和商务服务业 111,647,613.82
1.06
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 200,559,302.55
1.90
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 200,058,797.86
1.89
S 综合 49,117,800.60
0.46
合计 5,990,438,401.76
56.64
5.2.2 报告期末 （积极投资 ）按行业分 类 的股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％） 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
( 原国投瑞银 瑞福深证100 指数分级证券投资基金转型)
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A 农、林、牧、渔业 19,895,553.60
0.19
B 采矿业 － －
C 制造业 31,836,606.64
0.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
－ －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 51,732,160.24
0.49
5.3 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
5.3.1 期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名股 票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值( 元) 占基金资产净国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
( 原国投瑞银 瑞福深证100 指数分级证券投资基金转型)
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码 值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 15,164,350 225,645,528.00
2.13
2 002024 苏宁云商 11,754,012 215,803,660.32
2.04
3 002415 海康威视 4,279,829 189,040,046.93
1.79
4 000651 格力电器 8,207,559 188,363,479.05
1.78
5 000725 京东方Ａ 42,129,776 166,833,912.96
1.58
6 000858 五 粮 液 6,430,482 165,456,301.86
1.56
7 000024 招商地产 4,304,090 144,961,751.20
1.37
8 000001 平安银行 11,374,049 142,971,795.93
1.35
9 300059 东方财富 2,618,096 133,444,353.12
1.26
10 000776 广发证券 6,814,322 130,494,266.30
1.23
5.3.2 积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002106 莱宝高科 1,938,892 31,836,606.64
0.30
2 002069 獐 子 岛 1,006,860 19,895,553.60
0.19
5.4 报告 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有债券资产。
5.5 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名债券投资 明细
国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有债券资产。
5.6 报 告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排名的前 十名资产支 持证券投资 明
细
国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值 比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有贵金属投资。
国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
( 原国投瑞银 瑞福深证100 指数分级证券投资基金转型)
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5.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名权证投资 明细
国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有权证资产。
5.9 报告 期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差， 本基金在注 重风险管理的前提下， 以套期保值为目的，
适度运用股指期货。
本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点， 通过股指期货就本
基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、 有效地调整， 并提高投资组合的运作效
率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时， 可运用股指期货有效减少基金组合
资产配置与跟踪标的之间的差距； 在本基金发生大额净赎回时， 可运用股指期货控制基
金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
5.10.1 本期国债 期货投 资政 策
5.10.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
根据基金合同规定， 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 国投瑞 银瑞福深证100指数分 级证券投资 基金投资的 前十名证券 的发行主体 本
期没 有被监管部 门立案调查 的, 在报告 编制日前一 年内未受到 公开谴责、 处罚。
5.11.2 国投瑞 银瑞福深证100指数分 级证券投资 基金投资的 前十名股票 均属于基金 合
同规 定备选股票 库之内的股 票。
5.11.3 其他资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 173,079.66
