深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年第3 季度报告
2015 年 9 月30 日
基金管理人：大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人：中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2015 年 10 月 24 日
深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2015 年 10 月22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成深 证成 长40ETF
场内简 称 深成长
交易代 码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 214,639,725.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 相似 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数的 成份股 组成 及其
权重构 建投 资组 合 ， 并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 进行 相应
调整。
当预期 指数 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、 增发 、 分 红等 行为 时，
或因基 金的 申购 和赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影
响时， 或因 某些特 殊情 况 导致流 动性 不足 时， 或 其 他原因 导致 无法 有
效复制 和跟 踪标 的指 数时 ， 基金管 理人 可以 对投 资组 合管理 进行 适当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预 期 风险与 预期 收益 高于 混合 基金、 债券 基金与
货币市 场基 金。 本 基金 为 指数型 基金 ， 主要 采用 完 全复制 法跟 踪标 的
指数的 表现 ， 具有 与标 的指 数以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的
风险收 益特 征。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 9,085,585.57
2.本期 利润
-73,643,672.26
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.3360
4.期末 基金 资产 净值 203,848,282.39
5.期末 基金 份额 净值 0.950
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -25.67% 2.90% -27.04% 3.34% 1.37% -0.44%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：本 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 三个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张钟玉
女士
本 基 金
基 金 经
理
2015 年5
月23 日
- 5 年
会计学 硕士 。2010 年7 月 加入大 成基 金
管理有限公司 ，历任研 究 部研究员、 数
量投资 部数 量分 析师 。2013 年 3 月 25
日至 2015 年 1 月14 日担 任大成 优选 股
票 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 和 大 成 沪 深
300 指数证 券投资基金 基 金经理助理 。
2015 年 2 月 28 日至 2015 年 7 月 21 日
任大成核心双 动力股票 型 证券投资基 金
基金经 理，2015 年 7 月 22 日起 任大 成
核心双动力混 合型证券 投 资基金基金 经
理。2015 年 5 月 23 日 起 任深证 成 长 40
交易型开放式 指数证券 投 资基金、大 成
深证成长 40 交易型开 放 式指数证券 投
资基金 联接 基金 及大 成中 证 500 深市 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 8 月 26 日起 担任 大 成沪 深
300 指数证 券投资基金 基 金经理。具有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期 、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 深 证 成长 40 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金 基 金合同 》 和 其他 有关 法律 法规的 规定 ， 在 基金 管理 运作中 ， 深 证成 长 40
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资范 围、 投资 比例、 投资 组合 、证 券交 易行为 、信 息披 露等
符合有 关法 律法 规、 行业 监管规 则和 基金 合同 等规 定，本 基金 没有 发生 重大 违法违 规行 为， 没有
运用基 金财 产进 行内 幕交 易和操 纵市 场行 为以 及进 行有损 基金 投资 人利 益的 关联交 易， 整体 运作
合法、 合规 。本 基金 将继 续以取 信于 市场 、取 信于 社会投 资公 众为 宗旨 ，承 诺将一 如既 往地 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度 的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2015 年 3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 60 笔 同 日反向 交易 ，原 因
为投资 策略 需要 ；主 动型 投资组 合与 指数 型投 资组 合之间 或指 数型 投资 组合 之间存 在股 票同 日反
向交易 ，但 不存 在参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 股当 日成 交量
5% 的交 易情 形 ； 投 资组 合 间债券 交易 存 在 3 笔 同日 反向交 易 ； 投 资组 合间 相 邻交易 日反 向交 易的
市场成 交比 例、 成交 均价 等交易 结果 数据 表明 该类 交易不 对市 场产 生重 大影 响，无 异常 ；投 资组
合间虽 然存 在同 向交 易行 为，但 结合 交易 价差 分布 统计分 析和 潜在 利益 输送 金额统 计结 果表 明投
资组合 间不 存在 利益 输送 的可能 性。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
三季度 ，在 经济 数据 持续 疲弱、 市场 估值 泡沫 过高 、监管 机构 清理 场外 配资 、人民 币汇 率不
稳等多 重利 空因 素打 击下 ， 市 场大 幅下 跌 ， 沪 深 300 指数 下跌28.4% ， 创 业板 下跌27.1% 。 各行 业
指数普 跌， 银行 、医 药、 食品饮 料等 低估 值板 块跌 幅略小 ，上 半年 大涨 的军 工、传 媒、 计算 机跌
幅相对 较大 。
报告期 内本 基金 基本 保持 高仓位 运作 ，严 格根 据标 的指数 成分 股调 整以 及权 重的变 化及 时调
整投资 组合 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末， 本基 金份 额资产 净值 为 0.950 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-25.67% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-27.04% ，高 于业 绩比 较 基准的 表现 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望四 季度 ， 虽然 经济 仍 在寻底 过程 中 ， 但 在稳 增 长政策 不断 出台 、 资金 面 宽松的 大背 景下 ，