2 应收证券清算款 667,669,180.25 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
( 原国投瑞银 瑞福深证100 指数分级证券投资基金转型)
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3 应收股利 －
4 应收利息 767,925.49
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 668,610,185.40
5.11.4 报告期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明 细
国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有债券资产。
5.11.5 报告期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002415 海康威视 189,040,046.93 1.79 重大事项停牌
2 000858 五 粮 液 165,456,301.86 1.56 重大事项停牌
3 000024 招商地产 144,961,751.20 1.37 重大事项停牌
5.11.5.2 期末积 极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产
净值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002106 莱宝高科 31,836,606.64 0.30 重大事项停牌
2 002069 獐 子 岛 19,895,553.60 0.19 重大事项停牌
5.10.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基 金份额变动
转型 后：国投瑞 银瑞福深证100指数证 券投资基金 （LOF ）
报告 期（2015年8 月14 日-2015 年9 月30 日）
国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
( 原国投瑞银 瑞福深证100 指数分级证券投资基金转型)
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单位：份
基金转型起始日（2015年8月14日）基金份额总额 3,645,807,269.28
报告期期初基金份额总额 3,645,807,269.28
基金转型起始日至报告期期末基金总申购份额 54,671.74
减： 基金转 型起始日至报告期期末基金总赎回份额 5,193,494,643.89
基金转型起始日至报告期期末基金拆分变动份额
（份额减少以“- ”填列）
3,250,431,341.32
报告期期末基金份额总额 1,702,798,638.45
注： 根据基金合同、 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业 务规定，2015 年8 月
17日为国投 瑞银瑞福深证100 指数证 券投资基金（LOF ）（ 以下简称“本基金”）份额折算基准日，
本基金 按照1.891553256 的 折算比例将基金份额进行了折算。折算日日终，本基金总份额数由
3,645,807,269.28 份变更为6,896,238,610.60 份。
转型 前：国投瑞 银瑞福深证100指数分 级证券投资 基金
报告 期（2015年7 月1日-2015年8 月13 日）
单位：份
项目 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭
本报告期期初基金份额总额 3,645,807,265.45 3,645,807,269.28
本报告期基金总申购份额 － －
减：本报告期基金总赎回份额 3,645,807,265.45 －
本报告期基金拆分变动份额 － －
报告期期末 基金份额总额 0 3,645,807,269.28
注： 根据 《国 投瑞银瑞福深证100 指数 分级证券投资基金基金合同》 的有关规定， 国投瑞银瑞福深证
100 指数分级 证券投资基金的三年分级运作期于2015年8 月13 日届满。在分级运作三年期届满，无需
召开基金份额持 有人大会，基金自动转换为上市开放式基金（LOF ）。 上表的瑞福优先的赎回份额
为在份额转换基准日 （2015 年8 月13日） 日终， 瑞 福优先份额进行 的现金给付数据 。 瑞福进取份额按
照份额转换基准日的份额数等额转换为深证100 （LOF ）份额，转换后深证100（LOF ）总份额数为
3,645,807,269.28 份。
§7
基金管 理人运用固 有资金投资 基金情况
转型 后：国投瑞 银瑞福深证100指数证 券投资基金 （LOF ）
报告 期（2015年8 月14 日-2015 年9 月30 日）
7.1 基金 管理人 持有本基金 份额变动情 况 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
( 原国投瑞银 瑞福深证100 指数分级证券投资基金转型)
2015 年第3 季 度报告
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单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 38,099,267.00
报告期期间买入/ 申购总份额 33,967,526.00
报告期期间卖出/ 赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 72,066,793.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（% ） 4.23
7.2 基金 管理人 运用固有资 金投资本基 金交易明细( 转型后)
序号 交易方式 交易日期 交易份额( 份) 交易金额( 元) 适用费率
1 拆分变动 2015年8月19日 33,967,526.00
－
合计
33,967,526.00 －
转型 前：国投瑞 银瑞福深证100指数分 级证券投资 基金
报告 期（2015年7 月1日-2015年8 月13 日）
7.1
基 金管理 人持有本基 金份额变动 情况
单位：份
项目
国投瑞银瑞福优先封
闭
国投瑞银瑞福进取封
闭（场内简称" 瑞福进
取" ）
报告期期初管理人持有的份额 12,320,234.29 38,099,267.00
报告期期间基金拆分变动份额
－
报告期期间买入总份额 － －
报告期期间卖出总份额
12,320,234.29
－
报告期期末管理人持有的基金份额 0 38,099,267.00
报告期期末持有的份额占基金总份
额比例（% ）
0 1.05
7.2
基 金管理 人运用固有 资金投资本 基金交易明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额( 份) 交易金额( 元) 适用费率
1 到期给付 2015年8月13日 12,320,234.29 12,671,529.74 0 国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
( 原国投瑞银 瑞福深证100 指数分级证券投资基金转型)
2015 年第3 季 度报告
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合计
12,320,234.29 12,671,529.74
§8
影响投 资者决策的 其他重要信 息
1.报告期内基金管理人对本基金分级运作期届满进行提示性公告，指定媒体公告时间 为
2015 年7月1日。
2.报告期内基金管理人对本基金持有的新兴铸管（证券代码000778）进行估值调整，指
定媒体公告时间为2015年7月3日。
3.报告期内基金管理人对本基金持有的华闻传媒（证券代码000793）进行估值调整，指
定媒体公告时间为2015年7月4日。
4.报告期内基金管理人对本基金持有的欧菲光（证券代码002456）进行估值调整，指定
媒体公告时间为2015年7月4日。
5.报告期内基金管理人对公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜进行公告，指定
媒体公告时间为2015年7月6日。
6.报告期 内基金管理人对本基金持有的欧菲光（证券代码002456）进行估值调整，指定
媒体公告时间为2015年7月9日。
7.报告期内基金管理人对本基金之分级基金分级运作期届满及相关事项进行公告，指定
媒体公告时间为2015年7月13日。
8.报告期内基金管理人对本基金持有的海康威视（证券代码002415）进行估值调整，指
定媒体公告时间为2015年7月13日。
9.报告期内基金管理人对本基金持有的康得新（证券代码002450）进行估值调整，指定
媒体公告时间为2015年7月14日。
10. 报告期内基金管理人对本基金持有的歌 尔声学 （证券代码002241） 进行估值调整， 指
定媒体公告时间为2015年7月15日。
11. 报告期内基金管理人对本基金分级运作期届满及相关事项进行第一次提示性公告， 指
定媒体公告时间为2015年7月20日。
12. 报告期内基金管理人对本基金分级运作期届满及相关事项进行第二次提示性公告， 指
定媒体公告时间为2015年7月27日。
13. 报告期内基金管理人对瑞福深证100 指数分级证券投资基金之瑞福进取份额终止上市
进行公告，指定媒体公告时间为2015 年8月10日。
14. 报告期内基金管理人对本基金持有的苏宁云商 （证券 代码002024） 进行估值调整， 指
定媒体公告时间为2015年8月11日。
15. 报告期内基金管理人对瑞福深证100 基金之优先份额、份额暂停办理转托管业务进行国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
( 原国投瑞银 瑞福深证100 指数分级证券投资基金转型)
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公告，指定媒体公告时间为2015年8 月11日。
16. 报告期内瑞福深证100指数分级基金之瑞福进取份额终止上市的提示性公告，指定媒
体公告时间为2015年8月12日。
17. 报告期内基金管理人对本基金持有的蓝色光标 （证券代码300058） 进行估值调整， 指
定媒体公告时间为2015年8月13日。
18. 报告期内基金管理人对瑞福深证100 指数分级基金分级运作期届满基金名称变更进行
公告，指定媒体公告时间为2015年8 月13日。
19. 报告期内基金管理人对国投瑞银瑞福深证100指数分级基金分级运作期届满瑞福优先
现金给付及瑞福进取份额转换结果进行公告，指定媒体公告时间为2015 年8月15日。
20. 报告期内基金管理人对国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF ）份 额折算结
果进行公告，指定媒体公告时间为2015 年8月19日。
21. 报告期内基金管理人对本基金持有的华谊兄弟 （证券代码300027） 进行估值调整， 指
定媒体公告时间为2015年8月22日。
22. 报告期内基金管理人对本基金开放日常申购、 赎回、 定期定额投资业务进行公告， 指
定媒体公告时间为2015年8月25日。
23. 报告期内基金管理人对本基金持有的五粮液 （证券代码000858） 进行估值调整， 指定
媒体公告时间为2015年8月25日。
24. 报告期内基金管理人对本基金持有的达安基因 （证券代码002030） 进行估值调整， 指
定媒体公告时间为2015年8月25日。
25. 报告期内基金管理人对瑞福深证100 指数证券投资基金(LOF)上市交易进行提示性公
告，指定媒体公告时间为2015年8月28日。
26. 报告期内基金管理人对本基金持有的锦龙股份 （证券代码000712） 进行估值调整， 指
定媒体公告时间为2015年9月1日。
27. 报告期内基金管理人对本基金持有的新希望 （证券代码000876） 进行估值调整， 指定
媒体公告时间为2015年9月1日。
28. 报告期内基金管理人对本基金持有的獐子岛 （证券代码002069） 进行估值调整， 指定
媒体公告时间为2015年9月1日。
29. 报告期内基金管理人对本基金持有的莱宝高科 （证券代码002106） 进行估值调整， 指
定媒体公告时间为2015年9月1日。
30. 报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变 更进行公告，指定媒体公告时间为
2015 年9月10日。
31. 报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告， 指定媒体国投瑞银瑞福深证100 指 数证券投资基金（LOF ）
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公告时间为2015年9月24日。
32. 报告期内基金管理人对本基金持有的碧水源 （证券代码300070） 进行估值调整， 指定
媒体公告时间为2015年9月25日。
33. 报告期内基金管理人对本基金持有的东方财富 （证券代码300059） 进行估值调整， 指
定媒体公告时间为2015年9月25日。
§9 备 查文件目 录
9.1 备查 文件目 录
《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金 合同》
《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF ）2015 年第三季度报告原文
9.2 存放 地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868
国投 瑞银基金管 理有限公司
二〇 一五年十月 二十六日