加上市 场情 绪已 经开 始逐 步企稳 ，资 产配 置需 求大 概率还 是会 向股 票市 场倾 斜，预 计市 场将 震荡
上行。
组合管 理上 ，我 们将 严格 按照基 金合 同的 相关 约定 ，紧密 跟踪 标的 指数 ，按 照标的 指数 成分
股组成 及其 权重 的变 化调 整投资 组合 ，努 力实 现跟 踪误差 的最 小化 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 201,533,385.53 98.63
其中： 股票 201,533,385.53 98.63
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,775,587.16 1.36
7 其他资 产 20,779.94 0.01
8 合计 204,329,752.63 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资 按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 118,554,609.09 58.16
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00
E 建筑业 24,985,647.20 12.26
F 批发和 零售 业 4,025,148.72 1.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 23,761,836.72 11.66
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 3,117,233.14 1.53 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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L 租赁和 商务 服务 业 6,618,955.20 3.25
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 14,244,021.46 6.99
O 居民服 务、 修理 和 其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 6,225,934.00 3.05
S 综合 - 0.00
合计 201,533,385.53 98.86
5.2.2 报告期末积极 投资按 行业 分类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 有积 极投资 。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净 值 比例 （% ）
1 000651 格力电 器 972,368 15,732,914.24 7.72
2 002415 海康威 视 477,709 15,563,759.22 7.63
3 002450 康得新 436,856 13,232,368.24 6.49
4 002310 东方园 林 304,163 11,649,442.90 5.71
5 300104 乐视网 238,002 9,729,521.76 4.77
6 300070 碧水源 195,724 8,551,181.56 4.19
7 000982 中银绒 业 1,813,374 8,414,055.36 4.13
8 300017 网宿科 技 145,866 7,688,596.86 3.77
9 000625 长安汽 车 519,500 7,667,820.00 3.76
10 300058 蓝色光 标 462,864 6,618,955.20 3.25
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 有积 极投资 。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未 投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体出现本期 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
本基金 投资 的前 十名 证券 之一中 银绒 业， 于 2015 年 1 月 29 日收 到中 国证 券 监督管 理委 员会
下发的 《调 查通 知书》 ： 公 司因涉 嫌信 息披 露违 法违 规， 根 据 《中 华人 民共 和 国证券 法》 的有 关规
定， 中国 证监 会于2014 年10 月 23 日 对公 司立 案调 查。 本基 金认 为， 对中 银 绒业的 立案 调查 不会
对其投 资价 值构 成实 质性 负面影 响。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 20,272.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 507.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,779.94
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002310 东方园 林 11,649,442.90 5.71 重大事 项 临 时停 牌
2 300070 碧水源 8,551,181.56 4.19 重大事 项 临 时停 牌
3 000982 中银绒 业 8,414,055.36 4.13 重大事 项 临 时停 牌
4 300058 蓝色光 标 6,618,955.20 3.25 重大事 项 临 时停 牌
5.11.5.2 报告期末积极 投资前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 有积 极投资 。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 241,639,725.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 31,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 58,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 214,639,725.00
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
1 、2015 年10 月 15 日， 基金管 理人 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的公告》。 经 大成 基金 管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 十一次 会议 审议 通过 ， 杨 春明先 生 不 再担 任 公深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告
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司副总 经理 职务 。
2 、2015 年10 月 16 日， 基金管 理人 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的公告 》 。 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 十次会 议审 议通 过 ， 周立 新先生 担任 公司 副 总
经理职 务。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 深 证成 长 40 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 的文 件；
2 、《 深证 成长40 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 深证 成长40 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 10 月 24 日
